Post on 01-Jan-2019
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I. O Banco Central do Brasil
II. Supervisão das Instituições financeiras
III. Mercado de Crédito
IV. Panorama
Agenda
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Missão do Banco Central
Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente
Regulação Organização e Autorização
Fiscalização = Supervisão
(Sentido Restrito)
Processos Punitivos e
Regimes Especiais
Dinor – Diretoria de Regulação do Sistema
Financeiro
Difis – Diretoria de Fiscalização
Diorf – Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Controle de
Operações do Crédito Rural
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Competências do Banco Central do Brasil
Estabilidade Econômica
Política Monetária e Cambial
Regulação e supervisão do SFN
Estabilidade Financeira
Comitê de Política Monetária (Copom)
Comitê de Estabilidade Financeira (Comef)
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Premissas da Fiscalização
Fiscalização
De forma contínua
Atuação em bases
consolidadas
Planejamento das ações
Foco no risco
Monitoramento Planejamento Fiscalização
Direta
3 macroprocessos
principais
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Monitoramento e Bases de Dados
Monitoramento do SFN
2 mil variáveis calculadas/mês 2 mil relatórios oficiais/ano mais de 1 mil sinalizações/ano 1500 informações de IFs divulgados/ano no site do BCB 53 séries temporais divulgadas
Títulos e Valores Mobiliários
10.080 milhões/ano
Operações de Crédito 5.760 milhões/ano
Consórcios 3.520 milhões/ano
Operações de Cambio 33 milhões/ano
Informações Contábeis
16 milhões/ano Outros
49 milhões/ano
Volume Anual de Registros em Bases de Dados para uso da Supervisão Bancária = 19 trilhões
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Títulos e Valores
Mobiliários
Monitoramento e Bases de Dados
Monitoramento
Operações de Crédito
Informações de
Consórcios
Operações de Câmbio
Informações Contábeis
• Recebe dados de: Selic, CETIP, BM&F Bovespa, SPB e IFs
• Processa 40 milhões de registros/dia • Processa mais de 900 documentos/mês • Produz análises diárias macro e
microprudenciais sobre riscos de liquidez e de mercado das IFs
• Monitora diariamente o mercado de títulos públicos federais e o comportamento das captações bancárias
• Divulga informações no site do BCB
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Títulos e Valores
Mobiliários
Monitoramento Operações de Crédito
Informações de
Consórcios
Operações de Câmbio
Informações Contábeis
• Recebe informações mensais das IFs: 480 milhões de operações Operações de crédito ativas de 75
milhões de clientes Cada operação contempla 36
campos de informações • Produz análises mensais micro e
macroprudenciais sobre risco de crédito das IFs
• Gerencia o SCR e disponibiliza informações ao público e às IFs sobre operações de crédito
• Divulga informações no site do BCB
Monitoramento e Bases de Dados
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Títulos e Valores
Mobiliários
Monitoramento
Operações de Crédito
Informações de
Consórcios
Operações de Câmbio
Informações Contábeis
• Informações de 13,7 milhões de cotas, distribuídos em 21 mil grupos
• Dados de 9 milhões de cotas com recursos a receber de grupos encerrados
• Recebimento trimestral de 880 milhões de dados e mensal de 60 mil
• Produz análises trimestrais individuais e agregadas sobre o segmento de consórcios
• Divulga informações no site do BCB
Monitoramento e Bases de Dados
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Títulos e Valores
Mobiliários
Monitoramento
Operações de Crédito
Informações de
Consórcios
Operações de Câmbio
Informações Contábeis
• Sistema Câmbio: 207 IFs autorizadas 7,8 milhões de operações/ano
o 31.000 operações/dia • BCB recebe adicionalmente 25,5
milhões de operações/ano via arquivo mensal
• Produz análises diárias microprudenciais sobre as operações de câmbio realizadas pelas IFs
• Monitora diariamente as captações externas e o fluxo cambial
• Divulga informações no site do BCB
Monitoramento e Bases de Dados
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Títulos e Valores
Mobiliários
Monitoramento
Operações de Crédito
Informações de
Consórcios
Operações de Câmbio
Informações Contábeis
• Recebe mensalmente 1.136 documentos contábeis e 2.267 demonstrativos de limites (600.000 registros mensais)
• Recebe trimestralmente mais de 7.300 documentos (2,2 milhões de registros trimestrais)
• Produz análises mensais macro e microprudenciais sobre a situação econômico-financeira das IFs
• Monitora mensalmente o enquadramento das IFs aos limites operacionais regulamentares
• Divulga informações no site do BCB
Monitoramento e Bases de Dados
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Crédito / PIB %
do
PIB
2009-2014: 16,1% (crescimento médio do
saldo nominal )
2005-2008: 25,4% (crescimento médio do
saldo nominal)
nova metodologia a partir de 2011
*abr 15
25,6 25,8 24,3 25,5
28,0 30,4
34,7
39,7 42,7
44,1 46,5
50,3 52,6
54,7 54,5
0
10
20
30
40
50
602
00
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5*
20
R$
bilh
õe
s
Crédito Doméstico
3.103,0
10,7%
54,5%
2,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
jan11
abr11
jul11
out11
jan12
abr12
jul12
out12
jan13
abr13
jul13
out13
jan14
abr14
jul14
out14
jan15
abr15
Estoque de Crédito - R$ bilhões Variação Anual (nominal)
% PIB Variação Anual (deflacionada)
Evolução das operações de crédito doméstico e participação no PIB
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Crédito Doméstico – PJ
-15
0
15
30
45
dez09
ago10
abr11
dez11
ago12
abr13
dez13
ago14
abr15
Geral Bancos Públicos Bancos Privados
Empresas de médio e pequeno porte Empresas de grande porte
%
-15
0
15
30
45
dez09
ago10
abr11
dez11
ago12
abr13
dez13
ago14
abr15
Geral Bancos Públicos Bancos Privados
%
22
%
Estoque por Modalidades
26,6%
15,1%
11,4%
1,6%
-8,0%
9,3%
12,1%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
dez10
abr11
ago11
dez11
abr12
ago12
dez12
abr13
ago13
dez13
abr14
ago14
dez14
abr15
Habitacional Fin. Rural Consignado Sem Consignação
Veículos Cartão de Crédito Pessoas Físicas
Evolução Principais Modalidades PF – variação móvel anual
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Crédito Doméstico – Inadimplência
Evolução da Inadimplência do crédito doméstico
3,01
3,91
2,21
0
1
2
3
4
5
6
7
dez10
abr11
ago11
dez11
abr12
ago12
dez12
abr13
ago13
dez13
abr14
ago14
dez14
abr15
Total Pessoa Física Pessoa Jurídica
%
24
%
Inadimplência PF - Modalidades
10,86
1,38
2,43
8,62
4,28
7,36
3,91
1,75
0
4
8
12
16
dez10
abr11
ago11
dez11
abr12
ago12
dez12
abr13
ago13
dez13
abr14
ago14
dez14
abr15
Demais Créditos Fin. Rural Consignado Não Consignado
Veículos Cartão de Crédito Pessoas Físicas Habitacional
Evolução inadimplência Principais Modalidades PF
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Índice de Cobertura da Inadimplência – SFN
5,20
4,79
3,01
0
1
2
3
4
5
6
7
jan12
abr12
jul12
out12
jan13
abr13
jul13
out13
jan14
abr14
jul14
out14
jan15
abr15
Créditos E-H/Carteira
Provisão Constituída
Inadimplência
Baixa para Prejuízo (Prejuízo até 12m/Carteira 12 meses antes)
Provisões, Inadimplências e Baixas para Prejuízo (SCR)
Evolução índice de cobertura por Segmento
1,79
1,66 1,71
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
jan12
abr12
jul12
out12
jan13
abr13
jul13
out13
jan14
abr14
jul14
out14
jan15
abr15
IC Público IC Privados SFN
0
10
20
30
40
50
jul05
ago06
set07
out08
nov09
dez10
jan12
fev13
mar14
abr15
Endividamento demais Endividamento imobiliário
Endividamento das Famílias Comprometimento de Renda das Famílias
%
%
0
5
10
15
20
25
jul05
ago06
set07
out08
nov09
dez10
jan12
fev13
mar14
abr15
CR demais CR imobiliário
Evolução do Endividamento
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Poupança – Captação Líquida
Fluxo Mensal de Poupança (SBPE + Rural)
-5,5 -6,3
-11,4
-5,9
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
-12
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
dez12
fev13
abr13
jun13
ago13
out13
dez13
fev14
abr14
jun14
ago14
out14
dez14
fev15
abr15
Fluxo Total Selic (dir)
R$
bilh
ões
Perda Líquida de R$ 29,1 bilhões em 2015 até abril.
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Ampliação da captura de informações
Ampliação dos poderes da Supervisão
Novas técnicas e ferramentas de
Supervisão
- Criação da C3
- SCR – informações detalhadas a partir de R$ 1 mil
- Criação da CED
- Registro dos derivativos no exterior
- Consolidado Prudencial
- Inclusão do Shadow Banking
- Fonte de informações:
- Direto: Lei 13097/2015
- Indireto: Convênios
- Aprimoramento dos instrumentos prudenciais
(Res. 4.019/11)
- VE Viabilidade
- VE Integridade de Dados
- VE Fluxo de Caixa
- Metodologia de detecção de fraudes
- Inspeção remota
Panorama – Aprimoramentos recentes
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Solidez do Sistema
Financeiro
Estabilidade
financeira
Supervisão em permanente
aperfeiçoamento
Panorama – Ciclo Positivo da Supervisão