Post on 25-Dec-2018
ADRIANA OKADA
DISSEMINAÇÃO ATUARIAL: PERSPECTIVAS PARA A PROFISSÃO
Novos Cenários
Mudanças
Econômicas
Maior Concorrência
Crises Recentes: Desaquecimento Econômico e Baixo Retorno Financeiro
Novos Cenários
Mudanças
Econômicas
Mudanças
Climáticas
Demográficas e
Tecnológicas
Maior Concorrência
Crises Recentes: Desaquecimento Econômico e Baixo Retorno Financeiro
Pressões para aumentar a base de clientes e manter o faturamento
Novos Cenários
Mudanças
Econômicas
Mudanças
Climáticas
Demográficas e
Tecnológicas
Maior Concorrência
Crises Recentes: Desaquecimento Econômico e Baixo Retorno Financeiro
Pressões para aumentar a base de clientes e manter o faturamento
Mudanças Climáticas impulsionam o mercado no sentido de rever seus produtos e minimizar perdas decorrentes dos desastres naturais
Novos Cenários
Mudanças
Econômicas
Mudanças
Climáticas
Demográficas e
Tecnológicas
Maior Concorrência
Crises Recentes: Desaquecimento Econômico e Baixo Retorno Financeiro
Pressões para aumentar a base de clientes e manter o faturamento
Mudanças Climáticas impulsionam o mercado no sentido de rever seus produtos e minimizar perdas decorrentes dos desastres naturais
Aumento da longevidade exige maiores provisões para suportar pagamentos de pensões além da idade prevista na originação dos planos
Novos Cenários
Mudanças
Econômicas
Mudanças
Climáticas
Demográficas e
Tecnológicas
Maior Concorrência
Mudanças Regulatórias
Atuação mais intensa do órgão regulador no sentido de balizar a conduta de mercado em torno de maior alinhamento aos princípios internacionais
Supervisão Baseada em Riscos: Aumento nos requisitos de capital e padrões operacionais mais elevados
+
11/2008 – Os Bancos Itaú e
Unibanco anunciaram a fusão.
É criada a Itaú Unibanco S.A.
Movimentações do setor
06/2011 – Criação de duas sociedades
holdings, através das quais se
estabeleceu a parceria entre o Banco do
Brasil e o Grupo Mapfre, dando origem
ao Grupo Segurador Banco do Brasil
e Mapfre.
08/2009 – A Porto Seguro e o
Banco Itaú Unibanco fazem a
junção, transferência da carteira de
seguros residenciais e de
automóveis do banco Itaú Unibanco
para a Porto Seguros.
01/2013 - A Yasuda Seguros
adquire o controle da Marítima
Seguros.
2008 – A Zurich
adquire as Companhia
de Seguros Minas
Brasil e Minas Brasil
Vida e Previdência.
2011 – Formação da joint
venture na área de seguro
na América Latina (Brasil,
Chile, México, Argentina e
Uruguai).
07/2014 – A ACE adquire a
carteira de grandes riscos da
Itaú Seguros S.A.
09/2010 – A Swiss Re adquire o
controle da UBF Seguros e
posteriormente cria a Swiss Re
Corporate Solutions Brasil Seguros
S/A.
Movimentações do setor
Objetivos Principais
Rentabilidade, Ampliação do Portfólio e Diversificação do risco; Otimização do custo de capital; Economia de escala Complementação e desenvolvimento de novas competências; Acesso a mercados, recursos e tecnologias; Criação de Valor
Necessidade de interação globalizada
Atender requisitos locais
Atender requisitos internacionais
Acionistas
Reguladores
Mercado
Solvência II
IFRS
CPC’s
CPA’s
FATCA
Ambientes mais complexos
Concentração do Mercado Segurador por Grupo Econômico
Fonte: SUSEP
Diante desses Desafios
Queda da taxa de juros
Requisitos de Capital baseado
em risco
Concorrência Crescente
Como gerar diferencial competitivo ?
Reforçar as áreas de gestão atuarial, de riscos e controles
Desenvolvimento de técnicas analíticas avançadas para tomada de decisão
Estabelecimento de indicadores de rentabilidade ajustados ao riscos como insumo para metas, orçamento, gestão de capital, dividendos, etc.
Atuarial Riscos Controles
Principais Vetores de Gestão
Modelos
Requisitos Locais e de Solvência II
Pilar 1 Requisitos Quantitativos
Pilar 2 Adequação dos sistemas de gerenciamento de riscos e
controle interno
Pilar 3 Transparência na informação
divulgada
Diferencial Competitivo
Sustentação
Decisões Colegiadas
Limites de alçadas, de exposição e de retenção
Capacitação adequada das equipes
Segregação de funções
Ferramentas, metodologias e processos
Visão e analise integrada dos riscos
Melhores práticas e a perenidade dos negócios
Disseminação da cultura de gestão de riscos e controles
Através
Adequada Gestão do Passivo Atuarial
Controles dos impactos, minimização de perdas e solvência
Busca de oportunidades de otimização de capital
Gerenciamento de incertezas e níveis adequados de exposição
Gestão Atuarial
Estrutura Organizacional baseada na visão cliente com organização em unidades estratégicas de negócios, unidades comerciais e unidades funcionais
Necessidade de um forte modelo de governança de produtos com objetivo de assegurar padrões mínimos em relação às taxas e ao clausulado
Produtos
Gestão Atuarial
Produtos
Processos
Provisões
Auditoria Independente
Provisões
Gestão de Riscos
Ferramentas de cálculo de capital que permite simular valores de capital em função dos riscos com objetivo de : • Verificar quais riscos
consomem mais capital
• Avaliar simulações de impactos das ações de negócios
Simulador de risco retorno que permite estabelecer qual melhor risco retorno considerando o perfil do risco, a rentabilidade esperada dos investimentos e consumo de capital
Situação Atual
Situação Futura
Valor Agregado
Mudança de Patamar
VISÃO TRADICIONAL
Atuária
Estatística
Matemática
Finanças
Precisão nas
quantificações,
cálculos,
avaliações
Provisões técnicas,
adequação dos prêmios, limites,
Informações / bases de dados,
demandas de reguladores
Especialização
Postura mais reativa
foco em “cálculos” / tecnicismo
“voltado para dentro”
cumprimento exigências
PERFIL DO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO FOCO TRABALHOS
valor da empresa
gestão de capital
modelagens
desenvolvimento de produtos
precificação
políticas de subscrição, planos
de negócios, resseguros, etc
estratégicas de investimentos
gestão de riscos, controles,
auditoria
NOVO PATAMAR (COMPLEMENTARIEDADE)
cada vez mais ...
dinâmico, criativo, inovador, proativo
conexão com as áreas
inter-relacionamento e comunicação
entendimento do negócio
visão sistêmica / analítica /
investigativa
formação multidisciplinar
suporte para tomada de decisões
NOVAS ATUAÇÕES E OPORTUNIDADES
A visão da Gestão Atuarial, Riscos e Controles
Guardião da Sustentabilidade
Apoiar a alta administração e as unidades na melhoria contínua do
sistema de controles internos, da gestão atuarial e de riscos, da
governança corporativa, dos produtos e dos processos; zelando
pela solvência, pelo equilíbrio técnico-atuarial e pela disseminação
da cultura de controles internos, riscos e governança corporativa,
contribuindo para a geração de valor e a sustentabilidade da
Organização.
Adriana Okada • aokada@bbmapfre.com.br