Impacto da Nova Lei de Acidentes

de TrabalhoAna Luís – Rui Cardoso

(Financiado através do Projeto UID/MAT/00297/2013)

Índice

1) Enquadramento

2) Principais Alterações Legislativas

3) Revisão da Incapacidade

4) Modelo de Risco Coletivo

5) Cálculo das Reservas

6) Principais Conclusões

1.Enquadramento

Peso do Ramo de Acidentes de Trabalho

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE SEGURADORA, 4º Trimestre 2015

34,77%

129%Rácio de Sinistralidade

Seguro Obrigatório

MAPA

Portugal

Bélgica

Estados Unidos

Austrália

““

É Acidente de Trabalho aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte.

Diário da República em 4 de Setembro de 2009

2.Principais Alterações Legislativas

Principais Alterações Legislativas

Conceito • Extensão do conceito de Acidentes de Trabalho

Incapacidade

Para ITA:• Acréscimo de 5% da retribuição anual ilíquida quando o nº meses >12;• Já não é possível a redução de 70% para 45% da retribuição anual ilíquida;

Para IPA:• Integração do conceito de segunda pessoa a cargo;• Extensão do conceito de readaptação de habitação a todas as Incapacidades

Permanentes;

Judiciais• Abolição do limite temporal de 10 anos para os pedidos de revisão• Alteração dos critérios para a remição das pensões

Principais Alterações Legislativas

Associação Portuguesa de Seguradores (APS) desenvolveu um estudo que estima um acréscimo mínimo de 14,5% nos custos com sinistros:

► Revisão das pensões

► Indemnizações por Incapacidade temporária

► Reabilitação e reintegração profissional

► Próteses e Apoio Psicoterapêutico

3.Revisão da Incapacidade

► “agravamento, recidiva, recaída ou melhoria da lesão ou

doença que deu origem à reparação”

► “ ou ainda de reabilitação e reintegração profissional e

readaptação ao trabalho”

► “ intervenção clínica”

► “ aplicação de ajudas técnicas e outros dispositivos técnicos

de compensação das limitações funcionais”

Um Pedido de Revisão pode ocorrer caso se verifique:

Diário da República em 4 de Setembro de 2009

CustoNº anos

após ocorrência

Nº Pedidos

Análise do Risco

• O número de pedidos de revisão aumentaram anualmente duranteo período de estudo

• Na sua maioria por via das Queixas realizadas

• Constatou-se que existe maior probabilidade de um pedido derevisão ser solicitado nos dois primeiros anos após a ocorrência dosinistro

• Evolução anual dos custos apresentou um comportamento inversoao do número de sinistros

• O que pode significar uma melhor gestão do risco

Número de Pedidos de Revisão

Número de anos após a ocorrência do sinistro

Evolução Média dos custos por ano

4.Modelo de Risco Coletivo

Teoria Risco

Modelo de Risco Coletivo

Analisa-se uma carteira de uma forma global, ou seja, éestudada a carteira olhando para cada indemnizaçãooriginada pela carteira e não apenas por cada apólice.

É permitida a entrada e saída de riscos, ou seja este modelo éaberto.

Montante agregado de indemnizações, S:

𝑺 =

𝒊=𝟏

𝑵

𝑿𝒊

DefiniçãoModelo

▸ N, variável aleatória quedenomina o número deindemnizações produzidaspela carteira durante umdeterminado período detempo

▸ 𝑿𝒊 , em que i = 1,2, …,N,representam o montantecorrespondente à i-ésimaindemnização

.

N ~ Binomial (n, p)

Nº Pedidosde Revisão

Particulares:

▸ A v.a. N representa o número de pedidos de revisão anuais;

▸ Um sinistrado apenas pode solicitar um pedido de revisão em cada ano civil.

NúmeroPedidosRevisão

Estimativa ොp

𝑖=𝑥

𝑥+3𝑁𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖

𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Estimativa ෝ𝒏Número de Pedidos

►𝑁𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑗 , representa o número de pedidos de revisão no ano j►𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, representa o número total de apólices nos quatro anos em

estudo

Montante Indemnização Individual

Particulares:

▸ A v.a. 𝑋𝑖 representa a severidade de um sinistro;

▸ Particularidade de se trabalhar com dados reais;

▸ As quatro distribuições empíricas são semelhantes entre si, mas através do teste de Kolmogorov-Smirnov essa hipótese é rejeitada.

𝑮 𝒙 = ቊ𝒘𝟏. 𝑮𝟏 𝒙 , 𝒔𝒆 𝒙 < 𝟎

𝒘𝟐 + 𝟏− 𝒘𝟐 . 𝑮𝟐 𝒙 , 𝒔𝒆 𝒙 ≥ 𝟎

• 𝑮𝟏 𝒙 a função de distribuição da Normal com parâmetros 𝜇1e 𝜎1;

• 𝑮𝟐 𝒙 a função de distribuição da Log-Normal, com parâmetros 𝜇2 e 𝜎2;

• 𝒘𝟏 e 𝒘𝟐 representam o peso atribuído.

Montante Indemnização Individual

Âmbito:

▸ Considerou-se os dois últimos anos em estudo;

▸ Exclusão de dois valores atípicos do ano de x+2;

Modelo Final:

Distribuição Mista Normal e Log-Normal

Representação gráfica da função de distribuição empírica com a ajustada

5.Cálculo das Reservas

Modelo de Risco Coletivo

Histórico dos Custos

Indemnizações FuturasObjetivo

Cálculo Reservas

Modelos Determinísticos

Estes métodos consideram apenas as evoluções verificadas nopassado, para estimar as do fututo. Assim, obtêm-se estimativaspontuais, isto é, estimativas que não nos informam sobre avariabilidade da estimativa nem sobre os seus erros.

Ex: Chain Ladder

► Considera as evoluções verificadas no passado para estimar as dofuturo. Isto é, o provisionamento é feito com base numa visãohistórica e global dos custos efetuados com sinistros;

► É avaliada a evolução verificada entre colunas de desenvolvimento eatribuída uma ponderação a cada uma delas;

► Tem como grande vantagem a sua simplicidade alineada às suasboas estimativas;

► Contudo, este processo de cálculo não considera a possibilidade deavaliar o erro de estimação ou o grau de incerteza relativamente àsestimativas obtidas.

Modelo Determinístico Chain Ladder

► Diferem do método Chain Ladder apenas na estimação doscoeficientes de desenvolvimento, መ𝑓𝑗 .

► Podem ser consideradas várias variantes sendo que as mais comunssão:

Melhor Caso መ𝑓𝑗 = 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑓𝑖,𝑗 , 𝑗 = 0, … , 𝑛

Outros métodos baseados em Link Ratios

Pior Casoመ𝑓𝑗 = 𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑓𝑖,𝑗 , 𝑗 = 0,… , 𝑛

Média dos últimos 2 anos

መ𝑓𝑗 =σ𝑖=𝑛−𝑗−2𝑛−𝑗−1

𝐷𝑖,𝑗+1

σ𝑖=𝑛−𝑗−2𝑛−𝑗−1

𝐷𝑖,𝑗𝑗 = 0,… , 𝑛 − 1

Triângulo de Run-Off

Período de ocorrência

Período de desenvolvimento j

i 0 1 2 ... N-1

Ano 0 y0,0 y0,1 y0,2 ... y0,N-1

Ano 1 y1,0 y1,1 ... …

Ano 2 y2,0 . .

. . . .

. . yN-1,1

Ano N yN,0

Conclusões

Melhor Caso 𝑪𝒉𝒂𝒊𝒏 𝑳𝒂𝒅𝒅𝒆𝒓 Pior CasoMédia dos últimos

dois anos

መ𝑓𝑗Inferiores ou

IguaisSuperiores ou

Iguais

Ultimate 30% X X 228% X 97% X

Ultimo ano de estudo

28% X1 X1 163% X1 107% X1

5.Principais Conclusões

Principais Conclusões

Análise do Risco► Acidentes de Trabalho► Pedidos de Revisão

Modelo Risco Coletivo► Distribuição Binomial► Distribuição Mista Normal e Log-Normal► Montante Anual

Indemnizações Futuras► Método de Chain Ladder► Estimação do Ultimate► Último ano de estudo

Questões

Contato: a.margarida.luis@gmail.com