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1 RELATÓRIO DE GESTÃO 2º TRIMESTRE DE 2017 IPREMB Instituto de Previdência Social do Município de Betim

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RELATÓRIO DE GESTÃO

2º TRIMESTRE DE 2017

IPREMB Instituto de Previdência Social do Município de Betim

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DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO DE INVESTIMENTO – 2º TRIMESTRE / 2017

0,00%

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3

DISTRIBUIÇÃO POR BENCHMARK – 2º TRIMESTRE / 2017

0,00%

2,00%

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0,54% 0,47% 0,30% 0,12%

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DISTRIBUIÇÃO POR ADMINISTRADOR – 2º TRIMESTRE / 2017

0,00%

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2,18% 2,05%

0,69% 0,64% 0,54%

0,43% 0,32% 0,30% 0,14% 0,13%

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5

DISTRIBUIÇÕES POR ALOCAÇÕES DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 – 2º

TRIMESTRE / 2017

Modalidades de Aplicações Limite Resolução

3922/2010 - %

Carteira do IPREMB -

JUNHO/2017

Renda Fixa - Art. 7º 100% 82,45%

Art. 7º, I, "a" - Títulos Tesouro Nacional 100% 7,08%

Art. 7º, I, "b" - FI 100% títulos TN 100% 44,07%

Art. 7º, II - Operações Compromissadas 15% 0,00%

Art. 7º, III - FI Renda Fixa/Referenciados 80% 1,36%

Art. 7º, IV - FI de Renda Fixa 30% 26,00%

Art. 7º, V - Poupança 20% 0,00%

Art. 7º, VI - FI em Direitos Creditórios aberto 15% 2,18%

Art. 7º, VII, "a" - FI em Direitos Creditórios fechado 5% 0,30%

Art. 7º, VII, "b" - FI Renda Fixa "Crédito Privado" 5% 1,46%

Renda Variável - Art. 8º 30% 17,55%

Art. 8º, I - FI Ações Referenciados 30% 0,00%

Art. 8º, II - FI de Índices Referenciados em Ações 20% 0,00%

Art. 8º, III - FI em Ações 15% 6,82%

Art. 8º, IV - FI Multimercado 5% 4,25%

Art. 8º, V - FI em Participações 5% 3,23%

Art. 8º, VI - FI Imobiliário 5% 3,25%

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%

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Distribuições por Alocações da Resolução CMN 3.922/2010

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6

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS

Leg. Fundo Benchmark Início do Fundo Taxa de

Administração

Taxa de

Performance Conversão

7º I A NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 NTN-B - - - -

7º I A NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 NTN-B - - - -

7º I A NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018 NTN-B - - - -

7º I A NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 NTN-B - - - -

7º I A NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 NTN-B - - - -

7º I A NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 NTN-B - - - -

7º I A NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 NTN-B - - - -

7º I B BB PREVID RF IDKA2 IDKA IPCA 2A 28/04/2011 0,20% Não há D+1

7º I B BB PREVID TP VII IMA - B 16/03/2015 0,20% Não há D+0

7º I B CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF IRF-M 1 28/05/2010 0,20% Não há D+0

7º I B CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP IRF-M 06/08/2012 0,20% Não há D+0

7º I B CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP IRF-M 1+ 11/05/2012 0,20% Não há D+0

7º I B FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP IMA-B 5 09/07/2010 0,20% Não há D+0

7º I B FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP IMA-B 5+ 18/04/2012 0,20% Não há D+0

7º I B CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF IMA-B 25/03/2015 0,20% Não há D+0

7º I B BB PREVIDÊNCIA RF IFR-M 1 IRF-M 1 08/12/2009 0,30% Não há D+0

7º I B BRADESCO FI RF IMA-B TP IMA-B 17/02/2010 0,20% Não há D+1

7º III BRADESCO FI RF IFR-M 1 IRF-M 1 30/06/2010 0,20% Não há D+1

7º III SULAMERICA ÍNDICES FI RF LP IMA-B 5 27/02/2013 0,25% 20% D+2

7º IV BB PREVID RF FLUXO CDI 28/04/2011 1% Não há D+0

7º IV BB PREVID TP IPCA III IPCA + 6% a.a. 11/02/2014 0,20% Não há D+0

7º IV CAIXA FI BRASIL 2018 I TP IPCA + 6% a.a. 14/02/2014 0,20% Não há D+0

7º IV BTG PACTUAL NTNB FI RF IPCA + 6% a.a. 25/03/2014 0,15% Não há D+1

7º IV CAIXA FI BRASIL REF DI LP CDI 05/07/2006 0,20% Não há D+0

7º IV ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA IMA Geral 01/06/2015 0,40% Não há D+1

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7

Leg. Fundo Benchmark Início do

Fundo

Taxa de

Administração

Taxa de

Performance Conversão

7º IV ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II IMA Geral 14/11/2016 0,40% Não há D+5

7º IV ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP CDI 02/07/2004 0,15% Não há D+0

7º VI FIDC GGR PRIME I IPCA + 7% a.a. 30/09/2014 0,15% 20% D+1200

7º VII A FIDC MASTER III CDI + 3,5% 01/12/2010 0,20% 20% -

7º VII A FIDC CEDAE COTA SÉRIE 1 Indeterminado 22/12/2011 0,07% Não há -

7º VII A FIDC CEDAE COTA SÉRIE 2 Indeterminado 23/12/2011 0,07% - -

7º VII A FIDC PREMIUM-SR IPCA + 101,50% tx juros RPPS 11/12/2003 0,25% - -

7º VII B FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP IPCA + 6% a.a 17/04/2015 0,20% - D+0

7º VII B BB PREVID IPCA III IPCA + 6% a.a 15/10/2013 0,20% - D+30

8º III RIO SMALL CAPS FIA SMLL 23/03/2011 2,25% 20% D+60

8º III BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA Indeterminado 10/03/2008 2,50% - D+1

8º III BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA Indeterminado 19/07/2010 3% - D+30

8º III AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA IBOVESPA 01/06/2005 2% 20% D+1

8º III AZ QUEST SMALL MID CAPS SMLL 30/12/2009 2% 20% D+27

8º III ITAU AÇÕES CONSUMO FI ICON 20/01/2009 0,90% - D+1

8º III KINEA PIPE FIA IVBX-2 10/12/2013 1,50% 20% D+360

8º III FIC CX AÇÔES VALOR SMALL CAPS SMLL 12/12/2011 1,72% 20% D+30

8º III FIC AÇÕES VINCI DIVIDENDOS IDIV 23/08/2013 1,72% 20% D+30

8º III BB AÇÕES PIPE FIC FI SMLL 23/05/2013 1,20% - D+1

8º IV FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP IPCA + 6% a.a 03/08/2012 1,50% - D+1440

8º IV ITAÚ CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA IBOVESPA 12/06/2017 1,50% - D+1

8º V ATICO FLORESTAL FIP IPCA + 9% a.a 30/08/2010 1,50% - -

8º V BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II IPCA + 15% a.a 14/11/2011 2% 20% -

8º V FIP CX INCORPORAÇÃO IMOB. IPCA + 10% a.a 12/12/2011 1,50% 20% -

8º V FIP LA SHOPPING CENTERS IPCA + 8% a.a 28/08/2012 0,20% 20% -

8º V CONQUEST FIP IPCA + 8,5% a.a 12/08/2009 0,30% 20% -

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Leg. Fundo Benchmark Início do Fundo Taxa de

Administração

Taxa de

Performance Conversão

8º V CAM THRONE FIP IPCA + 10% a.a 28/01/2015 1,18% 20% -

8º VI SÃO DOMINGOS FII IPCA + 8% a.a 21/08/2013 1,50% 20% -

8º VI BB RPPS FII RB CAPITAL II Indeterminado 05/09/2007 0,17% do PL - -

8º VI ÁQUILLA FII Indeterminado 15/08/2011 1,50% 25% -

8º VI CAIXA RIO BRAVO FII Indeterminado 17/10/2013 1,20% - -

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9

RENTABILIDADE NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

RETORNO

Fundos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 1º

Semestre

Meta Atuarial

- Ano

% do

Benchmark -

Meta Atuarial

BB RPPS FII RB CAPITAL II 10,11% 0,92% 0,84% 3,42% 8,83% 1,27% 27,73% 4,19% 661,87%

KINEA PIPE FIA 6,23% 2,75% 2,19% 4,63% -2,31% 2,28% 16,61% 4,19% 396,48%

FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA -0,14% -0,12% 17,34% -0,18% -0,15% -0,14% 16,49% 4,19% 393,48%

SÃO DOMINGOS FUDO IMOBILIÁRIO 0,06% 0,07% 0,08% -0,06% 0,11% 16,05% 16,36% 4,19% 390,40%

RIO SMALL CAPS FIA 11,10% 5,52% -1,04% 1,56% -3,66% 0,62% 14,22% 4,19% 339,42%

BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA 3,99% 3,41% 0,69% 2,49% -2,17% 2,08% 10,81% 4,19% 258,04%

BB AÇÕES PIPE FIC FI 4,94% 0,93% 1,16% 2,24% -1,15% 1,68% 10,10% 4,19% 241,11%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC 10,64% 5,52% -2,35% 1,75% -4,66% -0,68% 9,85% 4,19% 234,97%

FIC CX AÇÔES VALOR SMALL CAP 4,86% 4,24% 0,24% 1,33% -2,80% 0,31% 8,24% 4,19% 196,69%

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 2,31% 2,04% 1,43% 0,47% 0,30% 1,34% 8,13% 4,19% 194,13%

ITAU AÇÕES CONSUMO FI 3,27% 0,85% 0,27% 6,47% -0,78% -2,13% 7,97% 4,19% 190,29%

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA 3,13% 2,47% 1,13% 1,86% -3,06% 1,70% 7,33% 4,19% 174,83%

BB PREVID IPCA III 1,40% 2,22% 1,74% 0,59% -0,02% 0,95% 7,06% 4,19% 168,45%

ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA 2,12% 2,55% 1,32% 0,21% -1,11% 0,97% 6,17% 4,19% 147,17%

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1,26% 0,99% 1,11% 0,86% 0,90% 0,87% 6,15% 4,19% 146,83%

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II 2,11% 2,54% 1,33% 0,21% -1,11% 0,97% 6,15% 4,19% 146,75%

CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF 1,77% 3,20% 1,18% 0,08% -0,39% 0,15% 6,11% 4,19% 145,79%

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - 2,40% 1,52% 0,33% 0,09% 1,49% 5,95% 3,29% 180,79%

BB PREVID TP VII 1,13% 1,59% 1,51% 0,66% 0,26% 0,53% 5,82% 4,19% 138,78%

BB PREVID RF IDKA 2 1,08% 1,33% 1,41% 0,76% 0,39% 0,61% 5,70% 4,19% 136,12%

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10

Fundos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 1º

Semestre

Meta Atuarial

- 2º Trimestre

% do

Benchmark -

Meta Atuarial

CAIXA FI BRASIL REF DI LP 1,07% 0,88% 1,07% 0,79% 0,93% 0,82% 5,70% 4,19% 135,99%

SULAMERICA ÍNDICES FI RF LP 1,15% 1,61% 1,53% 0,22% 0,30% 0,63% 5,56% 4,19% 132,60%

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 2,18% 4,97% 0,84% -0,82% -1,67% -0,07% 5,41% 4,19% 129,04%

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 1,14% 1,48% 1,38% 0,70% 0,08% 0,51% 5,39% 4,19% 128,72%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP 0,93% 0,94% 1,23% 0,72% 0,67% 0,62% 5,21% 4,19% 124,45%

BB PREVID RF FLUXO 1,01% 0,80% 0,97% 0,73% 0,82% 0,73% 5,17% 4,19% 123,35%

Bradesco FI RF IMA-B Títulos Públicos 1,81% 3,81% 1,01% -0,34% -1,24% 0,01% 5,09% 4,19% 121,36%

NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 -1,48% 3,32% -1,26% 3,40% -0,85% 1,83% 4,94% 4,19% 117,81%

CAIXA RIO BRAVO FII 0,98% 4,86% -2,78% -3,33% -0,49% 5,94% 4,91% 4,19% 117,07%

BB PREVIDÊNCIA RF IFR-M 1* - 0,99% 1,10% 0,86% 0,89% 0,87% 4,79% 3,29% 145,50%

BB PREVID TP IPCA III 0,94% 0,76% 0,87% 0,64% 0,86% 0,50% 4,66% 4,19% 111,22%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP 0,90% 0,74% 0,84% 0,62% 0,84% 0,48% 4,50% 4,19% 107,28%

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS 2,82% 4,44% -1,03% 1,81% -3,31% -0,12% 4,48% 4,19% 106,97%

BRADESCO FI RF IFR-M 1* - 0,25% 1,11% 0,85% 0,88% 0,90% 4,04% 3,29% 122,74%

FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR 0,94% 0,60% 1,05% 0,76% -0,32% 0,93% 4,02% 4,19% 96,00%

NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 1,79% 0,40% -0,90% 2,22% -0,37% 0,17% 3,32% 4,19% 79,34%

NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 1,79% 0,40% -0,90% 2,22% -0,37% 0,17% 3,32% 4,19% 79,34%

NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 1,79% 0,40% -0,90% 2,22% -0,37% 0,17% 3,32% 4,19% 79,34%

NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 1,24% -0,96% 0,63% 1,73% 0,06% 0,59% 3,32% 4,19% 79,20%

NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 1,23% -0,41% 0,15% 1,88% -0,35% 0,35% 2,87% 4,19% 68,57%

NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018 1,03% -1,90% 0,95% 1,21% 0,73% 0,58% 2,59% 4,19% 61,88%

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11

RETORNO

Fundos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 1º

Semestre

Meta Atuarial

- 2º Trimestre

% do

Benchmark -

Meta Atuarial

FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP** - - 0,44% 0,36% 0,34% 1,01% 2,17% 2,45% 88,33%

BTG PACTUAL NTNB FI RF 0,91% 0,73% 0,83% 0,61% -1,83% 0,47% 1,72% 4,19% 41,02%

AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA 7,44% 2,15% -3,94% 1,05% -5,74% 0,21% 0,63% 4,19% 15,01%

FIP LA SHOPPING CENTERS -0,004% -0,004% -0,002% -0,003% -0,002% -0,001% -0,02% 4,19% -0,39%

CAM THRONE FIP** - - -0,03% -0,08% -0,09% -0,09% -0,28% 2,45% -11,47%

ATICO FLORESTAL FIP -0,14% -0,11% -0,14% -0,11% -0,14% -0,13% -0,78% 4,19% -18,61%

FIDC PREMIUM-SR -0,33% -0,24% -0,45% -0,27% -0,16% -0,25% -1,69% 4,19% -40,38%

FIDC MASTER III -0,70% -1,91% 1,17% -0,24% -1,62% 0,14% -3,15% 4,19% -75,17%

ÁQUILLA FII -0,01% -0,17% -0,22% -0,17% -1,85% -0,93% -3,32% 4,19% -79,18%

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA 1,47% -4,83% -0,66% -0,51% -0,65% -0,67% -5,81% 4,19% -138,59%

CONQUEST FIP -0,11% -0,17% -0,13% -18,85% -0,10% -0,10% -19,34% 4,19% -461,65%

RENTABILIDADE ALCANÇADA PELA CARTEIRA DO IPREMB NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 1,15%

META ATUARIAL NO 2º TRIMESTRE 1,70%

PERCENTUAL (%) ATINGIDO DA META NO 2º TRIMESTRE 67,65%

RENTABILIDADE ALCANÇADA PELA CARTEIRA DO IPREMB NO SEMESTRE 5,08%

META ATUARIAL NO SEMESTRE 4,19%

PERCENTUAL (%) ATINGIDO DA META NO SEMESTRE 121,24%

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12

INDICADORES DE RISCO/RETORNO

Fundo Retorno -

Semestre

Média do

Retorno Volatilidade

Sharpe -

CDI

BB RPPS FII RB CAPITAL II 27,73% 4,23% 0,04 0,87

KINEA PIPE FIA 16,61% 2,63% 0,03 0,65

BB PREVIDÊNCIA RF IFR-M 1* 4,79% 0,94% 0,001 0,54

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 8,13% 1,31% 0,01 0,53

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 6,15% 1,00% 0,001 0,53

BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA 10,81% 1,75% 0,02 0,40

BB AÇÕES PIPE FIC FI 10,10% 1,63% 0,02 0,39

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP* 5,95% 1,17% 0,01 0,33

SÃO DOMINGOS FUDO IMOBILIÁRIO 16,36% 2,72% 0,06 0,30

BB PREVID IPCA III 7,06% 1,15% 0,01 0,30

RIO SMALL CAPS FIA 14,22% 2,35% 0,05 0,30

FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 16,49% 2,77% 0,07 0,28

FIC CX AÇÔES VALOR SMALL CAPS 8,24% 1,36% 0,03 0,17

AZ QUEST SMALL MID CAPS 9,85% 1,70% 0,05 0,15

ITAU AÇÕES CONSUMO FI 7,97% 1,33% 0,03 0,14

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA 7,33% 1,21% 0,02 0,14

ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA 6,17% 1,01% 0,01 0,07

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II 6,15% 1,01% 0,01 0,07

CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF 6,11% 1,00% 0,01 0,06

BB PREVID TP VII 5,82% 0,95% 0,005 0,05

CAIXA FI BRASIL REF DI LP 5,70% 0,93% 0,001 0,04

BB PREVID RF IDKA 2 5,70% 0,93% 0,004 0,02

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,41% 0,90% 0,02 (0,01)

CAIXA RIO BRAVO FII 4,91% 0,86% 0,04 (0,02)

SULAMERICA ÍNDICES FI RF LP 5,56% 0,91% 0,01 (0,03)

NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 4,94% 0,83% 0,02 (0,05)

Bradesco FI RF IMA-B Títulos Públicos 5,09% 0,84% 0,02 (0,05)

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS 4,48% 0,77% 0,03 (0,06)

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5,39% 0,88% 0,005 (0,09)

AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA 0,63% 0,20% 0,04 (0,17)

BRADESCO FI RF IFR-M 1* 4,04% 0,80% 0,003 (0,33)

NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 3,32% 0,55% 0,01 (0,33)

NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 3,32% 0,55% 0,01 (0,33)

NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 3,32% 0,55% 0,01 (0,33)

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP 5,21% 0,85% 0,002 (0,35)

NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 3,32% 0,55% 0,01 (0,44)

NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018 2,59% 0,43% 0,01 (0,46)

NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 2,87% 0,48% 0,01 (0,54)

Page 13: 2º TRIMESTRE DE 2017 - ipremb.betim.mg.gov.br€¦ · 2 distribuiÇÃo por fundo de investimento – 2º trimestre / 2017 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

13

Fundo Retorno -

Semestre

Média do

Retorno Volatilidade

Sharpe -

CDI

FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR 4,02% 0,66% 0,005 (0,57)

CONQUEST FIP -19,34% -3,24% 0,07 (0,60)

BTG PACTUAL NTNB FI RF 1,72% 0,29% 0,01 (0,66)

BB PREVID RF FLUXO 5,17% 0,84% 0,001 (0,72)

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP -5,81% -0,97% 0,02 (1,01)

BB PREVID TP IPCA III 4,66% 0,76% 0,002 (1,07)

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP 4,50% 0,74% 0,001 (1,28)

FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP 2,17% 0,54% 0,003 (1,29)

FIDC MASTER III -3,15% -0,53% 0,01 (1,39)

ÁQUILLA FII -3,32% -0,56% 0,01 (2,29)

FIDC PREMIUM-SR -1,69% -0,28% 0,001 (13,28)

CAM THRONE FIP -0,28% -0,07% 0,0003 (36,72)

ATICO FLORESTAL FIP -0,78% -0,13% 0,0001 (82,81)

FIP LA SHOPPING CENTERS -0,02% -0,003% 0,00001 (955,17)

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

- 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

RISCO-RETORNO

RISCO-RETORNO

Page 14: 2º TRIMESTRE DE 2017 - ipremb.betim.mg.gov.br€¦ · 2 distribuiÇÃo por fundo de investimento – 2º trimestre / 2017 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

14

1,49% 1,43%

0,92%

0,54% -0,15%

0,76% 1,09% 0,87% 1,05%

0,79% 0,93% 0,81%

7,38%

3,08%

-2,52%

0,65%

-4,12%

0,30% 0,87% 0,82% 0,74%

0,63%

0,80%

0,26%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

RENTABILIDADES

IPREMB CDI IBOVESPA META ATUARIAL

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

META ATUARIAL IBOVESPA IPREMB CDI

4,19%

4,44%

5,08% 5,67%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO SEMESTRE

Page 15: 2º TRIMESTRE DE 2017 - ipremb.betim.mg.gov.br€¦ · 2 distribuiÇÃo por fundo de investimento – 2º trimestre / 2017 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

15

ANÁLISE DE ENTREGA DE RENTABILIDADE EM VALOR – R$

ABRIL MAIO JUNHO SEGUNDO TRIMESTRE

Leg. Fundo *Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

SALDO DO 2º

TRIMESTRE

1 7º I A NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 R$ 41.668,59 R$ 144.416,48 R$ 53.099,52 -R$ 24.530,74 R$ 17.069,58 R$ 11.567,09 R$ 111.837,69 R$ 131.452,83 R$ 19.615,13

2 7º I A NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 R$ 60.330,59 R$ 209.095,90 R$ 76.881,06 -R$ 35.517,26 R$ 24.714,49 R$ 16.747,61 R$ 161.926,14 R$ 190.326,25 R$ 28.400,11

3 7º I A NTN-B 18770 - Títulos Públicos 2017 R$ 360.771,93 R$ 402.531,35 - - - - R$ 360.771,93 R$ 402.531,35 R$ 41.759,41

4 7º I A NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018 R$ 148.853,42 R$ 282.963,04 R$ 191.775,98 R$ 172.737,48 R$ 61.900,02 R$ 139.307,32 R$ 402.529,42 R$ 595.007,84 R$ 192.478,41

5 7º I A NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 R$ 33.376,03 R$ 98.127,40 R$ 42.540,15 -R$ 18.639,74 R$ 13.699,68 R$ 18.811,51 R$ 89.615,86 R$ 98.299,17 R$ 8.683,31

6 7º I A NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 R$ 67.242,44 R$ 233.051,24 R$ 85.689,04 -R$ 39.586,34 R$ 27.545,94 R$ 18.666,33 R$ 180.477,42 R$ 212.131,22 R$ 31.653,81

7 7º I A NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 R$ 33.118,32 R$ 89.941,29 R$ 42.385,11 R$ 3.133,69 R$ 13.681,84 R$ 31.212,29 R$ 89.185,27 R$ 124.287,27 R$ 35.102,00

8 7º I A NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 R$ 64.449,04 R$ 338.173,01 R$ 81.735,57 -R$ 87.049,65 R$ 26.710,37 R$ 186.997,23 R$ 172.894,98 R$ 438.120,59 R$ 265.225,61

9 7º I B BB PREVID RF IDKA2 R$ 296.439,55 R$ 649.621,23 R$ 380.647,41 R$ 185.384,92 R$ 122.897,99 R$ 290.286,55 R$ 799.984,96 R$ 1.125.292,70 R$ 325.307,74

10 7º I B BB PREVID TP VII R$ 369.921,46 R$ 387.135,89 R$ 474.368,12 R$ 152.169,93 R$ 153.028,64 R$ 311.796,73 R$ 997.318,22 R$ 851.102,55 -R$ 146.215,68

11 7º I B CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF R$ 102.670,34 R$ 140.037,32 R$ 132.504,21 R$ 147.632,41 R$ 42.888,93 R$ 142.970,00 R$ 278.063,47 R$ 430.639,72 R$ 152.576,25

12 7º I B CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP R$ 414.005,11 R$ 305.576,96 R$ 518.932,56 R$ 283.062,59 R$ 177.169,14 R$ 885.714,77 R$ 1.110.106,82 R$ 1.474.354,31 R$ 364.247,49

13 7º I B CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP R$ 102.676,05 R$ 54.572,63 R$ 138.847,02 R$ 24.940,84 R$ 45.219,84 R$ 257.809,09 R$ 184.066,86 R$ 282.749,93 R$ 98.683,07

15 7º I B FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP R$ 933.451,76 R$ 693.436,00 R$ 1.194.942,71 R$ 126.128,50 R$ 385.424,41 R$ 762.971,87 R$ 2.513.818,87 R$ 1.582.536,36 -R$ 931.282,50

16 7º I B FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP R$ 159.959,61 -R$ 218.323,07 R$ 201.173,01 -R$ 426.950,30 R$ 64.511,02 -R$ 17.917,76 R$ 425.643,64 -R$ 663.191,12 -R$ 1.088.834,75

17 7º I B CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF R$ 154.803,85 R$ 20.420,00 R$ 197.231,80 -R$ 96.040,00 R$ 63.390,45 R$ 38.120,00 R$ 415.426,10 -R$ 37.500,00 -R$ 452.926,10

19 7º I B BB PREVIDÊNCIA RF IFR-M 1 R$ 56.060,51 R$ 75.913,95 R$ 72.340,17 R$ 79.317,34 R$ 23.415,29 R$ 78.148,39 R$ 95.755,46 R$ 157.465,73 R$ 61.710,27

20 7º I B BRADESCO FI RF IMA-B TP R$ 187.986,65 -R$ 141.718,57 R$ 237.461,71 -R$ 371.985,34 R$ 76.207,33 R$ 1.961,08 R$ 501.655,69 -R$ 511.742,82 -R$ 1.013.398,51

21 7º III BRADESCO FI RF IFR-M 1 R$ 65.273,85 R$ 87.722,15 R$ 84.223,01 R$ 91.605,52 R$ 27.269,82 R$ 94.194,77 R$ 111.492,84 R$ 185.800,29 R$ 74.307,46

22 7º III SULAMERICA ÍNDICES FI RF LP R$ 20.412,41 R$ 7.111,38 R$ 26.186,15 R$ 9.685,88 R$ 8.456,46 R$ 20.689,11 R$ 55.055,01 R$ 37.486,37 -R$ 17.568,65

23 7º IV BB PREVID RF FLUXO R$ 2.675,57 R$ 82.027,78 R$ 469.389,81 R$ 257.413,80 R$ 126.239,15 R$ 380.800,85 R$ 598.304,53 R$ 720.242,43 R$ 121.937,91

24 7º IV BB PREVID TP IPCA III R$ 404.860,43 R$ 411.049,86 R$ 522.290,14 R$ 555.426,35 R$ 168.442,48 R$ 325.594,37 R$ 1.095.593,05 R$ 1.292.070,58 R$ 196.477,53

25 7º IV CAIXA FI BRASIL 2018 I TP R$ 321.905,01 R$ 315.360,00 R$ 415.203,44 R$ 432.880,00 R$ 133.875,76 R$ 247.000,00 R$ 870.984,21 R$ 995.240,00 R$ 124.255,79

26 7º IV BTG PACTUAL NTNB FI RF R$ 78.875,25 R$ 76.811,00 R$ 99.035,97 -R$ 230.656,00 R$ 31.931,73 R$ 58.587,00 R$ 209.842,95 -R$ 95.258,00 -R$ 305.100,95

27 7º IV CAIXA FI BRASIL REF DI LP R$ 67.849,91 R$ 86.551,07 R$ 85.426,25 R$ 100.078,26 R$ 26.861,25 R$ 86.886,73 R$ 180.137,40 R$ 273.516,07 R$ 93.378,67

28 7º IV ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA R$ 422.151,97 R$ 140.009,69 R$ 533.940,13 -R$ 749.972,50 R$ 173.007,62 R$ 646.858,69 R$ 1.129.099,72 R$ 36.895,88 -R$ 1.092.203,84

29 7º IV ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II R$ 26.092,32 R$ 8.575,07 R$ 33.002,28 -R$ 46.282,33 R$ 10.692,95 R$ 39.797,67 R$ 69.787,55 R$ 2.090,41 -R$ 67.697,13

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16

ABRIL MAIO JUNHO SEGUNDO TRIMESTRE

Leg. Fundo *Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

SALDO DO 2º

TRIMESTRE

30 7º VI FIDC GGR PRIME I R$ 137.967,61 R$ 166.822,35 R$ 175.905,25 -R$ 70.117,49 R$ 56.970,86 R$ 202.972,82 R$ 370.843,72 R$ 299.677,68 -R$ 71.166,04

31 7º VII A FIDC MASTER III R$ 264,94 -R$ 100,26 R$ 328,84 -R$ 1.250,61 R$ 105,68 R$ 57,90 R$ 699,45 -R$ 1.292,97 -R$ 1.992,42

32 7º VII A FIDC CEDAE COTA SÉRIE 1 R$ 90,29 -R$ 6.685,38 R$ 61,31 R$ 154,91 - - R$ 151,60 -R$ 1.350,87 -R$ 1.502,48

33 7º VII A FIDC CEDAE COTA SÉRIE 2 R$ 1.101,52 -R$ 50.593,28 R$ 997,86 R$ 1.512,11 - - R$ 2.099,38 -R$ 49.081,17 -R$ 51.180,56

34 7º VII A FIDC PREMIUM-SR R$ 19.190,56 -R$ 8.274,00 R$ 24.412,84 -R$ 4.832,29 R$ 7.784,61 -R$ 7.512,21 R$ 51.388,01 -R$ 20.618,50 -R$ 72.006,52

35 7º VII B FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP R$ 41.320,08 R$ 46.995,00 R$ 53.202,40 R$ 43.895,00 R$ 17.178,20 R$ 40.950,00 R$ 111.700,69 R$ 131.840,00 R$ 20.139,31

36 7º VII B BB PREVID IPCA III R$ 50.918,98 R$ 47.583,64 R$ 65.111,72 -R$ 2.020,44 R$ 21.092,59 R$ 76.957,07 R$ 137.123,29 R$ 122.520,27 -R$ 14.603,02

38 8º III RIO SMALL CAPS FIA R$ 28.515,99 R$ 69.895,59 R$ 35.138,52 -R$ 166.481,29 R$ 11.345,85 R$ 27.118,66 R$ 75.000,36 -R$ 69.467,04 -R$ 144.467,40

39 8º III BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA R$ 72.210,85 R$ 210.640,38 R$ 89.538,28 -R$ 352.080,19 R$ 29.220,88 R$ 189.555,31 R$ 190.970,00 R$ 48.115,50 -R$ 142.854,50

40 8º III BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA R$ 68.312,53 R$ 264.388,02 R$ 88.200,47 R$ 102.934,86 R$ 28.891,88 R$ 228.540,82 R$ 185.404,88 R$ 595.863,70 R$ 410.458,83

41 8º III AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA R$ 39.066,87 R$ 64.610,94 R$ 47.101,25 -R$ 357.595,93 R$ 15.147,04 R$ 12.471,08 R$ 101.315,16 -R$ 280.513,90 -R$ 381.829,07

42 8º III AZ QUEST SMALL MID CAPS R$ 33.768,52 R$ 92.664,36 R$ 41.180,61 -R$ 250.809,44 R$ 13.125,67 -R$ 34.719,54 R$ 88.074,80 -R$ 192.864,62 -R$ 280.939,42

43 8º III ITAU AÇÕES CONSUMO FI R$ 12.101,41 R$ 117.366,41 R$ 15.357,51 -R$ 15.064,62 - - R$ 27.458,92 R$ 102.301,78 R$ 74.842,86

44 8º III KINEA PIPE FIA R$ 34.217,41 R$ 241.575,66 R$ 42.754,93 -R$ 126.071,72 R$ 14.032,76 R$ 121.474,97 R$ 91.005,11 R$ 236.978,91 R$ 145.973,81

45 8º III FIC CX AÇÔES VALOR SMALL CAPS R$ 46.531,30 R$ 97.233,01 R$ 57.851,95 -R$ 207.519,00 R$ 18.621,70 R$ 22.078,79 R$ 123.004,95 -R$ 88.207,20 -R$ 211.212,15

46 8º III FIC AÇÕES VINCI DIVIDENDOS R$ 76.652,18 R$ 217.010,00 R$ 94.793,37 -R$ 405.160,00 R$ 30.381,62 -R$ 14.730,00 R$ 201.827,17 -R$ 202.880,00 -R$ 404.707,17

47 8º III BB AÇÕES PIPE FIC FI R$ 43.086,11 R$ 150.782,30 R$ 54.477,00 -R$ 78.857,52 R$ 17.774,68 R$ 113.804,85 R$ 115.337,80 R$ 185.729,63 R$ 70.391,84

51 8º IV FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP R$ 218.090,48 R$ 123.372,58 R$ 279.909,74 R$ 119.870,54 R$ 90.733,58 R$ 353.502,46 R$ 90.733,58 R$ 353.502,46 R$ 262.768,89

53 8º V ATICO FLORESTAL FIP R$ 62.394,41 -R$ 11.275,17 R$ 79.695,50 -R$ 13.727,86 R$ 25.540,87 -R$ 13.093,97 R$ 167.630,79 -R$ 38.096,99 -R$ 205.727,78

54 8º V BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II R$ 7.864,95 -R$ 6.375,04 R$ 9.994,61 -R$ 8.114,07 R$ 3.185,80 -R$ 8.355,66 R$ 21.045,36 -R$ 22.844,78 -R$ 43.890,14

55 8º V FIP CX INCORPORAÇÃO IMOB. R$ 22.155,48 -R$ 6.297,64 R$ 28.296,49 -R$ 5.172,20 R$ 9.067,62 -R$ 4.982,53 R$ 59.519,59 -R$ 16.452,37 -R$ 75.971,96

56 8º V FIP LA SHOPPING CENTERS R$ 40.520,56 -R$ 197,49 R$ 51.826,85 -R$ 121,20 R$ 16.631,22 -R$ 77,18 R$ 108.978,62 -R$ 395,87 -R$ 109.374,50

57 8º V CONQUEST FIP R$ 29.900,00 -R$ 1.108.060,38 R$ 38.204,14 -R$ 4.920,44 R$ 12.247,79 -R$ 4.683,93 R$ 80.351,93 -R$ 1.117.664,75 -R$ 1.198.016,68

58 8º V CAM THRONE FIP R$ 43.836,58 -R$ 5.331,95 R$ 56.019,13 -R$ 6.241,66 R$ 17.960,66 -R$ 6.245,80 R$ 17.960,66 R$ 6.245,80 -R$ 11.714,86

59 8º VI SÃO DOMINGOS FII R$ 35.346,30 -R$ 3.312,41 R$ 45.259,72 R$ 6.239,97 R$ 16.854,64 R$ 905.796,87 R$ 97.460,66 R$ 908.724,44 R$ 811.263,78

60 8º VI BB RPPS FII RB CAPITAL II R$ 8.073,74 R$ 42.588,96 R$ 11.238,70 R$ 113.741,60 R$ 3.652,31 R$ 17.788,16 R$ 22.964,74 R$ 174.118,72 R$ 151.153,98

61 8º VI ÁQUILLA FII R$ 106.598,03 -R$ 29.453,91 R$ 133.824,28 -R$ 314.280,74 R$ 42.544,92 -R$ 155.363,93 R$ 282.967,23 -R$ 499.098,59 -R$ 782.065,82

62 8º VI CAIXA RIO BRAVO FII R$ 50.902,36 -R$ 280.000,00 R$ 64.785,94 -R$ 40.000,00 R$ 22.025,08 R$ 480.000,00 R$ 137.713,38 R$ 160.000,00 R$ 22.286,62

*Rentabilidade esperada=meta atuarial (IPCA+6%a.a)

SALDO DA CARTEIRA DO IPREMB NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017: - R$5.115.370,70

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17

ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO

FUNDO RUBRICA SALDO

JUNHO

%

CARTEIRA

LIMITE

RESOLUÇÃO

3922

PL - FUNDO % PL SITUAÇÃO

NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 ARTIGO 7º I A 6.634.055,68 0,65% 100% - - ENQUADRADO

NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 ARTIGO 7º I A 9.605.232,28 0,94% 100% - - ENQUADRADO

NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018 ARTIGO 7º I A 24.057.306,15 2,36% 100% - - ENQUADRADO

NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 ARTIGO 7º I A 5.324.352,04 0,52% 100% - - ENQUADRADO

NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 ARTIGO 7º I A 10.705.668,06 1,05% 100% - - ENQUADRADO

NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 ARTIGO 7º I A 5.317.416,96 0,52% 100% - - ENQUADRADO

NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 ARTIGO 7º I A 10.380.928,44 1,02% 100% - - ENQUADRADO

BB PREVID RF IDKA2 ARTIGO 7º I B 47.764.033,53 4,69% 100% 5.093.378.217,18 0,94% ENQUADRADO

BB PREVID TP VII ARTIGO 7º I B 59.474.243,34 5,84% 100% 1.123.151.249,06 5,30% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF ARTIGO 7º I B 16.668.686,84 1,64% 100% 13.298.673.360,80 0,13% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP ARTIGO 7º I B 68.856.398,15 6,76% 100% 2.655.605.223,75 2,59% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP ARTIGO 7º I B 17.574.591,27 1,73% 100% 1.284.596.920,50 1,37% ENQUADRADO

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ARTIGO 7º I B 149.794.347,18 14,72% 100% 5.947.290.865,39 2,52% ENQUADRADO

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP ARTIGO 7º I B 25.072.064,05 2,46% 100% 1.604.031.069,76 1,56% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF ARTIGO 7º I B 24.636.560,00 2,42% 100% 142.329.137,46 17,31% ENQUADRADO

BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M 1 ARTIGO 7º I B 9.100.300,49 0,89% 100% 10.382.616.485,50 0,09% ENQUADRADO

BRADESCO FI RF IMA-B TP ARTIGO 7º I B 29.617.811,87 2,91% 100% 819.095.372,41 3,62% ENQUADRADO

BRADESCO FI RF IRF-M 1 ARTIGO 7º III A 10.598.356,73 1,04% 80% 950.763.864,15 1,11% ENQUADRADO

SULAMERICA ÍNDICES FI RF LP ARTIGO 7º III A 3.286.584,37 0,32% 80% 115.825.765,31 2,84% ENQUADRADO

BB PREVID RF FLUXO ARTIGO 7º III A 49.062.569,20 4,82% 30% 1.299.093.180,37 3,78% ENQUADRADO

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FUNDO RUBRICA SALDO

JUNHO

%

CARTEIRA

LIMITE

RESOLUÇÃO

3922

PL - FUNDO % PL SITUAÇÃO

BB PREVID TP IPCA III ARTIGO 7º IV A 65.464.799,72 6,43% 30% 1.040.418.900,12 6,29% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP ARTIGO 7º IV A 52.030.520,00 5,11% 30% 1.304.254.072,17 3,99% ENQUADRADO

BTG PACTUAL NTNB FI RF ARTIGO 7º IV A 12.410.197,00 1,22% 30% 147.127.559,65 8,43% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL REF DI LP ARTIGO 7º IV A 10.439.564,21 1,03% 30% 5.738.556.973,46 0,18% ENQUADRADO

ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA ARTIGO 7º IV A 67.239.031,75 6,61% 30% 1.428.811.390,50 4,71% ENQUADRADO

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II ARTIGO 7º IV A 4.155.790,50 0,41% 30% 372.290.413,21 1,12% ENQUADRADO

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP ARTIGO 7º IV A 3.889.493,81 0,38% 30% 8.189.814.255,93 0,05% ENQUADRADO

FIDC GGR PRIME I ARTIGO 7º VI 22.141.599,18 2,18% 15% 302.277.373,76 7,32% ENQUADRADO

FIDC MASTER III ARTIGO 7º VII A 41.070,36 0,004% 5% 2.195.394,28 1,87% ENQUADRADO

FIDC PREMIUM-SR ARTIGO 7º VII A 3.025.471,42 0,30% 5% 103.256.045,86 2,93% ENQUADRADO

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP ARTIGO 7º VII B 6.676.270,00 0,66% 5% 218.720.249,10 3,05% ENQUADRADO

BB PREVID IPCA III ARTIGO 7º VII B 8.197.588,45 0,81% 5% 388.008.054,86 2,11% ENQUADRADO

RIO SMALL CAPS FIA ARTIGO 8º III 4.409.539,61 0,43% 15% 17.768.830,88 24,82% ENQUADRADO

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA ARTIGO 8º III 11.356.628,79 1,12% 15% 68.468.428,51 16,59% ENQUADRADO

BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA ARTIGO 8º III 11.228.764,81 1,10% 15% 326.868.304,63 3,44% ENQUADRADO

AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA ARTIGO 8º III 5.886.864,95 0,58% 15% 110.517.122,32 5,33% ENQUADRADO

AZ QUEST SMALL MID CAPS ARTIGO 8º III 5.101.261,68 0,50% 15% 230.529.219,89 2,21% ENQUADRADO

KINEA PIPE FIA ARTIGO 8º III 5.453.802,62 0,54% 15% 218.109.373,59 2,50% ENQUADRADO

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19

FUNDO RUBRICA SALDO JUNHO %

CARTEIRA

LIMITE

RESOLUÇÃO

3922

PL - FUNDO % PL SITUAÇÃO

ATICO FLORESTAL FIP ARTIGO 8º V 9.926.403,61 0,98% 5% 175.388.834,64 5,66% ENQUADRADO

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP ARTIGO 8º V 1.238.156,03 0,12% 5% 187.605.412,61 0,66% ENQUADRADO

FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA ARTIGO 8º V 3.524.111,24 0,35% 5% 93.262.079,91 3,78% ENQUADRADO

FIP LA SHOPPING CENTERS ARTIGO 8º V 6.463.685,63 0,64% 5% 104.190.481,79 6,20% ENQUADRADO

CONQUEST FIP ARTIGO 8º V 4.760.076,38 0,47% 5% 156.333.408,79 3,04% ENQUADRADO

CAM THRONE FIP ARTIGO 8º V 6.980.371,88 0,69% 5% 35.572.513,25 19,62% ENQUADRADO

SÃO DOMINGOS FUDO IMOBILIÁRIO ARTIGO 8º VI 6.550.517,74 0,64% 5% 131.954.256,16 4,96% ENQUADRADO

BB RPPS FII RB CAPITAL II ARTIGO 8º VI 1.419.460,96 0,14% 5% 137.985.621,11 1,03% ENQUADRADO

ÁQUILLA FII ARTIGO 8º VI 16.534.990,03 1,62% 5% 181.726.733,49 9,10% ENQUADRADO

CAIXA RIO BRAVO FII ARTIGO 8º VI 8.560.000,00 0,84% 5% 174.847.524,11 4,90% ENQUADRADO

TOTAL DOS INVESTIMENTOS: 1.017.876.993,38

R$960,00

R$970,00

R$980,00

R$990,00

R$1.000,00

R$1.010,00

R$1.020,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

R$984,21

R$998,09

1.004,58 R$1.009,60

R$1.007,33

R$1.017,90

Milh

õe

s

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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20

COMENTÁRIOS:

O IPREMB alcançou no segundo trimestre de 2017 o patrimônio líquido de R$ 1.017.904.082,81 (um bilhão,

dezessete milhões, novecentos e quatro mil, oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), sendo R$

1.017.876.993,38 (um bilhão, dezessete milhões, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e três

reais e trinta e oito centavos) em aplicações financeiras e R$ 27.089,43 (vinte e sete mil, oitenta e nove reais e

quarenta e três centavos) disponíveis em conta corrente.

Em relação aos ativos, o IPREMB possui nesta data 82,45% (oitenta e dois inteiros e quarenta e cinco

centésimos) alocados em renda fixa e 17,55% (dezessete inteiros e cinquenta e cinco centésimos) em renda

variável, respeitando os limites da Resolução 3.922 e da Política de Investimentos do Instituto.

A rentabilidade acumulada da carteira do IPREMB foi de 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos) no

semestre, enquanto a meta atuarial do mesmo período foi de 4,19% (quatro inteiros e dezenove centésimos),

garantindo ao IPREMB uma posição superavitária no ano de 2017.

O destaque do semestre foram os eventos do dia 18/05/2017 que foi um dos mais voláteis do mercado

brasileiro. A crise política provocou uma avalanche no mercado financeiro acarretando na queda do Ibovespa

em 8,8% e na alta do dólar, comprometendo o desempenho dos investimentos no mês. Os fundos IMAS de

longo prazo apresentaram resultados ruins, assim como os fundos de ações. Os dados do mês de junho,

presentam uma melhora geral. O varejo foi impulsionado pela liberação dos recursos do FGTS, a taxa de

desemprego recuou e o Ibovespa sinalizou sinais de recuperação. A inflação O Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, fechou o mês de junho com resultado negativo (deflação)

de 0,23%.

Em relação ao enquadramento da carteira de investimentos, todos os fundos encontram-se enquadrados de

acordo com a legislação vigente e respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido

dos fundos alocados.

Betim, 07 de julho de 2017

Divisão de Investimentos:

Avelino José de Moraes

Jhone Santos Valério

Paula Cristina de Castro

Rômulo Ernane Batista Silva