Relações comINVESTIDORES

2T18

D i v u l ga ç ã o d e Re s u l t a d o s

Destaques

Carteira de Crédito Ampliada de R$ 16,0 bilhões, elevação de 1,9% no trimestre e incremento de 15,1% nos últimos 12 meses.

Índice de Basileia III de 15,8%, mínimo exigido de 8,625% e Patrimônio Líquido de R$ 3.196,6 milhões.

Lucro Líquido de R$ 126,3 milhões no 2T18, 23,6% inferior ao 1T18 e R$ 291,7 milhões no 1S18 evolução de 17,7% sobre o 1S17.

ROAE de 15,7% a.a. no trimestre e 18,7% no semestre e a Margem Financeira Líquida (NIM) de 12,5 % a.a. no 2T18 e de 12,3%no 1S18.

2

ROAE Recorrente de 25,2% e a Margem Financeira Líquida (NIM-AR) de 13,8% no 2T18.

Lucro Líquido Recorrente de R$ 202,4 milhões no 2T18, 23,3% acima em relação ao 1T18 e R$ 366,5 milhões no 1S18, aumento de 64,0% sobre o 1S17.

PDD adicional de R$ 150 milhões para operações de crédito e garantias prestadas.

O saldo da PDD/carteira de crédito atingiu 6,4% no 2T18, incluindo a PDD adicional foi de 7,4%.

2

Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 16,0 bilhões no 2T18.

Distribuição da Carteira – %Carteira de Crédito Ampliada – R$ MM

3

Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Crédito Empresas 6.939,5 6.881,1 0,8% 5.964,5 16,3%

Compra de Direitos Creditórios 1.809,1 1.767,6 2,3% 1.176,8 53,7%

Leasing 670,5 599,6 11,8% 414,3 61,8%

Avais e Fianças Concedidos 904,6 857,8 5,5% 650,2 39,1%

Total Crédito Empresas Ampliada 10.323,7 10.106,1 2,2% 8.205,8 25,8%

Consignado 4.616,6 4.588,5 0,6% 4.765,1 -3,1%

Cartão Consignado 349,3 326,6 7,0% 284,0 23,0%

Total Crédito Consignado 4.965,9 4.915,1 1,0% 5.049,1 -1,6%

Total Crédito Veículos 621,7 589,9 5,4% 547,7 13,5%

Total Crédito C.G.I./Outros 43,0 42,8 0,5% 57,2 -24,8%

Total Carteira de Crédito Ampliada 15.954,3 15.653,9 1,9% 13.859,8 15,1%

64,7%

31,1%

3,9%0,3%

Empresas

Consignado

Veículos

Outros

13.860 14.078

16.03315.654 15.954

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

48%

32%

17%

3%

Até 3 meses De 3 a 12 meses

De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

72%

14%

6%

3%2% 1% 2%

Recebíveis

Imóveis

Invest. Financeiros

Equip. e Bens de Imp.

Veículos (frota)

Prod. Agrícolas

Outros

Evolução do Crédito Empresas – R$ MMDestaques

Vencimento de 48% nos

próximos 90 dias

84% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil

90% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano

58% do saldo devedor são clientes que faturam até R$300MM/ano

Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM

94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM

58%16%

13%

10%3%

Sudeste

Sul

Nordeste

Centro-Oeste

Norte

4

Operações a Vencer - % Distribuição Geográfica - %Garantias - %

Crédito Empresas: Crescimento de 2,2% em relação ao 1T18.

40 agências. No 2T18, abertura da agência Joinville – SC.

8.206 8.548

10.533 10.106 10.324

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

R$ MM 2T18 Var. 1T18

Capital de Giro 4.073,0 -0,1%

Compra de Direitos Creditórios 1.809,1 2,3%

Conta Garantida 1.560,3 4,2%

Avais e Fianças Concedidos 904,6 5,5%

Comércio Exterior 871,5 1,0%

Leasing 670,5 11,8%

BNDES 434,7 -2,5%

Total Crédito Empresas 10.323,7 2,2%

Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorialBreakdown Crédito Empresas

55%

17%

9%

8%

6%5%

Capital de Giro / Conta Garantida

Compra de Direitos Creditórios

Avais e Fianças Concedidos

Comércio Exterior

Leasing

BNDES

Distribuição do Crédito

Pulverização Setorial

2T18

Indústria 42,8%

Serviços 28,5%

Comércio 22,6%

10 Maiores (*)

Transportes 2,4%

Químico e Petroquímico 7,0%

Agronegócio 5,4%

Construção e Incorporação de Imóveis 4,4%

Alimentícios 3,9%

Elétricos e Eletrônicos 1,9%

Cooperativas 1,6%

Papel e Papelão 1,3%

Indústria de Autopeças e Acessórios 3,1%

Concentração do Crédito

0,8%

4,5%

7,3%

12,7%

18,0%

Maior cliente

10 maiores

20 maiores

50 maiores

100 maiores

* % calculada sobre o total da carteira expandida

5

Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 4.966 milhões

33,3%

29,0%

12,7%

12,3%

8,7%

4,0%INSS

Governos

Prefeituras

Forças Armadas

Gov. Fed/SIAPE

Outros

292 346 398 458 523

300 301

349 362

329 592 647

747 820 852

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Originação Líquida Refin. Total

Carteira Consignado – R$ MMDestaques

Quantidade de contratos na carteira 2T18: 1.086 mil

Ticket médio: R$ 5,1 mil

Duration da Carteira: 15 meses

Taxa Média de Juros (ano): 29,4%

38 Lojas próprias-IFP: 14,6% de participação nas vendas no trimestre

Originação de Refinanciamento (Refin): 39%

Cartão Consignado: 349,3 milhões

32,8%

20,6%18,6%

16,8%

8,9%

2,3%INSS

Governos

Forças Armadas

Prefeituras

Gov. Fed/SIAPE

Outros

6

Breakdown Carteira de Consignado - % Média Mensal da Originação da Carteira – R$ MM

Breakdown da Originação Carteira de Consignado - %

5.049 4.928 4.884 4.915 4.966

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

92 86

72

59

45 42 45 53

67 79

94 91103

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

18%

38%

41%

3%

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

Destaques

Vencimento de 97% nos próximos 3 anos

Foco no Sudeste

Número de Correspondentes: 142

Quantidade contratos na carteira 2T18: 94,8 mil

Ticket Médio: R$ 6,5 mil

Duration da Carteira: 14 meses

Taxa Média de Juros: 39,8% a.a.

Idade média do veículo: 12 anos (80% leves; 20% pesados)

7

Originação da Carteira de Veículos – R$ MM

Carteira Total Veículos – R$ MM

Financiamento de Veículos: Crescimento de 5,4% em relação ao 1T18.

Carteira de Crédito Veículos -Operações a Vencer

548 551570

590

622

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

2.121

2.4272.561 2.655

2.842

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Asset Management

Ativos sob Gestão – R$MM

A Asset gerencia 61 fundos

32 Fundos Multimercado; 5 Fundos de Renda Fixa; 1 Fundo deAções; 5 FIDCs; 13 Clubes de Investimentos; 1 Fundo Imobiliário; 3Fundos de Participação e 1 Carteira Administrada

Receita bruta de R$ 2,4 MM com a gestão de fundos de investimento no 2T18 e de R$ 4,6 MM no 1S18.

Plataforma online de investimento:daycovalinveste.com.br

Ampla gama de produtos: LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB, Fundos eCrédito Automático;

8

R$ 1,8 bi de serviços de Administração e Custódia.Assessoria: O cliente tem acesso a um canal direto com especialistas eminvestimentos via fone, e-mail ou Whatsapp;

Aplicação automática: Daycoval lançou o serviço de aplicação automáticaaos clientes Investe, rentabilidade de 100% do CDI e liquidez diária;

Diversificação de portfolio na mesma plataforma de investimento: Alémdos produtos de emissão do Banco, disponibilizamos produtos de outrasinstituições;

Crédito Automático Daycoval: É um limite de crédito aprovado para quempossui investimentos em renda fixa no Investe.

Vantagens da Conta Digital Investe

32 Postos de Câmbio125,9 milhões operações e movimento de R$ 360,6 milhões no 2T18

38 lojas em todo país14,6% de participação nas vendas275 funcionários

Empréstimos e Financiamentos

33 pontos de atendimento1.258 mil guias arrecadadas

Arrecadação

daycovalcambio.com.br/lojaonlinedaycovalcgi.com.br

ecode.daycoval.com.br

No Daycoval Câmbio disponibilizamos as principais moedas estrangeiras em circulação no mundo.

MOEDA EM ESPÉCIE

CARTÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA

Dólar Americano | Dólar Canadense | Dólar AustralianoDólar Neozelandês | Euro e Libra Esterlina.

Outros Produtos e Serviços

9

Captação – R$ MM

GlobalLongo Prazo Ba2

NacionalLongo Prazo Aa2.brCurto Prazo BR-1

PerspectivaEstável

Abril/18

GlobalLongo Prazo BB-Curto Prazo B

NacionalLongo Prazo AA (bra)Curto Prazo F1+(bra)

PerspectivaEstável

Jun/18

GlobalLongo Prazo BB-Curto Prazo B

NacionalLongo Prazo brA+Curto Prazo brA-1

PerspectivaNegativa

Jan/18

BRMP 1Baixo Risco Para Médio

Prazo (Até 2 Anos) –Muito Seguro

Jul/18

Agências de Classificação de Risco

10

Captação: Crescimento de 9,2% em relação ao 2T17.

Captação (R$ MM) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Depósitos 4.755,4 4.610,6 3,1% 5.181,1 -8,2%

Letras de Crédito - LCI + LCA 1.233,2 1.019,2 21,0% 1.017,6 21,2%

Depósitos Totais + LCI + LCA 5.988,6 5.629,8 6,4% 6.198,7 -3,4%

Pessoas Físicas 311,4 319,9 -2,7% 304,3 2,3%

Pessoas Jurídicas 5.461,8 5.402,4 1,1% 4.205,0 29,9%

Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 980,7 465,0 110,9% 777,1 26,2%

Letras Financeiras 6.753,9 6.187,3 9,2% 5.286,4 27,8%

Letras Financeiras Subordinadas 10,3 - n.a. - n.a.

Emissões Externas 1.906,1 1.619,7 17,7% 1.710,1 11,5%

Empréstimos no Exterior 2.105,0 1.810,9 16,2% 2.136,0 -1,5%

Repasses do País - Instituições Oficiais 433,0 444,1 -2,5% 421,7 2,7%

Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.538,0 2.255,0 12,5% 2.557,7 -0,8%

Total 17.196,9 15.691,8 9,6% 15.752,9 9,2%

16% 14% 14% 14% 15%

11% 11% 11% 10% 11%

34% 36% 37% 39%39%

39% 39%38% 37%

35%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas

Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI

15.753 15.69215.71814.908

17.197

24,0%

41,2%

32,0%

2,5% 0,3%

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos Acima de 5 anos

35,8%

28,3%

24,6%

8,7%2,6%

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos Acima de 5 anos

3.441

7.079

5.507

416 63

5.559

4.4023.814

1.350410

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos

Captação Carteira de Crédito

Captação - Operações a VencerCarteira de Crédito - Operações a Vencer

Vencimento de64% nos

próximos 12 meses

Vencimento de 65% nos

próximos 12 meses

CaptaçãoPrazo Médio a

decorrer (1) (dias)

Depósitos a Prazo 159

Depósitos Interfinanceiros 57

Letras Financeiras 415

LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 180

LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 254

Emissões Externas 257

Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 323

Leasing 197

BNDES 362

Total Captação 319

Carteira de Crédito por segmentoPrazo Médio a

decorrer (1) (dias)

Crédito Empresas 188

Comércio Exterior 94

Consignado 466

Veículos 433

CDC Lojista / Outros 1.158

Leasing 527

BNDES 361

Total Carteira de Crédito 304

Caixa Livre R$ 4,9 bilhões

(1) A partir de 30 de junho de 2018; (2) Excluindo Avais e Fianças(1) A partir de 30 de junho de 2018

Ativos e Passivos por Vencimento – GAP Positivo de 15 dias

11

1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,83,3

3,54,1 4,0 4,0

6,0

5,7

0,4

1T1

5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

PDD Adicional

6,1

7,17,8

8,6

9,710,5

11,2 11,4 11,6 11,2 10,6

9,48,6

8,0

7,8

1,4

1T1

5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

PDD Adicional

9,2

463

597674

735802 840 842

765827

911 899 931997

1.107

114194 156 173 164 175 162 121 135 180

92147 162

253

1T1

5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

Considerando PDD Adicional Saldo da Provisão Provisão Constituída

Saldo de Provisão e Provisão Constituída

R$ MM

4,36,0

7,1 7,2

8,9 8,9 8,8

6,4

8,0 8,4 8,3

7,1 7,1

6,7

1,2

1T1

5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

PDD Adicional

7,9

Evolução PDD / Carteira por Segmento (%)

(1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing

12

Provisão VeículosProvisão ConsignadoProvisão Empresas (1)

Carteira de CréditoConstituição de PDD Adicional de R$ 143,3 milhões no 2T18.

964

Sem PDDAdicional

Sem PDDAdicional

Sem PDDAdicional

(% Carteira de Crédito)

3,64,6

5,3 5,56,3 6,5 6,5

5,5 6,4

6,9 6,8 6,1

6,7 7,4

1T1

5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

Considerando PDD Adicional

Provisão Total

6,4

110

Baixa para Prejuízo(R$ MM)

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18

Empresas (45,0) (53,1) (68,5) (50,7) (98,8) (67,8) (149,5)

Varejo (50,9) (49,7) (47,9) (44,6) (44,3) (101,3) (88,9)

Total (95,9) (102,8) (116,4) (95,3) (143,1) (169,1) (238,4)

(1) Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior

Carteira E-H (R$ MM) 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Empresas1 655,8 629,7 619,1 591,6 585,6

Leasing 16,7 13,6 9,3 9,3 9,5

Consignado 210,0 226,1 218,3 302,5 274,3

Veículos 65,8 57,8 53,7 51,9 52,5

Outros 8,1 6,2 2,9 2,9 3,5

Total 956,4 933,4 903,3 958,2 925,4

Saldo de PDD2 910,6 899,7 930,5 997,1 963,8

Saldo PDD / Carteira E-H (%) 95,2% 96,4% 103,0% 104,1% 104,1%

(1) Inclui Carteira E-H de compra de direitos creditórios.

13

Saldo de PDD/ Carteira E-H (%) atingiu 104,1%.

10161

10622

77

18599

67

21

33129 22

103

15112

10

8 11

11

2722

143

143

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18

Empresas Consignado Veículos + Outros PDD Adicional (*)

147

253

180

92

162

315

415

Créditos Recuperados (R$ MM)

Despesa de Provisão por segmento (R$ MM)

14,429,0 23,4

58,0

27,8

59,885,8

9,2

9,6 9,9

10,5

10,0

18,2

20,5

23,6

38,6 33,3

68,5

37,8

78,0

106,317% 24% 17%

93%

39% 31%

63%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18

Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1)

(*) Desconsidera PDD para Avais e Fianças.

(2) Desconsidera a PDD adicional.

Sem PDDAdicional

R$ 272 milhões

Sem PDDAdicional

R$ 110 milhões

Considerando a PDD adicional de R$143,3 milhões constituída no2T18, o saldo da PDD/Carteira E-H foi de 119,6%.

93108

128 122

168

230 226

99

147 157172 165

214234

0,7% 0,8% 1,0% 0,9%1,3%

1,8% 1,7%

0,7%1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 1,4% 1,6%

1T1

5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

R$ MM

Créditos Vencidos (1) 2T18 1T18 2T17

Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 233,7 213,7 156,9

Créditos Vencidos há mais de 90 dias – inclusive parcelas vincendas (R$ MM) 508,3 494,2 526,6

Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 412,4% 466,6% 580,4%

Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) – inclusive parcelas vincendas 189,6% 201,8% 172,9%

Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) 1,6% 1,4% 1,2%

Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) – inclusive parcelas vincendas 3,4% 3,3% 4,0%

329298

351 353

417

617

526

419

580527 511

447494 508

2,5% 2,3%2,8% 2,7%

3,4%

4,9%4,2%

3,0%

4,5%4,0% 3,8%

2,9% 3,3% 3,4%

1T1

5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

14

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias –Inclusive parcelas vincendasR$ MM

Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados.

69 7287

74

114

174 169

41

87 92112 107

163182

1,0% 1,0% 1,3% 1,0%1,8%

2,6% 2,5%

0,5%1,2% 1,2% 1,4% 1,1%

1,8% 1,9%

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

160

115147 133

172

306

222

97

205174

196

152180

227

2,2%1,7%

2,2% 1,8%2,7%

4,6%

3,3%

1,2%

2,8%2,3% 2,5%

1,6% 1,9%2,4%

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas

17 18 19 22 25 29 3036

4147 45 45

40 40

0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8%

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

104 109 119 125148

217 217243

303 289264

247267

233

2,1% 2,2% 2,4% 2,4% 2,6% 2,8%4,2% 4,8%

6,1% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7%

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas

1214

16 17 18 18 16 1614 13

11 10 10 10

1,6% 1,7% 2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 1,8% 1,7% 1,6%

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

5866

7178 79 78 71 67

6054

46 44 43 44

7,3% 8,2% 9,0% 10,1% 10,8% 11,3% 11,2% 11,3% 10,8% 9,8% 8,3% 7,7% 7,3% 7,1%

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas

EMPRESAS

CONSIGNADO

VEÍCULOS

15

Índice de Eficiência de 28,6% no 2T18.

16

Índice de Eficiência

Índice de Eficiência (R$ MM) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var. 1S18 1S17 Var.

(+) Despesas de Pessoal + Administrativas + Comissões (205,5) (194,2) 5,8% (185,7) 10,7% (399,7) (366,1) 9,2%

(+) Depreciação e Amortização 2,6 2,5 4,0% 0,5 n.a. 5,1 1,1 363,6%

Total de despesas (A) (202,9) (191,7) 5,8% (185,2) 9,6% (394,6) (365,0) 8,1%

(+) Resultado da Intermediação Financeira (-) PDD 616,3 578,8 6,5% 594,4 3,7% 1.195,1 975,6 22,5%

(+) Receitas de Prestação de Serviços 38,6 37,9 1,8% 31,1 24,1% 76,5 58,8 30,1%

(+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 55,1 60,8 -9,4% 52,9 4,2% 115,9 113,4 2,2%

(+) Outros Ajustes - TVM - (0,7) n.a. - n.a. (0,7) - n.a.

(+) Variação Cambial (0,1) (0,1) n.a. (86,8) n.a (0,2) (20,2) n.a.

Total (B) 709,9 676,7 4,9% 591,6 20,0% 1.386,6 1.127,6 23,0%

Índice de Eficiência (A/B) (%) 28,6% 28,3% 0,3 p.p 31,3% -2,7 p.p 28,5% 32,4% -3,9 p.p

31,3%33,0%

30,4%28,3% 28,6%

32,4%

28,5%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18

(1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.

17

Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1)

NIM - AR de 13,8% no 2T18.

Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var. 1S18 1S17 Var.

Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 671,3 639,5 5,0% 560,5 19,8% 1.310,8 1.068,7 22,7%

Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (14,0) 3,3 n.a. 24,5 n.a. 78,6 47,6 n.a.

Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 1,7 (2,2) n.a. (0,6) n.a. (10,7) (6,1) n.a.

Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 683,6 638,4 7,1% 536,6 27,4% 1.242,9 1.027,2 21,0%

Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) 22.532,5 21.544,5 4,6% 20.202,0 11,5% 22.038,5 19.746,8 11,6%

(-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (R$ MM) (1.733,1) (1.890,0) n.a. (1.035,7) n.a. (1.811,6) (1.218,8) n.a.

Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) 20.799,4 19.654,5 5,8% 19.166,3 8,5% 20.226,9 18.528,0 9,2%

Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 13,8% 13,6% 0,2 p.p 11,7% 2,1 p.p 12,7% 11,4% 1,3 p.p

11,7%12,3%

13,6% 13,6% 13,8%

11,4%

12,7%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18

18

Índice de Basileia de 15,8% no 2T18.

16,5%15,9%

14,9%

16,1% 15,8%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

(1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 8,625% exigido pelo Banco Central.

Índice de Basileia III (1)

3.009,03.196,6291,7 98,8

(5,3)

Dez/17 Lucro Líquido JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado -títulos e valores mobiliários e

instrumentos financeirosderivativos

Jun/18

Mutação do Patrimônio Líquido – Junho 2018

R$ MM

2.827,7 2.922,9

3.009,0

3.127,5 3.196,6

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

R$ MM

Patrimônio Líquido

19

Lucro Líquido de R$ 291,7 milhões e ROAE de 18,7 % no 1S18.

Retorno s/ PL Médio (ROAE)

125,6143,6

130,0

165,4

126,3

76,1

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Lucro Líquido

R$ MM

247,9

291,7

74,8

1S17 1S18

18,0%

19,9%

17,3%

21,8%

15,7%18,1% 18,7%

9,5% 4,8%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18

2,2%

2,5%2,2%

2,8%

2,0%

2,0%

2,4%

1,2% 0,6%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18

Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)

Indicadores Recorrentes (R$ MM) 2T18 1T18 1S18 1S17

Lucro Líquido 126,3 165,4 291,7 247,9

Provisão Adicional* (90,0) - (90,0) -

Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (7,7) 1,9 (5,8) 26,2

Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 1,0 (1,2) (0,2) (3,4)

Variação Cambial - Equivalência - Branch 20,6 0,6 21,2 1,6

Lucro Líquido Recorrente 202,4 164,1 366,5 223,5

ROAE Recorrente (%) 25,2% 21,7% 23,5% 16,3%

ROAA Recorrente (%) 3,2% 2,8% 3,0% 2,0%

Índice de Eficiência Recorrente (%) 28,1% 28,4% 28,2% 33,6%

202,4*

366,5*

25,2%*23,5%*

* ROAE Recorrente

* Lucro Líquido Recorrente

Lucro Líquido

Lucro Líquido

ROAE

ROAE

3,2%*3,0%*

* ROAA Recorrente

ROAA

ROAA

(*) Refere-se ao valor bruto de R$ 143,3 milhões para as operações de crédito e de R$ 6,7 milhões para as operações de garantias prestadas.

Ricardo Gelbaum ricardo.gelbaum@bancodaycoval.com.br

+55 (11) 3138-1024

Erich Romanierich.romani@bancodaycoval.com.br

+55 (11) 3138-1025

Claudine Wrobelclaudine.wrobel@bancodaycoval.com.br

+55 (11) 3138-0809

Relações com Investidores

Divulgação de Resultados 2T18

“Estematerial pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que

afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem,

entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter

captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central.

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e

declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da

concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência

de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista

estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.”

20