aula 1 econometria

7/24/2019 aula 1 econometria

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C R I S T I A N O A G U I A R D E O L I V E I R A

Microeconometria


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Introduo

Microeconometria lida, em geral, com dados individuais.Buscamos entender algo sobre o comportamentoeconmico de indivduos, famlias e firmas.

O uso de microdados nos obriga a utilizar mtodos mais

avanados do que MQO. Em algumas aplicaes os dados so discretos. Isso faz com

os modelos sejam no-lineares. Exemplos: consumo(comprar carro X ou Y); entrada no mercado de trabalho.

Em outras aplicaes, dados so censurados em zero.Exemplos:demanda por algum produto ou o deciso deinvestimento de uma firma.


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Introduo

Outras vezes os dados tomam distribuies diferentes.Exemplos: modelos de durao (tempo que uma pessoa ficadesempregada); modelos de contagem (nmero de multasde transito).

Outra diferena fundamental da microeconometria que amaioria dos estudos com microdados busca determinarrelaes de causalidade e no meramente de correlaoentre as variveis.

Apesar do aumento recente de evidencia experimental,grande parte dos estudos existentes buscam determinarcausalidade atravs de dados observacionais.


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Aplicaes em economia

Economia do trabalho Organizao industrial (mercados relevantes, regulao)

Desenvolvimento econmico (avaliao de polticas sociais) Pobreza

Desigualdade

Distribuies

Migrao

Economia da educao

Economia da sade

Economia do crime

Economia regional (localizao de firmas)


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Problemas de Mnimos Quadrados Ordinrios

Estrutura de dados e relaes de causalidade Heterogeneidade no observada

Vis de varivel omitida

Variveis Proxy e erro de medida Endogeneidade e simultaneidade

Distribuies diferentes da normal


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Mtodos alternativos mais comuns

Variveis instrumentais (MQ2E)


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Regresses Quantlicas

Regresso nos quantis da distribuio

-2

-1

0

1

2

3

5 10 15 20years of schooling

95% CI Fitted values

log(wage) q50

q25 q75


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Regresses Quantlicas

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

0 .2 .4 .6 .8 1Quantile

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

a

ctuallabormktexper

0 .2 .4 .6 .8 1Quantile

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0 .2 .4 .6 .8 1Quantile

-0.60-0.40-0.200.0

00.200.40

=1iflivein

SMSA

0 .2 .4 .6 .8 1Quantile


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Modelos de resposta binria

Modelo linear de probabilidade Logit

Probit


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Modelos de resposta binria


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Modelos discretos

Modelo de Poisson: dados discretos com poucavariabilidade Ex.: nmero de carros por famlia

Modelo binomial negativo:dados discretos comvarincia diferente da mdia Ex.: nmero de filhos


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Modelos discretos


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Modelos discretos no ordenados

Logit multinomial : probabilidade de escolhadepende somente das caractersticas dos indivduos(os regressores no variam entre as alternativas) Ex.: Migrao

Logit condicional (McFadden): escolha depende dascaractersticas das escolhas Ex.: Escolha do carro, meio de transporte

Logit misto: combina os dois anteriores Logit Ordenado: variveis com intensidade (escala

Lickert) Ex.: Satisfao com servio, estado de sade


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Modelos de dados truncados e censurados

Modelos de dados truncados: inferncia a respeito detoda a populao baseada em uma parte restrita dapopulao Ex.: pesquisa da juventude

Modelos de dados censurados (Tobit):inferncia emum modelo em que a varivel latente no observvel, mas possvel observar a escolha. Ex.: gastos em sade

Modelos de dados censurados (Heckman): os valoresdas respostas de um intervalo so um valor nico Ex.: participao no mercado de trabalho


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Outros Mtodos

Analise de dados longitudinais. Modelos lineares com efeitos fixos e aleatrios

SUR

Diferenas-em-diferenas

Modelos dinmicos e mtodo dos momentos (Arellano-Bond)

Outros mtodos Decomposies (Oaxaca, produtividade, shift-share)

Durao Mtodos no paramtricos (Kernel smoothing e modelos

aditivos)


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Bibliografia bsica

CAMERON, A.; TRIVERDI, P.Microeconometrics:Methods and Applications. Cambridge UniversityPress (2005).

LONG, S. L.; FREESE, J.Regression Models forCategorical Dependent Variables Using Stata.Stata Press (2006).

WOODRIDGE, J.Econometric Methods ForCross-Sectional and Panel Data. MIT Press(2002).


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Bibliografia complementar

ANGRIST, J.; PISCHKE, J-S.Mostly Harmless Econometrics: an EmpiricistsCompanion. Princeton University Press (2009).

BALTAGI, B.H.Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons (2008).

CAMERON, A.; TRIVERDI, P.Microeconometrics using Stata. Stata Press (2009).

GREENE, W.Econometric Analysis. Prentice Hall (2000).

HSIAO, C. Analysis of Panel Data.Cambridge University Press (2003).

KOENKER, R. Quantile Regression. Cambridge University Press(2005).

MADDALA, G.S.LimitedDependent and Qualitative Variables in Econometrics.Cambridge University Press. (1986).


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Avaliao

Uma prova final individual com todo o contedo dadisciplina

Um artigo final com uma aplicao do contedo da

disciplina


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Fontes de dados

CENSO DEMOGRFICO dados socioeconmicos da populao.

PNAD (Programa Nacional de Amostragem Domiciliar) informa as caractersticas gerais da populao, migrao, educao,

trabalho, famlias, domiclios e rendimento.

PME (Pesquisa Mensal de Emprego) informaes referentes condio de atividade, condio de

ocupao, rendimento mdio nominal e real, posio na ocupao,posse de carteira de trabalho assinada, entre outras, tendo comounidade de coleta os domiclios.

PIA (Pesquisa Industrial Anual) dados sobre pessoal ocupado, salrios, retiradas e outrasremuneraes, receitas, custos e despesas, valor da produo e valorda transformao industrial.


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Fontes de dados

PAS (Pesquisa Anual de Servios) servios prestados s famlias; servios de informao; servios

prestados s empresas; transportes, servios auxiliares dostransportes e correio; atividades imobilirias e de aluguel de

bens mveis e imveis; servios de manuteno e reparao; eoutras atividades de servios.

DATASUS dados de mortalidade e de sobrevivncia

INEP dados de educao (Censo da Educao, Prova Brasil)

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