Gestão de Risco Programa -...

Gestão de Risco

A Católica-Lisboa é a melhor Escola Portuguesa nos rankings do Financial Times das Top European Business Schools e da Formação de Executivos. Acreditada pelas três instituições de referência mundial na avaliação das escolas de Gestão.

Programa

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Gestão de Risco


Programa


Gestão de Risco


Programa


A melhor Escola Portuguesa no ranking do Financial Times da Formação de Executivos. Acreditada pelas três instituições de referência mundial na avaliação das escolas de Gestão.

Consideramos que se trata de uma matéria de grande

acuidade e relevância, à qual os Gestores de Topo dos

Bancos reservam uma boa parte das suas preocupações.

Amílcar SilvaPresidente da ABANC

““

APRESENTAÇÃO

DESTINATÁRIOS METODOLOGIA

Quadros técnicos bancários de elevado

potencial que pretendam consolidar

as competências indispensáveis

à Gestão de Risco.

Será utilizada uma combinação equilibrada de apre-

sentação de base concetual e discussão de casos

práticos. Os conceitos teóricos serão introduzidos e

complementados com exercícios práticos, de forma

a ilustrar a matéria lecionada. Alguns casos serão

académicos, para permitir a melhor compreensão

de alguns temas. Contudo, existirão exemplos reais,

com o objetivo de permitir dissipar eventuais dúvi-

das e possibilitar a aplicação imediata dos conheci-

mentos adquiridos.

Programa de Gestão

de Risco

Tem-se assistido, à escala global, a profundas alterações no setor

bancário: escassez de liquidez, elevada morosidade, grandes bancos com

importantes prejuízos, necessidade de intervenções do Estado, falência de

algumas entidades, assim como a absorção de outras, e uma grande crise

de confiança no sistema.

Neste contexto, a Gestão do Risco ganhou relevância e converteu-se

numa área crítica e decisiva para qualquer entidade que queira sobreviver

e ter êxito face às fortes turbulências financeiras. De acordo com as boas

práticas, não basta identificar os riscos associados a uma determinada

operação, é necessário quantificá-los e decidir em função de critérios de

rentabilidade-risco.

Conhecer as principais metodologias e modelos que potenciam a gestão

dos diferentes tipos de riscos bancários não é suficiente, mas é necessário

para criar valor de forma sustentada para o acionista. Serão discutidos

casos de turbulência que ilustram as consequências nefastas de uma

deficiente gestão do risco e/ou de um inadequado sistema de controlo e

extrair as respetivas lições do que não se deve fazer.

It would be a mistake to conclude that the only way to succeed in banking is through ever-greater size and diversity. Indeed, better risk management may be the only true necessary element of success in banking ”(Seria um erro assumir que o sucesso na Banca se alcança através da dimensão ou diversificação.

De facto, uma melhor gestão do risco pode muito bem ser a chave para um banco bem-sucedido”)

ALAN GREENSPAN, 2004CHAIRMAN OF THE FEDERAL RESERVE

“

COORDENAÇÃO

ALTINA GONZALEZ

Pós-Doutorada em Banca pela Harvard Business School, Doutorada em Direção e

Administração de Empresas pelo IESE (Barcelona), e Licenciada em Gestão pela Católica

Lisbon School of Business and Economics. É professora na Universidade Complutense de

Madrid e docente de Instituições Financeiras no Programa Master de Análise Financeira da

Universidade Carlos III de Madrid. É Professora na CATÓLICA-LISBON , onde coordena o

Executive Master em Banking e o PAGEB – Programa Avançado de Gestão Bancária. É

atualmente Administradora e Presidente da Comissão de Auditoria do Banco Caixa Geral

e Administradora e membro do Comité de Auditoria e da Comissão Executiva do Grupo

Empresarial San José. É ainda partner e Consultora na área de banca da AB Research, SL.

ESTRUTURA DO PROGRAMA

Duração Total do Programa = 84 horas

DOCENTES

ANTONIO MIRANDA GALLARDO

Supervisor de Entidades de Crédito e Poupança da Direção-Geral de Supervisão Bancária do Banco de Espanha. Doutorado

em Ciências Económicas e Empresariais pela Universidade de Córdova e Licenciado em Ciências Económicas e Empresariais

pela Universidade Pontificia de Comillas (Madrid). Foi Professor de Contabilidade e Regulação Bancária no Instituto de Estudios

Bursátiles, Professor Associado do Departamento de Economia Financeira e Contabilidade da Universidad Carlos III em Madrid.

É Membro da Comissão de Educação da Direção-Geral de Supervisão Bancária, em Espanha.

FERNANDO INFANTE

Coordenador de equipas responsáveis pelo acompanhamento da atividade e da situação económico-financeira de

bancos no Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal, com o objetivo de verificar o cumprimento

pelas instituições supervisionadas dos rácios e limites prudenciais aplicáveis, quer em base individual, quer em base

consolidada. Mestre em Finanças e Pós-graduado em Gestão de Instituições Financeiras, Licenciado em Organização

e Gestão de Empresas (ISCTE). Docente de Contabilidade Bancária, Gestão de Riscos e Basileia III na Formação de

Executivos da CATÓLICA-LISBON.

MARIA JOÃO TEIXEIRA

Responsável pela Gestão de Risco e Administradora executiva da sociedade gestora de Fundos de Investimento -

Barclays Wealth Managers - SGFIM, SA. Diretora no Barclays Bank da Barclays Wealth Managers and Securities &

Settlement Services. Desempenhou nos últimos anos vários cargos de Direção no Barclays em Portugal. Frequentou

o Advanced Management Program 2010 - Kellogg / Católica. Completou o MBA especializado em Finanças e a

Licenciatura em Economia com especialização em Gestão ambos na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa.

Módulos Duração Docente

Gestão Estratégica do Risco 3,5h Altina Gonzalez

Risco de Taxa de Juro 14h Altina Gonzalez

Risco de Liquidez 3,5h Altina Gonzalez

Risco de Crédito 21h Antonio Miranda Gallardo

Risco de Mercado 7h Fernando Infante

Risco de Taxa de Câmbio 14h Fernando Infante

Risco Operacional e Risco Reputacional 7h Maria João Teixeira

Risco de Compliance 7h Maria João Teixeira

A Organização da Função de Risco num Banco 7h Maria João Teixeira

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

GESTÃO ESTRATÉGICA DO RISCO 3.5 h

TE

MA

S

• Conceito de risco

• Os riscos críticos do negócio bancário

• As diferentes etapas a contemplar na gestão do

risco

• A organização da função de risco numa enti-

dade bancária

• A gestão do risco e a estratégia

Docente ALTINA GONZALEZ

• �The�Banking�Book�vs.�The�Trading�Book

• A sensibilidade da margem financeira a variações

da taxa de juro

• O nível e volatilidade das taxas de juro:

as diferentes teorias sobre a yield�curve

• Os conceitos de duration,�modified�duration

e convexidade, para medir o risco de mercado

• Metodologias para quantificar o risco de taxa

de juro:

> O modelo do Gap: como usá-lo para gerir

a margem financeira

> Modelos de simulação

> O modelo da duration: como gerir o valor

económico

> O modelo do VaR

> Como aplicar o modelo da duration à gestão

do valor económico de um banco

TE

MA

S

• As duas perspetivas da liquidez: ativo e passivo

• Como quantificar a exposição ao risco de

liquidez?

• Comparação entre as diferentes fontes de finan-

ciamento: retalho vs. mercados

• A importância do risco de liquidez:

o “mismatching de prazos” e a evolução

do rácio de transformação

• Análise da metodologia mais utilizada: rácios e

gaps de liquidez

• A proposta de Basileia III: Liquidity�coverage�

ratio�e Net�stable�funding�ratio

• O papel da titularização como fonte de liquidez

• A crise financeira e o potencial impacto da regu-

lação da liquidez

TE

MA

ST

EM

AS

• Análise da carteira de crédito: tipos de emprésti-

mos por natureza e prazo

• Grau de concentração da carteira: a importân-

cia da diversificação

• Quantificação do risco de crédito: os modelos

mais utilizados

> Modelos quantitativos: Credit�scoring�model,

creditMetrics, Option-based�models, Raroc�

model, KMV�model entre outros

> Modelos qualitativos

• A qualidade do crédito: o papel das agências de

rating

• O risco país: o problema do risco soberano

• Cálculo da rentabilidade de um empréstimo:

análise individual vs. posição global do cliente

• A mora por tipo de empréstimo e prazo: relação

com o ciclo económico

• O crédito bancário e as “bolhas” imobiliárias

• A política de crédito e o crédito mal parado: o

papel das provisões



RISCO DE TAXA DE JURO 14 h

RISCO DE LIQUIDEZ 3.5 h

RISCO DE CRÉDITO 21 h

Docente ANTONIO MIRANDA GALLARDO

All of life is the management of risk, not its elimination ”(A vida é gerir risco, não eliminá-lo)

WALTER WRISTON,EX-CHAIRMAN OF CITICORP

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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

TE

MA

S

• Conceito e princípios do Risco Operacional

• Extensão do Risco Operacional: exemplos dos vários tipos de risco

• Papéis e responsabilidades: a função de Risco Operacional e sua integração no banco

• Identificação e quantificação do Risco Opera-cional: indicadores-chave

• Gestão e Mitigação do Risco Operacional: matriz de risco

• Monitorização, Controlo e Reporting: eventos de risco

• Planos de Contingência: a continuidade do negócio

• Caso prático: lançamento de um produto

• Risco reputacional e regulatório: conceito e exemplos

• Risco regulatório: melhores práticas e recentes tendências

TE

MA

S

• A função de Compliance e sua integração no banco

• O papel do departamento de Compliance e a introdução de novos produtos

• Função de controlo: compliance�officer

• Informação de gestão

• Conhecimento do Cliente e Branqueamento de Capitais: normativo

• Manipulação de mercado e código de conduta

TE

MA

S

• Análise da interação entre os diferentes tipos de

risco

• Como organizar e integrar a função de risco?

• Componentes de um sistema integral de gestão

do risco: a Direção Geral de Risco e o Comité

de Ativos e Passivos

• A função do Diretor de Riscos e o papel das

Comissões delegadas do Conselho de Adminis-

tração: Auditoria e Compliance

• Princípios gerais dum sistema de gestão do

risco adaptado à nova realidade pós-crise: o

que aprendemos (Lessons�learned)

• Caso Prático: situação de contingência

TE

MA

S

• Os principais indicadores de referência: volatili-

dade, concentração, correlação e liquidez

• Evolução dos métodos de gestão do risco: ALM

vs. VaR

• A utilização do VaR: aplicações e parâmetros

• VaR de instrumentos financeiros: ações, divisas,

obrigações e derivados

• Sistemas de VaR: métodos de cálculo

• Medidas alternativas de avaliação do risco de

mercado: Expected�Shortfall e Stress�Tests

• Gestão do risco de mercado: controlos internos

e requisitos de capital

TE

MA

S

• A diferente natureza do risco de taxa de câmbio: exposição por transação, contabilística e económica

• Características do mercado de divisas

• Fatores determinantes das taxas de câmbio: taxas de juro e inflação

• Os principais instrumentos derivados: forwards, opções e swaps

• As diferentes estratégias de utilização dos produ-tos derivados: cobertura, especulação e arbitragem

• Gestão do risco cambial: controlos internos e requisitos de capital

Docente FERNANDO INFANTE

RISCO DE MERCADO 7 h

RISCO DE TAXA DE CÂMBIO 14 h

Docente FERNANDO INFANTE

RISCO OPERACIONAL E RISCO REPUTACIONAL

7 h

Docente MARIA JOÃO TEIXEIRA


RISCO DE COMPLIANCE 7 h

A ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE RISCO NUM BANCO

7 h


CANDIDATURAS E INFORMAÇÕES

OUTROS PROGRAMAS no âmbito da parceria Academia BAI / CATÓLICA-LISBON:

• EMML – Executive Master in Management and Leadership

• Programa de Gestão da Adequação do Capital na Banca

Academia BAI

Wilisa Ferreira

[email protected]

TEL: (+244) 929 589 976

CATÓLICA-LISBON

Ana Cunha

[email protected]

Susana de Matos Rosa

[email protected]

TEL (+351) 217 214 239

To get profit without risk, experience without danger and reward without work is as impossible as it is to live without being born. ”(Lucro sem risco, aventura sem perigo, e recompensa sem trabalho

são tão improváveis como viver sem ter nascido.)

A.P. GOUTHEV

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