Lista 1 RV Completa Gabarito

8/18/2019 Lista 1 RV Completa Gabarito

1/22


2/22

Açoes 100

Preço de compra R$ 3".00

Dividendo pago R$ 1.85

Preço de venda R$ #0.33

Ganho de apita! R$ 3.33 por aço

#.5%

&ovo preço de venda R$ 3#."8

Ganho de apita! 'R$ 2.22 por aço

5.32%

Retorno (onet)rio *ota!

+enda R$ #,033.00 R$ 3,#"8.00

Dividendo R$ 185.00 R$ 185.00

ompra 'R$ 3,"00.00 'R$ 3,"00.00

*ota! R$ 518.00 'R$ 3".00

Retorno tota! -% 1#.00% '1.00%

Rendimento corrente dedividendos

Rendimento corrente dedividendos


3/22

Preço de compra R$ 25.00


Preço de venda R$ 35.00

*a/a de dividendo 8.00%

*a/a de ganho de capita! #0.00%

Retorno Percenta! #8.00%

Ap!icaçao R$ 1,000.00

&o de açes #0

Ao na! do ano R$ 1,#00.00 em açoes

Dividendos R$ 80.00 em dinheiro


4/22



Preço de venda R$ 38.00

Ganho de capita! R$ 5.00

Retorno *ota! por aço R$ .50

Retorno Percenta! 1."0%


5/22

Açoes #000



Preço de venda R$ 1#.1

Retorno em R$ R$ 15,2#0.00

Ganho de capita! R$ 10,##0.00Dividendo R$ #,800.00


6/22

$ 1.80

$ 18.50 Preço m4dio $ 20.0#

$ 20.52 Desvio padro 1.12

$ 22.53 +arincia 1.25

$ 20."

$ 20.18

$ 20.00$ 18.0

$ 1.21

$ 20.0#


7/22

Ação A Ação B

5% 6%

9% 7%

15% 9%

12% 7%

9% 6%

6% 8%

Retorno m4dio .33% ".1"%

Desvio padro 3."2% 1.1"%

oeciente de +ariaço 3.0% 1.31%

A mais arriscada 4 a A pois apresenta maior variaço por nidade de retorno.


8/22

Preço nit)rio

R$ 2#.20 35# 1"."0%

R$ 2#.10 258 12.0%

R$ 2#.00 20 10.#5%

R$ 23.0 133 .5%

R$ 23.82 110 5.50%R$ 2#.1# 288 1#.#0%

R$ 2#.0 2#0 12.00%

R$ 23.5 18 .30%

R$ 23.8# 121 .05%

R$ 23."5 101 5.05%

Preço m4dio R$ 23.8 2000 100.00%

Preço m4dio ponderado R$ 2#.03 R$ 2#.03

6 de nidadesvendidas


9/22

Recessão 0.1 -0.09

Normal 0.7 0.11

Crescimento 0.2 0.28

Retorno esperao 0.12!

"staos a"conomia

#ro$a$iliae oestao

Retorno o tt&lo eacoro com o "stao


10/22

&o. de açoes Preço R$ 2,250.00 P79

50 R$ #5.00 R$ 1,50.00 53.%

30 R$ 5.00 R$ #,200.00 #.#%


11/22

Peso Aço :nvestimento Retorno

33.33% A $ 1,000.00 18% $ 180.00

."% ; $ 2,000.00 12% $ 2#0.00

$ 3,000.00 $ #20.00

Retorno esperado 1#.00% 1#.00%


12/22

Aço Peso

< #0% 10% #.00%

= 35% 1% 5.0%

> 25% 23% 5."5%

Retorno da carteira 15.35%

Retorno7sperado


13/22

Aço Peso Retorno 7sperado

? / 20% arteira

@ 100%'/ 12% $ 100,000.00

arteira 1"%

1"% /B20%C-100%'/B12%

1"% /B20%C 12%'/B12%

-1"%'12%/B8%

/ 5%8%

/ 2.50%

Prova

Aço Peso Retorno 7sperado :nvestimento arteira

? 2.50% 20% $ 2,500.00 $ 100,000.00

@ 3".50% 12% $ 3",500.00arteira 1"%

Aço ? $ 2,500.00

Aço @ $ 3",500.00


14/22

Aço Peso

G #0% 12% #.80%

E #0% 18% ".20%

F 20% 3#% .80%

Retorno da carteira 18.80%

Retorno7sperado


15/22

CARTEIRA

't&lo (&antia )n*estia Beta +$, #eso Beta

't&lo 1/000.00 8% 0.8 10% 0.80% 0.08

't&lo 2/000.00 12% 0.95 20% 2.!0% 0.19

't&lo /000.00 15% 1.1 0% !.50% 0.

't&lo ' !/000.00 18% 1.! !0% 7.20% 0.56

10/000.00 100% 1!.90% 1.16

A carteira 3 mais arriscaa o 4&e &m ati*o m3io +$eta maior o

Retorno"sperao

Retorno"sperao


16/22

,


17/22

't&lo Beta +$, #eso Beta

ação ( 1.! 0% 0.!2

ação R 0.95 20% 0.19

ação 1.2 25% 0.0

ação ' 0.8 25% 0.20

Beta a carteira 1.11


18/22

't&lo Beta

8%'t&lo Ala 19% 1.6

.88%

16% 1.2."%

Para e esteHa corretamente precicados, o premio de risco por nidade de risco de

A RJ adeada seriaK

-1% ' RJ1, -1%'RJ1,2

1,2B-1% ' RJ1,B-1% ' RJ'0.028 '0.# RJ

RJ ".00%

'aa li*ree risco

Retorno"sperao

#rmio e Risco +Re -R,

't&loama


19/22

e ser iga! nos dois tIt!os


20/22

*a/a !ivre de risco #%

Premio de risco de mercado 8.0%

;eta 1.3

Retorno esperado 15.18%

Retono esperado com Leta maior 2.3%


21/22

Aço ;eta Retorno esperado

MaLrica de tratores 1.50 1"%

Popança 0 8%

ia aneamento N 1#%

Premio de risco de mercado .0%

;eta -ia de aneamento 1.00

@etra A


22/22

;eta 1.1

RJ 10%

Rm 20%

Re 21.0%

@etra D

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