Teste de Quebra Estrutural *------------------------------------------------------------------------------------USANDO DUMMY-----------------------------------------------------------------------*Primeiramente inserimos as variveis do primeiro grupo atravs do editor *Depois geramos o primeiro grupo generate group = 1 *Salvamos ento com o nome first, comando replace para gravar por cima save first, replace *Fazendo o segundo grupo *Limpando a memria clear *Inserimos as variveis do segundo grupo *Geramos o segundo grupo generate group = 2 *Salvando com o nome second, com o comando replace substituimos se j haver alg um com o nome igual save second, replace *Juntando os dois grupos *Usamos os dados do primeiro grupo use first, clear *Anexando o segundo grupo ao primeiro append using second *Salvando o arquivo com nome combined, replace substitui algum provvel arquivo com este nome save combined, replace *Gerando variveis binrias com g1 = 0 e g2 = 1 generate g2 = (group==2) *Gerando a interao com as variveis , no caso e e y generate g2e = g2*e generate g2y = g2*y regress m e y g2 g2e g2y test g2 g2e g2y * y = a + b*x1 + c*x2 + u * y = a1 + b1*x1 + c1*x2 + u * y = a2 + b2*x1 + c2*x2 + u for group == 1 for group == 2

*Ho: a1 = a2 e b1 = b2 e c1 = c2 *Hi: a1 diferent a2 e/ou b1 diferent b2 e/ou c1 diferent c2

*-----------------------------------------------------------------------------------------*TESTE DE CHOW *Let s start with the Chow test to which many refer. Consider the model *y = a + b*x1 + c*x2 + u *and say that we have two groups of data. We could estimate that model on the tw o groups separately: *y = a1 + b1*x1 + c1*x2 + u for group == 1 *y = a2 + b2*x1 + c2*x2 + u for group == 2

*and we could estimate a single, pooled regression *y = a + b*x1 + c*x2 + u for both groups *In the last regression, we are asserting that a1==a2, b1==b2, and c1==c2. *A variancia nos dois perodos deve ser a mesma ,ou seja, deve ser homocedastico . *Ver Formula do teste de Chow *Primeiramente inserimos as variveis do primeiro grupo atravs do editor *Depois geramos o primeiro grupo generate group = 1 *Salvamos ento com o nome first, comando replace para gravar por cima save first, replace *Fazendo o segundo grupo *Limpando a memria clear *Inserimos as variveis do segundo grupo *Geramos o segundo grupo generate group = 2 *Salvando com o nome second, com o comando replace substituimos se j haver alg um com o nome igual save second, replace *Juntando os dois grupos *Usamos os dados do primeiro grupo use first, clear *Anexando o segundo grupo ao primeiro append using second *Salvando o arquivo com nome combined, replace substitui algum provvel arquivo com este nome save combined, replace *Calculando a regresso do modelo restrito e dos modelos irrestritos *Calculando os modelos irrestritos quietly regress y x1 x2 if group==1 *criando o scalar dos resduos scalar rss1 = e(rss) scalar n1 = e(N) *Calculando a regresso do modleo irrestrito 2 quietly regress y x1 x2 if group==2 *Criando o scalar dos resduos do modelo irrestrito 2 scalar rss2 = e(rss) scalar n2 = e(N) *Calculando a regresso do modelo restrito quietly regress y x1 x2 *Criando o scalar os residuos do modelo restrito scalar rss = e(rss) scalar n = e(N) *Tome: **k = nmeros de parametros estimados em qualquer regresso, j que o nmero de parametros o mesmo. scalar k = e(df_m) + 1 **n1 = nmero de observaes do modelo irrestrito 1 **n2 = nmero de observaes do modelo irrestrito 2 *Calculando o valor F pelo teste de Chow

*Inicialmente somando a soma dos quadrados dos resduos dos modelos irrestritos scalar sumrrs = rss1 + rss2 *Criando a estatistica F calculada scalar f1 = (rss - sumrrs)/k scalar f2 = sumrrs/(n1+n2+2*k) scalar F = f1/f2 scalar gl_numerador = k scalar gl_denominador = (n1+n2+2*k) scalar p001 = 0.01 scalar p005 = 0.05 *F tabelado a 1% disp invFtail(gl_numerador, gl_denominador, p001) *F tabelado a 5% disp invFtail(gl_numerador, gl_denominador, p005) *F Calculado: display F *Encontre o F tabelado com k gl no numerados e n1+n2+2k gl no denominador *INTERPRETAO *Se Fcalculado > F tabelado -> Rejeite Ho *Se Fcalculado < F tabelado -> Aceite Ho *Ho: No h quebra estrutural *Hi: H quebra estrutural