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Relatório de Acompanhamento da Carteira de Investimentos

Município de Sério - RS - 06/2017

Introdução

O serviço de análise de investimentos é de suma relevância em se tratando de gestão de recursos previdenciários. Os gestores têm o trabalho de realizar periódicas

avaliações de desempenho da carteira de ativos do fundo e, quando necessário, realocar os investimentos, afim de que a instituição possa sempre manter alinhados seus

objetivos de rentabilidade e risco e manter-se enquadrada à legislação vigente.

A CSM - CONSULTORIA ATUARIAL busca apresentar aos clientes um serviço completo de consultoria, munindo gestores de recursos e demais investidores com todas as

ferramentas e informações necessárias para que estes possam realizar uma gestão inteligente e responsável.

A presente análise foi realizada tendo como base as informações fornecidas pelos responsáveis da gestão do fundo, Relatório de Reavaliação Atuarial e Política de

Investimentos do Fundo. Características como: expectativa e necessidade de retorno, objetivos de curto e de longo prazo, horizonte dos investimentos, tolerância ao risco,

limitações diversas e legislações específicas da Instituição são incorporadas nesta análise e, portanto, este relatório é elaborado de forma exclusiva para o RPPS da Prefeitura

Municipal de Sério - RS.

As opiniões e recomendações contidas neste relatório foram baseadas em julgamentos objetivos, concluídos via realização de um trabalho sério, diligente, independente de

qualquer instituição financeira e de forma ética e imparcial, comprometido com a confiança que nossos clientes depositam em nossos serviços.

Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra

e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. As opiniões

contidas neste relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.

Relatório de Acompanhamento da Carteira de Investimentos de Sério - RS -JUN/2017

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Desempenho Acumulado - Carteira de Investimentos

Mês Saldo Anterior (R$) Aplicações (R$) Resgates (R$) Saldo Atual (R$) Rentabilidade (R$) Rentabilidade (%) Rent. Acumulada (%) Meta Atuarial (%) Meta Acumulada (%) Efetividade (%)

2017/01 10.713.824,23 31.629,34 0,00 10.892.920,83 147.467,26 1,3763 1,3763 0,9087 0,9087 151,4507

2017/02 10.892.920,83 31.184,19 650,00 11.083.224,47 159.769,45 1,4667 2,8631 0,7278 1,6432 201,5063

2017/03 11.083.224,47 31.141,13 650,00 11.252.139,68 138.424,08 1,2490 4,1479 0,8082 2,4647 154,5300

2017/04 11.252.139,68 23.476,59 1.512,00 11.348.638,73 74.534,46 0,6624 4,8378 0,5670 3,0458 116,8070

2017/05 11.348.638,73 33.207,55 650,00 11.431.344,76 50.148,48 0,4418 5,3009 0,8484 3,9201 52,0713

2017/06 11.431.344,76 33.770,92 1.497,00 11.553.713,22 90.094,54 0,7882 6,1309 0,1852 4,1126 425,5043

Total Geral 184.409,72 4.959,00 660.438,27 6,1309 4,1126 149,0769


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Meta Atuarial Performance IMA-GERAL IPCA SELIC

30-Dez 14-Jan 29-Jan 13-Fev 28-Fev 15-Mar 30-Mar 14-Abr 29-Abr 14-Mai 29-Mai

Data

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Pe

rce

ntu

al

Desempenho, Meta Atuarial e Indicadores - Visão Gráfica


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Rentabilidade da Carteira

Veículos de Investimento Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade (R$) Saldo Atual Rentabilidade (%)

BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF 2.196.023,48 33.770,92 0,00 19.207,40 2.249.001,80 0,87%

BB PREVID RF IRF-M 1.842.298,22 0,00 0,00 24.381,01 1.866.679,23 1,32%

BB PREVID RF PERFIL 1.432.820,54 0,00 0,00 11.660,65 1.444.481,19 0,81%

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 1.429.976,55 0,00 0,00 9.056,09 1.439.032,64 0,63%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 1.317.008,52 0,00 0,00 10.857,55 1.327.866,07 0,82%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 944.683,01 0,00 0,00 5.900,44 950.583,45 0,62%

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP 827.161,80 0,00 0,00 1.238,92 828.400,72 0,14%

PREVID RF IMA-B 5 759.518,79 0,00 0,00 3.863,64 763.382,43 0,50%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGOPRAZO 553.328,89 0,00 0,00 2.832,79 556.161,68 0,51%

BB PREVID RF IRF-M1 115.725,11 0,00 0,00 1.002,40 116.727,51 0,86%

BANRISUL SOBERANO FI RF LP 12.799,85 0,00 1.497,00 93,65 11.396,50 0,81%


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Performance Meta Atuarial

6 meses

Período

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Pe

rce

ntu

al

Desempenho x Meta Atuarial - Visão Gráfica


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Enquadramento 3.922/10

Enquadramento Valor Investido (R$) Percentual Investido Percentual PI Percentual 3.922

Art. 7o, Inciso I, Alínea B (Fundos que contenham somente títulos públicos IMA e IDkA) 8.006.587,03 69,29% 100,00% 100,00%

Art. 7o, Inciso III, Alínea A (Referenciados IMA) 763.382,43 6,60% 80,00% 80,00%

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A (Fundos de Renda Fixa A) 2.783.743,76 24,09% 30,00% 30,00%


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Art. 7o, Inciso I, Alínea B (69,29%) Art. 7o, Inciso III, Alínea A (6,60%) Art. 7o, Inciso IV, Alínea A (24,09%)

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A (24,09%)

Art. 7o, Inciso III, Alínea A (6,60%)

Art. 7o, Inciso I, Alínea B (69,29%)

Enquadramento 3.922/10 - Visão Gráfica


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Carteira por Índice de Mercado

Nome Descrição Total em (R$) Percentual

CDI Certificado de Depósito Interbancário 2.783.743,76 24,09%

IDKA IPCA 2A Índice de Duração Constante ANBIMA segmento 2A 2.389.616,09 20,68%

IRF-M1 Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F < 1 anos 2.365.729,31 20,47%

IRF-M Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F 1.866.679,23 16,15%

IMA-B5 Índice de Mercado ANBIMA - NTN-B < 5 anos 1.319.544,11 11,42%

IMA-B Índice de Mercado ANBIMA - NTN-B 828.400,72 7,16%


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CDI (24,09%) IDKA IPCA 2A (20,68%) IRF-M1 (20,47%) IRF-M (16,15%) IMA-B5 (11,42%) IMA-B (7,16%)

IMA-B (7,16%)

IMA-B5 (11,42%)

IRF-M (16,15%)

IRF-M1 (20,47%)

CDI (24,09%)

IDKA IPCA 2A (20,68%)

Carteira por Índice de Mercado - Visão Gráfica


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Diversificação por Instituição Financeira

Nome CNPJ Total em (R$) Percentual (%)

BB-DTVM S.A. 30.822.936/0001-69 4.191.270,36 36,27%

BANRISUL 92.702.067/0001-96 3.699.430,94 32,01%

Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04 3.663.011,92 31,70%


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BB-DTVM S.A. (36,27%) BANRISUL (32,01%) Caixa Econômica Federal (31,70%)

Caixa Econômica Federal (31,70%)

BANRISUL (32,01%)

BB-DTVM S.A. (36,27%)

Diversificação por Instituição Financeira - Visão Gráfica


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Sem comentário para o mês.

Recomendações Consultor


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Perfil das Carteiras

Índice Conservador Moderado Arrojado

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax e a CSM depositam confiança. Entretanto, nem o Opmax nem a CSM se responsabilizam pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax ou da CSM quaisquers erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

CSM - CONSULTORIA ATUARIAL - AV PROTASIO ALVES, 2854, SALA 501 , PETROPOLIS, Porto Alegre - RS, 90410-006.

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Índice

Introdução 3

Desempenho Acumulado - Carteira de Investimentos 4

Desempenho, Meta Atuarial e Indicadores - Visão Gráfica 5

Rentabilidade da Carteira 6

Desempenho x Meta Atuarial - Visão Gráfica 7

Enquadramento 3.922/10 8

Enquadramento 3.922/10 - Visão Gráfica 9

Carteira por Índice de Mercado 10

Carteira por Índice de Mercado - Visão Gráfica 11

Diversificação por Instituição Financeira 12

Diversificação por Instituição Financeira - Visão Gráfica 13

Recomendações Consultor 14

Perfil das Carteiras 15


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