Relatório de Investimentos São Miguel do Araguaia Janeiro...

62 3924-6211 Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 Sala 806 Goiânia GO cep: 74.884-120 trinuscapital.com | [email protected]

Relatório de Investimentos São Miguel do Araguaia

Janeiro 2016


Ente Federativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia

CNPJ 02.391.654/0001-19

Endereço Avenida José Pereira do Nascimento nº3851

E-mail [email protected]

Telefone (62) 3977-7109

Prefeito Adailza Alves de Souza Crepaldi

CPF 477.075.771-91

Início da Gestão 01/01/2013

E-mail [email protected]

Unidade Gestora

Nome Fantasia

CNPJ

Endereço

CEP

Telefone

E-mail

Representante Legal Gestor de Recursos

Cargo Cargo

CPF CPF

Início da Gestão Início da Gestão

E-mail E-mail

Telefone Telefone

Certificação Certificação

Validade Validade

Comitê Cargo: Conselho Cargo

Dados do Ente Federativo

Ficha Cadastral Janeiro - 2016

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de São Miguel do Araguaia

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de São Miguel do Araguaia

Rosimeire Saes Silva

Gestora

589.223.421-53

01/03/2013

[email protected]

(62) 9965-5087

APIMEC

23/04/2017

Juscilene Rodrigues Pereira Oliveira

Diretor Financeiro

001.596.171-03

Instituto de Previdência dos Servidores Pub do Município de São Miguel do Araguaia

[email protected]

(62)9942-8364

24/07/2016

APIMEC

02.391.654/0001-19

Avenida José Pereira do Nascimeto nº4094

76.590-000

(62) 9965-5087

[email protected]


01/01/2016 01/02/2016 01/03/2016 01/04/2016 01/05/2016 01/06/2016

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

11.831.524,3301/07/2016 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-8,02%

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 JAN/16


ÍNDICE DE SHARPE E VAR

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

-20,00% -18,00% -16,00% -14,00% -12,00% -10,00% -8,00% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00%

Índ

ice

de

Sh

arp

e

VaR

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXACAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXATG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXACAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LPCAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11


Fundos Saldo no Mês % do RPPS Lt. do RPPS Lt. por fundo Status

Renda Fixa 11.555.727,46 97,80% 100% OK

Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC 0,00 0,00% 100% OK

Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA 7.449.208,34 63,05% 100% OK

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 5.184.476,61 43,88%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 132.139,73 1,12%

CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 2.132.592,00 18,05%

Art. 7º, II - Compromissadas 0,00 0,00% 15% OK

Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA 1.046.353,71 8,86% 80% 20% por fundo OKTG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA 1.046.353,71 8,86%

Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA 0,00 0,00% 80% 20% por fundo OK

Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF 3.060.165,41 25,90% 30% 20% por fundo OK

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 1.403.018,66 11,87%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 483.699,58 4,09%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 1.173.447,17 9,93%

Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF 0,00 0,00% 30% 20% por fundo OK

Art. 7º, V, "a" - Poupança 0,00 0,00% 20% OK

Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas 0,00 0,00% 20% OK

Art. 7º, VI - FIDC Aberto 0,00 0,00% 15% OK

Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado 0,00 0,00% 5% OK

Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado 0,00 0,00% 5% OK

Renda Variável 259.521,64 2,20% 30% OK

Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50 0,00 0,00% 30% 20% por fundo OK

Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50 0,00 0,00% 20% OK

Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações 0,00 0,00% 15% OK

Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM 0,00 0,00% 5% OK

Art. 8º, V - FI em Participações - FIP 0,00 0,00% 5% OK

Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII 259.521,64 2,20% 5% OK

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 259.521,64 2,20%

Não Enquadra 24,53 0,00% Irregular

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 24,53 0,00%

Aplicações 11.815.249,10 99,86% OK

Imóveis 0,00 0,00% OK

Art. 9º - Integralização em Imóveis 0,00 0,00% OK

Conta Corrente 16.250,70 0,14% OK

CARTEIRA 11.831.499,80 100,00%


NOME CNPJ GestãoTaxa de

Administração

Enquadramento

3.922/2010Resgate

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA10.740.670/0001-06 Caixa Econômica Federal 0,20% Art. 7º, I, "b" D+0

CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 22.791.300/0001-79 Caixa Econômica Federal 0,20% Art. 7º, I, "b" D+0

TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA 22.924.370/0001-58 TG CORE 0,80% Art. 7º, III, "a"D+180 a D+540 (de acordo com a data de resgate)

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 Caixa Econômica Federal 0,20% Art. 7º, IV, "a" D+0

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 17.098.794/0001-70 Caixa Econômica Federal 1,20% Art. 8º, VI Não se aplica

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23 Caixa Econômica Federal 5,00% Não Enquadra D+0

45,00%

18,05%

8,86%

25,90%

2,20%

Distribuição por Ativo - Janeiro - 2016

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

FI RENDA FIXA - 45,00%

CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS

FI RENDA FIXA - 18,05%

TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA -

8,86%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP -

25,90%

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII -

CXRI11 - 2,20%


91,14%

8,86%

Distribuição por Instituição - Janeiro - 2016

Caixa Econômica Federal -

91,14%

TG CORE - 8,86%


Fundos 2015 12 meses nov/15 dez/15 jan/16 2016

Renda Fixa

Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC

Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKACAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 12,76% 13,40% 1,05% 1,16% 1,62% 1,62%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 12,76% 13,40% 1,05% 1,16% 1,62% 1,62%

CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 4,74% 6,39% 0,95% 1,67% 1,57% 1,57%

Art. 7º, II - Compromissadas

Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKATG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA 4,48% 5,83% 1,23% 1,36% 1,29% 1,29%

Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA

Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RFCAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 13,32% 13,45% 1,05% 1,16% 1,05% 1,05%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 13,32% 13,45% 1,05% 1,16% 1,05% 1,05%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 13,32% 13,45% 1,05% 1,16% 1,05% 1,05%

Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF

Art. 7º, V, "a" - Poupança

Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas

Art. 7º, VI - FIDC Aberto

Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado

Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado

Renda Variável

Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50

Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50

Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações

Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM

Art. 8º, V - FI em Participações - FIP

Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FIICAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 7,72% -1,65% -5,72% 9,73% -9,08% -9,08%

Imóveis

Art. 9º - Integralização em Imóveis

Não EnquadraCAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 7,75% 7,91% 0,66% 0,72% 0,65% 0,65%


Performance Absoluta % 1

FUNDOS jan/16 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

CARTEIRA 1,32%

RETORNO FINANCEIRO 153.550

Meta Atuarial 1,76%

3

FUNDOS #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

CARTEIRA

RETORNO FINANCEIRO

Meta Atuarial

Estatística Ano

Meses positivos: 1

Meses negativos: 0

Meses acima da Meta Atuarial: 0

Meses abaixo da Meta Atuarial: 1

Acumulado 1,32%

Retorno Mensal Máximo 1,32% jan/16

Retorno Mensal Médio 1,32%

Retorno Mensal Mínimo 1,32% jan/16

Sharpe -0,48

Volatilidade 11,68%

VaR -0,67%

1,76%

1,32%

Meta

Consolidado - 2016

IPCA + 6%

São Miguel do Araguaia 2016 - Jan - Jan

Carteira 1,32%

Retorno 153.549,72R$

1,76%

1,32%1,76%


Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

-0,48

0,09

-0,67%

-0,60

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Município de São Miguel do Araguaia

Índice de Sharpe (Meta) Índice de Sharpe (IPCA) VaR.

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

JAN/16

1,32%

1,76%

Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal


jan/16

Aplicações Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização Rendimento Rent. % Total

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 5.479.700,80 326.557,32 -713.477,88 91.696,37 1,80% 5.184.476,61

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,00 130.109,61 2.030,12 1,56% 132.139,73

CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 2.099.618,00 32.974,00 1,57% 2.132.592,00

TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA 1.033.048,55 13.305,16 1,29% 1.046.353,71

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 1.392.465,86 -4.000,00 14.552,80 1,05% 1.403.018,66

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 126.441,00 482.477,88 -126.507,09 1.287,79 0,27% 483.699,58

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 1.161.282,58 12.164,59 1,05% 1.173.447,17

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 274.058,46 -14.536,82 -5,30% 259.521,64

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 227.859,71 -227.909,70 74,52 -149,07% 24,53

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 3.668,20 -3.669,39 1,19 0,03% 0,00

APLICAÇÕES 11.798.143,16 11.815.273,63

IMÓVEIS 0,00 0,00

CONTA CORRENTE 103.498,12 16.250,70

Caixa - 53-9 98.697,62 3.020,23

Caixa - 132-2 0,50 5.951,37

Caixa - 55-5 4.800,00 7.279,10

Caixa - 167-5 0,00 0,00

FINAL 11.901.641,28 939.144,81 -1.075.564,06 0,00 153.549,72 1,32% 11.831.524,33


IRF-M 1 CDI IMA-B Poupança IPCA Selic Ibovespa Dólar IPCA + 6%

2015 13,01% 13,24% 8,88% 8,07% 10,67% 13,27% -13,31% 47,01% 17,26%

fev-15 0,74% 0,82% 0,54% 0,52% 1,22% 0,82% 9,97% 8,11% 1,64%

mar-15 0,93% 1,04% -0,28% 0,63% 1,32% 1,04% -0,84% 11,46% 1,84%

abr-15 0,84% 0,95% 2,44% 0,61% 0,71% 0,95% 9,93% -6,68% 1,20%

mai-15 0,95% 0,98% 2,57% 0,62% 0,74% 0,99% -6,17% 6,19% 1,23%

jun-15 0,93% 1,07% -0,27% 0,68% 0,79% 1,07% 0,61% -2,40% 1,28%

jul-15 1,28% 1,18% -0,73% 0,73% 0,62% 1,18% -4,17% 9,39% 1,11%

ago-15 1,02% 1,11% -3,11% 0,69% 0,22% 1,11% -8,33% 7,45% 0,71%

set-15 0,96% 1,11% -0,68% 0,69% 0,54% 1,11% -3,36% 8,95% 1,03%

out-15 1,31% 1,11% 2,58% 0,68% 0,82% 1,11% 1,80% -2,87% 1,31%

nov-15 1,07% 1,06% 1,03% 0,63% 1,01% 1,06% -1,63% -0,22% 1,50%

dez-15 1,18% 1,16% 1,52% 0,73% 0,96% 1,16% -3,93% 1,41% 1,45%

jan-16 1,64% 1,05% 1,91% 0,63% 1,27% 1,06% -6,79% 3,53% 1,76%

2016 1,64% 1,05% 1,91% 0,63% 1,27% 1,06% -6,79% 3,53% 1,76%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

IPCA

IRF-M 1

CDI

IMA-B

Selic

Ibovespa

Dólar

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