Relatório Gerencial Investimentos BANDEPREV · 3,05% R$ 167.141,81-0,04% R$ 8.270.878,52-0,09% R$...
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Bandepe Previdência Social CNPJ - 11.001.963/0001-26
Relatório Gerencial
Investimentos
BANDEPREV
MAIO|2018
Pág.02
PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Maio | 2018CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/05/2018
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2018
Maio | 2018
Valor
PLANO 1.726.370.066,95R$
RENDA FIXA 1.650.912.545,21R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3.753.000,00R$
IMÓVEIS 32.655.631,90R$
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 39.048.889,84R$
2.2 Indicadores - Rentabilidadejan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Plano 1,20% 0,65% 0,68% 0,66% 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Meta Atuarial (INPC+5%aa) 0,64% 0,59% 0,48% 0,62% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Distância da Meta Atuarial 0,56 0,06 0,20 0,04 0,36- - - - - - - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 0,48% 3,72% 8,75% 38,09% 0,84% 3,21% 6,87% 33,76% 0,36- 0,51 1,88 4,33
RENDA FIXA 0,50% 3,75% 8,83% 37,38% 0,84% 3,21% 6,87% 33,76% 0,34- 0,54 1,96 3,62
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -6,03% 1,76% 6,32% 79,24% 0,84% 3,21% 6,87% 33,76% 6,87- 1,45- 0,55- 45,48
IMÓVEIS 0,39% 2,83% 6,08% 284,14% 0,84% 3,21% 6,87% 33,76% 0,45- 0,38- 0,79- 250,38
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 0,43% 3,22% 7,52% 32,72% 0,84% 3,21% 6,87% 33,76% 0,41- 0,01 0,65 1,04-
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 20182017 2018 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 8,65% 3,72% 8,75% 20,13% 38,09%Rentabilidade Meta Atuarial 7,19% 3,21% 6,87% 16,02% 33,76%Distância da Meta Atuarial 1,46 0,51 1,88 4,11 4,33 Maior Rentabilidade Plano 1,09% 1,20% 1,20% 1,34% 1,80%Melhor Mês Rentabilidade Plano jan/17 jan/18 jan/18 jun/16 fev/16Menor Rentabilidade Plano 0,30% 0,48% 0,45% 0,30% 0,30%Pior Mês Rentabilidade Plano mai/17 mai/18 jun/17 mai/17 mai/17Meses acima da Meta Atuarial 8 4 9 18 23Meses abaixo da Meta Atuarial 4 1 3 6 13Nº Meses positivos 12 5 12 24 36Nº Meses negativos 0 0 0 0 0Volatilidade Plano 0,24% 0,27% 0,21% 0,29% 0,38%Volatilidade Meta Atuarial 0,21% 0,13% 0,20% 0,19% 0,37%Rentabilidade média 0,69% 0,73% 0,70% 0,78% 0,91%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 1.701.307,80 1.725.254,41 1.713.242,15 1.696.165,59 1.654.834,90
Considerações BANDEPREV
1. No mês de Maio/2018, foram realizados R$ 17.266.000,00 em resgates e R$ 7.611.000,00 em aplicação no segmento de Renda Fixa.
2. No mês de Maio/2018, a rentabilidade atingiu 57,14% a Meta Atuarial. Motivada, principalmente pela boa rentabilidade no segmento de Renda Fixa ( FI Recife e Títulos Securitizados )
3. No acumulado do ano 2018, a rentabilidade superou em 115,89% a Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 5%a.a., conforme a Política de Investimento 2018 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 22.890,45 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 5% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
-6,64% (241.500,00)R$
-0,69% 128.117,62R$
3,05% 167.141,81R$
-0,04% 8.270.878,52R$
-0,09% 8.246.061,11R$
- -
SegmentoVariação do Patrimônio Variação Financeira da rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
Relatório mensal de Investimentos
R$ 1.400.000.000,00
R$ 1.450.000.000,00
R$ 1.500.000.000,00
R$ 1.550.000.000,00
R$ 1.600.000.000,00
R$ 1.650.000.000,00
R$ 1.700.000.000,00
R$ 1.750.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Básico Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 1.720.000.000,00
R$ 1.721.000.000,00
R$ 1.722.000.000,00
R$ 1.723.000.000,00
R$ 1.724.000.000,00
R$ 1.725.000.000,00
R$ 1.726.000.000,00
R$ 1.727.000.000,00
R$ 1.728.000.000,00
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Patrimônio Plano Básico Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
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PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Maio | 2018CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/11/2017
4 - RENTABILIDADES POR SEGMENTO X INDICADORES
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
0,00%
0,50%
1,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal IMÓVEIS
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
0,00%
0,50%
1,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada IMÓVEIS
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
Pág.04
PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Maio | 2018CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/05/2018
5- Política de Investimentos
SegmentoParticipação do Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 95,63% 90,00% 100,00% Enquadrado Até 100% EnquadradoRENDA VARIÁVEL 0,00% 0,00% 10,00% Enquadrado Até 70% EnquadradoINVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,22% 0,00% 5,00% Enquadrado Até 20% EnquadradoIMÓVEIS 1,89% 0,00% 2,50% Enquadrado Até 8% EnquadradoOP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 2,26% 0,00% 3,00% Enquadrado Até 15% Enquadrado
SegmentoRentabilidade
Rentabilidade x Meta
Rentabilidade Rentabilidade
Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x
Meta Rentabilidade Indice Mês % %
PLANO 0,48% INPC + 5,40% aa 0,87% 0,39- 3,72% 3,36% 0,36 RENDA FIXA 0,50% INPC + 5,40% aa 0,87% 0,37- 3,75% 3,36% 0,39 RENDA VARIÁVEL - 100% Ibovespa fechamento - - - - -INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -6,03% INPC + 7,50% aa 1,04% 7,07- 1,76% 4,24% 2,48- IMÓVEIS 0,39% INPC + 5,00% aa 0,84% 0,45- 2,83% 3,21% 0,38- OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 0,43% INPC + 5,00% aa 0,84% 0,41- 3,22% 3,21% 0,01
Meta de Rentabilidade
No Mês Acumulado no Ano
Politica de Investimento 2018Limites da Resolução CMN nº
3792
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal IMÓVEIS
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
0,50%
1,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
2,00%
4,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada IMÓVEIS
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
0,00%
2,00%
4,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
Pág.05
PLANO ESPECIAL nº 1 - CNPB: 19.980.059-92Bandepe Previdência Social Maio | 2018CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/05/2018
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2018
Maio | 2018
Valor
PLANO 5.314.010,92R$
RENDA FIXA 5.314.010,92R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMÓVEIS -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidade
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Plano 1,98% 0,44% 0,76% 0,17% -1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Meta Atuarial ( INPC + 4,39% aa) 0,58% 0,54% 0,43% 0,57% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Distância da Meta Atuarial 1,40 0,10- 0,33 0,40- 2,28- - - - - - - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO -1,49% 1,83% 8,36% 41,97% 0,79% 2,94% 6,16% 30,49% 2,28- 1,11- 2,20 11,48
RENDA FIXA -1,49% 1,83% 8,36% 41,97% 0,79% 2,94% 6,16% 30,49% 2,28- 1,11- 2,20 11,48
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMÓVEIS - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 2018
2017 2018 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 11,84% 1,83% 8,36% 23,55% 41,97%Rentabilidade Meta Atuarial 6,44% 2,94% 6,16% 14,24% 30,49%Distância da Meta Atuarial 5,40 - 1,11 2,20 9,31 11,48 Maior Rentabilidade Plano 2,43% 1,98% 2,43% 2,43% 2,43%Melhor Mês Rentabilidade Plano jul/17 jan/18 jul/17 jul/17 jul/17Menor Rentabilidade Plano -0,07% -1,49% -1,49% -1,49% -1,49%Pior Mês Rentabilidade Plano mai/17 mai/18 mai/18 mai/18 mai/18Meses acima da Meta Atuarial 8 2 7 16 22Meses abaixo da Meta Atuarial 4 4 5 8 14Nº Meses positivos 11 4 11 22 33Nº Meses negativos 1 1 1 2 3Volatilidade Plano 0,77% 1,25% 0,99% 0,85% 0,85%Volatilidade Meta Atuarial 0,21% 0,13% 0,20% 0,19% 0,36%Rentabilidade média 0,94% 0,37% 0,68% 0,89% 0,98%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 5.308,29 5.410,57 5.378,05 5.257,87 5.229,81
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de Maio/2018, foi realizado R$ 28.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de Maio/2018, a rentabilidade atingiu -188,61 % da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus
seus recursos;
3. No acumulado do ano 2018, a rentabilidade atingiu 62,24% da Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 4,39%a.a., conforme a Política de Investimento 2018 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 72,05 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 4,39% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
- -
- -
- -
-2,00% (80.377,52)R$
-2,00% (80.285,76)R$
- -
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
Relatório mensal de Investimentos
R$ 4.400.000,00
R$ 4.600.000,00
R$ 4.800.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 5.200.000,00
R$ 5.400.000,00
R$ 5.600.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Especial n° 1 Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 5.200.000,00
R$ 5.250.000,00
R$ 5.300.000,00
R$ 5.350.000,00
R$ 5.400.000,00
R$ 5.450.000,00
R$ 5.500.000,00
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Patrimônio Plano Especial n° 1 Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Título do Gráfico
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
Pág.06
PLANO ESPECIAL nº 1 - CNPB: 19.980.059-92Bandepe Previdência Social Maio | 2018CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/05/2018
4- Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
de RentabilidadeRentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
de Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO -1,49% INPC + 4,44% aa 0,80% 2,29- 1,83% 3,01% 1,18-
RENDA FIXA -1,49% INPC + 4,44% aa 0,80% 2,29- 1,83% 3,01% 1,18-
Meta de Rentabilidade
No Mês Acumulado no Ano
Politica de Investimento 2018Limites da Resolução CMN nº
3792
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
Pág.07
PLANO ESPECIAL nº 2 - CNPB: 19.980.060-18Bandepe Previdência Social Maio | 2018CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/05/2018
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2018
Maio | 2018
Valor
PLANO 12.442.237,02R$
RENDA FIXA 12.442.237,02R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMÓVEIS -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidade
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Plano 1,98% 0,44% 0,76% 0,17% -1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Meta Atuarial (INPC + 4,39% aa) 0,58% 0,54% 0,43% 0,57% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Distância da Meta Atuarial 1,40 0,10- 0,33 0,40- 2,28- - - - - - - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO -1,49% 1,83% 8,36% 41,97% 0,79% 2,94% 6,16% 30,49% 2,28- 1,11- 2,20 11,48
RENDA FIXA -1,49% 1,83% 8,36% 41,97% 0,79% 2,94% 6,16% 30,49% 2,28- 1,11- 2,20 11,48
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMÓVEIS - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 2018
2017 2018 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 11,84% 1,83% 8,36% 23,55% 41,97%Rentabilidade Meta Atuarial 6,44% 2,94% 6,16% 14,24% 30,49%Distância da Meta Atuarial 5,40 1,11- 2,20 9,31 11,48 Maior Rentabilidade Plano 2,43% 1,98% 2,43% 2,43% 2,43%Melhor Mês Rentabilidade Plano jul/17 jan/18 jul/17 jul/17 jul/17Menor Rentabilidade Plano -0,07% -1,49% -1,49% -1,49% -1,49%Pior Mês Rentabilidade Plano mai/17 mai/18 mai/18 mai/18 mai/18Meses acima da Meta Atuarial 8 2 7 16 22Meses abaixo da Meta Atuarial 4 3 5 8 14Nº Meses positivos 11 4 11 22 33Nº Meses negativos 1 1 1 2 3Volatilidade Plano 0,77% 1,25% 0,99% 0,85% 0,85%Volatilidade Meta Atuarial 0,21% 0,13% 0,20% 0,19% 0,36%Rentabilidade média 0,94% 0,37% 0,68% 0,89% 0,98%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 12.524,62 12.687,57 12.644,15 12.414,20 12.036,36
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de Maio/2018, foi realizado R$ 74.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de Maio/2018, a rentabilidade atingiu -188,61% da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos;
3. No acumulado do ano 2018, a rentabilidade atingiu 62,24% a Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 4,39%a.a., conforme a Política de Investimento 2018 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 166,91 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
-2,06% (188.264,51)R$
-2,06% (188.051,41)R$
- -
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 4,39% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
- -
- -
- -
Relatório mensal de Investimentos
R$ 10.000.000,00
R$ 10.500.000,00
R$ 11.000.000,00
R$ 11.500.000,00
R$ 12.000.000,00
R$ 12.500.000,00
R$ 13.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Especial nº 2 Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 12.200.000,00
R$ 12.300.000,00
R$ 12.400.000,00
R$ 12.500.000,00
R$ 12.600.000,00
R$ 12.700.000,00
R$ 12.800.000,00
R$ 12.900.000,00
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Patrimônio Plano Especial nº 2 Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
Pág.08
PLANO ESPECIAL nº 2 - CNPB: 19.980.060-18Bandepe Previdência Social Maio | 2018CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/05/2018
5 - Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
de Rentabilidade Rentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
de Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO -1,49% INPC + 4,44% aa 0,80% 2,29- 1,83% 3,01% 1,18- RENDA FIXA -1,49% INPC + 4,44% aa 0,80% 2,29- 1,83% 3,01% 1,18-
Politica de Investimento 2018Limites da Resolução CMN nº
3792
No Mês Acumulado no Ano
Meta de Rentabilidade
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
Pág.09
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CNPB: 99.700.000-00Bandepe Previdência Social Maio | 2018CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/05/2018
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2018
Maio | 2018
Valor
PLANO 58.211.363,55R$
RENDA FIXA 58.211.363,55R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMÓVEIS -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidadejan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Plano 1,98% 0,44% 0,76% 0,17% -1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Meta de Rendimento (INPC + 4,39%aa) 0,58% 0,54% 0,43% 0,57% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Distância da Meta de Rendimento 1,40 0,10- 0,33 0,40- 2,28- - - - - - - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO -1,49% 1,83% 8,36% 41,98% 0,79% 2,94% 6,16% 30,49% 2,28- 1,11- 2,20 11,49
RENDA FIXA -1,49% 1,83% 8,36% 41,98% 0,79% 2,94% 6,16% 30,49% 2,28- 1,11- 2,20 11,49
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMÓVEIS - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta de Rendimento no ano de 20182017 2018 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 11,84% 1,83% 8,36% 23,55% 41,98%Rentabilidade Meta de Rendimento 6,44% 2,94% 6,16% 14,24% 30,49%Distância da Meta de Rendimento 5,40 1,11- 2,20 9,31 11,49 Maior Rentabilidade Plano 2,43% 1,98% 2,43% 2,43% 2,43%Melhor Mês Rentabilidade Plano jul/17 jan/18 jul/17 jul/17 jul/17Menor Rentabilidade Plano -0,07% -1,49% -1,49% -1,49% -1,49%Pior Mês Rentabilidade Plano mai/17 mai/18 mai/18 mai/18 mai/18Meses acima Meta de Rendimento 8 2 7 16 22Meses abaixo Meta de Rendimento 4 3 5 8 14Nº Meses positivos 11 4 11 22 33Nº Meses negativos 1 1 1 2 3Volatilidade Plano 0,77% 1,25% 0,99% 0,85% 0,85%Volatilidade Meta de Rendimento 0,21% 0,13% 0,20% 0,19% 0,36%Rentabilidade média 0,94% 0,37% 0,68% 0,89% 0,98%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 58.901,89 59.203,61 59.217,00 58.390,53 56.801,64
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de Maio/2018, foi realizado R$ 423.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de Abril/2018, a rentabilidade atingiu -188,61% da Meta de Rendimento. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos;
3. No acumulado do ano 2018, a rentabilidade atingiu 62,24% da Meta de Rendimento
4. A Meta de Rendimento do Plano é INPC + 4,39%a.a., conforme a Política de Investimento 2018 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 781,23 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
-2,19% (884.637,49)R$
-2,19% (881.160,20)R$
- -
Rentabilidade Meta de Rendimento INPC + 4,39% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta de Rendimento
- -
- -
- -
Relatório mensal de Investimentos
R$ 48.000.000,00
R$ 50.000.000,00
R$ 52.000.000,00
R$ 54.000.000,00
R$ 56.000.000,00
R$ 58.000.000,00
R$ 60.000.000,00
R$ 62.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio PGA Rentabilidade acumulada 36 meses Meta de Rendimento Acumulada 36 meses
R$ 57.000.000,00
R$ 57.500.000,00
R$ 58.000.000,00
R$ 58.500.000,00
R$ 59.000.000,00
R$ 59.500.000,00
R$ 60.000.000,00
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Patrimônio PGA Rentabilidade Acumulada Meta de Rendimento Acumulada
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Rentabilidade Mensal Meta de Rendimento Mensal
Pág.10
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CNPB: 99.700.000-00Bandepe Previdência Social Maio | 2018CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/05/2018
5 - Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
RentabilidadeRentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO -1,49% INPC + 4,44% aa 0,80% 2,29- 1,83% 3,01% 1,18-
RENDA FIXA -1,49% INPC + 4,44% aa 0,80% 2,29- 1,83% 3,01% 1,18-
No Mês Acumulado no Ano
Meta de Rentabilidade
Politica de Investimento 2018Limites da Resolução CMN nº 3792
Relatório mensal de Investimentos
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada