Revisão Mensal de Agricultura Outubro 2016 - CME Group · 100% 0 5000 10000 15000 20000 25000 s...

Outubro 2016

Resumo Global das Negociações dos Mercados de Grãos,

Oleaginosas e Agropecuários

Destaques

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Opções

AGRICULTURA

Como o mundo avança

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Revisão Mensal de Agricultura

DESTAQUES DAS NEGOCIAÇÕES AGRÍCOLAS

Outubro 2016

A média de volume diário para os futuros de grãos e oleaginosas em outubro de 2016 foi 885.256 contratos, em comparação com 885,012 contratos durante outubro de 2015, um aumento de 0,03%.

A média de volume diário para as opções de grãos e oleaginosas em outubro de 2016 foi 168.290 contratos, em comparação com 180.982 contratos durante outubro de 2015, uma diminuição de 7,01%.

A média de volume diário para os futuros do setor de oleaginosas (soja, farelo e óleo de soja) em outubro de 2016 foi 490.401 contratos, em comparação com 494.442 contratos durante outubro de 2015, uma diminuição de 0,82%.

A média de volume diário para as opções do setor de oleaginosas em outubro de 2016 foi 72.097 contratos, em comparação com 90.267 contratos durante outubro de 2015, uma diminuição de 20,13%.

A média de volume diário eletrônico para as opções de grãos e oleaginosas em outubro de 2016 foi 117.947 contratos, em comparação com 114.463 contratos durante outubro de 2015, um aumento de 3,04%.

A média de volume diário para os futuros e opções pecuários (boi gordo, gado confinado e porco) em outubro de 2016 foi 109.672 contratos, em comparação com 116.351 contratos durante outubro de 2015, uma diminuição de 5,74%.

A média de volume diário eletrônico para as opções de boi gordo e porco em outubro de 2016 foi 190831 contratos, em comparação com 18.522 contratos durante outubro de 2015, um aumento de 7.07%.

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Outubro 2016

Valor Nocional Valor Nocional

Pregão Contratos (Milhões US$) Contratos (Milhões US$) 31-Oct-16 31-Oct-16

Milho Futuros ZC C 253,399 $4,495 1,325,077 $23,504 354 3/4 $139.66 23.00%

Mini Futuros XC YC 557 $2 8,071 $29

Total Futuros 253,956 $4,497 1,333,148 $23,532

Opções 73,534 1,248,927

Trigo Futuros ZW W 104,793 $2,181 466,454 $9,708 416 1/4 $152.95 31.00%

Mini Futuros XW YW 257 $1 1,809 $8

Total Futuros 105,050 $2,182 468,263 $9,716

Opções 21,915 270,342

Trigo de KC Futuros KE KW 33,890 $703 234,584 $4,865 414 3/4 $152.39 25.40%

Opções OKE H 531 35,721

Soja Futuros ZS S 282,702 $14,301 643,903 $32,573 1011 3/4 $371.75 13.57%

Mini Futuros XB YK 1,692 $17 22,339 $226

Total Futuros 284,393 $14,318 666,242 $32,799

Opções 57,516 799,417

Óleo de Soja Futuros ZL BO 113,997 $2,406 412,228 $8,699 35.17 $775.37 22.90%

Opções 7,644 127,649

Farelo de Soja Futuros ZM SM 93,703 $2,962 359,912 $11,377 316.10 $348.44 23.90%

Opções 6,938 155,425

Arroz em Futuros ZR RR 1,726 $35 11,271 $229 10.150 $223.77 26.02%

Casca Opções 59 2,237

Aveia Futuros ZO O 1,046 $12 10,520 $116 220 1/2 $127.93 39.62%

Opções 154 3,323

Boi Gordo Futuros LE LC 48,963 $2,024 265,592 $10,977 103.325 25.03%

(Live Cattle)Opções 13,774 250,500

Porco (Lean Futuros HE LH 36,319 $697 223,840 $4,293 47.950 41.24%

Hog) Opções 10,616 212,292

Gado Futuros GF FC 36,319 $2,106 43,530 $2,525 116.000 24.43%

Confinado Opções GF KF/JF 10,616 29,561

Leite Classe III Futuros DC DA 1,150 $37 33,871 $1,076 15.880 19.06%

Opções DC DA 1,615 84,802

Quadro Estatístico - Volume Médio Diário e Posições em Aberto

Volume Médio Diário

(VMD)

Posições em Aberto

Fecho do

Mês de

Frente

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Mês de

Frente em

US$/TM Símbolos

Volatilidade

Histórica

20 Dias Eletrônico


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Futuros e Opções de Grãos e Oleaginosas -Volume Médio Diário

Futuros Opções

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Futuros de Trigo e Milho - Volume Médio Diário

Milho Trigo Trigo de KC

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sFuturos de Oleaginosas - Volume Médio Diário

Soja Farelo de Soja Óleo de Soja

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Futuros de Aveia e Arroz em Casca - Volume Médio Diário

Aveia Arroz em Casca


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Mini Contratos de Futuros de Grãos e Oleaginosas -Volume Médio Diário

Mini Soja Mini Milho Mini Trigo

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Opções de Grãos e Oleaginosas - Volume Médio Diário

Milho Oleaginosas Trigo Trigo de KC

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sOpções de Milho e Trigo Operadas Eletronicamente

- Volume Médio Diário

Milho Trigo Milho %VMD Trigo

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Opções de Oleaginosas Operadas Eletronicamente - Volume Médio Diário

Soja Farelo de Soja

Óleo de Soja Farelo de Soja %VMD

Soja % VMD Óleo de Soja % VMD


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Percentagens de Spreads de Opções de Grãos e Oleaginosas Operadas Eletronicamente (marcadas >1%)

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Volatilidade Histórica Mensal de Trigo e Milho - Mês Spot

Trigo Milho Trigo de KC

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Volatilidade Histórica Mensal das Oleaginosas - Mês Spot

Soja Farelo de Soja Óleo de Soja

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Volatilidade Histórica Mensal de Arroz em Casca e Aveia - Mês Spot

Arroz em Casca Aveia


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VolatilidadePreço de fechamento

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Futuros de Milho - Volatilidade histórica de 20 dias e volatilidade

implícita no mês spot

Preço de fechamento Volatilidade histórica

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Futuros de Soja - Volatilidade histórica de 20 dias e volatilidade




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Futuros de Trigo - Volatilidade histórica de 20 dias e volatilidade





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Futuros de Boi e Porco - Volume Médio Diário

Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs) Gado Confinado

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Opções de Boi e Porco - Volume Médio Diário

Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs) Gado Confinado

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sOpções de Porco e Boi Operadas Eletronicamente

- Volume Médio Diário

Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs)

Porco % VMD Boi Gordo % VMD

Butterfly1%

Conversion/ Reversal7%

Diagonal2%

General Spread7%

Horizontal Option1%

Risk reversal15%

Straddle3%

Strangle1%

Vertical61%

Percentagens de Spreads de Opções de Boi e Porco Operadas Eletronicamente (marcadas >1%)


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Volatilidade Histórica Mensal de Boi e Porco - Mês Spot

Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hog) Gado Confinado

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Horário de Chicago

Volume Médio Eletrônico por Horário -Todas as Horas - Outubro 2016

Futuros de Milho

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Futuros de Soja

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Horário de Chicago

Volume Médio Eletrônico por Horário -Horas Fora do Mercado USA - Outubro 2016

Futuros de Milho

Futuros de Trigo

Futuros de Soja

Futuros de Farelo de Soja

Futuros de Óleo de Soja

Futuros de Boi (Live Cattle)

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Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do

Total das Posições em Aberto dos Futuros de Milho

Swap Dealers Managed Money

% Swap Dealers % Managed Money

* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

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Total das Posições em Aberto dos Futuros de Trigo




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Total das Posições em Aberto dos Futuros de Trigo de KC

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Total das Posições em Aberto dos Futuros de Soja





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Total das Posições em Aberto dos Futuros de Farelo de Soja




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Total das Posições em Aberto dos Futuros de Óleo de Soja




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Total das Posições em Aberto dos Futuros de Boi (Live Cattle)




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Total das Posições em Aberto dos Futuros de Porco (Lean Hogs)





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Tokyo Washington D.C.

+81 3242 6232 +1 202 638 3838

Futures trading is not suitable for all investors, and involves the risk of loss. Futures are a leveraged investment, and because only a percentage of a contract’s value is required to

trade, it is possible to lose more than the amount of money deposited for a futures position. Therefore, traders should only use funds that they can afford to lose without affecting

their lifestyles. And only a portion of those funds should be devoted to any one trade because they cannot expect to profit on every trade.

All references to options refer to options on futures.

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