Trimestral FONCAIXA FTPYME 1€¦ · Informe Trimestral – Tercer Trimestre 2007 Quarterly Report...

FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 600.000.000 EUROS

EMISION 04/12/2003 SERIES: A1, A2, A3G, A3S, B y C

SECURITISATION BONDS AMOUNT 600.000.000 EUROS

CLOSING DATE 04/12/2003 SERIES: A1, A2, A3G, A3S, B and C

INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2007

QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER - 2007

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GestiCaixa

FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A. Informe Trimestral – Tercer Trimestre 2007 Quarterly Report – Thrid Quarter 2007 Indice: / Index: 1. Informes Contables / Financial Statements

1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports

2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors

2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio

2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Impagados Movimiento Mensual / Monthly delinquency rate 2.2.4. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans –

Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports

3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and

estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la información: Contact person who is primarily responsible of this report:

Ferran Camprubí i Baiges [email protected]

00 34 93 404 77 97

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INFORMES CONTABLES

FINANCIAL STATEMENTS

GestiCaixa FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.

GestiCaixa FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 10/09/2007 17.178.548,35

Total 17.178.548,352/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 25.130,01▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 217,33▪ Comisión Disponibilidad Línea de Liquidez / Liquidity Facility Fee 117,50▪ Intereses del Swap / Interests Swap -28.998,97▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos A1 / Interests A1 Bonds 0,00▪ Intereses Bonos A2 / Interests A2 Bonds 0,00▪ Intereses Bonos A3G-A3S / Interests A3G-A3S Bonds 1.590.000,90▪ Intereses Línea de Liquidez / Interests on Liquidity Facility 0,00▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 468.330,66▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 114.969,66▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00▪ Amortización Impagada Bonos A3S / Unpaid amortisation A3S Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Amortización de los Bonos A3G-A3S / Amortisation A3G-A3S Bonds 14.442.212,20▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00▪ Reembolso Crédito Participativo / Participative Credit Repayment 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment for the Reserve Fund 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 1.741,71▪ Comisión Disponibilidad Crédito Participativo / Participative Credit Fee 1.429,21▪ Intereses Fijos Crédito Participativo / Fixed remuneration Participative Credit 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan repayment 21.278,61▪ Amortización Crédito Participativo / Participative Credit repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 4.648,90▪

▪

Total 17.178.548,35

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos

Treasury Account Balance after Application Total 0,00

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17 SEPTEMBER 2007

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

Intereses Variables Crédito Participativo Pendiente de Pago Outstanding Floating Interests on Participative Credit at

15/06/2007 64.470,53

Intereses Variables Crédito Participativo Pagado a Cuenta Paid Floating Interests on Participative Credit at

17/09/2007 473.000,09

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 30/09/2007 at 30/09/2007

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1989 al 30/06/1989 0,019011 0,06232 1,000000 4,750000 4,750000 31/10/2016109.986,46 4,750000 109,075975 Del 01/01/1990 al 30/06/1990 0,057023 0,01606 1,750000 5,000000 5,000000 09/05/201028.341,45 5,000000 31,306513 Del 01/07/1990 al 31/12/1990 0,019011 0,00210 1,750000 5,000000 5,000000 01/08/20103.702,14 5,000000 34,036961 Del 01/01/1991 al 30/06/1991 0,076034 0,02339 1,287990 4,500000 5,000000 23/12/200941.284,66 4,806539 26,803016 Del 01/07/1991 al 31/12/1991 0,038022 0,03075 1,000000 4,250000 4,250000 08/09/201154.273,43 4,250000 47,309001 Del 01/01/1992 al 30/06/1992 0,152068 0,09445 1,063398 4,250000 5,000000 10/05/2012166.693,65 4,419937 55,356997 Del 01/07/1992 al 31/12/1992 0,1900810 0,07075 1,128480 4,250000 5,000000 24/05/2012124.865,91 4,378480 55,788303 Del 01/01/1993 al 30/06/1993 0,2851215 0,08833 1,434843 4,250000 5,500000 02/11/2011155.894,76 5,143251 49,087464 Del 01/07/1993 al 31/12/1993 0,7603140 0,26381 1,141472 4,250000 5,750000 08/01/2014465.597,38 4,806701 75,320575 Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,6272633 0,24125 1,073148 4,250000 5,750000 23/08/2011425.791,63 4,753264 46,753121 Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,3231317 0,21424 1,002860 4,250000 6,000000 25/07/2014378.114,83 5,226392 81,818635 Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,6652735 0,32868 0,794469 4,250000 5,750000 04/03/2011580.093,76 4,938515 41,125266 Del 01/07/1995 al 31/12/1995 1,1214659 0,30463 0,813110 4,250000 5,750000 14/08/2012537.643,67 4,917160 58,495637 Del 01/01/1996 al 30/06/1996 1,0074153 0,25868 1,002517 4,250000 5,750000 19/05/2011456.557,27 5,072958 43,626297 Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,7413039 0,43842 0,785155 4,250000 6,000000 23/06/2012773.780,12 4,930896 56,787213 Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,8933747 0,93018 0,827286 4,500000 6,500000 09/10/20131.641.700,07 5,074944 72,320558 Del 01/07/1997 al 31/12/1997 2,26193119 1,55008 0,791480 4,250000 6,000000 14/03/20142.735.781,30 4,821521 77,467776 Del 01/01/1998 al 30/06/1998 2,41399127 1,82781 0,762671 4,250000 6,250000 28/06/20133.225.961,93 4,959330 68,935487 Del 01/07/1998 al 31/12/1998 2,52804133 1,98940 0,737714 4,250000 6,250000 07/06/20133.511.149,60 4,944048 68,248793 Del 01/01/1999 al 30/06/1999 3,64950192 3,75477 0,793492 4,000000 6,250000 04/03/20146.626.903,70 5,147929 77,125050 Del 01/07/1999 al 31/12/1999 4,39080231 4,29586 0,798168 4,250000 6,250000 16/09/20147.581.889,36 4,979784 83,551861 Del 01/01/2000 al 30/06/2000 5,66432298 6,26315 0,729798 4,250000 7,000000 27/07/201411.054.005,46 5,161431 81,899685 Del 01/07/2000 al 31/12/2000 5,41722285 6,19200 0,688046 4,000000 6,250000 01/10/201410.928.437,03 5,128146 84,063253 Del 01/01/2001 al 30/06/2001 6,69074352 8,67540 0,871281 4,000000 6,750000 26/11/201415.311.468,78 5,356313 85,897552 Del 01/07/2001 al 31/12/2001 7,92625417 10,20648 0,989556 4,125000 6,750000 28/06/201518.013.708,93 5,285115 92,939752 Del 01/01/2002 al 30/06/2002 8,78160462 12,17091 1,036292 4,375000 8,250000 12/08/201521.480.792,19 5,350592 94,397263 Del 01/07/2002 al 31/12/2002 14,61699769 13,85444 1,027727 4,201000 8,250000 10/02/201624.452.107,43 5,228452 100,374765


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun


Tipo NominalNominal Interest Rate


FechaDate

MesesMonths


Del 01/01/2003 al 30/06/2003 22,163091166 19,98900 1,092698 3,961000 8,265000 11/09/201535.279.166,79 5,340880 95,392210 Del 01/07/2003 al 31/12/2003 6,51967343 5,86266 1,137076 4,051000 8,221000 15/05/201510.347.183,03 5,524580 91,482342

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.

Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 15/03/201589,4671800,9546475,249550Media Simple / Arithmetic Average: 33.547,40 08/11/201261,3111131,0685505,349590

Mínimo / Minimum: 87,16 01/10/20070,0328540,0000003,961000Máximo / Maximum: 196.357,70 01/08/2033310,0451754,0000008,265000

5261 100,00000176.492.876,72


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximo

MaximunPrincipal Pendiente

Outstanding PrincipalTipo Nominal

Nominal Interest Rate


FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 100,000005261 100,00000 0,954647 3,961000 8,265000 15/03/2015176.492.876,72 5,249550 89,467180







5261 100,00000176.492.876,72


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

03.50 03.99 0,019011 0,09004 0,560000 3,961000 3,961000 30/06/2026158.909,77 3,961000 225,018480 04.00 04.49 4,77096251 4,29831 0,704366 4,000000 4,489000 27/12/20187.586.209,31 4,311530 134,915874 04.50 04.99 18,79871989 19,18776 0,726053 4,500000 4,994000 09/01/201633.865.034,79 4,713632 99,348200 05.00 05.49 37,711461984 43,14823 0,853768 5,000000 5,488000 21/05/201576.153.551,76 5,190845 91,688678 05.50 05.99 24,577081293 26,24977 1,114621 5,500000 5,971000 18/02/201446.328.976,82 5,633435 76,681574 06.00 06.49 8,76259461 5,98485 1,657244 6,000000 6,471000 30/09/201310.562.829,03 6,130766 72,041882 06.50 06.99 3,49743184 0,83096 2,243599 6,500000 6,971000 11/05/20111.466.581,94 6,686944 43,353821 07.00 07.49 1,4636077 0,17737 2,617299 7,000000 7,471000 18/06/2009313.050,25 7,132288 20,621139 07.50 07.99 0,2280912 0,01831 3,163453 7,500000 7,750000 13/06/200832.324,08 7,610332 8,466806 08.00 08.49 0,171079 0,01440 3,705406 8,000000 8,265000 01/12/200825.408,97 8,134031 14,068067







5261 100,00000176.492.876,72


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 74,719643931 38,73345 0,972638 4,000000 8,265000 23/03/201368.361.780,72 5,285845 65,773169 50,000.00 99,999.99 19,692071036 40,99294 0,940413 4,115000 6,873000 10/09/201572.349.614,50 5,244126 95,370665 100,000.00 149,999.99 5,11310269 17,89330 0,939727 4,000000 6,787000 11/11/201731.580.394,27 5,186047 121,410471 150,000.00 199,999.99 0,4751925 2,38032 1,019176 3,961000 6,287000 06/11/20184.201.087,23 5,229697 133,233982







5261 100,00000176.492.876,72


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 1,0644456 0,82552 0,940230 4,000000 6,250000 06/08/20121.456.986,90 5,123972 58,236155Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 27,162141429 24,93905 0,337788 4,250000 8,265000 30/09/201444.015.646,64 5,189313 84,030765Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 3,59247189 2,73138 1,008930 4,250000 5,500000 15/03/20154.820.689,72 4,863299 89,466194Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBO 5,98745315 6,69154 1,043638 4,250000 6,250000 26/05/201511.810.094,12 4,952394 91,829280Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC 3,44041181 1,06857 1,241303 4,250000 5,750000 19/09/20121.885.953,47 4,575992 59,679181Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORA 23,930811259 15,81004 1,209156 4,375000 8,250000 25/08/201327.903.590,37 5,498206 70,842499Indice 020 MIBOR- CAIXA A LAS 11H. 0,019011 0,02850 1,500000 5,875000 5,875000 01/04/201150.302,14 5,875000 42,020534Indice 173 EURIBOR OFICIAL 34,803271831 47,90540 1,169787 3,961000 7,005000 09/01/201684.549.613,36 5,279191 99,344925







5261 100,00000176.492.876,72


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 4,78996252 0,20553 1,489421 4,250000 8,250000 07/11/2007362.737,97 5,683303 1,254149 Del 01/01/2008 al 30/06/2008 11,25261592 1,49403 1,435977 4,250000 8,265000 27/03/20082.636.852,44 5,674194 5,895897 Del 01/07/2008 al 31/12/2008 7,01388369 1,76340 1,246440 4,250000 8,221000 24/08/20083.112.266,68 5,524476 10,815232 Del 01/01/2009 al 30/06/2009 4,18171220 1,70884 1,075672 4,151000 7,721000 30/03/20093.015.988,53 5,317084 17,992008 Del 01/07/2009 al 31/12/2009 3,82057201 2,15626 1,021069 4,250000 8,021000 06/09/20093.805.653,16 5,374636 23,236773 Del 01/01/2010 al 30/06/2010 3,51644185 2,39688 0,846864 4,250000 7,000000 20/03/20104.230.321,71 5,178429 29,636947 Del 01/07/2010 al 31/12/2010 3,68751194 2,93594 0,760769 4,000000 6,625000 15/09/20105.181.724,60 5,246702 35,543705 Del 01/01/2011 al 30/06/2011 5,09409268 4,23247 0,900757 4,250000 6,750000 21/03/20117.470.012,84 5,370925 41,661609 Del 01/07/2011 al 31/12/2011 3,89660205 3,88184 0,920122 4,250000 6,750000 16/09/20116.851.174,92 5,351489 47,545485 Del 01/01/2012 al 30/06/2012 4,90401258 5,82341 1,011858 4,250000 6,750000 21/03/201210.277.895,67 5,333498 53,686902 Del 01/07/2012 al 31/12/2012 5,68333299 6,86123 0,963541 4,250000 7,000000 13/09/201212.109.575,82 5,278488 59,493102 Del 01/01/2013 al 30/06/2013 7,01388369 10,08720 1,053637 4,115000 7,005000 23/03/201317.803.184,54 5,338482 65,754211 Del 01/07/2013 al 31/12/2013 3,82057201 5,73360 1,017550 4,250000 6,750000 14/08/201310.119.399,12 5,377448 70,472280 Del 01/01/2014 al 30/06/2014 1,6536887 2,72854 0,963339 4,250000 6,250000 26/03/20144.815.679,21 5,192866 77,837421 Del 01/07/2014 al 31/12/2014 1,8057495 2,71735 0,955527 4,250000 6,221000 08/09/20144.795.930,85 5,216180 83,304231 Del 01/01/2015 al 30/06/2015 5,01806264 5,01550 0,883919 4,250000 6,005000 18/03/20158.852.000,44 5,130933 89,562270 Del 01/07/2015 al 31/12/2015 2,33796123 3,47238 0,869112 4,250000 6,242000 07/09/20156.128.507,38 5,209549 95,251808 Del 01/01/2016 al 30/06/2016 1,6726988 2,80208 0,939622 4,250000 6,000000 18/03/20164.945.474,14 5,272223 101,609222 Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2,94621155 4,36727 0,967697 4,265000 6,250000 05/09/20167.707.925,32 5,255332 107,230120 Del 01/01/2017 al 30/06/2017 2,43300128 4,56538 1,038169 4,500000 6,373000 04/03/20178.057.576,82 5,286912 113,145499 Del 01/07/2017 al 31/12/2017 2,87018151 4,82612 0,987049 4,189000 6,304000 30/09/20178.517.761,85 5,153870 120,036118 Del 01/01/2018 al 30/06/2018 2,87018151 6,10385 0,991495 4,250000 6,787000 17/03/201810.772.860,47 5,220147 125,564407 Del 01/07/2018 al 31/12/2018 1,3495571 2,94489 0,989003 4,189000 6,317000 29/07/20185.197.524,56 5,246856 129,944182 Del 01/01/2019 al 30/06/2019 0,2661114 0,43097 0,814920 4,000000 5,505000 12/02/2019760.640,03 4,778491 136,453985 Del 01/07/2019 al 31/12/2019 0,4751925 0,60850 0,618294 4,250000 5,500000 03/10/20191.073.956,75 4,739338 144,100141 Del 01/01/2020 al 30/06/2020 0,3231317 0,40298 0,688440 4,500000 5,500000 30/03/2020711.223,68 5,036479 149,983723 Del 01/07/2020 al 31/12/2020 0,152068 0,31910 0,253228 4,459000 5,500000 30/08/2020563.181,99 5,046196 155,028474


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2021 al 30/06/2021 0,3611519 0,73049 0,757186 4,000000 5,750000 26/03/20211.289.269,03 5,056210 161,857892 Del 01/07/2021 al 31/12/2021 0,3611519 0,56809 0,694225 4,500000 5,505000 12/09/20211.002.631,76 5,012433 167,425411 Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,6272633 0,96209 0,582800 4,125000 5,750000 25/02/20221.698.020,46 4,984641 172,902649 Del 01/07/2022 al 31/12/2022 0,6462634 1,08458 0,855663 4,250000 5,501000 12/09/20221.914.206,23 5,073349 179,422467 Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,152068 0,39169 0,916896 4,664000 5,503000 24/03/2023691.308,22 5,169004 185,779953 Del 01/07/2023 al 31/12/2023 0,171079 0,40965 0,883605 4,753000 6,255000 25/07/2023722.996,33 5,323116 189,815691 Del 01/01/2024 al 30/06/2024 0,114056 0,23578 0,834361 4,750000 5,250000 29/03/2024416.137,66 5,005763 197,973222 Del 01/07/2024 al 31/12/2024 0,038022 0,10666 0,564373 4,315000 5,500000 07/10/2024188.249,69 4,737184 204,270726 Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,3801620 0,48097 0,516220 4,250000 5,500000 21/03/2025848.875,17 4,929409 209,678530 Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,2851215 0,51619 0,754919 4,151000 5,814000 09/09/2025911.038,45 5,038676 215,337765 Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,171079 0,33183 0,681072 4,500000 5,250000 24/04/2026585.661,93 5,046288 222,813974 Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,2280912 0,41647 0,625069 3,961000 5,500000 25/08/2026735.034,28 4,859576 226,825636 Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,2851215 0,29579 1,056951 5,000000 5,750000 02/04/2027522.045,35 5,196849 234,076199 Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,1900810 0,28863 0,684571 4,956000 5,500000 25/08/2027509.414,91 5,166081 238,831735 Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,1900810 0,38197 1,031051 4,614000 5,503000 05/03/2028674.144,70 5,145911 245,185918 Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,114056 0,28029 0,729206 4,051000 5,755000 31/07/2028494.693,95 5,003077 250,048967 Del 01/01/2029 al 30/06/2029 0,057023 0,07062 0,557172 4,250000 5,125000 04/03/2029124.640,99 4,522921 257,143695 Del 01/07/2029 al 31/12/2029 0,076034 0,20817 0,653728 4,251000 5,094000 13/09/2029367.403,75 4,481331 263,481704 Del 01/01/2030 al 30/06/2030 0,076034 0,13562 0,284497 4,750000 5,265000 18/04/2030239.360,54 5,086753 270,601315 Del 01/07/2030 al 31/12/2030 0,038022 0,08486 0,077042 4,437000 5,001000 16/09/2030149.776,45 4,711323 275,561671 Del 01/01/2031 al 30/06/2031 0,057023 0,06625 0,137488 4,598000 5,106000 11/01/2031116.920,17 4,774591 279,411043 Del 01/07/2031 al 31/12/2031 0,019011 0,07243 0,000000 4,500000 4,500000 01/10/2031127.826,54 4,500000 288,032854 Del 01/01/2032 al 30/06/2032 0,095045 0,17719 1,043931 4,750000 5,314000 16/02/2032312.722,18 5,129444 292,589184 Del 01/07/2032 al 31/12/2032 0,133057 0,28916 0,939922 4,201000 5,250000 11/10/2032510.348,25 4,440334 300,413323 Del 01/01/2033 al 30/06/2033 0,2661114 0,77554 0,884821 4,301000 5,223000 12/03/20331.368.774,38 4,580545 305,386155


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/07/2033 al 31/12/2033 0,019011 0,05345 1,000000 5,373000 5,373000 01/08/203394.343,86 5,373000 310,045175







5261 100,00000176.492.876,72


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

04 ALMERIA 0,4561924 0,41580 0,955511 4,750000 7,001000 25/08/2012733.853,21 5,298013 58,84439811 CADIZ 2,14788113 2,33603 1,082496 4,450000 7,001000 06/09/20134.122.923,38 5,354761 71,22950714 CORDOBA 2,24292118 2,34043 0,915891 4,500000 7,750000 24/11/20144.130.683,50 5,278560 85,84230418 GRANADA 2,68010141 2,15506 1,029289 4,250000 6,537000 24/02/20143.803.528,23 5,334514 76,84904521 HUELVA 0,8743646 0,70164 0,864964 4,250000 6,471000 14/01/20141.238.353,24 5,218181 75,50009623 JAEN 0,4561924 0,50867 1,021430 4,500000 8,021000 18/05/2012897.772,37 5,302956 55,60779429 MÁLAGA 2,24292118 2,32803 0,825603 4,000000 6,721000 11/01/20154.108.805,22 5,140051 87,40328541 SEVILLA 4,77096251 5,82751 0,979976 4,250000 7,721000 15/07/201510.285.143,39 5,273963 93,496753ANDALUCIA 15,87150835 16,61320 0,965457 4,000000 8,021000 82,652900 19/08/201429.321.062,54 5,27529922 HUESCA 0,8553545 0,49321 0,972554 4,250000 6,721000 17/06/2013870.478,16 5,438863 68,57918144 TERUEL 0,1900810 0,11016 0,925235 4,750000 6,721000 29/03/2013194.417,38 5,382255 65,96127850 ZARAGOZA 3,40239179 3,53751 0,792574 3,961000 7,471000 18/05/20196.243.445,00 4,973421 139,564866ARAGON 4,44780234 4,14090 0,832855 3,961000 7,471000 122,768320 22/12/20177.308.340,54 5,08040133 ASTURIAS 0,2661114 0,27632 1,162004 4,799000 6,500000 12/07/2012487.682,19 5,535073 57,410230PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,2661014 0,27630 1,162004 4,799000 6,500000 57,410230 12/07/2012487.682,19 5,53507307 BALEARES 5,39821284 5,14409 0,964793 4,250000 7,515000 11/07/20149.078.947,74 5,250534 81,377391BALEARES 5,39820284 5,14410 0,964793 4,250000 7,515000 81,377391 11/07/20149.078.947,74 5,25053435 LAS PALMAS 6,63372349 7,76614 0,955167 4,189000 7,001000 23/06/201513.706.678,71 5,126368 92,76368638 TENERIFE 3,82057201 4,98102 0,930780 4,500000 7,001000 02/12/20158.791.142,64 5,383462 98,093920CANARIAS 10,45430550 12,74720 0,946255 4,189000 7,001000 94,711644 21/08/201522.497.821,35 5,22032439 SANTANDER 1,4636077 0,87335 0,929004 4,250000 7,471000 06/03/20141.541.396,02 5,377746 77,201718CANTABRIA 1,4636077 0,87340 0,929004 4,250000 7,471000 77,201718 06/03/20141.541.396,02 5,37774602 ALBACETE 0,5512329 0,40411 1,276466 4,250000 7,221000 08/03/2014713.218,33 5,475274 77,25021513 CIUDAD REAL 0,7603140 0,69389 1,122482 4,500000 7,221000 12/02/20131.224.672,69 5,378229 64,48115516 CUENCA 0,133057 0,05785 1,233272 4,750000 6,871000 28/03/2016102.095,07 5,518147 101,93425119 GUADALAJARA 0,9884152 0,92789 0,842895 4,500000 7,221000 25/12/20151.637.665,31 5,027243 98,834872


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths




45 TOLEDO 1,2545166 1,26769 1,093526 4,750000 7,471000 29/11/20132.237.377,53 5,469009 74,001705CASTILLA-LA MANCHA 3,68750194 3,35140 1,064706 4,250000 7,471000 80,188495 05/06/20145.915.028,93 5,33459005 AVILA 0,152068 0,24316 0,999771 5,064000 6,005000 28/02/2013429.167,85 5,194596 64,99195709 BURGOS 0,3041216 0,31725 0,917384 4,439000 6,469000 13/02/2014559.921,88 5,219009 76,50832724 LEON 0,5512329 0,56474 0,981498 4,250000 6,971000 09/10/2019996.718,88 5,128892 144,32628434 PALENCIA 0,1900810 0,12786 1,077303 5,015000 7,471000 29/05/2012225.658,02 5,447127 55,96093737 SALAMANCA 0,3421418 0,39419 1,007795 4,500000 6,721000 14/06/2014695.711,55 5,180247 80,49031040 SEGOVIA 0,171079 0,11178 1,152055 4,500000 6,221000 27/06/2011197.292,41 5,206159 44,90227442 SORIA 0,1900810 0,28336 1,122822 4,750000 5,594000 17/10/2013500.103,45 5,275231 72,58121847 VALLADOLID 0,4942026 0,46351 0,954858 4,450000 6,721000 17/06/2014818.061,36 5,222483 80,57677349 ZAMORA 0,076034 0,04630 0,875646 4,000000 8,001000 23/04/201081.714,17 4,813215 30,767724CASTILLA Y LEON 2,47100130 2,55220 0,999836 4,000000 8,001000 86,815121 24/12/20144.504.349,57 5,20122808 BARCELONA 8,89565468 9,36424 0,831618 4,115000 8,250000 24/03/201616.527.212,19 5,103272 101,81190017 GIRONA 1,5776583 1,61788 0,790347 4,375000 7,750000 13/01/20152.855.442,51 5,157057 87,48502725 LLEIDA 2,28094120 2,70167 1,022416 4,500000 7,221000 28/11/20154.768.246,49 5,347336 97,95998943 TARRAGONA 3,49743184 4,45894 0,852819 4,315000 7,221000 23/11/20167.869.716,52 5,224517 109,827715CATALUNYA 16,25170855 18,14270 0,858953 4,115000 8,250000 101,605526 18/03/201632.020.617,71 5,16884006 BADAJOZ 0,5892431 0,42943 0,815516 4,250000 8,221000 14/11/2012757.912,12 5,456950 61,50795210 CACERES 0,3421418 0,41312 1,117037 4,615000 7,221000 16/08/2013729.123,60 5,380589 70,559206EXTREMADURA 0,9314049 0,84260 0,926279 4,250000 8,221000 64,832902 23/02/20131.487.035,72 5,42889915 LA CORUÑA 0,9694051 0,89478 1,069427 4,500000 8,265000 13/09/20131.579.228,45 5,241275 71,47472327 LUGO 0,4371823 0,32885 1,074880 4,500000 7,221000 04/07/2012580.390,96 5,202297 57,14501832 ORENSE 0,3991621 0,44276 1,061765 4,700000 7,501000 16/05/2014781.437,50 5,266615 79,51054136 PONTEVEDRA 1,6726988 1,76624 1,155126 4,250000 8,250000 11/01/20143.117.292,19 5,343376 75,403833GALICIA 3,47840183 3,43260 1,110444 4,250000 8,265000 72,485273 14/10/20136.058.349,10 5,28838228 MADRID 18,07641951 16,88357 0,949827 4,051000 8,221000 13/01/201529.798.295,62 5,223296 87,458347COMUNIDAD DE MADRID 18,07640951 16,88360 0,949827 4,051000 8,221000 87,458347 13/01/201529.798.295,62 5,223296


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths




30 MURCIA 2,79415147 2,21188 1,216475 4,250000 7,471000 10/03/20143.903.816,66 5,531381 77,316672REGION DE MURCIA 2,79420147 2,21190 1,216475 4,250000 7,471000 77,316672 10/03/20143.903.816,66 5,53138131 NAVARRA 0,8553545 0,80845 1,065689 4,401000 6,765000 03/08/20131.426.857,15 5,375100 70,134558COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,8554045 0,80850 1,065689 4,401000 6,765000 70,134558 03/08/20131.426.857,15 5,37510001 ALAVA 0,4371823 0,48049 0,924634 4,500000 6,471000 03/10/2013848.036,21 5,068736 72,12740220 GUIPUZCOA 0,5322228 0,54161 0,784913 4,500000 7,221000 01/02/2014955.908,41 5,302080 76,09974448 VIZCAYA 2,12887112 2,36839 0,815597 4,250000 6,750000 20/10/20144.180.031,64 5,141104 84,684047PAIS VASCO 3,09830163 3,39050 0,825712 4,250000 7,221000 81,437647 13/07/20145.983.976,26 5,15854526 LA RIOJA 0,3041216 0,39207 0,703508 4,339000 6,721000 24/08/2013691.976,01 5,011354 70,813893LAS RIOJA 0,3041016 0,39210 0,703508 4,339000 6,721000 70,813893 24/08/2013691.976,01 5,01135403 ALICANTE 3,55446187 2,90799 0,951392 4,250000 7,471000 14/06/20145.132.400,72 5,440344 80,46585712 CASTELLON 0,9313849 0,60761 1,209886 4,250000 6,971000 19/06/20121.072.389,39 5,451964 56,66072546 VALENCIA 5,55028292 4,53839 1,137254 4,250000 7,721000 02/09/20148.009.928,66 5,434323 83,092042COMUNIDAD VALENCIANA 10,03610528 8,05400 1,078168 4,250000 7,721000 79,709029 22/05/201414.214.718,77 5,43809351 CEUTA 0,114056 0,14312 1,415638 4,750000 6,765000 07/08/2014252.604,84 5,896787 82,243709CEUTA 0,114106 0,14310 1,415638 4,750000 6,765000 82,243709 07/08/2014252.604,84 5,896787







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al día 30/09/2007 at 30/09/2007


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SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 77,475774076 93,42856 0,933035 3,961000 7,005000 16/07/2015164.894.749,27 5,229922 93,503789HIPOTECARIO 77,475804076 93,42860 0,933035 3,961000 7,005000 93,503789 16/07/2015164.894.749,27 5,2299223 DEPOSITOS DINERARIOS 0,5702330 0,52765 0,994356 4,750000 7,221000 15/05/2014931.269,12 5,223430 79,4855665 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 21,954001155 6,04379 1,285265 4,375000 8,265000 27/01/201010.666.858,33 5,555246 27,938276PERSONAL 22,524201185 6,57140 1,277900 4,375000 8,265000 29,243271 08/03/201011.598.127,45 5,546846







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al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y activi 1,6916989 1,80168 0,988767 4,250000 8,221000 26/07/20143.179.838,04 5,359276 81,85420702-Selvicultura, explotación forestal y 0,114056 0,04619 0,980283 4,750000 6,808000 08/11/201381.529,10 5,223105 73,31217705-Pesca, acuicultura y actividades de l 0,1900810 0,28623 1,058663 4,921000 6,005000 19/08/2015505.172,01 5,321256 94,64389110-Extracción y aglomeración de antracit 0,114056 0,07051 1,250222 4,250000 5,271000 03/03/2018124.438,68 4,827266 125,08601314-Extracción de minerales no metálicos 0,2280912 0,23953 1,529399 4,750000 6,287000 25/10/2013422.750,44 5,892899 72,83958115-Industria de productos alimenticios y 1,8057495 1,79038 1,012906 4,500000 6,971000 30/11/20143.159.900,26 5,294262 86,02056317-Fabricación de textiles y productos t 0,4942026 0,51884 1,290887 4,500000 6,871000 20/05/2013915.709,50 5,424624 67,67291518-Industria de la confección y de la pe 0,3421418 0,34299 1,020556 4,750000 6,250000 22/10/2012605.353,52 5,403602 60,76867519-Preparación, y acabado del cuero 0,2090911 0,28612 1,217643 4,500000 6,221000 09/07/2016504.981,58 5,354697 105,30465020-Industria de la madera y del corcho, 0,8743646 0,60115 1,120169 4,500000 8,021000 25/02/20131.060.978,96 5,422841 64,89916721-Industria del papel 0,076034 0,11342 1,155262 4,875000 5,500000 17/06/2011200.169,49 5,266568 44,56629222-Edicición, artes gráficas y reproducc 1,4636077 1,16443 1,080396 4,265000 6,971000 09/05/20142.055.143,12 5,443951 79,29646124-Industria química 0,3801620 0,43680 0,945212 4,500000 6,721000 19/07/2013770.921,83 5,392275 69,65042725-Fabricación de productos de caucho y 0,4181722 0,57393 1,040010 4,625000 6,750000 11/06/20141.012.949,23 5,216874 80,39088826-Fabricación de otros productos de min 0,6082532 0,64831 1,097447 4,500000 7,001000 18/10/20141.144.222,03 5,503701 84,62201127-Metalúrgia 0,2851215 0,25919 1,050246 4,500000 7,001000 23/11/2014457.451,03 5,270050 85,78243328-Fabricación de productos metálicos ex 1,6536887 1,68342 0,847343 4,250000 7,471000 30/09/20142.971.111,10 5,317844 84,02067429-Industria de la construcción de maqui 0,3041216 0,32119 1,276442 4,500000 7,000000 19/03/2014566.884,41 5,305238 77,61650330-Fabricación de máquinas de oficina y 0,038022 0,05655 0,657781 4,871000 5,765000 25/06/201699.801,42 4,890875 104,84779131-Fabricación de maquinaria y material 0,2280912 0,28992 1,147243 5,064000 6,000000 19/11/2013511.680,95 5,425676 73,66198132-Fabricación de material electrónico 0,171079 0,12444 1,073636 5,000000 6,308000 03/08/2011219.628,62 5,334061 46,10039033-Fabricación de equipo e instrumentos 0,2090911 0,13761 0,787067 4,750000 6,750000 06/12/2016242.867,13 5,323469 110,23936334-Fabricación de vehículos de motor, re 0,114056 0,12439 1,022956 4,971000 5,721000 14/02/2014219.548,00 5,436489 76,52180735-Fabricación de otro material de trans 0,095045 0,03667 0,506421 5,000000 7,515000 28/04/201164.711,49 5,207177 42,91236536-Fabricación de muebles. Otras industr 1,1594861 0,97458 0,845959 4,500000 7,471000 25/10/20121.720.057,75 5,344501 60,86720937-Reciclaje 0,2090911 0,10339 1,462372 4,750000 7,359000 05/09/2010182.472,52 5,743302 35,19485940-Producción y distribución de energía 0,2090911 0,14402 0,869218 4,125000 6,500000 13/01/2015254.177,20 5,105786 87,470869


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

41-Captación, depuración y distribución 0,057023 0,05494 0,829129 4,787000 5,750000 05/04/201296.957,99 5,488128 54,20226845-Construcción 12,62117664 10,77283 0,996890 4,151000 8,250000 31/03/201519.013.271,01 5,260882 89,98828650-Venta, mantenimiento y reparación de 3,53545186 3,63733 1,000339 4,250000 7,471000 28/01/20146.419.634,89 5,315580 75,98044551-Comercio al por mayor 8,61053453 8,41790 0,971255 4,000000 7,721000 02/02/201414.856.985,57 5,282015 76,13025952-Comercio al por menor 10,91047574 11,08980 0,954963 4,000000 8,250000 09/11/201419.572.698,34 5,288151 85,32953155-Hostelería 7,75518408 7,93434 0,968927 4,250000 8,001000 05/12/201314.003.541,07 5,320225 74,21069460-Transporte terrestre; Transporte por 2,29994121 1,61164 1,015209 4,250000 7,359000 29/07/20132.844.429,75 5,406586 69,95051561-Transporte marítimo, de cabotaje y ot 0,095045 0,10235 0,455634 4,500000 5,359000 18/01/2019180.646,93 4,717447 135,64393263-Actividades anexas a los transportes. 1,0074153 0,93849 0,878459 4,500000 7,471000 03/01/20151.656.367,30 5,332121 87,13083464-Correos y telecomunicaciones 0,3801620 0,44056 1,193206 4,500000 6,721000 01/06/2013777.564,51 5,320291 68,06831965-Banca Central, Interm.monetaria, arre 0,1900810 0,15044 0,992394 4,750000 6,721000 29/10/2017265.522,35 5,266313 120,99324066-Seguros y planes de pensiones excepto 0,2090911 0,17722 0,706011 4,500000 6,359000 03/06/2014312.775,85 5,348277 80,12847767-Actividades auxiliares a la intermedi 0,6462634 0,58684 0,980217 4,000000 7,471000 27/06/20151.035.730,85 5,136291 92,90338070-Actividades inmobiliarias 16,63182875 18,91551 0,864206 4,151000 8,221000 25/09/201633.384.533,59 5,119814 107,87064571-Alquiler de maquinaria y equipo sin o 0,7223038 0,56470 0,984937 4,250000 6,721000 29/07/2014996.656,01 5,320192 81,95366972-Actividades informáticas 1,1214659 1,00540 1,032860 4,558000 8,221000 23/04/20161.774.463,22 5,417518 102,77157273-Investigación y desarrollo 0,114056 0,12129 1,512583 4,921000 6,721000 20/07/2014214.065,94 5,652262 81,67325174-Otras actividades empresariales 10,47329551 11,42786 0,947651 3,961000 7,721000 10/12/201520.169.350,69 5,191267 98,34493175-Administración pública, defensa y seg 0,019011 0,01122 0,750000 5,000000 5,000000 01/11/200919.809,54 5,000000 25,06776280-Educación 1,0454355 1,17025 0,887778 4,500000 7,221000 14/08/20152.065.411,39 5,136267 94,47806885-Actividades sanitarias y veterinarias 1,5966584 1,68774 0,885814 4,250000 7,001000 09/08/20142.978.739,97 5,150281 82,32580590-Actividades de saneamiento público 0,1900810 0,13669 1,230211 4,625000 6,221000 12/02/2013241.241,42 5,596218 64,48988591-Actividades asociativas 0,038022 0,05305 0,779402 5,250000 5,750000 20/01/202393.632,29 5,602935 183,70319692-Actiividades recreativas, culturales 1,97681104 1,77924 0,879660 4,401000 7,221000 16/02/20153.140.238,19 5,136105 88,60591793-Actividades diversas de servicios per 1,7107090 1,60554 0,957228 4,401000 7,250000 15/11/20152.833.656,42 5,169390 97,52994495-Hogares que emplean personal domést 0,019011 0,03573 0,500000 4,875000 4,875000 01/08/201363.061,26 4,875000 70,045175


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

99-Organismos extraterritoriales 2,33796123 2,39525 0,986000 4,375000 8,265000 08/07/20164.227.440,97 5,280712 105,292184







5261 100,00000176.492.876,72


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Amortizations: Monthly ReportCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / AmortizationsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

248.269.775,96 126.445.719,27 6829225.286.292,08 37,5476Saldo Anterior / Previous Balance4.040.459,75 1.331.155,75 6653219.914.676,58 36,652331/01/20073.876.196,68 1.897.142,74 6460214.141.337,16 35,690128/02/20073.756.530,89 2.484.434,55 6275207.900.371,72 34,650031/03/20073.608.628,26 2.719.378,62 6094201.572.364,84 33,595330/04/20073.622.174,98 2.198.930,91 5891195.751.258,95 32,625131/05/20073.443.272,67 1.947.606,88 5725190.360.379,40 31,726630/06/20073.319.003,11 1.755.594,48 5544185.285.781,81 30,880931/07/20073.179.543,01 1.167.659,83 5369180.938.578,97 30,156331/08/20073.213.805,26 1.231.896,99 5261176.492.876,72 29,415430/09/2007

143.179.520,02280.329.390,57

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2006 238.411.111,1 39,73507 1.695.043,1 0,69334 8,01004 0,64044 7,42023 0,78803 9,05710 0,93240 10,6324430/11/2006 231.494.394,0 38,58228 1.992.615,1 0,83579 9,58104 0,75851 8,73188 0,79824 9,16930 0,91732 10,4691031/12/2006 225.286.292,1 37,54760 2.088.021,9 0,90198 10,30257 0,81041 9,30292 0,78555 9,02977 0,88684 10,1380131/01/2007 219.914.676,6 36,65234 1.331.155,8 0,59087 6,86453 0,77630 8,92802 0,70839 8,17722 0,86387 9,8878128/02/2007 214.141.337,2 35,69012 1.897.142,7 0,86267 9,87475 0,78527 9,02672 0,77189 8,87942 0,84926 9,7283631/03/2007 207.900.371,7 34,64996 2.484.434,6 1,16018 13,06731 0,87151 9,97116 0,84097 9,63766 0,83964 9,6231630/04/2007 201.572.364,8 33,59529 2.719.378,6 1,30802 14,61485 1,11046 12,54108 0,94352 10,75283 0,86581 9,9089531/05/2007 195.751.259,0 32,62511 2.198.930,9 1,09089 12,33311 1,18640 13,34364 0,98604 11,21141 0,89218 10,1961630/06/2007 190.360.379,4 31,72664 1.947.606,9 0,99494 11,30713 1,13137 12,76270 1,00153 11,37791 0,89360 10,2115231/07/2007 185.285.781,8 30,88087 1.755.594,5 0,92225 10,52252 1,00272 11,39070 1,05660 11,96777 0,88265 10,0924631/08/2007 180.938.579,0 30,15634 1.167.659,8 0,63019 7,30564 0,84925 9,72825 1,01797 11,55442 0,89501 10,2268830/09/2007 176.492.876,7 29,41539 1.231.897,0 0,68084 7,87095 0,74451 8,57719 0,93813 10,69446 0,88956 10,16761

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Delinquency Rate

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Defaults

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 139.612,46 39.369,03 178.981,49919.576,86 189.500,40 1.109.077,2631/01/2007 896.062,64 183.019,19 1.079.081,83 156.621,08 40.365,89 196.986,97886.388,55 204.477,91 1.090.866,4628/02/2007 881.811,12 201.808,48 1.083.619,60 157.355,00 42.583,46 199.938,46860.941,04 196.265,19 1.057.206,2331/03/2007 869.416,19 200.349,27 1.069.765,46 148.879,85 38.499,38 187.379,23835.167,99 190.948,64 1.026.116,6330/04/2007 839.451,75 199.634,14 1.039.085,89 137.150,10 29.600,80 166.750,90891.348,23 206.165,76 1.097.513,9931/05/2007 885.286,64 203.123,02 1.088.409,66 143.211,69 32.643,54 175.855,23760.735,22 183.663,92 944.399,1430/06/2007 747.925,35 179.562,72 927.488,07 147.254,92 33.992,04 181.246,96756.705,86 181.801,03 938.506,8931/07/2007 745.518,09 178.610,36 924.128,45 150.212,48 36.752,76 186.965,24752.214,89 183.959,97 936.174,8631/08/2007 757.180,10 186.490,43 943.670,53 137.996,63 33.991,88 171.988,51695.166,24 181.301,70 876.467,9430/09/2007 685.060,47 181.265,07 866.325,54 140.024,29 33.734,74 173.759,03

7.358.244,88 1.718.084,52 9.076.329,40 7.307.712,35 1.713.862,68 9.021.575,03


Movimiento Mensual FallidosMonthly Default Rates

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085.235,78 183.055,72 1.268.291,5031/01/2007 108.204,1996.603,63 11.600,56 -17.500,90 0,00 -17.500,90 1.164.338,51 194.656,28 1.358.994,7928/02/2007 16.238,667.446,16 8.792,50 -2.269,49 0,00 -2.269,49 1.169.515,18 203.448,78 1.372.963,9631/03/2007 6.174,870,00 6.174,87 -8.135,39 0,00 -8.135,39 1.161.379,79 209.623,65 1.371.003,4430/04/2007 7.540,407.540,40 0,00 -183.502,46 -26.550,78 -210.053,24 985.417,73 183.072,87 1.168.490,6031/05/2007 6.807,86363,55 6.444,31 -79.848,87 0,00 -79.848,87 905.932,41 189.517,18 1.095.449,5930/06/2007 60.693,1450.186,88 10.506,26 0,00 0,00 0,00 956.119,29 200.023,44 1.156.142,7331/07/2007 8.836,948.836,94 0,00 -200.988,21 -14.977,57 -215.965,78 763.968,02 185.045,87 949.013,8931/08/2007 19.103,3012.488,60 6.614,70 -363,55 0,00 -363,55 776.093,07 191.660,57 967.753,6430/09/2007 14.586,608.148,21 6.438,39 -111,87 0,00 -111,87 784.129,41 198.098,96 982.228,37

248.185,96191.614,37 56.571,59 -492.720,74 -41.528,35 -534.249,09


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging First Overdue Instalments

Impagados al / Delinquency Loans at 30/09/2007

Antigüedad DeudaAging

Num. OperacionesNumber

IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT

PrincipalPrincipal


Intereses OrdinariosOrdinary Interests


TotalTotal

IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT

PrincipalPrincipal


InteresesInterests


TotalTotal

HASTA 1 MES /Up to 1 month 57 30.891,80 36.198,035.306,23 1.657,92 127,91 1.785,83

DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 11 7.883,45 8.659,39775,94 1.103,89 34,84 1.138,73

DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 2 3.207,24 3.420,37213,13 0,00 0,00 0,00

DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 10 0,00 0,000,00 34.025,83 10.188,22 44.214,05

DE 6 A 12 MESES /From 6 to 12 months 7 0,00 0,000,00 24.189,32 7.899,98 32.089,30

DESDE 12 MESES /More than 12 months 5 0,00 0,000,00 37.064,84 9.188,49 46.253,33

Totales/Totals 92 41.982,49 48.277,796.295,30 98.041,80 27.439,44 125.481,24

Antigüedad DeudaAging

Num. OperacionesNumber


PrincipalPrincipal

Deuda TotalTotal Debt


Intereses ord. y otrosOrdinary Interests and Others

Deuda Pendiente VencerOutstanding Debt


TotalTotal

HASTA 1 MES /Up to 1 month 57 32.549,72 1.584.140,166.255,25 1.545.335,1938.804,97

DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 11 8.987,34 99.368,491.038,61 89.342,5410.025,95

DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 2 3.207,24 15.619,33339,63 12.072,463.546,87



DESDE 12 MESES /More than 12 months 5 37.064,84 166.262,4820.712,85 108.484,7957.777,69Totales/Totals 92 140.024,29 2.666.968,0362.372,50 2.464.571,24202.396,79


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


A1Bonos de Titulización Serie

Fecha Amortización / Amortization Date: 15/12/2005

ES0337803003

1850Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A1 Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

17/12/2007 % 0,000,004,93000

0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,34500 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,08900 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,87400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,52100 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,15900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,002,90100 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,002,65600 0,00

185.000.000,00 185.000.000,00 0,0015/12/2005 % 501,92590,49 1.092.406,50 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,002,33600 185.000.000,00

0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 502,00590,59 1.092.591,50 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,31100 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 507,21596,72 1.103.932,00 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,33500 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 504,48593,50 1.097.975,00 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,37400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 497,62585,43 1.083.045,50 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,31600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 502,21590,84 1.093.054,00 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,31200 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 490,48577,04 1.067.524,00 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,25800 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 574,87676,32 1.251.192,00 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,38700 0,00

04/12/2003 185.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


A2Bonos de Titulización Serie

Fecha Amortización / Amortization Date: 15/03/2007

ES0337803011







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A2 Bonds




Principal Devengado





17/12/2007 % 0,000,004,95000

0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,36500 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,10900 0,00

89.900.000,00 89.900.000,00 0,0015/03/2007 % 798,27973,50 875.176,50 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,003,89400 89.900.000,00

0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 760,83895,09 804.685,91 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,003,54100 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 690,55812,41 730.356,59 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,003,17900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 634,51746,48 671.085,52 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,92100 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 568,65669,00 601.431,00 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,67600 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 506,21595,54 535.390,46 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,35600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 506,35595,70 535.534,30 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,33100 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 511,56601,83 541.045,17 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,35500 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 508,73598,50 538.051,50 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,39400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 501,92590,49 530.850,51 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,33600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 506,57595,96 535.768,04 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,33200 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 494,84582,16 523.361,84 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,27800 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 579,68681,98 613.100,02 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,40700 0,00

04/12/2003 89.900.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


A3GBonos de Titulización Serie

ES0337803029







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


SeriesA3GBonds




Principal Devengado





17/12/2007 % 458,51559,164,66820

11.548.602,60 11.548.602,60 0,0017/09/2007 % 459,45560,30 1.252.270,50 0,00 5.167,16 105.907.017,1547,39 %47.385,694,08320 11.548.602,60

14.423.326,65 14.423.326,65 0,0015/06/2007 % 473,24577,12 1.289.863,20 0,00 6.453,39 117.455.619,7552,55 %52.552,853,82720 14.423.326,65

91.621.053,60 91.621.053,60 0,0015/03/2007 % 740,50903,05 2.018.316,75 0,00 40.993,76 131.878.946,4059,01 %59.006,243,61220 91.621.053,60

0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 700,27823,85 1.841.304,75 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,003,25920 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 629,34740,40 1.654.794,00 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,89720 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 573,29674,46 1.507.418,10 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,63920 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 508,77598,55 1.337.759,25 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,39420 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 445,66524,31 1.171.832,85 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,07420 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 445,13523,68 1.170.424,80 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,04920 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 450,35529,82 1.184.147,70 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,07320 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 448,84528,05 1.180.191,75 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,11220 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 441,37519,26 1.160.546,10 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,05420 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 445,35523,94 1.171.005,90 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,05020 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 433,62510,14 1.140.162,90 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,001,99620 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 511,82602,14 1.345.782,90 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,12520 0,00

04/12/2003 223.500.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


A3SBonos de Titulización Serie

ES0337803037







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


SeriesA3SBonds




Principal Devengado





17/12/2007 % 489,14596,514,98000

2.893.609,60 2.893.609,60 0,0017/09/2007 % 494,53603,09 337.730,40 0,00 5.167,16 26.535.986,4047,39 %47.385,694,39500 2.893.609,60

3.613.898,40 3.613.898,40 0,0015/06/2007 % 511,79624,14 349.518,40 0,00 6.453,39 29.429.596,0052,55 %52.552,854,13900 3.613.898,40

22.956.505,60 22.956.505,60 0,0015/03/2007 % 804,42981,00 549.360,00 0,00 40.993,76 33.043.494,4059,01 %59.006,243,92400 22.956.505,60

0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 767,27902,67 505.495,20 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,003,57100 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 697,07820,08 459.244,80 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,003,20900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 641,02754,14 422.318,40 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,95100 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 575,03676,50 378.840,00 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,70600 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 512,66603,13 337.752,80 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,38600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 512,86603,37 337.887,20 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,36100 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 518,08609,50 341.320,00 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,38500 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 515,10606,00 339.360,00 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,42400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 508,36598,07 334.919,20 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,36600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 513,08603,62 338.027,20 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,36200 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 501,35589,82 330.299,20 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,30800 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 586,91690,48 386.668,80 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,43700 0,00

04/12/2003 56.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337803045







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





17/12/2007 % 1.104,791.347,315,33000

0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 1.015,961.238,97 468.330,66 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,004,74500 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 940,701.147,19 433.637,82 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,004,48900 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 876,171.068,50 403.893,00 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,004,27400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 842,47991,14 374.650,92 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,003,92100 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 773,09909,52 343.798,56 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,003,55900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 717,05843,59 318.877,02 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,003,30100 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 649,40764,00 288.792,00 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,003,05600 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 587,86691,60 261.424,80 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,73600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 588,89692,81 261.882,18 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,71100 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 594,10698,94 264.199,32 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,73500 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 589,48693,50 262.143,00 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,77400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 583,56686,54 259.512,12 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,71600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 589,11693,07 261.980,46 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,71200 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 577,38679,27 256.764,06 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,65800 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 671,20789,65 298.487,70 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,78700 0,00

04/12/2003 37.800.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0337803052







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





17/12/2007 % 1.291,341.574,816,23000

0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 1.208,661.473,97 114.969,66 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,64500 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 1.129,301.377,19 107.420,82 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,38900 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 1.060,671.293,50 100.893,00 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,17400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 1.035,841.218,64 95.053,92 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,82100 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 968,591.139,52 88.882,56 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,45900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 912,551.073,59 83.740,02 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,20100 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 840,65989,00 77.142,00 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,95600 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 781,24919,10 71.689,80 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,63600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 784,39922,81 71.979,18 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,61100 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 789,60928,94 72.457,32 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,63500 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 780,73918,50 71.643,00 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,67400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 776,93914,04 71.295,12 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,61600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 784,61923,07 71.999,46 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,61200 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 772,88909,27 70.923,06 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,55800 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 887,951.044,65 81.482,70 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,68700 0,00

04/12/2003 7.800.000,00100.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds atVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.89 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 10.17 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates

30/09/2007

BONOS SERIE A1 / SERIES A1 BONDS (ISIN : ES0337803003)Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life

Amortización Final / Final maturity

BONOS SERIE A2 / SERIES A2 BONDS (ISIN : ES0337803011)Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life

Amortización Final / Final maturity

BONOS SERIE A3G / SERIES A3G BONDS (ISIN : ES0337803029)Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

2.70 1.72 1.66 1.52 1.41 1.31 1.23 1.16Vida media / Average life16/09/2013 15/06/2011 15/03/2011 15/12/2010 15/09/2010 15/06/2010 15/06/2010 15/03/2010Amortización Final / Final maturity

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) 2.39 1.70 1.56 1.44 1.31 1.31 1.22 1.16Vida media / Average life

17/12/2012 15/03/2011 15/12/2010 15/09/2010 15/06/2010 15/06/2010 15/03/2010 15/03/2010Amortización Final / Final maturity

BONOS SERIE A3S / SERIES A3S BONDS (ISIN : ES0337803037)Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds atVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.89 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 10.17 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates

30/09/2007

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS (ISIN : ES0337803045)Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




BONOS SERIE C / SERIES C BONDS (ISIN : ES0337803052)Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

Trimestral FONCAIXA FTPYME 1€¦ · Informe Trimestral – Tercer Trimestre 2007 Quarterly Report...

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