Tabela CCA: Principais características dos instrumentos que compõem o Patrimônio de Referência (PR) Objetivo: Descrever as principais características dos instrumentos que compõem o PR. Conteúdo: Informações quantitativas e qualitativas. Frequência: Semestral ou sempre que emitido novo instrumento ou efetuada a liquidação, amortização, conversão, extinção ou outra alteração relevante em instrumento de capital. Devem ser informados os links para os relatórios das emissões, quando públicas, feitas no período anterior. Formato: Flexível. Comentários: Devem ser disponibilizados os termos e condições de todos os instrumentos que compõem o PR. As informações desta Tabela podem ser evidenciadas mediante referência a documento divulgado no sítio da instituição na internet, desde que devidamente explicitado no Relatório de Pilar 3 e acompanhado do correspondente link. a Informação quantitativa /

qualitativa 1 Emissor 2 Identificador único 3 Lei aplicável ao instrumento

4

Classificação do instrumento como componente do PR durante o tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013.

5 Classificação do instrumento como componente do PR após o tratamento temporário de que trata a linha anterior

6 Escopo da elegibilidade do instrumento 7 Tipo de instrumento 8 Valor reconhecido no PR 9 Valor de face do instrumento

10 Classificação contábil 11 Data original de emissão 12 Perpétuo ou com vencimento 13 Data original de vencimento 14 Opção de resgate ou recompra

15

(1) Data de resgate ou de recompra (2) Datas de resgate ou de recompra condicionadas (3) Valor de resgate ou de recompra

16 Datas de resgate ou de recompra subsequentes, se aplicável

Remuneração/Dividendos

17 Remuneração ou dividendos fixos ou variáveis 18 Taxa de remuneração e índice referenciado

19 Possibilidade de suspensão de pagamento de dividendos

20 Completa discricionariedade, discricionariedade parcial ou mandatória

21 Existência de cláusulas que alterem prazos ou condições de remuneração pactuados ou outro incentivo para resgate

22 Cumulativo ou não cumulativo 23 Conversível ou não conversível 24 Se conversível, em quais situações 25 Se conversível, totalmente ou parcialmente 26 Se conversível, taxa de conversão

27 Se conversível, conversão obrigatória ou opcional

28 Se conversível, especificar para qual tipo de instrumento

29 Se conversível, especificar o emissor do instrumento para o qual pode ser convertido

30 Características para a extinção do instrumento 31 Se extinguível, em quais situações 32 Se extinguível, totalmente ou parcialmente

33 Se extinguível, permanentemente ou temporariamente

34a Tipo de subordinação

35 Posição na hierarquia de subordinação em caso de liquidação

36 Possui características que não serão aceitas após o tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013

37 Se sim, especificar as características de que trata a linha anterior

Definições A tabela deve ser preenchida para cada instrumento de capital regulatório (Se a informação requerida não for aplicável, selecionar NA) Devem ser reportados todos os instrumentos, incluindo ações ordinárias, de forma que a Tabela CCA informe as características principais de todos os instrumentos que compõem o capital regulatório.

Nº da linha Instruções de preenchimento Célula a ser preenchida

Linha 34 excluída por não ser aplicável no Brasil. 1 Identificação a entidade legal emissora. Texto livre.

2 Identificador único (ex.: Cusip, Isin ou identificador Bloomberg para colocação privada)

Texto livre.

3 Especificar a lei aplicável ao instrumento. Texto livre.

4

Especificar o componente do capital em que o instrumento é considerado durante o tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013.

Selecionar: [Capital Principal] [Capital Complementar] [Nível II]

5

Especificar o componente do capital em que o instrumento é considerado após o tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013.

Selecionar: [Capital Principal] [Capital Complementar] [Nível II] [Não elegível]

6 Especificar o tipo de consolidação utilizado. Selecionar:

[Instituição individual] [Conglomerado]

7

Especificar o tipo de instrumento. Selecionar: [Ação] [Letra financeira] [Outro]

8 Preencher o valor do instrumento, em R$ mil, reconhecido no PR, na última data base reportada pela instituição.

Texto livre.

9 Preencher o valor de face do instrumento, em R$ mil. Texto livre.

10

Especificar a classificação contábil. Selecionar: [Ação] [Passivo – custo amortizado] [Passivo – valor justo] [Participação de não controladores em subsidiária]

11 Informar a data original de emissão. Texto livre.

12 Especificar se o instrumento é perpétuo ou se tem data de vencimento.

Selecionar: [Perpétuo] [Com vencimento]

13

Para instrumentos com vencimento, informar a data original de vencimento. Para instrumentos perpétuos, informar “sem vencimento”.

Texto livre.

14 Especificar se há opção de resgate ou de recompra do instrumento por parte do emissor.

Selecionar: [Sim]

[Não]

15

Para instrumentos com opção de resgate ou de recompra pelo emissor, informar: (1) a primeira data em que a opção pode ser exercida (dia, mês e ano); (2) especificar se o instrumento tem uma opção contingente de resgate ou de recompra vinculada a evento fiscal ou regulatório; (3) valor de resgate ou de recompra, em R$ mil.

Texto livre.

16 Especificar a existência e a frequência de datas subsequentes de opção de resgate ou de recompra, se aplicável.

Texto livre.

17

Especificar o modo da remuneração ou dos dividendos pagos pelo instrumento.

Selecionar: [Fixo] [Variável] [Fixo e depois variável] [Variável e depois fixo]

18 Informar a taxa de remuneração do instrumento e qualquer outro índice que referencie a remuneração ou os dividendos.

Texto livre.

19 Especificar se o não pagamento da remuneração ou dos dividendos do instrumento leva à proibição de pagamento de dividendos das ações.

Selecionar: [Sim] [Não]

20

Especificar o nível de discricionariedade em relação ao pagamento da remuneração ou dos dividendos do instrumento. Se a instituição tem completa discricionariedade para cancelar o pagamento da remuneração ou dos dividendos em quaisquer circunstâncias, deve selecionar “completa discricionariedade”. Caso devam ser atendidas condições para o cancelamento do pagamento da remuneração ou dos dividendos, deve ser selecionada a opção “discricionariedade parcial”. Se o pagamento da remuneração ou dos dividendos não puder ser cancelado, exceto em caso de insolvência, deve ser selecionada a opção “mandatório”.

Selecionar: [Completa discricionariedade] [Discricionariedade parcial] [Mandatório]

21 Indicar a existência de cláusulas que alterem prazos ou condições de remuneração pactuados ou de outro incentivo para resgate do instrumento.

Selecionar: [Sim] [Não]

22 Indicar se a remuneração ou os dividendos são cumulativos ou não cumulativos.

Selecionar: [Cumulativo] [Não cumulativo]

23 Indicar se o instrumento é conversível ou não. Se não conversível, preencher "NA" nas linhas 24 a 29.

Selecionar: [Conversível] [Não conversível]

24

Se conversível, especificar as condições de conversão, incluindo situações de não viabilidade da instituição. Se uma ou mais autoridades podem obrigar a conversão, elas devem ser citadas. Para cada uma das autoridades, deve ser especificado se os termos do contrato do instrumento constituem a base legal para a conversão obrigatória (abordagem contratual) ou se a base legal advém de termos estatutários (abordagem estatutária).

Texto livre.

25

Para cada situação de conversão, separadamente, especificar se o instrumento: (1) sempre será convertido na sua totalidade; (2) pode ser convertido em sua totalidade ou parcialmente; ou (3) sempre será convertido parcialmente.

Texto livre, referenciado nas opções (1), (2) ou (3).

26 Especificar a taxa de conversão. Texto livre.

27

Indicar se a conversão é obrigatória ou opcional. Selecionar: [Obrigatória] [Opcional] [NA]

28 Se conversível, preencher como "Capital Principal". Selecionar:

[Capital Principal] [NA]

29 Se conversível, especificar o emissor do instrumento. Texto livre.

30 Indicar se o instrumento é extinguível. Se não extinguível, preencher "NA" nas linhas 31 a 33.

Selecionar: [Sim] [Não]

31

Especificar as condições em que instrumento pode ser extinto, incluindo situações de não viabilidade da instituição. Se uma ou mais autoridades podem obrigar a extinção, elas devem ser citadas. Para cada uma das autoridades, deve ser especificado se os termos do contrato do instrumento constituem

Texto livre.

a base legal para a extinção obrigatória (abordagem contratual) ou se a base legal advém de termos estatutários (abordagem estatutária).

32

Para cada condição de extinção, especificar, separadamente, se o instrumento: (1) sempre será extinto na sua totalidade; (2) pode ser extinto em sua totalidade ou parcialmente; ou (3) sempre será extinto parcialmente.

Texto livre, referenciado nas opções (1), (2) ou (3).

33

Indicar se a extinção é permanente ou temporária. Selecionar: [Permanente] [Temporária] [NA]

34a Preencher como "contratual". Selecionar:

[Contratual] [NA]

35 Especificar o tipo de instrumento com prioridade de pagamento imediatamente superior.

Texto livre.

36 Indicar se o instrumento possui características que não serão aceitas após o tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013.

Selecionar: [Sim] [Não]

37 Se a linha anterior indicar “sim” como resposta, especificar as características do instrumento.

Texto livre.

Tabela CC1: Composição do Patrimônio de Referência (PR)

Objetivo: Detalhamento da composição do Patrimônio de Referência (PR), conforme a Resolução nº 4.192, de 2013. Conteúdo: Informações quantitativas relativas aos elementos patrimoniais que compõem o PR. Frequência: Semestral. Formato: Fixo. Comentários: Alterações significativas em relação ao período anterior devem ser explicadas.

A participação em entidade a seguir mencionada deve ser considerada significativa quando a instituição investidora detiver mais de 10% (dez por cento) do capital social da investida: I - entidade assemelhada a instituição financeira não consolidada, sociedade seguradora, resseguradora, sociedade de capitalização e entidade aberta de previdência complementar; ou II - instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituição situada no exterior que exerça atividade equivalente à de instituição financeira no Brasil, que não componha o conglomerado prudencial. Instrumentos reconhecidos como TLAC são aqueles cujos recursos são disponíveis para a absorção de perdas e a recapitalização no decurso de regime de resolução.

a b Valor (R$ mil) Referência no

balanço do conglomerado

Capital Principal: instrumentos e reservas 1 Instrumentos elegíveis ao Capital Principal 2 Reservas de lucros 3 Outras receitas e outras reservas

5

Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias do conglomerado prudencial e elegíveis ao seu Capital Principal

6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais Capital Principal: ajustes prudenciais

7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamentos de instrumentos financeiros (PVA)

8 Ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura

9 Ativos intangíveis

10

Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998

11

Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos cujos ajustes de marcação a mercado não são registrados contabilmente

15 Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido

16

Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Principal da instituição ou conglomerado, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética

17 Valor total das deduções relativas às aquisições recíprocas de Capital Principal

18

Valor total das deduções relativas às participações líquidas não significativas em Capital Principal de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas e em capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência complementar

19

Valor total das deduções relativas às participações líquidas significativas em Capital Principal de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas e em capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal da própria instituição ou conglomerado, desconsiderando deduções específicas

21

Valor total das deduções relativas aos créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, que exceda

10% do Capital Principal da própria instituição ou conglomerado, desconsiderando deduções específicas

22 Valor que excede, de forma agregada, 15% do Capital Principal da própria instituição ou conglomerado

23

do qual: oriundo de participações líquidas significativas em Capital Principal de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas e em capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar

25

do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização

26 Ajustes regulatórios nacionais 26.a Ativos permanentes diferidos

26.b

Investimentos em dependências, instituições financeiras controladas no exterior ou entidades não financeiras que componham o conglomerado, em relação às quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e documentos

26.d Aumento de capital social não autorizado

26.e Excedente do valor ajustado de Capital Principal

26.f Depósito para suprir deficiência de capital

26.g Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

26.h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente

26.i Destaque do PR, conforme Resolução nº 4.589, de 29 de junho de 2017

26.j Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Principal para fins regulatórios

27 Dedução aplicada ao Capital Principal decorrente de insuficiência de Capital Complementar e de

Nível II para cobrir as respectivas deduções nesses componentes

28 Total de deduções regulatórias ao Capital Principal

29 Capital Principal Capital Complementar: instrumentos

30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar

31 dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis

32 dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis

33 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

34

Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias da instituição ou conglomerado e elegíveis ao seu Capital Complementar

35 da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

36 Capital Complementar antes das deduções regulatórias

Capital Complementar: deduções regulatórias

37

Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Complementar da instituição ou conglomerado, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética

38 Valor total das deduções relativas às aquisições recíprocas de Capital Complementar

39

Valor total das deduções relativas aos investimentos líquidos não significativos em Capital Complementar de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas

40

Valor total das deduções relativas aos investimentos líquidos significativos em Capital Complementar de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas

41 Ajustes regulatórios nacionais

41.b Participação de não controladores no Capital Complementar

41.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Complementar para fins regulatórios

42 Dedução aplicada ao Capital Complementar decorrente de insuficiência de Nível II para cobrir a dedução nesse componente

43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar

44 Capital Complementar 45 Nível I

Nível II: instrumentos 46 Instrumentos elegíveis ao Nível II

47 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

48 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias do conglomerado e elegíveis ao seu Nível II

49 da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

51 Nível II antes das deduções regulatórias Nível II: deduções regulatórias

52

Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível II da instituição ou conglomerado, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética

53 Valor total das deduções relativas às aquisições recíprocas de Nível II

54

Valor total das deduções relativas aos investimentos líquidos não significativos em instrumentos de Nível II e em instrumentos reconhecidos como TLAC emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior não consolidadas

55

Valor total das deduções relativas aos investimentos líquidos significativos em instrumentos de Nível II e em instrumentos reconhecidos como TLAC emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do

Brasil ou por instituições financeiras no exterior não consolidadas

56 Ajustes regulatórios nacionais 56.b Participação de não controladores no Nível II

56.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para fins regulatórios

57 Total de deduções regulatórias ao Nível II 58 Nível II 59 Patrimônio de Referência 60 Total de ativos ponderados pelo risco (RWA)

Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal 61 Índice de Capital Principal (ICP) 62 Índice de Nível I (IN1) 63 Índice de Basileia (IB)

64 Percentual do adicional de Capital Principal (em relação ao RWA)

65 do qual: adicional para conservação de capital - ACPConservação

66 do qual: adicional contracíclico - ACPContracíclico

67 do qual: Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACPSistêmico

68 Capital Principal excedente ao montante utilizado para cumprimento dos requerimentos de capital, como proporção do RWA (%)

Valores abaixo do limite de dedução antes da aplicação de fator de ponderação de risco

72

Valor total, sujeito à ponderação de risco, das participações não significativas em Capital Principal de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidas e em capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência complementar, bem como dos investimentos não significativos em Capital Complementar, em instrumentos de Nível II e em instrumentos reconhecidos como TLAC emitidos por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior não consolidadas

73

Valor total, sujeito à ponderação de risco, das participações significativas em Capital Principal de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidas e em capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência complementar

75

Valor total, sujeito à ponderação de risco, de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, não deduzidos do Capital Principal

Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de janeiro de 2018 e 1º de janeiro de 2022)

82 Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

83 Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite da linha 82

84 Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

85 Valor excluído do Nível II devido ao limite da linha 84

Definições Colunas As referências indicadas na coluna “b” destinam-se a informar a conciliação dos valores dos instrumentos reportados nesta tabela em relação às informações do balanço patrimonial presentes na tabela CC2. Linhas As linhas 33, 35, 47, 49 e 80 a 85 serão excluídas a partir de 1º de janeiro de 2022, data em que os instrumentos nelas informados não mais serão elegíveis a compor o PR. Para informação relativa aos ajustes prudenciais, as deduções devem ser reportadas como números positivos e os acréscimos, como números negativos. Nº da linha Instruções de preenchimento

Linhas 4, 13, 14, 20, 24, 26c, 41a, 54a, 56a, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 80 e 81 foram excluídas por não serem aplicáveis no Brasil.

1

Conforme o art. 4º, inciso I, alínea “a”, da Resolução nº 4.192, de 2013, incluídos os instrumentos de que trata o art. 16 da mesma Resolução e excluída a integralidade da participação de não controladores no capital social das subsidiárias integrantes do conglomerado prudencial (linha 5). Somente o montante elegível ao Capital Principal deve ser reportado.

2 Conforme Cosif 6.16.5, somado aos valores das contas de resultado credoras e às sobras ou lucros acumulados e deduzido dos valores das contas de resultado devedoras e das perdas ou prejuízos acumulados.

3 Valor das reservas de capital e de reavaliação, somado aos valores mencionados no art. 4º, inciso I, alíneas “c” e “g”, da Resolução nº 4.192, de 2013, e deduzido dos valores mencionados no inciso II, alíneas “a” e “e” do mesmo artigo.

5

Participação de não controladores no capital social emitido pelas subsidiárias integrantes do conglomerado prudencial, aplicando os ajustes prudenciais de que trata o art. 5º, incisos VI e XIV, da Resolução nº 4.192, de 2013. Somente o montante elegível ao Capital Principal deve ser reportado.

6 Soma dos valores reportados nas linhas 1 a 5.

7 Ajuste prudencial relativo ao apreçamento de instrumentos financeiros, conforme o art. 5º, inciso XV, da Resolução nº 4.192, de 2013, e a Resolução nº 4.277, de 2013.

8 Conforme o art. 5º, inciso I, da Resolução nº 4.192, de 2013.

9 Conforme o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 4.192, de 2013, incluindo os ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da referida Resolução.

10 Conforme disposto no art. 5º, inciso VIII e §§ 3º a 5º, e no art. 12 da Resolução nº 4.192, de 2013.

11 Valor não considerado na apuração do Capital Principal, conforme disposto no art. 4º, § 2º, da Resolução nº 4.192, de 2013.

12 Conforme o art. 5º, inciso XII, da Resolução nº 4.192, de 2013. 15 Conforme o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 4.192, de 2013. 16 Conforme o art. 4º, inciso II, alínea “b”, da Resolução nº 4.192, de 2013.

17

Conforme art. 8º-B da Resolução nº 4.192, de 2013, deve ser reportado o valor do investimento em Capital Principal de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituição situada no exterior que exerça atividade equivalente à de instituição financeira no Brasil, quando configurada aquisição recíproca que aumente, de forma artificial, o capital das instituições envolvidas.

18

Soma das participações: (i) não significativas, diretas ou indiretas, no capital social de entidades assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; e

(ii) não significativas, diretas ou indiretas, no Capital Principal de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituição situada no exterior que exerça atividade equivalente à de instituição financeira no Brasil. Conforme o § 10, inciso I, do art. 8º-A da Resolução nº 4.192, de 2013, deve ser reportado, nesta linha, somente o valor dos itens (i) e (ii) mencionados acima que, em conjunto com as participações não significativas em Capital Complementar, Nível II e TLAC, exceda 10% (dez por cento) do valor do Capital Principal da própria instituição ou conglomerado, desconsiderando as deduções específicas mencionadas nos incisos IV e VII do art. 5º da Resolução nº 4.192, de 2013. Também deve ser considerado o disposto no art. 5º, §§ 11 e 12, da mesma Resolução.

19

Soma das participações: (i) significativas, diretas ou indiretas, no capital social de entidades assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; e (ii) significativas, diretas ou indiretas, no Capital Principal de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituição situada no exterior que exerça atividade equivalente à de instituição financeira no Brasil.

Conforme o § 9º, inciso I, alínea “b”, do art. 8º-A da Resolução nº 4.192, de 2013, deve ser reportado, nesta linha, somente o valor dos itens (i) e (ii) mencionados acima que, de modo agregado, representem mais de 10% (dez por cento) do valor do Capital Principal da própria instituição ou conglomerado, desconsiderando as deduções específicas mencionadas no §§ 8º e 9º do art. 8º-A da citada resolução. Também deve ser considerado o disposto no art. 5º, §§ 11 e 12, da mesma Resolução.

21 Conforme o art. 5º, inciso VII, da Resolução nº 4.192, de 2013, considerando o disposto nos §§ 3º a 5º do mencionado artigo e no § 9º, inciso I, alínea “a”, do art. 8º-A da citada resolução.

22

Conforme o art. 5º, incisos IV e VII, da Resolução nº 4.192, de 2013, na forma estabelecida nos §§ 3º a 5º do mesmo artigo e no § 9º, inciso II, do art. 8º-A. Deve ser reportado somente o valor agregado que exceda 15% do valor do Capital Principal da própria instituição ou conglomerado, excluindo a soma dos valores já informados nas linhas 19 a 21.

23 Parcela do valor reportado na linha 22 relativa às participações significativas mencionadas no art. 5º, incisos IV, da Resolução nº 4.192, de 2013.

25 Parcela do valor reportado na linha 22 relativa aos créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias mencionados no art. 5º, inciso VII, da Resolução nº 4.192, de 2013.

26 Ajustes regulatórios nacionais, correspondente à soma dos valores reportados nas linhas 26.a, 26.b, 26.d, 26.e, 26.h e 26.i, subtraídas as linhas 26.c, 26.f, 26.g e 26.j.

26.a Conforme o art. 5º, inciso IX, da Resolução nº 4.192, de 2013. 26.b Conforme o art. 5º, inciso XI, da Resolução nº 4.192, de 2013. 26.d Conforme o art. 4º, § 1º, da Resolução nº 4.192, de 2013. 26.e Conforme o art. 25 da Resolução nº 4.192, de 2013. 26.f Conforme o art. 4º, inciso I, alínea “f”, da Resolução nº 4.192, de 2013.

26.g Conforme o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 4.192, de 2013, correspondente ao montante dos ativos intangíveis ainda não amortizados constituídos antes da entrada em vigor da mencionada Resolução.

26.h Conforme o art. 10 da Resolução nº 4.193, de 2013.

26.i Conforme a Resolução nº 4.589, de 2017, e o art. 11 da Resolução nº 4.193, de 2013.

26.j

Diferença residual entre: (i) o valor da linha 6 deduzido das linhas 7 a 22, 26.a, 26.b, 26.d, 26.e, 26.h, 26.i e 27 e acrescido das linhas 26.c, 26.f e 26.g; e (ii) o valor do Capital Principal apurado para fins da elaboração do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO). Esta linha pode assumir valores negativos.

27

Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Principal decorrentes de insuficiência do Capital Complementar e de Nível II para cobrir deduções a serem efetuadas respectivamente nesses dois componentes. Se o valor da linha 43 exceder o valor da linha 36, o excesso deve ser reportado nesta linha.

28 Total de deduções regulatórias do Capital Principal, correspondente à soma das linhas 7 a 22, 26 e 27.

29 Capital Principal, correspondente ao valor reportado na linha 6 subtraído do valor reportado na linha 28.

30 Conforme o art.6º, inciso I, da Resolução nº 4.192, de 2013, excluída a participação de não controladores no Capital Complementar das subsidiárias integrantes do conglomerado prudencial (linha 34).

31 Conforme o art. 6º, inciso I, da Resolução nº 4.192, de 2013. 32 Conforme o art. 6º, inciso I, da Resolução nº 4.192, de 2013. 33 Conforme o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013.

34

Participação de não controladores nos instrumentos de Capital Complementar emitidos pelas subsidiárias integrantes do conglomerado, aplicados os ajustes prudenciais de que trata o art. 9º, § 2º, da Resolução nº 4.192, de 2013. Devem também ser considerados os instrumentos de que trata o art. 9º, § 5º, da referida Resolução.

35 Valor reportado na linha 34, observado o cronograma disposto no art. 11 da Resolução nº 4.192, de 2013.

36 Soma dos valores reportados nas linhas 30, 33 e 34.

37 Conforme o disposto no art. 6º, inciso II, alínea “b”, e no art. 18, § 3º, da Resolução nº 4.192, de 2013.

38

Conforme art. 8º-B da Resolução nº 4.192, de 2013, deve ser reportado o valor do investimento em Capital Complementar de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituição situada no exterior que exerça atividade equivalente à de instituição financeira no Brasil, quando configurada aquisição recíproca que aumente, de forma artificial, o capital das instituições envolvidas.

39

Total dos investimentos, diretos ou indiretos, não significativos mencionados no art. 6º, inciso II, alínea “a”, da Resolução nº 4.192, de 2013.

Conforme o § 10, inciso I, do art. 8º-A da Resolução nº 4.192, de 2013, deve ser reportado, nesta linha, somente o valor dos investimentos mencionados acima que, em conjunto com as participações não significativas em Capital Principal, capital social, Nível II e TLAC, exceda 10% (dez por cento) do valor do Capital Principal da própria instituição ou conglomerado, desconsiderando as deduções específicas mencionadas nos incisos IV e VII do art. 5º da Resolução nº 4.192, de 2013. Também deve ser considerado o disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da mesma Resolução.

40 Total dos investimentos significativos mencionados no art. 6º, inciso II, alínea “a”, da Resolução nº 4.192, de 2013. Também deve ser considerado o disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da mesma Resolução.

41 Ajustes regulatórios nacionais, correspondente à soma dos valores das linhas 41.b e 41.c.

41.b Participação de não controladores admitida na composição do Capital Complementar, conforme disposto no art. 9º, § 5º, da Resolução nº 4.192, de 2013.

41.c

Diferença residual entre: (i) o valor da linha 36 deduzido das linhas 37 a 40 e 42 e acrescido da linha 41.b; e (ii) o valor do Capital Complementar apurado para fins da elaboração do DLO. Esta linha pode assumir valores negativos.

42 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar decorrentes de insuficiência do Nível II para cobrir deduções. Se o valor da linha 57 exceder o valor da linha 51, o excesso deve ser reportado nesta linha.

43 Soma das linhas 37 a 42. 44 Capital Principal, correspondente à linha 36 menos a linha 43. 45 Nível I, correspondente à linha 29 mais a linha 44.

46 Conforme o art. 7º, inciso I, alínea “a”, da Resolução nº 4.192, de 2013, excluída a participação de não controladores no Nível II das subsidiárias integrantes do conglomerado (linha 48).

47 Conforme o art. 29 da Resolução nº 4.192, de 2013.

48 Participação de não controladores nos instrumentos de Nível II emitidos pelas subsidiárias integrantes do conglomerado, aplicando os ajustes prudenciais de que

trata o art. 9º, § 3º, da Resolução nº 4.192, de 2013, considerando os instrumentos mencionados no § 5º do mesmo artigo.

49 Valor reportado na linha 48 ao qual é aplicável o disposto no art. 11 da Resolução nº 4.192, de 2013.

50 Conforme o art. 7º, inciso I, alínea “b”, da Resolução nº 4.192, de 2013. 51 Soma das linhas 46 a 48 e 50.

52 Conforme o art. 7º, inciso II, alínea “b”, e o art. 21, § 3º, da Resolução nº 4.192, de 2013.

53

Conforme art. 8º-B da Resolução nº 4.192, de 2013, deve ser reportado o valor do investimento em instrumento de Nível II emitido por instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituição situada no exterior que exerça atividade equivalente à de instituição financeira no Brasil, quando configurada aquisição recíproca que aumente, de forma artificial, o capital das instituições envolvidas.

54

Total dos investimentos: (i) diretos ou indiretos, não significativos, mencionados no art. 7º, inciso II, alínea “a”, da Resolução nº 4.192, de 2013; e (ii) diretos ou indiretos, não significativos, em instrumentos reconhecidos como TLAC. Conforme o § 10, inciso I, do art. 8º-A da Resolução nº 4.192, de 2013, deve ser reportado, nesta linha, somente o valor dos investimentos mencionados acima que, em conjunto com as participações não significativas em Capital Principal, capital social e Capital Complementar, exceda 10% (dez por cento) do valor do Capital Principal da própria instituição ou conglomerado, desconsiderando as deduções específicas mencionadas nos incisos IV e VII do art. 5º da Resolução nº 4.192, de 2013. Também deve ser considerado o disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da mesma Resolução.

55

Total dos investimentos: (i) diretos ou indiretos, significativos, mencionados no art. 7º, inciso II, alínea “a”, da Resolução nº 4.192, de 2013; e (ii) diretos ou indiretos, significativos, em instrumentos reconhecidos como TLAC. Deve ser considerado o disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, dessa Resolução.

56 Ajustes regulatórios nacionais, correspondente à soma dos valores das linhas 56.b e 56.c.

56.b Participação de não controladores admitida na composição do Nível II, conforme estabelecido no art. 9º, § 5º, da Resolução nº 4.192, de 2013.

56.c Diferença residual entre: (i) o valor da linha 51 deduzido das linhas 52 a 55 e acrescido da linha 56.b; e

(ii) o valor do Nível II apurado para fins da elaboração do DLO. Esta linha pode assumir valores negativos.

57 Soma dos valores reportados nas linhas 52 a 56. 58 Nível II, correspondente à linha 51 menos a linha 57.

59 Patrimônio de Referência (PR), correspondente ao valor da linha 45 somado ao valor da linha 58.

60 Montante RWA conforme disposto no art. 3º da Resolução nº 4.193, de 2013. 61 Conforme o art. 6º, inciso I, da Circular nº 3.930, de 14 de fevereiro de 2019. 62 Conforme o art. 6º, inciso II, da Circular nº 3.930, de 2019. 63 Conforme o art. 6º, inciso III, da Circular nº 3.930, de 2019.

64 Percentual do Adicional de Capital Principal (ACP) em relação ao RWA, conforme o art. 8º da Resolução nº 4.193, de 2013.

65 Parcela do valor percentual da linha 64 que corresponde ao Adicional de Conservação de Capital Principal (ACPConservação), conforme o art. 8º da Resolução nº 4.193, de 2013.

66 Parcela do valor percentual da linha 64 que corresponde ao Adicional Contracíclico de Capital Principal (ACPContracíclico) fixado pelo Banco Central do Brasil conforme o art. 8º da Resolução nº 4.193, de 2013.

67 Parcela do valor percentual da linha 64 que corresponde ao Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal (ACPSistêmico) fixado pelo Banco Central do Brasil conforme o art. 8º da Resolução nº 4.193, de 2013.

68 Percentual de Capital Principal que excede o valor alocado para cumprir os requerimentos mínimos de Capital Principal, de Nível I e de PR.

72

Montante, sujeito à ponderação de risco, correspondente à soma dos seguintes elementos:

(i) participações não significativas, diretas ou indiretas, no capital social de entidades assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; (ii) participações não significativas, diretas ou indiretas, no Capital Principal de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituição situada no exterior que exerça atividade equivalente à de instituição financeira no Brasil; (iii) investimentos, diretos ou indiretos, não significativos, em Capital Complementar de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas; (iv) investimentos, diretos ou indiretos, não significativos, mencionados no art. 7º, inciso II, alínea “a”, da Resolução nº 4.192, de 2013; e

(v) investimentos, diretos ou indiretos, não significativos em instrumentos reconhecidos como TLAC.

Conforme § 7º do art. 8º-A da Resolução nº 4.192, de 2013, deve ser reportado, nesta linha, somente o valor dos itens (i) a (v) mencionados acima não deduzidos na forma estabelecida nas linhas 18, 39 e 54 e, portanto, sujeitos à ponderação de risco.

73

Soma das participações:

(i) significativas, diretas ou indiretas, no capital social de entidades assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; e (ii) significativas, diretas ou indiretas, no Capital Principal de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituição situada no exterior que exerça atividade equivalente à de instituição financeira no Brasil.

Conforme o § 9º, inciso I, alínea “b”, do art. 8º-A da Resolução nº 4.192, de 2013, deve ser reportado, nesta linha, somente o valor dos itens (i) e (ii) mencionados acima não deduzidos na forma estabelecida nas linhas 19 e 23 e, portanto, sujeitos à ponderação de risco.

75

Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do Capital Principal e, portanto, sujeitos à ponderação de risco, na forma estabelecida o art. 5º, §§ 3º a 5º, da Resolução nº 4.192, de 2013 e conforme § 9º do art. 8º-A. Valores não reportados nas linhas 21 e 25.

82 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013, conforme o art. 28 dessa Resolução.

83 Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite estabelecido no art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013.

84 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013, conforme o art. 28 dessa Resolução.

85 Valor excluído do Nível II devido ao limite estabelecido no art. 29 da Resolução nº 4.192, de 2013.

Tabela CC2: Conciliação do Patrimônio de Referência (PR) com o balanço patrimonial Objetivo: Demonstrar a origem, no balanço patrimonial publicado, dos valores informados na Tabela CC1. Conteúdo: Valores das demonstrações financeiras publicadas e valores utilizados na composição do Patrimônio de Referência (PR). Frequência: Semestral. Formato: Flexível. Os itens patrimoniais elencados são aqueles cuja publicação é requerida segundo as regras de evidenciação contábil. Devem ser adicionadas linhas para detalhamento de informações relevantes para fins prudenciais. As linhas devem seguir ordem apresentada nas demonstrações financeiras. Comentários: Informações relevantes para fins da conciliação de que trata esta tabela devem ser evidenciadas a partir do acréscimo de linhas que possibilitem o detalhamento necessário. Devem ser explicadas quaisquer mudanças significativas entre o período reportado e o anterior. a b c

Valores do balanço

patrimonial no final do

período

Valores considerados para fins da

regulamentação prudencial no final do

período

Referência no balanço

do conglomerado

Ativo Caixa e equivalentes a caixa Instrumentos financeiros Operações de arrendamento mercantil

Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

Créditos tributários Investimentos em participações em coligadas e controladas

Imobilizado de uso Intangível Depreciações e amortizações Provisões para redução ao valor recuperável de ativos

Total de ativos Passivo

Depósitos e demais instrumentos financeiros

Provisões Obrigações fiscais diferidas Total de passivos Patrimônio líquido Capital social

do qual: montante elegível para Capital Principal

do qual: montante elegível para Capital Complementar

Reservas de lucros Outros resultados abrangentes Lucros ou prejuízos acumulados Ações em tesouraria Patrimônio líquido total

Instruções de preenchimento Colunas No caso em que não haja diferença no escopo de consolidação entre as demonstrações financeiras publicadas e a regulamentação prudencial, as colunas “a” e “b” podem ser unificadas. Linhas A conciliação entre esta Tabela e a Tabela CC1 deve ser evidenciada por meio de número ou letra na coluna (c) também utilizados como referência cruzada na coluna (b) da Tabela CC1.