Requerimento de Capital

Victor França

Agenda

Evolução da Regulamentação

Divulgação de Material de Apoio (site)

Resolução CNSP nº 282/2013 – CMR

Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de Subscrição (Seg. e EAPC)

Resolução CNSP nº 284/2013 – Risco de Subscrição (Cap.)

Resolução CNSP nº 283/2013 – Risco Operacional

2

2013

Novos Riscos/ Metodologias Próprias

Evolução da Regulamentação

3

Resolução CNSP nº 283/2013Risco Operacional (Todas as supervisionadas)

Resolução CNSP nº 284/2013Risco de Subscrição (Sociedades de Capitalização)

=

Resolução CNSP nº 188/2008Risco de Subscrição (Resseguradores Locais)

=

2012

Resolução CNSP nº 263/2012Capital Mínimo (Microsseguros)

=

Resolução CNSP nº 282/2013Capital Mínimo, e planos corretivo e de recuperação de solvência (Todas as supervisionadas)

Resolução CNSP nº 227/2010Capital Mínimo / Planos corretivo e de recuperação de solvência (Todas as supervisionadas)

Resolução CNSP nº 158/2006Risco de Subscrição(Seguradoras - Danos)

Resolução CNSP nº 228/2010Risco de Crédito (Todas as supervisionadas)

Resolução CNSP nº 188/2008Risco de Subscrição (Resseguradores Locais)

Resolução CNSP nº 263/2012Capital Mínimo (Microsseguros)

Vida e Previdência

Resolução CNSP nº 228/2010Risco de Crédito (Todas as supervisionadas)

Resolução CNSP nº 280/2013Risco de Subscrição(Seguradoras e EAPC’s)

Divulgação de Material de Apoio (site)

4

Informações ao Mercado >> Solvência >> Capital Mínimo Requerido

Divulgação de Material de Apoio (site)

5

Metodologia de cálculo – Texto explicativo

Planilhas auxiliares

Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR

6

CAPITAL MÍNIMO

REQUERIDO

Capital mínimo total que deve ser

mantido para a sociedade operar

CAPITAL BASEMontante fixo de

capital (segmento de mercado e região)

CAPITAL ADICIONAL

Montante variável de capital para garantir os riscos inerentes à

operação

+MARGEM DE SOLVÊNCIA

Maior entre: 20% prêmios 1 ano 33% média anual

sinistros 3 anos

Capital Mínimo Requerido:

Maior dos dois valores

RESOLUÇÃO CNSP Nº 227/2010

Capital Mínimo Requerido

Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR

7

CAPITAL MÍNIMO

REQUERIDOCAPITAL BASE

CAPITAL DE RISCO

MARGEM DE SOLVÊNCIA

RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013

Capital Mínimo Requerido:

Maior dos três valores

Capital Mínimo Requerido

CAPITAL ADICIONAL

+

Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR

8

Capital de Risco

RESOLUÇÃO CNSP Nº 227/2010

Risco de Crédito

Risco de Subscrição

CAPITAL ADICIONAL

RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013

Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR

9

Capital de Risco

Risco de Mercado

Risco Operacional

Risco de Mercado: Regulamentação em 2013

Risco de Crédito

Risco de Subscrição

CAPITAL ADICIONALCAPITAL DE

RISCO

RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013

Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR

10

Capital de Risco

Medidas em caso de insuficiência de PLA: Até 30% Plano Corretivo de Solvência De 30% a 50% Plano de Recuperação de Solvência De 50% a 70% Regime Especial de Direção-fiscal Acima de 70% Liquidação Extrajudicial

2013 subscrição vida e prev. subscrição capitalização operacional mercado (MP)

2014 mercado

Prazo de Adaptação

Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR

11

Metodologias Próprias

Sujeito a autorização da SUSEP

Nível de confiança ≥ 95%

Deve abranger todas as parcelas de capital de risco e o capital correspondente precisa estar integralizado

RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013

Mercado

Crédito

Subscrição

Operacional

Discussão:

Requisitos adicionais

para Metodologias

Próprias

Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de SubscriçãoSeguradoras e EAPCs

12

RESOLUÇÃO CNSP Nº 158/2006

Emissão / Precificação

Danos

Provisão de Sinistro

Risco de Subscrição

Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de SubscriçãoSeguradoras e EAPCs

13

Discussão:

•Fatores Reduzidos

•Utilização de

parâmetros da empresa

RESOLUÇÃO CNSP Nº 280/2013

Emissão / Precificação

Danos

Provisão de Sinistro

Vida e Previdência

Despesas Administrativas

Sobrevivência

Eventos Ocorridos

Período de cobertura

Repartição

Risco

Período de cobertura

Capitalização

Dotal Puro

PMBAC s/ garantia

Dotal Misto

PMBAC c/ garantia

PMBC

Risco de Subscrição

Planilha

Resolução CNSP nº 284/2013 – Risco de SubscriçãoSoc. de Capitalização

14

Discussão:

Fatores Reduzidos

Sorteios

Rentabilidade

Despesas Administrativas

Risco de Subscrição (Cap)Planilha

Resolução CNSP nº 283/2013 – Risco Operacional

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Seguros Pessoas (individual e coletivo) Habitacional – Ramo 61 Rural – Ramo 98

Capitalização Prazo > 24 meses

Previdência

SEGMENTO VIDA SEGMENTO NÃO-VIDA

Seguros Ramos Elementares (exceto

ramos 61 e 98)

Capitalização Prazo < 24 meses

Resseguro

Resolução CNSP nº 283/2013 – Risco Operacional

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CRoper = min [ 30% x CRoutros ; max (OPprêmio ; OPprovisão) ]

OPprovisão= PROVvida

PROVnão-vida

0,08% 0,41%

OPprêmio=PREMvida01-12

meses

PREMvida01-12

meses

PREMvida13-24

meses

110%0,25% max 0;

PREMnão-vida

01-12meses

PREMnão-vida

01-12meses

PREMnão-vida

13-24meses

110%0,67% max 0;

Discussão:

Base de dados de

perdas operacionais

Planilha

Requerimento de Capital

17

Dúvidas???

Requerimento de Capital

18

Contatos da Divisão de Monitoramento de Riscos (DIRIS):• E-mail: diris.rj@susep.gov.br•Telefones: (21)3233-4046 / 4335 / 4062