Diferença entre Variáveis Aleatórias
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Economy & Finance
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Agenda
I Enunciado;
I Evento equivalente;
I Média da diferença entre variáveis aleatórias;
I Variância da diferença entre variáveis aleatórias.
I Distribuição de Probabilidade de X − Y ,com X e Y normais
independentes.
Enunciado � FUB/2011 (Estatístico)
�� ��Eventos Equivalentes
I A e B serão equivalentes sempre que ocorrerem juntos , isto é, A ocorreu, Bocorre e vice-versa. Com isso
P (A) = P (B)
Note que sempre que ocorre X1 > X2, ocorre X1 −X2 > 0.
I Segue-se que P (X1 > X2) = P (X1 −X2 > 0)
Propriedade da Média e da Variância
Se X e Y forem variáveis aleatórias independentes, então
I E(X ± Y ) = E(X)± E(Y ).
I Var(X ± Y ) = Var(X) +Var(Y ).
Resolução
Temos que X1 −X2 ∼ N(µ1 − µ2, σ21 + σ22) , padronizando teremos:
Pr (X1 > X2) = Pr (X1 −X2 > 0)
Pr (X1 > X2) = Pr
[(X1 −X2)− (µ1 − µ2)√
σ21 + σ22>
0− (µ1 − µ2)√σ21 + σ22
]
Pr (X1 > X2) = Pr
(Z >
µ2 − µ1√σ21 + σ22
)6= Pr(Z > 0) = 0, 5
Pr (X1 > X2) 6= 0, 5