Índice - serasaexperian.com.br · Quanto maior a pontuação, menor o risco. Considerando, para o...

2

Índice

Características 3

Benefícios 4

Aplicações 4

Informações do produto 5

Mensagens de default 8

Abrangência do produto 9

Formas de distribuição 11

Meios de Acesso 11

Faixas de Risco 12

Retorno da Consulta 14

Forma de consulta 16

Adesão 17

3

Características

O CREDIT RISKSCORING® 6 meses é uma ferramenta que classifica,

instantaneamente, o risco de crédito de empresas, com base em modelos

estatísticos que utilizam variáveis continuamente atualizadas,

conferindo-lhe alto poder de predição. Fornece a probabilidade da

empresa consultada apresentar ocorrências negativas (falência,

concordata, dívidas com Instituições Financeiras vencidas há mais de 30

dias e cestas de outros eventos relevantes), em um horizonte de seis

meses.

O CREDIT RISKSCORING® fornece a pontuação indicativa do risco da

empresa, que varia de 1 a 1.000, associada a uma probabilidade média de

inadimplência. Quanto maior a pontuação, menor o risco.

Considerando, para o cálculo do risco, dados cadastrais e

comportamentais da empresa, bem como informações sobre seus sócios ,

permite selecionar as empresas com as quais se pretende operar,

buscando otimizar a relação risco x retorno.

O CREDIT RISKSCORING® com horizonte de previsão de 6 meses apresenta

17 classes de risco, sendo 14 ativas e 3 default, conferindo-lhe maior

granularidade, possibilitando melhor agrupamento das empresas

analisadas em classes homogêneas de risco, com melhor diferenciação

entre cada uma delas.

4

Benefícios

O CREDIT RISKSCORING® oferece os seguintes benefícios:

> Permite a classificação do risco de crédito de praticamente a totalidade

das empresas brasileiras.

> Mede de forma objetiva o risco de inadimplência.

> Facilita a implementação de políticas de crédito com conseqüente

padronização dos processos de decisão.

> Permite planejar e manter uma carteira de clientes otimizada pela

relação Risco x Retorno.

> Reduz perdas de crédito.

Aplicações

> Estabelecimento de políticas para aceitação de novos clientes;

> Decisão de crédito de massa/baixos limites;

> Monitoramento do risco da carteira de clientes;

> Precificação de produtos/serviços.

Benefícios e Aplicações

5

Informações doProduto

O CREDIT RISKSCORING® 6 meses utiliza as seguintes variáveis para

cálculo da pontuação:

Variáveis da empresa

Cadastrais Identificação - natureza jurídica

Localização

Idade da empresa

Ramo de atividade

Setor de atividade

Data de fundação

Itens avaliados

Comportamentais Demanda por Crédito (Registro de consultas)

Negativas Valor

Período

Tipo

Variáveis dos Sócios eQuadro Administrativo

Cadastrais Entrada

Participação

Itens avaliados

Comportamentais Demanda por Crédito (Registro de consultas)

Negativas Valor

Período

Tipo

Nota 1: não são consideradas as situações: restrições sub-júdice e de avalistas.

6


Conceito de inadimplência do CREDIT RISKSCORING® 6 meses

Constitui-se inadimplência para o modelo quaisquer dos seguintes

eventos:

> Falência decretada e autofalência;

> Qualquer tipo de Concordata;

> Dívidas vencidas com Instituições Financeiras há mais de 30 dias;

> Cheque sem fundos;

> Cesta de outros eventos relevantes.

A Cesta de outros eventos relevantes é formada pela combinação de

quaisquer das variáveis listadas a seguir:

Evento Peso

Falência requerida 5

Ação 2

Protesto 1

Dívida vencida com empresa 1

Cada variável possui um peso, que, quando combinado a outro, pode

gerar uma pontuação maior ou igual a 10 pontos, caracterizando default

para o modelo.

7

Exemplo:

1 Falência requerida (1 x 5 = 5 pontos)

2 Ação (2 x 2 = 4 pontos)

3 Protesto (3 x 1 = 3 pontos)

Total = 12 pontos →→→→→ default


8

A seguir estão listadas as mensagens de default, conforme conceito de

inadimplência para o modelo do CREDIT RISKSCORING®.

> Default - Falência Decretada

> Default - Autofalência

> Default – Concordata

> Default - Dívida Vencida c/ Inst. Financeira

> Default - Cheque sem Fundo

> Default - Cesta de Outros Eventos Relevantes

Mensagensde Default

9

O CREDIT RISKSCORING® 6 meses calcula o risco de quase a totalidade das

empresas brasileiras. No entanto, existem algumas situações e setores

específicos listados a seguir cuja pontuação não é calculada.

Nota 1: Nas situações em que o CREDIT RISKSCORING® não é calculado,

não há tarifação pela consulta à essa feature.

Setores específicos

> Serviços auxiliares do mercado de capitais

> Seguradora

> Previdência privada

> Capitalização

> Serviços de administração pública

Abrangência doProduto

Situação do CNPJ naReceita Federal

Ausente

Cancelado

Suspenso

Inapto

Incorporado

Inativa por: fusão, incorporação, etc

Em fase de liquidação

Não localizada

Com atividade paralisada

Financeira

Corporate

Holding

Documento bloqueado(empresa, sócio ou administrador)

Situação do CNPJ na Serasa

10

Abrangência doProduto

> Cartório e tabelionato

> Regulação de exercício profissional

> Sindicatos

> Previdência Social

> Organização Civil e Política

> Federação e Confederação Desportiva

> Entidades sem fins lucrativos

> Fundação e Assoc. de Empregados

> Fundação e Assoc. Hospitalar e Ambulatorial

> Fundação Educacional

> Fundação e Assoc. Científica e Tecnológica

> Fundação e Assoc. de Criadores e Produtores Rurais

Quando do não cálculo da pontuação do CREDIT RISKSCORING® 6 meses é

disponibilizada uma mensagem informando o motivo, como no exemplo a

seguir:

NAO FOI CALCULADO CREDIT RISKSCORING

EMPRESA CORPORATE

11

Formas de Distribuição

O CREDIT RISKSCORING® 6 meses está disponível, nas modalidades:

> Internet

> Serasa Conecte

> String de dados

> On-line

Meios de Acesso

O CREDIT RISKSCORING® 6 meses pode ser acessado por meio de:

> Consulta conjunta com o Relato

> Consulta por lote (apenas ao CREDIT RISKSCORING®)

Essa modalidade de consulta é indicada para avaliação de carteiras

grandes.

Formas de Distribuição eMeios de Acesso

12

Faixas de Risco

Na tabela a seguir encontram-se as novas faixas de risco e respectivas

probabilidades médias de inadimplência do CREDIT RISKSCORING® 6

meses.

901 - 1000 801 - 900 701 - 800 651 - 700 601 - 650 551 - 600 501 - 550 451 - 500 401 - 450 351 - 400 301 - 350 201 - 300 101 - 200 001 - 100

0,250,751,251,752,503,504,505,507,009,00

12,5022,5040,0070,00

Faixas deScore

Probabilidade deInadimplência Média (%)

DefaultCesta de eventos relevantesDívidas vencidas com instituições financeirasCCF

DefaultConcordataDefaultFalência

13

Faixas de Risco

O CREDIT RISKSCORING® 6 meses atribui uma pontuação indicativa do

risco de inadimplência, em uma escala de 1 a 1.000, compreendendo 17

faixas diferentes. Quanto maior a pontuação, menor o risco de

inadimplência.

As classes 15, 16 e 17 são default para o modelo, ou seja, possuem 100%

de probabilidade de inadimplência, sendo que cada uma delas se refere a

um evento específico, conforme indicado na tabela anterior.

14

Retorno da Consulta

A consulta ao CREDIT RISKSCORING® 6 meses gera quatro blocos de

informação, descritos a seguir.

Conceito

Pontuação

Significado: pontuação indicativa do risco da empresa

Probabilidade Média de Inadimplência

Significado: O percentual indicado nesse bloco indica a probabilidade

média de inadimplência das pontuações que se situam numa determinada

faixa de pontuação.

��

��

��

��!!"

��

��

15

Interpretação

��

�� #$�$$%�� !$$�� #$�$$��

Retorno da Consulta

16

Para realizar a consulta ao CREDIT RISKSCORING® 6 meses,

conjuntamente com o Relato:

> Selecionar Relato no Menu de produtos

> Selecionar a opção de consulta por nome ou por CNPJ

> Fornecer as informações sobre a empresa a ser consultada

> Selecionar a opção Credit RiskScoring

> Clicar em consultar

Forma de Consulta

17

Adesão

Para Clientes do Relato

O CREDIT RISKSCORING® 6 meses pode ser utilizado sem qualquer

formalidade adicional. Os logons que, atualmente, acessam o produto

Relato já estão previamente habilitados a consultar o CREDITRISKSCORING® 6 meses. A adesão ao produto estará formalizada a partir

do momento em que o cliente realizar a primeira consulta.

Para novos Clientes

O novo cliente deverá assinar o Contrato de Prestação de Serviços que já

abrange o CREDIT RISKSCORING® 6 meses.

Índice - serasaexperian.com.br · Quanto maior a pontuação, menor o risco. Considerando, para o...

Documents

Transcript of Índice - serasaexperian.com.br · Quanto maior a pontuação, menor o risco. Considerando, para o...