JANEIRO de 20 15 - naviraiprev.ms.gov.br · ... BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA ... BB CURTO...
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Igor França Garcia | Atuário MIBA/RJ 1.659 | Certificação Profissional ANBIMA CPA – 20 Consultor de Investimentos Credenciado pela CVM | (65) 9242.8876
[email protected] | [email protected] (MSN) | (65) 3621.8267 Rua Monsenhor Trebaure, nº 210 – Centro Norte. Cuiabá – MT. CEP: 78.065-445
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JANEIRO de 2015
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ÍNDICE
1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS................................ ................................ ............................. 5
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO ................................ .... 6
2.1 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO DO BRASIL ............................................................. 6 2.1.1 – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS ..................................................... 6 2.1.2 – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL ........................................................................................... 8 2.1.3 – BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO .............................................................................. 10 2.1.4 – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III ......................................................... 12 2.1.5 – BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA ..................................................................................... 14
2.2 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ........................................... 16 2.2.1 – CAIXA FI BRASIL IMA – B TÍTULOS PÚBLICOS ................................................................................... 16 2.2.2 – CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA – B RENDA FIXA ................................................................................. 18 2.2.3 – CAIXA FI BRASIL IMA – B 5 TÍTULOS PÚBLICOS ................................................................................ 20 2.2.4 – CAIXA FI BRASIL IMA – GERAL TÍTULOS PÚBLICOS ........................................................................... 22 2.2.5 – CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS ................................................................................. 24 2.2.6 – CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS ................................................................................................. 26 2.2.7 – CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA ..................................................................... 28 2.2.8 – CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50 ....................................................................................................... 30
2.3 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO COOPERATIVO SICREDI ........................................ 32 2.3.1 – SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA – B LP ......................................................................... 32 2.3.2 – SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF –M LP ......................................................................... 34 2.3.3 – SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO .................................................................. 36 2.3.4 – SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX ..................................................................................... 38
2.4 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO HSBC .................................................................... 40 2.4.1 – HSBC FI RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO .................................................................. 40 2.4.2 – HSBC FI REFERENCIADO DI LP TÍTULOS PÚBLICOS ........................................................................... 43
2.5 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO PETRA .................................................................. 45 2.5.1 – FIDC PREMIUM ................................................................................................................................ 45
2.6 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO SAFRA .................................................................. 47 2.6.1 – SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA .............................................................. 47 2.6.2 – CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM .................................................................................................... 49
2.7 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO BNP PARIBAS ....................................................... 51 2.7.1 – BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF .......................................................................................................... 51
2.8 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO BTG PACTUAL ...................................................... 54 2.8.1 – QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO .................................................................................. 54
2.9 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO DAYCOVAL ........................................................... 56 2.9.1 – DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA ................................................................................................ 56
2.10 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO SCHRODER ......................................................... 58 2.10.1 – SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50 ...................................................................................... 58
2.11 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO BNY MELLON ..................................................... 61 2.11.1 – F.I. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS ........................................................................................................... 61
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3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS DO NAVIRAIPREV, NO ANO DE 2014 * ................................ ................................ ................................ ............................. 64
3.1 - Fundo de investimento do Banco do Brasil ......................................................................... 65
3.2 - Fundo de investimento da Caixa Econômica Federal ........................................................... 69
3.3 - Fundo de investimento do Banco Cooperativo Sicredi ........................................................ 74
3.4 - Fundo de investimento do Banco HSBC ............................................................................... 76
3.5 - Fundo de investimento do Banco Petra ............................................................................... 77
3.6 - Fundo de investimento do Banco Safra ............................................................................... 78
3.7 - Fundo de investimento do Banco BNP Paribas .................................................................... 79
3.8 - Fundo de investimento do Banco BTG Pactual .................................................................... 80
3.9 - Fundo de investimento do Banco Daycoval ......................................................................... 81
3.10 - Fundo de investimento do Banco Schroder ....................................................................... 82
3.11 - Fundo de investimento do BNY Mellon ............................................................................. 83
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS DO NAVIRAIPREV, NO ANO DE 2014 ................................ ................................ ................................ ............................... 84
4.1 - Rentabilidades MENSAIS dos Investimentos em RENDA FIXA comparado a índices de Benchmark .................................................................................................................................. 95
4.1.1 – BB Previdenciário Renda Fixa IMA – B 5 + ....................................................................................... 96 4.1.2 – BB Previdenciário Renda Fixa Perfil................................................................................................. 97 4.1.3 – BB CP Admin Supremo .................................................................................................................... 98 4.1.4 – BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA III .................................................................... 99 4.1.5 – Caixa Brasil IMA – B Títulos Públicos ............................................................................................. 100 4.1.6 – Caixa Novo Brasil IMA – B Renda Fixa Logo Prazo ......................................................................... 101 4.1.7 – Caixa Brasil IMA B 5 Títulos Públicos ............................................................................................. 102 4.1.8 – Caixa Brasil IMA GERAL Títulos Públicos ....................................................................................... 103 4.1.9 – Caixa Brasil IRF – M 1 Títulos Públicos .......................................................................................... 104 4.1.10 – Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF ............................................................................................... 105 4.1.11 – Caixa Brasil 2018 I Títulos Públicos Renda Fixa ........................................................................... 106 4.1.12 – Sicredi FI Institucional Renda Fixa IMA – B Longo Prazo .............................................................. 107 4.1.13 – Sicredi FI Institucional Renda Fixa IRF - M Longo Prazo .............................................................. 108 4.1.14 – Sicredi FI Renda Fixa Performance Longo Prazo ......................................................................... 109 4.1.15 – HSBC FI Renda Fixa Regimes de Previdência Ativo ...................................................................... 110 4.1.16 – HSBC FI Referenciado DI Longo Prazo Títulos Públicos ............................................................... 111 4.1.17 – FIDC Premium ............................................................................................................................. 112 4.1.18– Safra Ima FIC Fundo de Investimento Renda Fixa ........................................................................ 113 4.1.19 – BNP Paribas Inflação FI RF ........................................................................................................... 114 4.1.20 – Quest Yield FIC Renda Fixa Longo Prazo ...................................................................................... 115
4.2 - Rentabilidades MENSAIS dos Investimentos em RENDA VARIÁVEL comparado a índices de Benchmark ................................................................................................................................ 116
4.2.1 – BB Previdenciário Ações Governança ........................................................................................... 117 4.2.2 – Caixa FI Ações Brasil IBX – 50 ....................................................................................................... 118 4.2.3 – Sicredi FI Em Ações Institucional IBRX ........................................................................................... 119 4.2.4 – Carteira Institucionl FI MM ........................................................................................................... 120
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4.2.5 – Daycoval Dividendos Adimp FIA .................................................................................................... 121 4.2.6 – Schroder Previdenciãrio FIA IBRX -50 ........................................................................................... 122 4.2.7 –Fundo de Investimento Imobiliário BR Hoteis ................................................................................ 123
4.3. Análise dos Investimentos de Longo Prazo ......................................................................... 124 4.3.1. – Análise das aplicações do NAVIRAIPREV em fundos de Renda Variável ..................................... 124
5 - ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DO NAVIRAIPREV EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO CMN 3.922/10 ................................ ................................ ........ 141
5.1 - Enquadramento da carteira de investimento do NAVIRAIPREV por limite de aplicação em Dezembro de 2014 .................................................................................................................... 142
6 - DESEMPENHO DA CARTEIRA DO INSTITUTO NO ANO DE 2014 ................................ ... 147
6.1. Desempenho da rentabilidade MENSAL da carteira no ano de 2014 ................................ 147
6.2. Gráfico da rentabilidade MENSAL da carteira no ano de 2014.......................................... 149
6.3. Desempenho da rentabilidade ACUMULADA da carteira no ano de 2014 ........................ 151
6.4. Gráfico da rentabilidade ACUMULADA da carteira no ano de 2014 ................................. 153
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................ ................................ ........................... 154
7.1 - META ATUARIAL ................................................................................................................ 154
7.2 - INFLAÇÃO .......................................................................................................................... 155
7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA .......................................................................................... 156
7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT ............................................................................ 156
7.5 - CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 160
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1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A atividade de gestão da aplicação dos recursos do NAVIRAIPREV é desempenhada
por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1 º, do Art. 15 da
Resolução CMN 3.922/10.
Art. 15. A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios
de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada
ou mista.
§ 1º Para fins desta resolução, considera-se:
I - gestão própria, quando as aplicações são realizadas
diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de
previdência social. (GRIFO NOSSO)
As avaliações financeiras são informadas no site do Ministério da Previdência Social
de forma bimestral, atendendo o prazo de informação do DAIR - Demonstrativo das
Aplicações e Investimentos dos recursos dos RPPS para emissão do CRP – Certidão de
Regularidade Previdenciária.
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2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO
2.1 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO DO BRASIL
2.1.1 – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS
INFORMAÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ 13.327.340/0001-73
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa
BENCHMARK IMA – B 5 +
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A
GESTÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
CUSTÓDIA BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO 28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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Composição da carteira
Conforme o Artigo 8 extraído do Capítulo III do Regulamento do fundo BB RPPS
RENDA FIXA IMA – B 5+ FI, a composição da carteira de investimentos é representado
exclusivamente por títulos públicos federais. O parâmetro de rentabilidade do fundo é o
sub-índice IMA – B 5+.
Art. 8º. Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará a totalidade de seus recursos,
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC), Operações Compromissadas lastreadas em Títulos
Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme alínea b, inciso I, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10, mas desde que o
fundo de investimento busque retorno atrelado á algum dos subíndices de Mercado Anbima
ou do índice de Duração Constante Anbima.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
I - até 100% (cem por cento) em:
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (SELIC);
b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio
aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam
representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” deste
inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o
retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do
Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer
subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;
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2.1.2 – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
INFORMAÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
CNPJ 13.077.418/0001-49
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa
BENCHMARK CDI
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A
GESTÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
CUSTÓDIA BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO 28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano, podendo chegar á 0,30% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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Composição da carteira
Conforme o Artigo 8 extraído do Capítulo III do Regulamento do fundo BB
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL, trata-se de um fundo de investimento em Renda Fixa,
referenciado em indicadores de desempenho de renda fixa. O parâmetro de rentabilidade
do fundo é o índice CDI.
Art. 8. O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira
em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica
e/ou de índices de preços (...).
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 30% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme o inciso IV, art 7 da Resolução CMN 3.922/2010, mas somente 20% por
cada fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e não exige como
parâmetro de rentabilidade, algum dos subíndices Anbima.
Art. 7º - No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
IV – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores
de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de
condomínio aberto
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2.1.3 – BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO
INFORMAÇÕES BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO
CNPJ 04.061.762/0001-59
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Fundos de Curto Prazo
BENCHMARK CDI
PÚBLICO ALVO Entidades Governamentais
ADMINISTRAÇÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A
GESTÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
CUSTÓDIA BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO 29/09/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 150.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 10.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 10.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 30.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
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Composição da carteira
Conforme o art. 8 extraído do regulamento do fundo BB CP ADMIN ABSOLUTO, a
composição da carteira de investimentos é representado exclusivamente por cotas de
fundos de investimento de curto prazo.
Art. 8º - Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em cotas de
FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos
públicos federais, títulos privados, pós fixados, ou prefixados, desde que indexados ou
sintetizados à CDI/SELIC e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos,
desde que esses ativos apresentem prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e
setenta e cinco) dias e que a carteira apresente prazo médio inferior a 60 (sessenta)
dias. (GRIFO NOSSO)
Esse tipo de investimento era permitido aplicar até 20% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme alínea c, art. 3, da Resolução CMN 3.244/2004, mas revogada pelo art. 27
da Resolução CMN 3.506/2007 e mantido pela Resolução CMN 3.790/2009 e pela atual,
Resolução CMN 3.922/10 que não permite mais aplicação em fundos de curto prazo para os
Regimes Próprios de Previdência Social.
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2.1.4 – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III
INFORMAÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III
CNPJ 19.303.795/0001-35
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa Índices
BENCHMARK IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A
GESTÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
CUSTÓDIA BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO 11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Até dia 15/08/2024
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13
Composição da carteira
Conforme o Artigo 8 extraído do Capítulo “Da Política de Investimento” do
Regulamento do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III, trata-
se de um fundo de investimento em Renda Fixa, cuja composição da carteira será em Títulos
Públicos ou Operações Compromissadas em Títulos Públicos. O parâmetro de rentabilidade
do fundo é o valor do IPCA + 6% a.a..
Art. 8. Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos,
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em
Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC).
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 30% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme o inciso IV, art 7 da Resolução CMN 3.922/2010, mas somente 20% por
cada fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e não exige como
parâmetro de rentabilidade, algum dos subíndices Anbima.
Art. 7º - No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
IV – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores
de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de
condomínio aberto.
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14
2.1.5 – BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA
INFORMAÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANCA
CNPJ 10.418.335/0001-88
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Ações Sustentabilidade/Governança
BENCHMARK IGC – índice de Governança Corporativa
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A
GESTÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
CUSTÓDIA BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO 27/10/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+1 (No dia seguinte a solicitação) CRÉDITO DO RESGATE D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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15
Composição da carteira
Conforme o Artigo 8 extraído do Capítulo III do Regulamento do fundo BB
PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANCA, trata-se de um fundo de investimento em ações.
Art. 8º. Para alcançar seus objetivos, a carteira FUNDO será composta dos seguintes
ativos, obedecido o limite mínimo de 67% no conjunto das aplicações em ações.
Composição da Carteira Mínimo Máximo
1) Ações de companhias que fazem parte dos padrões de governança corporativa,
definidos por bolsa de valores ou entidade de balcão organizado , que fazem parte do
segmento do Novo Mercado ou classificadas nos moldes do Nível 2 da Bovespa.
0% 100%
2) Ações de companhias que fazem parte dos padrões de governança corporativa,
definidos por bolsa de valores ou entidade de balcão organizado, que fazem parte do
segmento do Novo Mercado ou classificadas nos moldes do Nível 1 da Bovespa.
0% 90%
3) Ações de companhias que fazem parte dos padrões de governança corporativa,
definidos por bolsa de valores ou entidade de balcão organizado, que fazem parte do
segmento especial BOVESPA MAIS.
0% 80%
4) Ações de emissão de companhias que não aquelas referidas nos itens 1, 2 e 3 acima. 0% 50%
5) Títulos de emissão do Tesouro Nacional. 0% 33%
6) Operações compromissadas com lastro em títulos públicos federais. 0% 15%
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 15% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso III, Art. 8, da Resolução CMN 3.922/10.
Art. 8. No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes
próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações,
constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos
determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem
suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo;
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16
2.2 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.2.1 – CAIXA FI BRASIL IMA – B TÍTULOS PÚBLICOS
INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS
CNPJ 10.740.658/0001-93
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa índices
BENCHMARK IMA - B
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO Caixa Econômica Federal
GESTÃO Caixa Econômica Federal
CUSTÓDIA Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal
AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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17
Composição da carteira
Conforme o Artigo 10 extraído do Capítulo “Composição da Carteira” do
Regulamento do fundo CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RF, a composição da
carteira de investimentos é representado exclusivamente por títulos públicos federais. O
parâmetro de rentabilidade do fundo é o sub-índice IMA – B.
Art. 10. A carteira do FUNDO será composta por 100% (cem por cento) em
Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme alínea b, inciso I, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10, mas desde que o
fundo de investimento busque retorno atrelado á algum dos subíndices de Mercado Anbima
ou do índice de Duração Constante Anbima.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
I - até 100% (cem por cento) em:
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (SELIC);
b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio
aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam
representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” deste
inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o
retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do
Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer
subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;
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18
2.2.2 – CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA – B RENDA FIXA
INFORMAÇÕES CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA – B RENDA FIXA
CNPJ 10.646.895/0001-90
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa índices
BENCHMARK IMA - B
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO Caixa Econômica Federal
GESTÃO Caixa Econômica Federal
CUSTÓDIA Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal
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DATA DE INÍCIO 27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
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19
Composição da carteira
Conforme o Artigo 14 extraído do Capítulo “Composição da Carteira” do
Regulamento do fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA – B RENDA FIXA, trata-se de um fundo
de investimento referenciado em indicadores de Renda Fixa. O parâmetro de rentabilidade
do fundo é o sub-índice IMA – B
Art. 14. A carteira do FUNDO será composta por:
I - No mínimo 95% (...) do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de
investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de
renda fixa indexados a taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou
índices de preços, com prazo médio da carteira superior a 365 (...) dias:
II - Até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em títulos
públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos
federais.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 80% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso III, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10, mas somente 20% por cada
fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e desde que o fundo de
investimento busque retorno atrelado á algum dos subíndices de Mercado Anbima ou do
índice de Duração Constante Anbima.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
III - até 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados
como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda
fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento
assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subínd ices do Índice de
Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com
exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;
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20
2.2.3 – CAIXA FI BRASIL IMA – B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS
CNPJ 11.060.913/0001-10
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa índices
BENCHMARK IMA – B 5
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO Caixa Econômica Federal
GESTÃO Caixa Econômica Federal
CUSTÓDIA Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal
AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
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21
Composição da carteira
Conforme o Artigo 10 extraído do Capítulo “Composição da Carteira” do
Regulamento do fundo CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF, a composição da
carteira de investimentos é representado exclusivamente por títulos públicos federais. O
parâmetro de rentabilidade do fundo é o sub-índice IMA – B 5.
Art. 10. A carteira do FUNDO será composta por 100% (cem por cento) em
Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme alínea b, inciso I, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10, mas desde que o
fundo de investimento busque retorno atrelado á algum dos subíndices de Mercado Anbima
ou do índice de Duração Constante Anbima.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
I - até 100% (cem por cento) em:
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (SELIC);
b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio
aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam
representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” deste
inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o
retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do
Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer
subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;
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22
2.2.4 – CAIXA FI BRASIL IMA – GERAL TÍTULOS PÚBLICOS
INFORMAÇÕES
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS
CNPJ 11.061.217/0001-28
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa índices
BENCHMARK IMA – GERAL
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO Caixa Econômica Federal
GESTÃO Caixa Econômica Federal
CUSTÓDIA Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal
AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 08/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
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23
Composição da carteira
Conforme o Artigo 10 extraído do Capítulo “Composição da Carteira” do
Regulamento do fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF, a composição da
carteira de investimentos é representado exclusivamente por títulos públicos federais. O
parâmetro de rentabilidade do fundo é o sub-índice IMA – GERAL.
Art. 10. A carteira do FUNDO será composta por 100% (cem por cento) em
Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme alínea b, inciso I, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10, mas desde que o
fundo de investimento busque retorno atrelado á algum dos subíndices de Mercado Anbima
ou do índice de Duração Constante Anbima.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
I - até 100% (cem por cento) em:
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (SELIC);
b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio
aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam
representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” deste
inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o
retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do
Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer
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24
2.2.5 – CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TITULOS PUBLICOS RF
CNPJ 10.740.670/0001-06
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa índices
BENCHMARK IRF – M 1
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO Caixa Econômica Federal
GESTÃO Caixa Econômica Federal
CUSTÓDIA Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal
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DATA DE INÍCIO 11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
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25
Composição da carteira
Conforme o Artigo 10 extraído do Capítulo “Composição da Carteira” do
Regulamento do fundo CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TITULOS PUBLICOS RF, a composição da
carteira de investimentos é representado exclusivamente por títulos públicos federais. O
parâmetro de rentabilidade do fundo é o sub-índice IRF – M 1.
Art. 10. A carteira do FUNDO será composta por 100% (cem por cento) em
Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme alínea b, inciso I, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10, mas desde que o
fundo de investimento busque retorno atrelado á algum dos subíndices de Mercado Anbima
ou do índice de Duração Constante Anbima.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
I - até 100% (cem por cento) em:
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (SELIC);
b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio
aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam
representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” deste
inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o
retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do
Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer
subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;
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2.2.6 – CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS
INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
CNPJ 05.164.356/0001-84
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa
BENCHMARK CDI
PÚBLICO ALVO Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRAÇÃO Caixa Econômica Federal
GESTÃO Caixa Econômica Federal
CUSTÓDIA Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal
AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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27
Composição da carteira
Conforme o Artigo 10 extraído do Capítulo “Composição da Carteira” do
Regulamento do fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF, a composição da carteira de
investimentos é representada exclusivamente por títulos públicos federais. O parâmetro de
rentabilidade do fundo é o índice CDI.
Art. 10. A carteira do FUNDO será composta por 100% (cem por cento) em
Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 30% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme o inciso IV, art 7 da Resolução CMN 3.922/2010, mas somente 20% por
cada fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e não exige como
parâmetro de rentabilidade, algum dos subíndices Anbima.
Art. 7º - No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
IV – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de
desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto
www.atuarialconsultoria.com.br
Igor França Garcia | Atuário MIBA/RJ 1.659 | Certificação Profissional ANBIMA CPA – 20 Consultor de Investimentos Credenciado pela CVM | (65) 9242.8876
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28
2.2.7 – CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
INFORMAÇÕES CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CNPJ 18.598.256/0001-08
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa Índices
BENCHMARK IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
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DATA DE INÍCIO 14/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano
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APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor
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SALDO MÍNIMO Qualquer valor
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Até dia 15/08/2018
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29
Composição da carteira
Conforme o Artigo 13 extraído do Capítulo “Da Política de Investimento” do
Regulamento do fundo CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, trata-se de um
fundo de investimento em Renda Fixa, cuja composição da carteira será em Títulos Públicos
ou Operações Compromissadas em Títulos Públicos. O parâmetro de rentabilidade do fundo
é o valor do IPCA + 6% a.a..
Art. 8. A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em
títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 30% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme o inciso IV, art 7 da Resolução CMN 3.922/2010, mas somente 20% por
cada fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e não exige como
parâmetro de rentabilidade, algum dos subíndices Anbima.
Art. 7º - No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
IV – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores
de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de
condomínio aberto.
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30
2.2.8 – CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50
INFORMAÇÕES CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50
CNPJ 03.737.217/0001-77
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Ações IBrX Ativo
BENCHMARK IBrX
PÚBLICO ALVO Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRAÇÃO Caixa Econômica Federal
GESTÃO Caixa Econômica Federal
CUSTÓDIA Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal
AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 18/02/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,70% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor RESGATE MÍNIMO Qualquer valor
SALDO MÍNIMO Qualquer valor DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
LIQUIDEZ Diária
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[email protected] | [email protected] (MSN) | (65) 3621.8267 Rua Monsenhor Trebaure, nº 210 – Centro Norte. Cuiabá – MT. CEP: 78.065-445
31
Composição da carteira
Conforme o Artigo 12 extraído do Capítulo “Composição da Carteira” do
Regulamento do fundo CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50, trata-se de um fundo de
investimento referenciado em ações, cujo parâmetro de rentabilidade é o IBr-X 50.
Art. 12. A carteira do FUNDO é composta por, no mínimo, 67% (sessenta e sete
por cento) de seu patrimônio líquido representado por:
I - ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade
do mercado de balcão organizado;
II - bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de
ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do
mercado de balcão organizado;
III - cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de
ações negociadas em bolsa de valores ou entidade do mercado de
balcão organizado;
IV - Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e
III, de acordo com o art. 3º, §1º, incisos II e III da Instrução CVM nº
332/00:
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 30% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso I, Art. 8, da Resolução CMN 3.922/10, mas somente 20% por cada
fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução.
Art. 8. No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos em moeda corrente
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento
constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como
referenciado que identifiquem em sua denominação e em sua
política de investimento, indicador de desempenho vinculado ao
índices Ibovespa, IBrX ou IBrX-50.
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32
2.3 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO COOPERATIVO SICREDI
2.3.1 – SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA – B LP
INFORMAÇÕES SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B LP
CNPJ 11.087.118/0001-15
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa Índices
BENCHMARK IMA - B
PÚBLICO ALVO Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRAÇÃO Banco Cooperativo Sicredi SA
GESTÃO Quantitas Gestão de Recursos S.A.
CUSTÓDIA Banco Cooperativo Sicredi SA
DISTRIBUIDOR Banco Cooperativo Sicredi AS e cooperativas
AUDITORIA KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 5.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 5.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 50.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+1 (No dia seguinte a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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33
Composição da carteira
Conforme o Item 9 extraído do Capítulo III do Regulamento do fundo SICREDI FI
INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B LP, trata-se de um fundo de investimento referenciado
em indicadores de desempenho de renda fixa. O parâmetro de rentabilidade do fundo é o
sub-índice IMA - B.
Item 9. Na aplicação dos recursos do FUNDO, o GESTOR observará as seguintes
regras e limites de exposição:
I. Até 15% (quinze) do patrimônio líquido do FUNDO poderá ser alocado em
operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais;
II. Até 100% (cem por cento) dos recursos do FUNDO poderá ser alocado
diretamente em títulos públicos federais;
III. Até 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do FUNDO poderá
ser alocado em ativos financeiros de renda fixa de emissão privada; .
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 80% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso III, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10, mas somente 20% por cada
fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e desde que o fundo de
investimento busque retorno atrelado á algum dos subíndices de Mercado Anbima ou do
índice de Duração Constante Anbima.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
III - até 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de
desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e
cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de
um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de
Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice
atrelado à taxa de juros de um dia;
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34
2.3.2 – SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF –M LP
INFORMAÇÕES SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF – M LP
CNPJ 13.081.159/0001-20
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa Índices
BENCHMARK IRF - M
PÚBLICO ALVO Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRAÇÃO Banco Cooperativo Sicredi SA
GESTÃO Quantitas Gestão de Recursos S.A.
CUSTÓDIA Banco Cooperativo Sicredi SA
DISTRIBUIDOR Banco Cooperativo Sicredi AS e cooperativas
AUDITORIA KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 5.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 5.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 50.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+1 (No dia seguinte a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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35
Composição da carteira
Conforme o Item 9 extraído do Capítulo III do Regulamento do fundo SICREDI FI
INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF - M LP, trata-se de um fundo de investimento referenciado
em indicadores de desempenho de renda fixa. O parâmetro de rentabilidade do fundo é o
sub-índice IRF - M.
Item 9. Na aplicação dos recursos do FUNDO, o GESTOR observará as seguintes
regras e limites de exposição:
I. Até 15% (quinze) do patrimônio líquido do FUNDO poderá ser alocado em
operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais;
II. Até 100% (cem por cento) dos recursos do FUNDO poderá ser alocado
diretamente em títulos públicos federais;
III. Até 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do FUNDO poderá
ser alocado em ativos financeiros de renda fixa de emissão privada; .
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 80% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso III, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10, mas somente 20% por cada
fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e desde que o fundo de
investimento busque retorno atrelado á algum dos subíndices de Mercado Anbima ou do
índice de Duração Constante Anbima.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
III - até 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de
desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e
cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de
um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de
Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice
atrelado à taxa de juros de um dia;
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36
2.3.3 – SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO
INFORMAÇÕES SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO
CNPJ 07.277.931/0001-80
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa
BENCHMARK CDI
PÚBLICO ALVO Público em Geral
ADMINISTRAÇÃO Banco Cooperativo Sicredi SA
GESTÃO Quantitas Gestão de Recursos S.A.
CUSTÓDIA Banco Cooperativo Sicredi SA
DISTRIBUIDOR Banco Cooperativo Sicredi AS e cooperativas
AUDITORIA KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 06/12/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 1.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 1.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 5.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+1 (No dia seguinte a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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37
Composição da carteira
Conforme o Item 8 extraído do Capítulo III do Regulamento do fundo SICREDI FI
RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO, a composição da carteira de investimentos é
representada exclusivamente por títulos públicos federais. O parâmetro de rentabilidade do
fundo é o índice CDI.
Item 8. O FUNDO alocará seus recursos em carteira exclusivamente composta por
operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais ou,
diretamente, em títulos públicos federais negociados no mercado financeiro
brasileiro.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 30% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme o inciso IV, art 7 da Resolução CMN 3.922/2010, mas somente 20% por
cada fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e não exige como
parâmetro de rentabilidade, algum dos subíndices Anbima.
Art. 7º - No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos
seguintes limites:
IV – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de
investimento classificados como renda fixa ou como
referenciados em indicadores de desempenho de renda
fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto
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38
2.3.4 – SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX
INFORMAÇÕES SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX
CNPJ 09.535.700/0001-55
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Ações IBrX Ativo
BENCHMARK IBRX
PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado
ADMINISTRAÇÃO Banco Cooperativo Sicredi SA
GESTÃO Quantitas Gestão de Recursos S.A.
CUSTÓDIA Banco Cooperativo Sicredi SA
DISTRIBUIDOR Banco Cooperativo Sicredi AS e cooperativas
AUDITORIA PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 30/06/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 20.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 20.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 20.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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39
Composição da carteira
Conforme o Item 8 e 9 extraído do Capítulo III do Regulamento do fundo SICREDI FI
EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX, trata-se de um fundo de ações que busca rentabilidade
superior ao desempenho do Índice Brasil (IBrX) no longo prazo.
Item 9 - As aplicações do FUNDO deverão seguir os seguintes
limites em relação ao patrimônio líquido do FUNDO:
Modalidade de Investimento
Ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou
entidade do mercado de balcão organizado – Mínimo
67% e Máximo 100%;
- Cotas de Fundo de índice referenciados no Ibovespa,
IBrX ou IBrX-50 – Mínimo 67% e Máximo 100%;
Cotas de Fundos de Investimento classificados como
Ações referenciados no Ibovespa, IBrX ou IBrX-50 -
Mínimo 0% e Máximo 20%;
Operações compromissadas lastreadas em Títulos
Públicos Federais - Mínimo 0% e Máximo 15%.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 15% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso III, Art. 8, da Resolução CMN 3.922/10.
Art. 8. No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos
seguintes limites:
III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento
em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos
regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de
índices referenciados em ações que compõem suas carteiras
estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo:
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40
2.4 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO HSBC
2.4.1 – HSBC FI RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO
INFORMAÇÕES HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO
CNPJ 11.203.389/0001-99
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Renda Fixa Índices
BENCHMARK IMA – B e IRF - M
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO HSBC Bank Brasil S.A.
GESTÃO HSBC GESTAO DE RECURSOS LTDA
CUSTÓDIA HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo
DISTRIBUIDOR HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo
AUDITORIA KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 08/02/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,25% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE Não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 1,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 1,00
RESGATE MÍNIMO R$ 1,00
SALDO MÍNIMO R$ 1,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+1 (No dia seguinte a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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Composição da carteira
Conforme o Artigo 7 extraído do Capítulo III – Política de Investimento do
Regulamento do fundo HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO, a composição da
carteira de investimentos é representado exclusivamente por títulos públicos federais. O
parâmetro de rentabilidade são os subíndices IMA –B e IRF –M.
Art. 7º. O objetivo do FUNDO é investir seus recursos em uma
carteira composta por 100% (cem por cento) de títulos de emissão
do Tesouro Nacional.
Como a alínea “c” do Artigo 7 do fundo HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA
ATIVO, permite a aplicação em ações pertencentes ao índice Bovespa, o Ministério da
Previdência Social passou a não considerar, que esse é um fundo de investimento que aplica
seus recursos exclusivamente em Títulos Públicos, conforme informado pelo próprio
regulamento do fundo.
(c) depósito de margem limitado a 15% (quinze por cento) da
posição em títulos da dívida pública mobiliária federal, títulos e
valores mobiliários de emissão de instituição financeira
autorizada a funcionar pelo BACEN e ações pertencentes ao
Índice Bovespa da carteira do FUNDO, não sendo considerados os
títulos recebidos como lastro de operações compromissadas;
(GRIFO NOSSO)
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42
Assim, esse fundo de investimento passa a ser classificado meramente como um
FUNDO DE RENDA FIXA, o que permite aplicação de até 30% do patrimônio líquido do RPPS,
conforme o inciso IV, art 7 da Resolução CMN 3.922/2010, mas somente 20% por cada
fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e não exige como
parâmetro de rentabilidade, algum dos subíndices Anbima, apesar do fundo ter como
parâmetro, os subíndices IMA – B e IRF - M.
Art. 7º - No segmento de renda fixa, as aplicações dos
recursos em moeda corrente dos regimes próprios de
previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
IV – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de
investimento classificados como renda fixa ou como
referenciados em indicadores de desempenho de renda
fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto
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43
2.4.2 – HSBC FI REFERENCIADO DI LP TÍTULOS PÚBLICOS
INFORMAÇÕES HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS
CNPJ 00.885.762/0001-12
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Referenciados - DI
BENCHMARK CDI
PÚBLICO ALVO Público em geral
ADMINISTRAÇÃO HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo
GESTÃO HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo
CUSTÓDIA HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo
DISTRIBUIDOR HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo
AUDITORIA KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 01/04/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,25% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE Não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 1.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 1.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 10.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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44
Composição da carteira
Conforme o artigo 7 extraído do Capítulo III – Política de Investimento do
Regulamento do fundo HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS, a composição da carteira de
investimentos é representada exclusivamente por títulos públicos federais. O parâmetro de
rentabilidade do fundo é o índice CDI.
Art 7. O objetivo do FUNDO é investir seus recursos em uma
carteira de ativos financeiros, conforme definidos na
regulamentação aplicável, preponderantemente em títulos de
emissão do Tesouro Nacional , registrados no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) que busque acompanhar as variações
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) - CETIP publicado e
divulgado pela ANDIMA., devendo observar, cumulativamente, as
seguintes condições:
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 30% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme o inciso IV, art 7 da Resolução CMN 3.922/2010, mas somente 20% por
cada fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e não exige como
parâmetro de rentabilidade, algum dos subíndices Anbima.
Art. 7º - No segmento de renda fixa, as aplicações dos
recursos em moeda corrente dos regimes próprios de
previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
IV – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de
investimento classificados como renda fixa ou como
referenciados em indicadores de desempenho de renda
fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto
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45
2.5 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO PETRA
2.5.1 – FIDC PREMIUM
INFORMAÇÕES FIDC PREMIUM
CNPJ 06.018.364/0001-85
CLASSIFICAÇÃO LEGAL Fundos de Direitos Creditórios
CLASSIFICAÇÃO ANBID FIDC Agro Indústria e Comércio
PÚBLICO ALVO Investidores qualificados
ADMINISTRAÇÃO Banco Petra
GESTÃO Banco Petra
CUSTÓDIA Banco Petra
DISTRIBUIDOR Banco Petra
AUDITORIA Ernst & Young
DATA DE INÍCIO 09/01/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE Não Cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 25.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 25.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 25.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 25.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO No mesmo dia da solicitação
CRÉDITO DO RESGATE 60 dias após a solicitação
PRAZO DE CARÊNCIA 180 Dias
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46
Composição da carteira
Conforme o regulamento do FIDC PREMIUM, na política de investimentos na página
8, o FIDC estará voltado para aplicações preponderantemente em direitos creditórios,
representativos de empréstimos, financiamentos e descontos de títulos concedidos a
pessoas jurídicas e físicas domiciliadas no país (parecido com o procedimento de uma
factoring, só que ao invés de cheque é utilizado boleto bancário), vedados investimentos em
valores mobiliários de renda variável. Trata-se de um FIDC de condomínio aberto.
Após a decretação da Liquidação Extrajudicial do Banco Rural, distribuidor e cedente
do FIDC, o administrador do fundo, o Banco Petra, realizou uma Assembleia Geral
Extraordinária com os cotistas, no dia 19 de Agosto de 2013 e resolveu liquidar o fundo. Com
essa decisão, esse FIDC ficou impossibilitado de receber novos aportes, se tornando então
um FIDC de condomínio FECHADO.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 5% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme alínea a, inciso VII, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em
moeda corrente dos regimes próprios de previdência social
subordinam-se aos seguintes limites:
VII – até 5% (cinco por cento) em:
VII –cotas de fundos de investimento em direitos creditórios,
constituídos sob a forma de condomínio fechado:
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47
2.6 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO SAFRA
2.6.1 – SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
INFORMAÇÕES SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
NOME OFICIAL SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 10.787.822/0001-18
CLASSIFICAÇÃO LEGAL Renda Fixa Índices
CLASSIFICAÇÃO ANBID Renda Fixa Índices
PÚBLICO ALVO Público em geral
ADMINISTRAÇÃO JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
GESTÃO J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CUSTÓDIA BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR BANCO SAFRA S/A
AUDITORIA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO 21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,45% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE Não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 5.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 5.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 20.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO No mesmo dia da solicitação
CRÉDITO DO RESGATE D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
LIQUIDEZ Diária
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48
Composição da carteira
Conforme o Capítulo V – extraído da Política de Investimento e do item 7.1 do
Capítulo VII – Da Carteira do Regulamento do fundo SAFRA IMA FIC FUNDOS DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA, trata-se de um fundo de investimento referenciado em cotas
de fundos de investimento em renda fixa, cujo regulamento permite que invistam
exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional. O parâmetro de rentabilidade
do fundo será superar o sub-índice IMA – B.
Item 5.1. O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de buscar superar
o IMA -B (Índice de Mercado ANBIMA) mediante a aplicação de seus
recursos em cotas de fundos de investimento renda fixa e/ou cotas
de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento
renda fixa, que invistam exclusivamente em títulos de emissão do
Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (SELIC).
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 80% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso III, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10, mas somente 20% por cada
fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e desde que o fundo de
investimento busque retorno atrelado á algum dos subíndices de Mercado Anbima ou do
índice de Duração Constante Anbima.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
III - até 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de
desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e
cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de
um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de
Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice
atrelado à taxa de juros de um dia;
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2.6.2 – CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM
INFORMAÇÕES CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM
CNPJ 08.160.794/0001-62
CLASSIFICAÇÃO LEGAL Multimercado
CLASSIFICAÇÃO ANBID Multimercado
PÚBLICO ALVO Público em geral
ADMINISTRAÇÃO JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
GESTÃO J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CUSTÓDIA BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR BANCO SAFRA S/A
AUDITORIA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO 31/01/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE 20% sobre o CDI
APLICAÇÃO INICIAL R$ 100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 10.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 10.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 50.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO No mesmo dia da solicitação
CRÉDITO DO RESGATE D+1 (No dia seguinte a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
LIQUIDEZ Diária
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Composição da carteira
Conforme o item 5.1 extraído do Capítulo V – Política de Investimento do
Regulamento do fundo CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM, a composição da carteira de
investimentos será representada por ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro e
de capitais.
Item 5.1. O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos
seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de
seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades
operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de
capitais.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 5% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso IV, Art. 8, da Resolução CMN 3.922/10.
Art. 8. No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos em moeda corrente
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio
aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem
alavancagem;
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2.7 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO BNP PARIBAS
2.7.1 – BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF
INFORMAÇÕES BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF
CNPJ 05.104.498/0001-56
CLASSIFICAÇÃO LEGAL Renda Fixa Índices
CLASSIFICAÇÃO ANBID Renda Fixa Índices
PÚBLICO ALVO Público em Geral
ADMINISTRAÇÃO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
GESTÃO BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
CUSTÓDIA Banco BNP Paribas Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR Banco BNP Paribas Brasil S.A.
AUDITORIA PricewaterhouseCoopers
DATA DE INÍCIO 07/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,50% a.a
TAXA DE PERFORMANCE Não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 5.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 5.000,00
SALDO MÍNIMO Não possui
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+ 0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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Composição da carteira
Conforme o artigo 11 extraído do Capítulo IV – Política de Investimento o fundo BNP
PARIBAS INFLAÇÃO FI RF, O objetivo precípuo do FUNDO é atuar no sentido de proporcionar a
seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em
carteira diversificada de ativos financeiros.
Artigo 13. Deverá ser observado que, no mínimo 95% (noventa e
cinco por cento) do Patrimônio Líquido do FUNDO deverá ser
alocado em cotas do BNP Paribas Master Inflação Fundo de
Investimento Renda Fixa;
I Parágrafo Primeiro – Os restantes 5% (cinco por cento) do
patrimônio do FUNDO poderão ser mantidos em depósito à vista ou
aplicados em:
I - Títulos Públicos Federais;
II - Títulos de Renda Fixa de emissão de instituição financeira
considerada como de baixo risco de crédito pelo ADMINISTRADOR e
pela GESTORA; ou
III - Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos
federais.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 80% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso III, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10, mas somente 20% por cada
fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução e desde que o fundo de
investimento busque retorno atrelado á algum dos subíndices de Mercado Anbima ou do
índice de Duração Constante Anbima.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em moeda corrente dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
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III - até 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de
desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e
cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de
um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de
Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice
atrelado à taxa de juros de um dia;
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2.8 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO BTG PACTUAL
2.8.1 – QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
INFORMAÇÕES QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 16.599.968/0001-16
CLASSIFICAÇÃO LEGAL RENDA FIXA
CLASSIFICAÇÃO ANBID RENDA FIXA
PÚBLICO ALVO Público em Geral
ADMINISTRAÇÃO BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
GESTÃO Quest Investimentos Ltda.
CUSTÓDIA Banco BTG Pactual S.A.
DISTRIBUIDOR Banco BTG Pactual S.A.
AUDITORIA Ernst & Young Terco
DATA DE INÍCIO 20/09/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE 20% sobre o CDI
APLICAÇÃO INICIAL R$10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 5.000,00
RESGATE MÍNIMO R$ 5.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 10.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+ 0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+1 (No dia seguinte a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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Composição da carteira
Conforme o artigo 4, parágrafo único extraído do Capítulo III – Política de
Investimento do Regulamento do fundo QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO, trata-
se de um fundo de investimento cujo objetivo é aplicar seus recursos em ativos de renda
fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros
doméstica e/ou índices de preço, buscando o retornos superiores ao CDI.
Artigo 5. O FUNDO aplicará no mínimo 95% (noventa e cinco por
cento) de sua carteira em quotas de emissão do Quest Master
Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo.
a parcela correspondente aos 5% (cinco por cento)
remanescentes de seu patrimônio líquido pode ser aplicada
em:
I. Títulos públicos federais;
II. Títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira,
desde que o emissor seja considerado como sendo de baixo risco
de crédito; e
III. Operações compromissadas.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 30% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso IV, Art. 7, da Resolução CMN 3.922/10.
Art. 7. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos em
moeda corrente dos regimes próprios de previdência social
subordinam-se aos seguintes limites:
IV - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores
de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de
condomínio aberto:
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2.9 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO DAYCOVAL
2.9.1 – DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
INFORMAÇÕES DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
CNPJ 13.155.995/0001-01
CLASSIFICAÇÃO LEGAL Ações IBOVESPA Ativo
CLASSIFICAÇÃO ANBID Ações IBOVESPA Ativo
PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado
ADMINISTRAÇÃO BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A
GESTÃO DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT
CUSTÓDIA BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR Banco Daycoval S/A
AUDITORIA KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO 16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE 20% acima IBOV
APLICAÇÃO INICIAL R$ 50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS -
RESGATE MÍNIMO R$ 1.000,00
SALDO MÍNIMO R$ 10.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+3 (Três dias úteis após á solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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Composição da carteira
Conforme o artigo 7 e o artigo 8, extraído do Capítulo III – Política de Investimento
do Regulamento do fundo DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA, trata-se de um fundo de
investimento em ações com altas taxas de dividendos sejam eles recorrentes ou não,
sendo que o FUNDO tem o objetivo de superar o IBOVESPA.
Artigo 8. O FUNDO se classifica como um fundo de ações e aplicará
67% (sessenta e sete por cento), no mínimo, de seu patrimônio
líquido nos seguintes ativos financeiros:
I. ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade
do mercado de balcão organizado;
II. bônus de subscrição, recibos de subscrição e certificados de
depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas
no inciso I deste Artigo;
III. cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações
negociadas nas entidades referidas no inciso I deste Artigo,desde
que as cotas dos fundos de índices de ações sejam referenciados nos
índices Ibovespa, IBrX ou IBrX-50.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 15% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso III, Art. 8, da Resolução CMN 3.922/10.
Art. 8. No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes
próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
III - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações,
constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos
determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem
suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo;
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2.10 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO SCHRODER
2.10.1 – SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50
INFORMAÇÕES SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50
CNPJ 07.936.595/0001-30
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Ações IBrX Ativo
BENCHMARK IBX-50
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados
ADMINISTRAÇÃO INTRAG DTVM LTDA
GESTÃO SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DTVM
CUSTÓDIA Banco Itaú S.A.
DISTRIBUIDOR Banco Itaú S.A.
AUDITORIA PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 12/05/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3,00% a.a
TAXA DE PERFORMANCE Não cobra
APLICAÇÃO INICIAL R$ 100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS -
RESGATE MÍNIMO -
SALDO MÍNIMO R$ 50.000,00
DÉBITO DA APLICAÇÃO D+ 0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
PRAZO DE CARÊNCIA Não possui
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Composição da carteira
Conforme o Capítulo V da Política de Investimento do Regulamento do fundo
SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50, trata-se de um fundo de investimento
referenciado em ações, cujo parâmetro de rentabilidade é o IBr-X 50.
O FUNDO deverá apresentar a composição abaixo, em relação ao seu patrimônio
líquido:
I – No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) de sua carteira em ações que
compõem o IBrX-50 (Índice Brasil 50 da Bolsa de Valores de São Paulo)
admitidas à negociação no mercado à vista de Bolsa de Valores ou
entidade do mercado de balcão organizado;
II – No máximo 33% (trinta e três por cento) de sua carteira em;
a) Outros ativos financeiros de renda variável;
b) Títulos de emissão do Tesouro Nacional;
c) Operações compromissadas, observado o limite de 15% (quinze por
cento) de sua carteira;
III – o Fundo poderá realizar operações de empréstimo de ações até no
máximo 100% (cem por cento) de sua carteira em operações nas quais o Fundo figure
como doador;
IV - O Administrador, o Gestor, as empresas a eles ligadas e as carteiras,
clubes de investimento ou fundos de investimento por eles administrados podem
ser contrapartes, diretas ou indiretas, do Fundo e dos fundos investidos.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 30% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso I, Art. 8, da Resolução CMN 3.922/10, mas somente 20% por cada
fundo de investimento, conforme o Art. 13 da mesma Resolução.
Art. 8. No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos em moeda corrente
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
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I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento
constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como
referenciado que identifiquem em sua denominação e em sua
política de investimento, indicador de desempenho vinculado ao
índices Ibovespa, IBrX ou IBrX-50.
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2.11 – FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO BNY MELLON
2.11.1 – F.I. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS
INFORMAÇÕES F.I. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS
CNPJ 15.461.076/0001-9
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Fundo Imobiliário
BENCHMARK Fundo Imobiliário
PÚBLICO ALVO Público em Geral
ADMINISTRAÇÃO BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM
GESTÃO DRACHMA INVESTIMENTOS S.A.
CUSTÓDIA BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR DEXTER ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
AUDITORIA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO 18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE 20% IPCA
APLICAÇÃO INICIAL 100,00 cota
APLICAÇÕES ADICIONAIS -
RESGATE MÍNIMO -
SALDO MÍNIMO -
DÉBITO DA APLICAÇÃO -
CRÉDITO DO RESGATE -
PRAZO DE CARÊNCIA -
LIQUIDEZ -
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Composição da carteira
Conforme o item 2.1, extraído do Capítulo II – Política de Investimento do
Regulamento do fundo F.I. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS, trata-se de um fundo de investimento
imobiliário e de Renda Fixa, quando referidos em conjunto.
O FUNDO deverá apresentar a composição abaixo, em relação ao seu patrimônio
líquido:
I – Títulos públicos federais e títulos de emissão ou coobrigação de
instituição financeira;
II – os Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), desde que sua
emissão ou negociação tenha sido objeto de registro, autorização pela
CVM, ou tenham sido emitidos no âmbito da Instrução CVM nº. 476;
III - Letras Hipotecárias ou Letras de Crédito Imobiliário;
IV - demais títulos e valores mobiliários referidos no inciso II do artigo 45
da Instrução nº. 472, desde que sua emissão ou negociação tenha sido
objeto de registro,dispensa de registro, autorização pela CVM, ou tenham
sido emitidas no âmbito da Instrução CVM nº. 476;
V - outros títulos ou valores mobiliários que venham a ser autorizados, pela
legislação aplicável, a compor acarteira de ativos dos fundos de
investimento imobiliário constituídos nos termos da Instrução CVM nº.
472; derivativos exclusivamente para fins deproteção patrimonial, cuja
exposição seja sempre, nomáximo, o valor do patrimônio líquido do
Fundo; e
VI - cotas de fundo de investimento de liquidez compatível com as
necessidades do Fundo, inclusive administrados e/ou geridos pela
Instituição Administradora ou pelo Gestor ou empresas a estes
ligadas.
Esse tipo de investimento permite aplicação de até 5% do patrimônio líquido do
RPPS, conforme inciso VI, Art. 8, da Resolução CMN 3.922/10.
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Art. 8. No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos em moeda corrente
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento
imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.
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3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS DO NAVIRAIPREV, NO ANO DE 2014 *
Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento
aplicados pela NAVIRAIPREV ao longo de 2013. Para sabermos a rentabilidade anual do
patrimônio dos fundos de previdência social, fizemos uma análise de cada aplicação da
carteira de investimentos do NAVIRAIPREV, para obtermos um melhor resultado sobre o
comportamento das rentabilidades.
Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma
taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso
ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.
Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é
necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.
A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia
do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no ultimo
dia do mês.
* A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS é o somatório da rentabilidade da taxa de
juros de cada Título ( 1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Como o
inciso VIII, do art. 16 da Portaria 402/2008 determina que a contabilização dos Títulos passe a ser pela “curva
de mercado” e não mais pelo o seu “valor de face” (ou seu valor de compra), o principal aplicado sofrerá
variação, oferecendo ao investidor uma VALORIZAÇÃO ou DESVALORIZAÇÃO do Título. Nas tabelas e gráficos
abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a
sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papeis antes da data de seu
vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “Á
MERCADO” na época e não pelo seu VALOR DE COMPRA ( OU VALOR DE FACE).
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3.1 - Fundo de investimento do Banco do Brasil
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B 5+ TP
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 633.439,73 - - (24.261,54) 609.178,19 -3,830%
FEVEREIRO 609.178,19 - - 33.413,53 642.591,72 5,485%
MARÇO 642.591,72 - - 2.684,95 645.276,67 0,418%
ABRIL 645.276,67 - - 20.474,77 665.751,44 3,173%
MAIO 665.751,44 - - 41.144,15 706.895,59 6,180%
JUNHO 706.895,59 - - (4.066,58) 702.829,01 -0,575%
JULHO 702.829,01 - - 9.055,68 711.884,69 1,288%
AGOSTO 711.884,69 - 78.000,00 48.735,41 682.620,10 6,846%
SETEMBRO 682.620,10 - - (36.225,71) 646.394,39 -5,307%
OUTUBRO 646.394,39 - - 17.769,98 664.164,37 2,749%
NOVEMBRO 664.164,37 - - 17.918,65 682.083,02 2,698%
DEZEMBRO 682.083,02 - - (20.003,52) 662.079,50 -2,933%
FONTE: Extratos Bancários
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B 5+ TP
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 289.422,65 - - (11.085,25) 278.337,40 -3,830%
FEVEREIRO 278.337,40 - - 15.266,86 293.604,26 5,485%
MARÇO 293.604,26 - - 1.226,77 294.831,03 0,418%
ABRIL 294.831,03 - - 9.355,05 304.186,08 3,173%
MAIO 304.186,08 - - 18.799,03 322.985,11 6,180%
JUNHO 322.985,11 - - (1.858,05) 321.127,06 -0,575%
JULHO 321.127,06 - - 4.137,60 325.264,66 1,288%
AGOSTO 325.264,66 - 35.000,00 22.267,52 312.532,18 6,846%
SETEMBRO 312.532,18 - - (16.585,66) 295.946,52 -5,307%
OUTUBRO 295.946,52 - - 8.135,85 304.082,37 2,749%
NOVEMBRO 304.082,37 - - 8.203,91 312.286,28 2,698%
DEZEMBRO 312.286,28 - - (9.158,45) 303.127,83 -2,933%
FONTE: Extratos Bancários
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BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 640.207,51 130.814,82 - 5.905,53 776.927,86 0,922%
FEVEREIRO 776.927,86 154.373,32 500.000,00 4.763,97 436.065,15 0,613%
MARÇO 436.065,15 120.296,49 - 3.734,52 560.096,16 0,856%
ABRIL 560.096,16 130.015,88 - 5.197,15 695.309,19 0,928%
MAIO 695.309,19 78.116,05 - 6.528,25 779.953,49 0,939%
JUNHO 779.953,49 113.311,15 - 6.665,51 899.930,15 0,855%
JULHO 899.930,15 217.049,97 - 9.323,70 1.126.303,82 1,036%
AGOSTO 1.126.303,82 392.626,46 - 11.107,93 1.530.038,21 0,986%
SETEMBRO 1.530.038,21 103.990,91 - 14.192,05 1.648.221,17 0,928%
OUTUBRO 1.648.221,17 10.838,46 - 16.276,15 1.675.335,78 0,987%
NOVEMBRO 1.675.335,78 10.185,71 - 13.837,20 1.699.358,69 0,826%
DEZEMBRO 1.699.358,69 6.096,57 - 17.240,31 1.722.695,57 1,015%
FONTE: Extratos Bancários
BB PREVIDENCIÁRIO RF T.P. IPCA III
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO - - - - -
FEVEREIRO - 500.000,00 - 3.323,56 503.323,56 0,665%
MARÇO 503.323,56 - - 6.159,83 509.483,39 1,224%
ABRIL 509.483,39 - - 7.109,45 516.592,84 1,395%
MAIO 516.592,84 - - 5.662,81 522.255,65 1,096%
JUNHO 522.255,65 - - 4.671,00 526.926,65 0,894%
JULHO 526.926,65 - - 4.529,98 531.456,63 0,860%
AGOSTO 531.456,63 - 14.888,65 3.227,03 519.795,01 0,607%
SETEMBRO 519.795,01 - - 4.493,45 524.288,46 0,864%
OUTUBRO 524.288,46 - - 6.053,58 530.342,04 1,155%
NOVEMBRO 530.342,04 - - 4.834,27 535.176,31 0,912%
DEZEMBRO 535.176,31 - - 6.305,26 541.481,57 1,178%
FONTE: Extratos Bancários
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BB CURTO PRAZO ADM SUPREMO
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO - - - - -
FEVEREIRO - - - - -
MARÇO - - - - -
ABRIL - 30.055,93 30.055,93 - - 0,000%
MAIO - - - - -
JUNHO - - - - -
JULHO - - - - -
AGOSTO - - - - -
SETEMBRO - - - - -
OUTUBRO - - - - -
NOVEMBRO - - - - -
DEZEMBRO - - - - -
FONTE: Extratos Bancários
BB CURTO PRAZO ADM SUPREMO
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO - - - - -
FEVEREIRO - - - - -
MARÇO - - - - -
ABRIL - - - - -
MAIO - 50.000,00 50.025,65 25,65 - 0,051%
JUNHO - - - - -
JULHO - - - - -
AGOSTO - - - - -
SETEMBRO - - - - -
OUTUBRO - - - - -
NOVEMBRO - - - - -
DEZEMBRO - - - - -
FONTE: Extratos Bancários
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BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANCA
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 1.963.462,43 - - (155.397,54) 1.808.064,89 -7,914%
FEVEREIRO 1.808.064,89 - - 5.367,50 1.813.432,39 0,297%
MARÇO 1.813.432,39 - - 112.703,01 1.926.135,40 6,215%
ABRIL 1.926.135,40 - - 44.171,14 1.970.306,54 2,293%
MAIO 1.970.306,54 - - (8.114,80) 1.962.191,74 -0,412%
JUNHO 1.962.191,74 - - 84.248,55 2.046.440,29 4,294%
JULHO 2.046.440,29 - - 50.034,85 2.096.475,14 2,445%
AGOSTO 2.096.475,14 - - 183.653,10 2.280.128,24 8,760%
SETEMBRO 2.280.128,24 - - (224.093,94) 2.056.034,30 -9,828%
OUTUBRO 2.056.034,30 - - 64.907,04 2.120.941,34 3,157%
NOVEMBRO 2.120.941,34 - - 33.509,14 2.154.450,48 1,580%
DEZEMBRO 2.154.450,48 - - (151.056,38) 2.003.394,10 -7,011%
FONTE: Extratos Bancários
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3.2 - Fundo de investimento da Caixa Econômica Federal
CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 T.P. RF
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 756.978,33 - - 2.677,03 759.655,36 0,354%
FEVEREIRO 759.655,36 - - 8.112,69 767.768,05 1,068%
MARÇO 767.768,05 - - 5.804,18 773.572,23 0,756%
ABRIL 773.572,23 - - 6.842,81 780.415,04 0,885%
MAIO 780.415,04 - - 7.346,98 787.762,02 0,941%
JUNHO 787.762,02 50.000,00 - 6.734,54 844.496,56 0,855%
JULHO 844.496,56 734.361,34 - 9.860,84 1.588.718,74 1,168%
AGOSTO 1.588.718,74 250.000,00 - 14.048,97 1.852.767,71 0,884%
SETEMBRO 1.852.767,71 547.000,00 - 17.151,61 2.416.919,32 0,926%
OUTUBRO 2.416.919,32 - - 20.058,91 2.436.978,23 0,830%
NOVEMBRO 2.436.978,23 - - 19.033,13 2.456.011,36 0,781%
DEZEMBRO 2.456.011,36 - - 21.615,24 2.477.626,60 0,880%
FONTE: Extratos Bancários
CAIXA FI BRASIL IMA B T.P.
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 8.652.667,96 - - (218.722,85) 8.433.945,11 -2,528%
FEVEREIRO 8.433.945,11 - - 368.069,05 8.802.014,16 4,364%
MARÇO 8.802.014,16 - - 59.669,94 8.861.684,10 0,678%
ABRIL 8.861.684,10 - - 212.921,27 9.074.605,37 2,403%
MAIO 9.074.605,37 - - 390.412,78 9.465.018,15 4,302%
JUNHO 9.465.018,15 - - (2.723,54) 9.462.294,61 -0,029%
JULHO 9.462.294,61 - - 109.048,30 9.571.342,91 1,152%
AGOSTO 9.571.342,91 - 915.000,00 436.225,21 9.092.568,12 4,558%
SETEMBRO 9.092.568,12 - - (309.344,90) 8.783.223,22 -3,402%
OUTUBRO 8.783.223,22 - - 180.006,28 8.963.229,50 2,049%
NOVEMBRO 8.963.229,50 - - 188.438,36 9.151.667,86 2,102%
DEZEMBRO 9.151.667,86 - - (176.618,42) 8.975.049,44 -1,930%
FONTE: Extratos Bancários
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CAIXA FI BRASIL IMA B 5 T.P.
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 14.776.787,18 - 212.000,00 (118.194,18) 14.446.593,00 -0,800%
FEVEREIRO 14.446.593,00 - 212.500,00 408.737,92 14.642.830,92 2,829%
MARÇO 14.642.830,92 - 228.000,00 122.711,23 14.537.542,15 0,838%
ABRIL 14.537.542,15 - 232.000,00 191.086,73 14.496.628,88 1,314%
MAIO 14.496.628,88 - 400.000,00 212.205,42 14.308.834,30 1,464%
JUNHO 14.308.834,30 50.000,00 460.000,00 152.096,93 14.050.931,23 1,063%
JULHO 14.050.931,23 - 246.000,00 119.581,91 13.924.513,14 0,851%
AGOSTO 13.924.513,14 915.000,00 224.000,00 187.048,03 14.802.561,17 1,343%
SETEMBRO 14.802.561,17 - 278.000,00 (265,55) 14.524.295,62 -0,002%
OUTUBRO 14.524.295,62 - 270.000,00 139.467,84 14.393.763,46 0,960%
NOVEMBRO 14.393.763,46 - 282.000,00 147.273,99 14.259.037,45 1,023%
DEZEMBRO 14.259.037,45 - - 7.543,47 14.266.580,92 0,053%
FONTE: Extratos Bancários
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA – B RF
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 8.135.758,97 - - (179.542,64) 7.956.216,33 -2,207%
FEVEREIRO 7.956.216,33 - - 312.520,82 8.268.737,15 3,928%
MARÇO 8.268.737,15 - - 51.228,81 8.319.965,96 0,620%
ABRIL 8.319.965,96 - - 204.489,18 8.524.455,14 2,458%
MAIO 8.524.455,14 - - 358.086,17 8.882.541,31 4,201%
JUNHO 8.882.541,31 - - 20.829,11 8.903.370,42 0,234%
JULHO 8.903.370,42 - - 95.374,30 8.998.744,72 1,071%
AGOSTO 8.998.744,72 - 860.000,00 384.694,14 8.523.438,86 4,275%
SETEMBRO 8.523.438,86 - - (273.038,53) 8.250.400,33 -3,203%
OUTUBRO 8.250.400,33 - - 174.399,28 8.424.799,61 2,114%
NOVEMBRO 8.424.799,61 - - 170.549,49 8.595.349,10 2,024%
DEZEMBRO 8.595.349,10 - - (148.228,41) 8.447.120,69 -1,725%
FONTE: Extratos Bancários
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CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T.P.
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 5.788.136,16 - - (46.444,03) 5.741.692,13 -0,802%
FEVEREIRO 5.741.692,13 - - 149.482,24 5.891.174,37 2,603%
MARÇO 5.891.174,37 - - 37.455,93 5.928.630,30 0,636%
ABRIL 5.928.630,30 - - 93.387,87 6.022.018,17 1,575%
MAIO 6.022.018,17 - - 153.243,25 6.175.261,42 2,545%
JUNHO 6.175.261,42 - - 35.627,49 6.210.888,91 0,577%
JULHO 6.210.888,91 - - 67.310,75 6.278.199,66 1,084%
AGOSTO 6.278.199,66 - 490.000,00 152.900,21 5.941.099,87 2,435%
SETEMBRO 5.941.099,87 - - (80.314,69) 5.860.785,18 -1,352%
OUTUBRO 5.860.785,18 - - 80.199,32 5.940.984,50 1,368%
NOVEMBRO 5.940.984,50 - - 86.867,56 6.027.852,06 1,462%
DEZEMBRO 6.027.852,06 - - (30.876,07) 5.996.975,99 -0,512%
FONTE: Extratos Bancários
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 1.559.313,76 815.000,00 - 16.796,32 2.391.110,08 1,077%
FEVEREIRO 2.391.110,08 285.500,00 1.500.000,00 15.729,55 1.192.339,63 0,658%
MARÇO 1.192.339,63 290.800,00 - 9.764,70 1.492.904,33 0,819%
ABRIL 1.492.904,33 262.000,00 - 13.330,20 1.768.234,53 0,893%
MAIO 1.768.234,53 555.000,00 285.000,00 17.440,36 2.055.674,89 0,986%
JUNHO 2.055.674,89 680.000,00 465.000,00 19.454,99 2.290.129,88 0,946%
JULHO 2.290.129,88 - - 22.212,56 2.312.342,44 0,970%
AGOSTO 2.312.342,44 1.350.000,00 - 18.688,45 3.681.030,89 0,808%
SETEMBRO 3.681.030,89 - - 33.842,39 3.714.873,28 0,919%
OUTUBRO 3.714.873,28 571.252,00 - 37.335,83 4.323.461,11 1,005%
NOVEMBRO 4.323.461,11 603.900,00 - 37.382,70 4.964.743,81 0,865%
DEZEMBRO 4.964.743,81 1.012.555,00 260.000,00 46.937,97 5.764.236,78 0,945%
FONTE: Extratos Bancários
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72
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 73.487,68 30.000,00 13.000,00 736,71 91.224,39 1,002%
FEVEREIRO 91.224,39 33.000,00 22.000,00 999,93 103.224,32 1,096%
MARÇO 103.224,32 33.000,00 25.000,00 864,66 112.088,98 0,838%
ABRIL 112.088,98 25.000,00 20.000,00 1.004,18 118.093,16 0,896%
MAIO 118.093,16 35.000,00 22.000,00 1.195,86 132.289,02 1,013%
JUNHO 132.289,02 365.000,00 22.000,00 1.188,12 476.477,14 0,898%
JULHO 476.477,14 - 387.136,34 3.065,64 92.406,44 0,643%
AGOSTO 92.406,44 - 24.000,00 679,19 69.085,63 0,735%
SETEMBRO 69.085,63 35.000,00 23.000,00 789,10 81.874,73 1,142%
OUTUBRO 81.874,73 30.000,00 60.000,00 791,40 52.666,13 0,967%
NOVEMBRO 52.666,13 30.000,00 20.000,00 535,80 63.201,93 1,017%
DEZEMBRO 63.201,93 30.000,00 - 711,80 93.913,73 1,126%
FONTE: Extratos Bancários
CAIXA BRASIL 2018 I T.P. RF
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO - - - - -
FEVEREIRO - 1.500.000,00 - 9.112,50 1.509.112,50 0,608%
MARÇO 1.509.112,50 - - 19.009,50 1.528.122,00 1,260%
ABRIL 1.528.122,00 - - 21.315,00 1.549.437,00 1,395%
MAIO 1.549.437,00 - - 16.186,50 1.565.623,50 1,045%
JUNHO 1.565.623,50 - - 13.630,50 1.579.254,00 0,871%
JULHO 1.579.254,00 - - 13.057,50 1.592.311,50 0,827%
AGOSTO 1.592.311,50 - - (34.978,50) 1.557.333,00 -2,197%
SETEMBRO 1.557.333,00 - - 13.674,00 1.571.007,00 0,878%
OUTUBRO 1.571.007,00 - - 17.239,50 1.588.246,50 1,097%
NOVEMBRO 1.588.246,50 - - 13.843,50 1.602.090,00 0,872%
DEZEMBRO 1.602.090,00 - - 19.588,50 1.621.678,50 1,223%
FONTE: Extratos Bancários
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73
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX – 50
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 2.017.926,08 - - (159.935,44) 1.857.990,64 -7,926%
FEVEREIRO 1.857.990,64 - - (31.443,27) 1.826.547,37 -1,692%
MARÇO 1.826.547,37 - - 103.127,13 1.929.674,50 5,646%
ABRIL 1.929.674,50 - - 59.655,37 1.989.329,87 3,091%
MAIO 1.989.329,87 - - (15.560,96) 1.973.768,91 -0,782%
JUNHO 1.973.768,91 - - 87.774,55 2.061.543,46 4,447%
JULHO 2.061.543,46 - - 87.538,56 2.149.082,02 4,246%
AGOSTO 2.149.082,02 - - 199.465,51 2.348.547,53 9,281%
SETEMBRO 2.348.547,53 - - (308.206,44) 2.040.341,09 -13,123%
OUTUBRO 2.040.341,09 - - 53.338,60 2.093.679,69 2,614%
NOVEMBRO 2.093.679,69 - - 15.571,01 2.109.250,70 0,744%
DEZEMBRO 2.109.250,70 - - (163.877,15) 1.945.373,55 -7,769%
FONTE: Extratos Bancários
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74
3.3 - Fundo de investimento do Banco Cooperativo Sicredi
SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LP
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 10.984.556,18 150.000,00 - 90.378,34 11.224.934,52 0,823%
FEVEREIRO 11.224.934,52 100.000,00 - 85.345,12 11.410.279,64 0,760%
MARÇO 11.410.279,64 100.000,00 - 86.391,85 11.596.671,49 0,757%
ABRIL 11.596.671,49 - - 91.511,30 11.688.182,79 0,789%
MAIO 11.688.182,79 100.000,00 - 97.781,25 11.885.964,04 0,837%
JUNHO 11.885.964,04 50.000,00 - 92.776,60 12.028.740,64 0,781%
JULHO 12.028.740,64 - - 108.775,43 12.137.516,07 0,904%
AGOSTO 12.137.516,07 - - 100.692,85 12.238.208,92 0,830%
SETEMBRO 12.238.208,92 - - 107.390,52 12.345.599,44 0,878%
OUTUBRO 12.345.599,44 - - 111.189,06 12.456.788,50 0,901%
NOVEMBRO 12.456.788,50 - - 102.260,21 12.559.048,71 0,821%
DEZEMBRO 12.559.048,71 - - 116.749,16 12.675.797,87 0,930%
FONTE: Extratos Bancários
SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B LP
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 5.922.807,93 - - (152.977,33) 5.769.830,60 -2,583%
FEVEREIRO 5.769.830,60 - - 240.058,13 6.009.888,73 4,161%
MARÇO 6.009.888,73 - - 57.726,69 6.067.615,42 0,961%
ABRIL 6.067.615,42 100.000,00 - 149.311,30 6.316.926,72 2,461%
MAIO 6.316.926,72 - - 277.580,87 6.594.507,59 4,394%
JUNHO 6.594.507,59 - - (6.462,17) 6.588.045,42 -0,098%
JULHO 6.588.045,42 - - 78.778,72 6.666.824,14 1,196%
AGOSTO 6.666.824,14 - - 325.099,03 6.991.923,17 4,876%
SETEMBRO 6.991.923,17 - 640.000,00 (229.918,59) 6.122.004,58 -3,288%
OUTUBRO 6.122.004,58 - - 131.649,25 6.253.653,83 2,150%
NOVEMBRO 6.253.653,83 - - 126.444,15 6.380.097,98 2,022%
DEZEMBRO 6.380.097,98 - - (112.443,43) 6.267.654,55 -1,762%
FONTE: Extratos Bancários
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75
SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF - M LP
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO - - - - -
FEVEREIRO - - - - -
MARÇO - - - - -
ABRIL - - - - -
MAIO - - - - -
JUNHO - - - - -
JULHO - - - - -
AGOSTO - - - - -
SETEMBRO - 639.999,00 - (4.504,93) 635.494,07 -0,704%
OUTUBRO 635.494,07 - - 6.842,13 642.336,20 1,077%
NOVEMBRO 642.336,20 - - 7.361,53 649.697,73 1,146%
DEZEMBRO 649.697,73 - - (309,71) 649.388,02 -0,048%
FONTE: Extratos Bancários
SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 433.131,48 - - (38.386,80) 394.744,68 -8,863%
FEVEREIRO 394.744,68 - - (6.357,18) 388.387,50 -1,610%
MARÇO 388.387,50 - - 21.706,32 410.093,82 5,589%
ABRIL 410.093,82 - - 8.988,42 419.082,24 2,192%
MAIO 419.082,24 - - (5.640,54) 413.441,70 -1,346%
JUNHO 413.441,70 - - 12.049,86 425.491,56 2,915%
JULHO 425.491,56 - - 13.704,72 439.196,28 3,221%
AGOSTO 439.196,28 - - 42.157,98 481.354,26 9,599%
SETEMBRO 481.354,26 - - (51.406,56) 429.947,70 -10,680%
OUTUBRO 429.947,70 - - 1.213,08 431.160,78 0,282%
NOVEMBRO 431.160,78 - - 6.296,16 437.456,94 1,460%
DEZEMBRO 437.456,94 - - (35.719,38) 401.737,56 -8,165%
FONTE: Extratos Bancários
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76
3.4 - Fundo de investimento do Banco HSBC
HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 418.534,63 - - (11.770,86) 406.763,77 -2,812%
FEVEREIRO 406.763,77 - - 21.043,86 427.807,63 5,173%
MARÇO 427.807,63 - - 2.702,07 430.509,70 0,632%
ABRIL 430.509,70 - - 10.352,90 440.862,60 2,405%
MAIO 440.862,60 - - 21.896,33 462.758,93 4,967%
JUNHO 462.758,93 - - 674,05 463.432,98 0,146%
JULHO 463.432,98 - - 5.243,60 468.676,58 1,131%
AGOSTO 468.676,58 50.000,00 - 24.475,70 543.152,28 5,222%
SETEMBRO 543.152,28 - - (20.799,44) 522.352,84 -3,829%
OUTUBRO 522.352,84 - - 6.601,88 528.954,72 1,264%
NOVEMBRO 528.954,72 - - 10.342,09 539.296,81 1,955%
DEZEMBRO 539.296,81 - - (13.648,68) 525.648,13 -2,531%
FONTE: Extratos Bancários
HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 256.102,22 50.000,00 - 2.397,05 308.499,27 0,936%
FEVEREIRO 308.499,27 50.000,00 - 2.502,59 361.001,86 0,811%
MARÇO 361.001,86 50.000,00 - 2.934,56 413.936,42 0,813%
ABRIL 413.936,42 50.000,00 - 3.458,60 467.395,02 0,836%
MAIO 467.395,02 - - 3.907,91 471.302,93 0,836%
JUNHO 471.302,93 50.000,00 - 3.830,94 525.133,87 0,813%
JULHO 525.133,87 100.000,00 - 5.161,07 630.294,94 0,983%
AGOSTO 630.294,94 174.000,00 50.000,00 5.829,89 760.124,83 0,925%
SETEMBRO 760.124,83 - - 6.693,05 766.817,88 0,881%
OUTUBRO 766.817,88 - - 7.060,21 773.878,09 0,921%
NOVEMBRO 773.878,09 - - 6.316,40 780.194,49 0,816%
DEZEMBRO 780.194,49 - - 7.299,94 787.494,43 0,936%
FONTE: Extratos Bancários
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77
3.5 - Fundo de investimento do Banco Petra
FIDC PREMIUM
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 603.556,76 - 30.786,71 7.928,50 580.698,55 1,314%
FEVEREIRO 580.698,55 - 54.325,00 5.462,87 531.836,42 0,941%
MARÇO 531.836,42 - 20.084,98 6.266,11 518.017,55 1,178%
ABRIL 518.017,55 - 32.005,93 8.817,07 494.828,69 1,702%
MAIO 494.828,69 - 28.090,40 4.848,19 471.586,48 0,980%
JUNHO 471.586,48 - 13.245,58 3.953,90 462.294,80 0,838%
JULHO 462.294,80 - 16.984,26 3.697,64 449.008,18 0,800%
AGOSTO 449.008,18 - 14.737,81 2.375,99 436.646,36 0,529%
SETEMBRO 436.646,36 - 3.958,61 3.754,13 436.441,88 0,860%
OUTUBRO 436.441,88 - 10.838,46 4.777,40 430.380,82 1,095%
NOVEMBRO 430.380,82 - 10.105,71 3.580,71 423.855,82 0,832%
DEZEMBRO 423.855,82 - 6.096,57 4.983,12 422.742,37 1,176%
FONTE: Extratos Bancários
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78
3.6 - Fundo de investimento do Banco Safra
SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 2.020.974,90 - - 11.797,43 2.032.772,33 0,584%
FEVEREIRO 2.032.772,33 - - 25.108,92 2.057.881,25 1,235%
MARÇO 2.057.881,25 - - 20.142,80 2.078.024,05 0,979%
ABRIL 2.078.024,05 - - 21.180,20 2.099.204,25 1,019%
MAIO 2.099.204,25 - - 36.852,75 2.136.057,00 1,756%
JUNHO 2.136.057,00 - - 17.970,76 2.154.027,76 0,841%
JULHO 2.154.027,76 - - 19.730,77 2.173.758,53 0,916%
AGOSTO 2.173.758,53 - - 45.428,46 2.219.186,99 2,090%
SETEMBRO 2.219.186,99 - - (22.646,20) 2.196.540,79 -1,020%
OUTUBRO 2.196.540,79 - - 26.369,78 2.222.910,57 1,201%
NOVEMBRO 2.222.910,57 - - 28.678,13 2.251.588,70 1,290%
DEZEMBRO 2.251.588,70 - - (11.326,66) 2.240.262,04 -0,503%
FONTE: Extratos Bancários
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 2.082.239,61 - - 16.737,25 2.098.976,86 0,804%
FEVEREIRO 2.098.976,86 - - 18.404,99 2.117.381,85 0,877%
MARÇO 2.117.381,85 - - 8.023,72 2.125.405,57 0,379%
ABRIL 2.125.405,57 - - 11.539,30 2.136.944,87 0,543%
MAIO 2.136.944,87 - - (75.748,21) 2.061.196,66 -3,545%
JUNHO 2.061.196,66 - - 118.338,05 2.179.534,71 5,741%
JULHO 2.179.534,71 - - 18.403,81 2.197.938,52 0,844%
AGOSTO 2.197.938,52 - - 29.517,78 2.227.456,30 1,343%
SETEMBRO 2.227.456,30 - - 31.260,31 2.258.716,61 1,403%
OUTUBRO 2.258.716,61 - - 17.374,22 2.276.090,83 0,769%
NOVEMBRO 2.276.090,83 - - 29.569,43 2.305.660,26 1,299%
DEZEMBRO 2.305.660,26 - - 17.162,55 2.322.822,81 0,744%
FONTE: Extratos Bancários
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79
3.7 - Fundo de investimento do Banco BNP Paribas
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 390.629,78 - - (10.620,71) 380.009,07 -2,719%
FEVEREIRO 380.009,07 - - 16.255,04 396.264,11 4,278%
MARÇO 396.264,11 - - 2.556,41 398.820,52 0,645%
ABRIL 398.820,52 - - 9.515,53 408.336,05 2,386%
MAIO 408.336,05 - - 17.376,65 425.712,70 4,255%
JUNHO 425.712,70 - - 751,27 426.463,97 0,176%
JULHO 426.463,97 - - 4.438,24 430.902,21 1,041%
AGOSTO 430.902,21 - - 20.271,73 451.173,94 4,704%
SETEMBRO 451.173,94 - - (16.319,59) 434.854,35 -3,617%
OUTUBRO 434.854,35 - - 8.997,52 443.851,87 2,069%
NOVEMBRO 443.851,87 - - 9.430,25 453.282,12 2,125%
DEZEMBRO 453.282,12 - - (9.005,15) 444.276,97 -1,987%
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80
3.8 - Fundo de investimento do Banco BTG Pactual
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO - - - - -
FEVEREIRO - - - - -
MARÇO - - - - -
ABRIL - - - - -
MAIO - 100.000,00 - 877,96 100.877,96 0,878%
JUNHO 100.877,96 - - 833,31 101.711,27 0,826%
JULHO 101.711,27 - - 719,47 102.430,74 0,707%
AGOSTO 102.430,74 - - 938,92 103.369,66 0,917%
SETEMBRO 103.369,66 - - 453,81 103.823,47 0,439%
OUTUBRO 103.823,47 - - 480,25 104.303,72 0,463%
NOVEMBRO 104.303,72 - - 808,85 105.112,57 0,775%
DEZEMBRO 105.112,57 - - 316,55 105.429,12 0,301%
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3.9 - Fundo de investimento do Banco Daycoval
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 471.293,46 - - (23.208,90) 448.084,56 -4,925%
FEVEREIRO 448.084,56 - - 4.890,70 452.975,26 1,091%
MARÇO 452.975,26 - - (6.336,70) 446.638,56 -1,399%
ABRIL 446.638,56 - - (10.249,38) 436.389,18 -2,295%
MAIO 436.389,18 - - 4.119,37 440.508,55 0,944%
JUNHO 440.508,55 - - 24.648,53 465.157,08 5,595%
JULHO 465.157,08 - - (4.911,28) 460.245,80 -1,056%
AGOSTO 460.245,80 - - 17.312,21 477.558,01 3,762%
SETEMBRO 477.558,01 - - (42.674,44) 434.883,57 -8,936%
OUTUBRO 434.883,57 - - (5.249,64) 429.633,93 -1,207%
NOVEMBRO 429.633,93 - - (4.189,51) 425.444,42 -0,975%
DEZEMBRO 425.444,42 - - (39.526,43) 385.917,99 -9,291%
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3.10 - Fundo de investimento do Banco Schroder
SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO - 1.598.759,65 - (118.177,66) 1.480.581,99 -7,392%
FEVEREIRO 1.480.581,99 - - (4.153,12) 1.476.428,87 -0,281%
MARÇO 1.476.428,87 - - 80.392,93 1.556.821,80 5,445%
ABRIL 1.556.821,80 - - 43.297,24 1.600.119,04 2,781%
MAIO 1.600.119,04 - - (29.368,48) 1.570.750,56 -1,835%
JUNHO 1.570.750,56 - - 47.231,25 1.617.981,81 3,007%
JULHO 1.617.981,81 - - 60.408,82 1.678.390,63 3,734%
AGOSTO 1.678.390,63 - - 160.602,58 1.838.993,21 9,569%
SETEMBRO 1.838.993,21 - - (231.047,20) 1.607.946,01 -12,564%
OUTUBRO 1.607.946,01 - - 32.907,68 1.640.853,69 2,047%
NOVEMBRO 1.640.853,69 - - 8.690,44 1.649.544,13 0,530%
DEZEMBRO 1.649.544,13 - - (139.632,49) 1.509.911,64 -8,465%
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3.11 - Fundo de investimento do BNY Mellon
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
SALDO INICIAL Aportes Resgates Rentabilidade Mensal SALDO FINAL Taxa de
Retorno
JANEIRO 2.385.711,34 - - 1.490,26 2.387.201,60 0,062%
FEVEREIRO 2.387.201,60 - - 1.477,29 2.388.678,89 0,062%
MARÇO 2.388.678,89 - - 173.780,67 2.562.459,56 7,275%
ABRIL 2.562.459,56 - - 1.037,72 2.563.497,28 0,040%
MAIO 2.563.497,28 - - (1.690,62) 2.561.806,66 -0,066%
JUNHO 2.561.806,66 - - (29.999,19) 2.531.807,47 -1,171%
JULHO 2.531.807,47 - - (2.263,28) 2.529.544,19 -0,089%
AGOSTO 2.529.544,19 - - (1.251,08) 2.528.293,11 -0,049%
SETEMBRO 2.528.293,11 - - (1.305,78) 2.526.987,33 -0,052%
OUTUBRO 2.526.987,33 - - (1.425,48) 2.525.561,85 -0,056%
NOVEMBRO 2.525.561,85 - - (1.048,34) 2.524.513,51 -0,042%
DEZEMBRO 2.524.513,51 - - 58.627,82 2.583.141,33 2,322%
FONTE: Extratos Bancários
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4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS DO NAVIRAIPREV, NO ANO DE 2014
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento aplicados pelo
NAVIRAIPREV, separando as aplicações do segmento de Renda Fixa e Renda Variável,
comparado aos índices de Benchmark.
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85
Fundos atrelados ao CDI
Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 0,76% 0,91% 0,71% 0,82% 0,88% 0,81% 0,97% 0,76% 0,92% 0,92% 0,81% 0,92% 10,68%BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL 0,81% 0,83% 0,77% 0,84% 0,89% 0,82% 0,95% 0,88% 0,89% 0,98% 0,82% 1,01% 11,01%SICREDI PERFORMANCE LP 0,82% 0,76% 0,75% 0,79% 0,83% 0,78% 0,90% 0,83% 0,88% 0,90% 0,82% 0,93% 10,46%HSBC FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS 0,82% 0,77% 0,75% 0,79% 0,84% 0,78% 0,91% 0,84% 0,88% 0,92% 0,82% 0,94% 10,54%QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 0,77% 1,82% 0,72% 0,95% 1,39% 0,83% 0,71% 0,92% 0,44% 0,46% 0,78% 0,30% 10,56%CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM 0,80% 0,88% 0,38% 0,54% 1,13% 0,85% 0,75% 1,43% 1,42% 0,77% 1,30% 0,74% 11,55%
CDI 0,84% 0,78% 0,76% 0,82% 0,86% 0,82% 0,94% 0,87% 0,90% 0,94% 0,84% 0,96% 10,83%
RENTABILIDADES MENSAIS – INVESTIMENTO RENDA FIXA - 2014
0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%1,20%1,40%1,60%1,80%2,00%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda FixaCAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL
SICREDI PERFORMANCE LP HSBC FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LON GO PRAZO CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM
CDI
10,68%11,01%
10,46% 10,54% 10,56%
11,55%
10,83%
ACUMULADO
Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2014)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL
SICREDI PERFORMANCE LP HSBC FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM
CDI
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Fundos atrelados ao IMA - B
Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS -2,53% 4,36% 0,68% 2,40% 4,30% -0,03% 1,15% 4,70% -3,40% 2,05% 2,10% -1,93% 14,31%CAIXA NOVO BRASIL IMA - B RF LP -2,21% 3,93% 0,62% 2,46% 4,20% 0,23% 1,07% 4,41% -3,20% 2,11% 2,02% -1,72% 14,45%SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP -2,58% 4,16% 0,96% 2,44% 4,39% -0,10% 1,20% 4,88% -3,70% 2,15% 2,02% -1,76% 14,53%SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA0,58% 1,24% 0,98% 1,02% 1,76% 0,84% 0,81% 2,19% -1,02% 1,20% 1,29% -0,50% 10,85%BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF -2,72% 4,28% 0,65% 2,39% 4,26% 0,18% 1,04% 4,70% -3,62% 2,07% 2,12% -1,99% 13,74%HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA-2,81% 5,17% 0,63% 2,40% 4,97% 0,15% 1,13% 5,06% -3,83% 1,26% 1,96% -2,53% 13,86%
IMA - B -2,55% 4,44% 0,71% 2,40% 4,27% 0,06% 1,13% 4,82% -3,53% 2,08% 2,14% -1,91% 14,54%
RENTABILIDADES MENSAIS – INVESTIMENTO RENDA FIXA - 2014
-5,00%-4,00%-3,00%-2,00%-1,00%0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda FixaCAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOSCAIXA NOVO BRASIL IMA - B RF LPSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LPSAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMEN TO REN DA FIXABNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFHSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCAIM A - B
14,31% 14,45% 14,53%10,85%
13,74% 13,86% 14,54%
ACUMULADO
Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2014)
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA NOVO BRASIL IMA - B RF LP
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA
IMA - B
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87
Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.
Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS 0,00% 0,60% 1,26% 1,39% 1,04% 0,87% 0,83% -2,20% 0,88% 1,10% 0,87% 1,22% 8,09%BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III0,00% 0,75% 1,22% 1,40% 1,10% 0,89% 0,86% 0,62% 0,86% 1,15% 0,91% 1,18% 11,49%FIDC PREMIUM 1,31% 0,94% 1,18% 1,32% 0,98% 0,84% 0,80% 0,53% 0,86% 1,09% 0,85% 1,18% 12,54%
IPCA + 6,00% a.a. 1,04% 1,18% 1,41% 1,16% 0,95% 0,89% 0,50% 0,74% 1,06% 0,91% 1,00% 1,27% 12,76%
RENTABILIDADES MENSAIS – INVESTIMENTO RENDA FIXA - 2014
-2,50%-2,00%-1,50%-1,00%-0,50%0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda FixaCAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III
FIDC PREM IUM
IPCA + 6,00% a.a.
8,09%
11,49% 12,54% 12,76%
ACUMULADO
Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2014)
CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III
FIDC PREMIUM
IPCA + 6,00% a.a.
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88
Fundos atrelados ao IRF - M 1
Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF 0,24% 1,07% 0,76% 0,88% 0,94% 0,85% 0,93% 0,82% 0,80% 0,83% 0,78% 0,88% 10,23%
IRF - M 1 0,39% 1,06% 0,78% 0,86% 0,95% 0,87% 0,94% 0,84% 0,82% 0,86% 0,79% 0,90% 10,57%
RENTABILIDADES MENSAIS – INVESTIMENTO RENDA FIXA - 2014
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF IRF - M 1
10,23%
10,57%
ACUMULADO
Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2014)
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF IRF - M 1
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89
Fundos atrelados ao IMA - B 5
Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO -0,80% 2,83% 0,84% 1,32% 1,47% 1,06% 0,85% 1,33% -0,01% 0,96% 1,02% 0,05% 11,43%
IMA - B 5 -0,79% 2,87% 0,90% 1,31% 1,47% 1,11% 0,86% 1,35% 0,00% 0,94% 1,05% 0,04% 11,64%
RENTABILIDADES MENSAIS – INVESTIMENTO RENDA FIXA - 2014
-1,00%-0,50%0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO IM A - B 5
11,43%
11,64%
ACUMULADO
Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2014)
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO IMA - B 5
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Fundos atrelados ao IMA - GERAL
Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS -0,80% 2,60% 0,64% 1,58% 2,54% 0,58% 1,08% 2,49% -1,35% 1,37% 1,46% -0,51% 12,22%
IMA - GERAL -0,87% 2,74% 0,69% 1,59% 2,52% 0,53% 1,04% 2,64% -1,46% 1,44% 1,49% -0,57% 12,36%
RENTABILIDADES MENSAIS – INVESTIMENTO RENDA FIXA - 2014
-2,00%-1,50%-1,00%-0,50%0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS IM A - GERAL
12,22%
12,36%
ACUMULADO
Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2014)
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS IMA - GERAL
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91
Fundos atrelados ao IMA - B 5+
Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+ -3,83% 5,49% 0,42% 3,17% 6,18% -0,58% 1,29% 6,85% -5,31% 2,75% 2,70% -2,93% 16,47%
IMA - B 5+ -3,82% 5,59% 0,55% 3,16% 6,19% -0,64% 1,31% 6,91% -5,43% 2,73% 2,73% -2,96% 16,59%
RENTABILIDADES MENSAIS – INVESTIMENTO RENDA FIXA - 2014
-8,00%-6,00%-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Fixa
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+ IM A - B 5+
16,47%
16,59%
ACUMULADO
Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2014)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+ IMA - B 5+
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92
Fundos atrelados ao IRF - M
Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP -0,25% 2,16% 0,65% 1,25% 1,80% 0,87% 1,13% 1,57% -0,74% 1,08% 1,15% -0,05% 11,11%
IRF - M -0,18% 2,18% 0,63% 1,25% 1,84% 0,92% 1,13% 1,59% -0,74% 1,14% 1,16% -0,06% 11,40%
RENTABILIDADES MENSAIS – INVESTIMENTO RENDA FIXA - 2014
-1,00%-0,50%0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Fixa
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP IRF - M
11,11%
11,40%
ACUMULADO
Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2014)
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP IRF - M
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Fundos atrelados ao IBOVESPA
Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV -7,91% 0,30% 6,21% 2,29% -0,41% 4,29% 2,44% 8,76% -9,83% 3,16% 1,58% -7,01% 2,03%DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA -4,92% 1,09% -1,40% -2,29% 0,94% 5,60% -1,06% 3,76% -8,94% -1,21% -0,98% -9,29% -18,12%FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII0,06% 0,06% 7,27% 0,04% -0,06% -0,98% 0,57% -0,05% -0,05% -0,06% -0,04% 2,32% 9,20%
IBOVESPA -7,51% -1,14% 7,05% 2,40% -0,75% 3,76% 5,00% 9,78% -11,70% 0,95% 0,18% -8,62% -2,91%
RENTABILIDADES MENSAIS – INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - 2014
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Variável
BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
FUN DO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - F II
IBOVESPA
2,03%
-18,12%
9,20%
-2,91%
ACUMULADO
Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2014)
BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII IBOVESPA
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Fundos atrelados ao IBR - X
Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX -8,86% -1,61% 5,59% 2,19% -1,35% 2,91% 3,22% 9,60% -10,68% 0,28% 1,46% -8,17% -7,26%CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50 -7,93% -1,69% 5,65% 3,09% -0,78% 4,45% 4,25% 9,28% -13,12% 2,61% 0,74% -7,77% -3,59%SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50 -7,39% -0,28% 5,45% 2,78% -1,84% 3,01% 3,73% 9,57% -12,56% 2,05% 0,53% -8,46% -5,54%
IBR - X -8,20% -0,14% 6,82% 2,87% -1,46% 3,66% 5,24% 9,82% -11,54% 1,25% 0,10% -8,71% -2,67%
RENTABILIDADES MENSAIS – INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - 2014
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Variável
SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCION AL IBRX CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50
SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50 IBR - X
-7,26%
-3,59%
-5,54%
-2,67%
ACUMULADO
Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2014)
SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50
SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50 IBR - X
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95
4.1 - Rentabilidades MENSAIS dos Investimentos em RENDA FIXA comparado a
índices de Benchmark
O índice de Benchmark funciona como um Índice de comparação para analisarmos o
desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como
um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.
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96
4.1.1 – BB Previdenciário Renda Fixa IMA – B 5 +
O BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+ é um fundo de investimento, cujo
parâmetro de rentabilidade é um dos subíndices Anbima (IMA – B 5+). Dessa forma, o seu
desempenho possui uma variação alta, rendendo no acumulado acima do CDI e do subíndice
IMA - B, mas podendo apresentar rentabilidades negativas em alguns meses.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de – 5,31%, (98% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 6,85%, (99% do Benchmark).
Oscilação: 4,0%. Oscilação do Benchmark: 4,0%.
No Acumulado do ano, rendeu 16,47%, pagando ao investidor 99,3% do seu
Benchmark.
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97
4.1.2 – BB Previdenciário Renda Fixa Perfil
O BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL é um fundo de investimento, cujo
parâmetro de rentabilidade é o desempenho do CDI. Dessa forma, o seu desempenho possui
pequena variação sobre o juro pago pelo mercado, sempre buscando o desempenho do
índice CDI.
Pior rendimento: Março - Valorização de 0,77%, (101% do Benchmark).
Melhor rendimento: Dezembro - Valorização de 1,01%, (105% do Benchmark).
Oscilação: 0,1%. Oscilação do Benchmark: 0,1%.
No Acumulado do ano, rendeu 11,01%, pagando ao investidor 101,6% do seu
Benchmark.
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98
4.1.3 – BB CP Admin Supremo
O BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO é um fundo de investimento que
possui a opção de resgate automático para o pagamento de Benefícios aos RPPS, cujo
parâmetro de rentabilidade é o desempenho do CDI. Dessa forma, o seu desempenho possui
pequena variação, sempre buscando o desempenho do índice CDI.
Pior rendimento: Março - Valorização de 0,69%, (91% do Benchmark).
Melhor rendimento: Dezembro - Valorização de 0,87%, (91% do Benchmark).
Oscilação: 0,1%. Oscilação do Benchmark: 0,1%.
No Acumulado do ano, rendeu 9,74%, pagando ao investidor 89,9% do seu
Benchmark.
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4.1.4 – BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA III
O BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III é um fundo de
investimento, cujo parâmetro de rentabilidade é superar a Meta Atuarial (6% a.a. + o IPCA).
É um fundo de investimento fechado, com prazo de vencimento em Agosto de 2024, cuja
composição é em Títulos Públicos direta e indiretamente.
Pior rendimento: Agosto - Valorização de 0,62%, (84% do Benchmark).
Melhor rendimento: Abril - Valorização de 1,40%, (121% do Benchmark).
Oscilação: 0,4%. Oscilação do Benchmark: 0,2%.
No Acumulado do ano, rendeu 11,49%, pagando ao investidor 99,0% do seu
Benchmark.
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100
4.1.5 – Caixa Brasil IMA – B Títulos Públicos
O CAIXA BRASIL IMA – B TÍTULOS PÚBLICOS é um fundo de investimento, cujo
parâmetro de rentabilidade é um dos subíndices Anbima (IMA - B). Dessa forma, o seu
desempenho possui uma elevada variação, rendendo no acumulado acima do CDI e do
subíndice IRF-M, mas podendo apresentar rentabilidades negativas em alguns meses.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de – 3,40%, (96% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 4,70%, (98% do Benchmark).
Oscilação: 2,7%. Oscilação do Benchmark: 2,8%.
No Acumulado do ano, rendeu 14,31%, pagando ao investidor 98,4% do seu
Benchmark.
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101
4.1.6 – Caixa Novo Brasil IMA – B Renda Fixa Logo Prazo
O CAIXA NOVO BRASIL IMA – B LONGO PRAZO é um fundo de investimento, cujo
parâmetro de rentabilidade é um dos subíndices Anbima (IMA - B). Dessa forma, o seu
desempenho possui uma elevada variação, rendendo no acumulado acima do CDI e do
subíndice IRF-M, mas podendo apresentar rentabilidades negativas em alguns meses.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de – 3,20%, (91% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 4,41%, (92% do Benchmark).
Oscilação: 2,5%. Oscilação do Benchmark: 2,8%.
No Acumulado do ano, rendeu 14,45%, pagando ao investidor 99,3% do seu
Benchmark.
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102
4.1.7 – Caixa Brasil IMA B 5 Títulos Públicos
O CAIXA BRASIL IMA – B 5 TÍTULOS PÚBLICOS é um fundo de investimento, cujo
parâmetro de rentabilidade é um dos subíndices Anbima (IMA – B 5 anos), cujos papeis
pertencentes ao fundo, vencem no máximo em 5 anos. Dessa forma, o seu desempenho
possui uma elevada variação, rendendo no acumulado acima do CDI e dos subíndices IRF-M
e IMA - B, mas apresentando rentabilidades negativas maiores que os demais subíndices.
Pior rendimento: Janeiro - Desvalorização de – 0,80%, (101% do Benchmark).
Melhor rendimento: Fevereiro - Valorização de 2,83%, (99% do Benchmark).
Oscilação: 0,9%. Oscilação do Benchmark: 0,9%.
No Acumulado do ano, rendeu 11,43%, pagando ao investidor 98,2% do seu
Benchmark.
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103
4.1.8 – Caixa Brasil IMA GERAL Títulos Públicos
O CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS é um fundo de investimento, cujo
parâmetro de rentabilidade é um dos subíndices Anbima (IMA - GERAL), cujo índice
representa uma média de todos os índices da Anbima. Nesse caso, podemos considerar que
se trata de um fundo moderado, cujo desempenho reflete a média dos subíndices IMA – B,
IRF – M, IDKA e seus derivados.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de – 1,35%, (93% do Benchmark).
Melhor rendimento: Fevereiro - Valorização de 2,60%, (95% do Benchmark).
Oscilação: 1,3%. Oscilação do Benchmark: 1,4%.
No Acumulado do ano, rendeu 12,22%, pagando ao investidor 98,9% do seu
Benchmark.
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104
4.1.9 – Caixa Brasil IRF – M 1 Títulos Públicos
O CAIXA BRASIL IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS é um fundo de investimento, cujo
parâmetro de rentabilidade é um dos subíndices Anbima (IRF-M 1), cujos papeis vencem no
máximo em 1 ano. Dessa forma, o seu desempenho possui uma variação quase
imperceptível, rendendo parecido com o CDI e com a possibilidade remota de apresentar
rentabilidades negativas em alguns meses. No Acumulado do ano, o IRF-M 1 apresenta
variações e rentabilidades menores do que os fundos IRF - M.
Pior rendimento: Janeiro - Valorização de 0,24%, (61% do Benchmark).
Melhor rendimento: Fevereiro - Valorização de 1,07%, (101% do Benchmark).
Oscilação: 0,2%. Oscilação do Benchmark: 0,2%.
No Acumulado do ano, rendeu 10,23%, pagando ao investidor 96,8% do seu
Benchmark.
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105
4.1.10 – Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF
O CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS é um fundo de investimento, cujo parâmetro de
rentabilidade é o desempenho do CDI. Dessa forma, o seu desempenho possui pequena
variação sobre o juro pago pelo mercado, sempre buscando o desempenho do índice CDI.
Pior rendimento: Março - Valorização de 0,71%, (93% do Benchmark).
Melhor rendimento: Julho - Valorização de 0,97%, (103% do Benchmark).
Oscilação: 0,1%. Oscilação do Benchmark: 0,1%.
No Acumulado do ano, rendeu 10,68%, pagando ao investidor 98,6% do seu
Benchmark.
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4.1.11 – Caixa Brasil 2018 I Títulos Públicos Renda Fixa
O CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA é um fundo de investimento,
cujo parâmetro de rentabilidade é superar a Meta Atuarial (6% a.a. + o IPCA). É um fundo de
investimento fechado, com prazo de vencimento em Agosto de 2018, cuja composição é em
Títulos Públicos direta e indiretamente.
Melhor rendimento: Abril - Valorização de 1,39%, (120% do Benchmark).
No Acumulado do ano, rendeu 8,09%, mas este fundo possui uma particularidade
no pagamento dos rendimentos. Todo mês de Fevereiro e Agosto, será creditado na conta
corrente do investidor, o pagamento dos juros acumulados. Como se trata de um FUNDO
FECHADO, não poderá ocorrer movimentação das cotas. Neste caso, a Caixa Econômica
Federal registrou o pagamento dos juros não como RESGATE (ou amortização) e sim, como
se o fundo rentabilizasse negativo. Por isso, temos essa queda no mês de Agosto.
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4.1.12 – Sicredi FI Institucional Renda Fixa IMA – B Longo Prazo
O SICREDI INSTITUCIONAL IMA – B LP é um fundo de investimento, cujo parâmetro
de rentabilidade é um dos subíndices Anbima (IMA - B). Dessa forma, o seu desempenho
possui uma elevada variação, rendendo no acumulado acima do CDI e do subíndice IRF-M,
mas podendo apresentar rentabilidades negativas em alguns meses.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de – 3,70%, (105% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 4,88%, (103% do Benchmark).
Oscilação: 2,8%. Oscilação do Benchmark: 2,8%.
No Acumulado do ano, rendeu 14,53%, pagando ao investidor 99,9% do seu
Benchmark.
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4.1.13 – Sicredi FI Institucional Renda Fixa IRF - M Longo Prazo
O SICREDI INSTITUCIONAL IRF - M LP é um fundo de investimento, cujo parâmetro de
rentabilidade é um dos subíndices Anbima (IRF-M). Dessa forma, o seu desempenho possui
certa variação, rendendo acima do CDI e com a possibilidade remota de apresentar
rentabilidades negativas em alguns meses. No Acumulado do ano, o IRF-M apresenta
variações e rentabilidades menores do que os fundos IMA - B.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de – 0,74%, (100% do Benchmark).
Melhor rendimento: Fevereiro - Valorização de 2,16%, (99% do Benchmark).
Oscilação: 0,9%. Oscilação do Benchmark: 0,9%.
No Acumulado do ano, rendeu 11,11%, pagando ao investidor 97,4% do seu
Benchmark.
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4.1.14 – Sicredi FI Renda Fixa Performance Longo Prazo
O SICREDI PERFORMANCE é um fundo de investimento, cujo parâmetro de
rentabilidade é o desempenho do CDI. Dessa forma, o seu desempenho possui pequena
variação sobre o juro pago pelo mercado, sempre buscando o desempenho do índice CDI.
Pior rendimento: Março - Valorização de 0,75%, (99% do Benchmark).
Melhor rendimento: Dezembro - Valorização de 0,93%, (97% do Benchmark).
Oscilação: 0,1%. Oscilação do Benchmark: 0,1%.
No Acumulado do ano, rendeu 10,46%, pagando ao investidor 96,6% do seu
Benchmark.
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4.1.15 – HSBC FI Renda Fixa Regimes de Previdência Ativo
O HSBC FI RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO é um fundo de
investimento, cujo parâmetro de rentabilidade são os subíndices Anbima IMA – B e IRF-M.
Dessa forma, o seu desempenho é uma média do desempenho dos dois subíndices,
possuindo uma variação acima do CDI, mas rentabilizando acima também no longo prazo.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de – 1,83%, (125% do Benchmark).
Melhor rendimento: Fevereiro - Valorização de 3,42%, (125% do Benchmark).
Oscilação: 1,6%. Oscilação do Benchmark: 1,4%.
No Acumulado do ano, rendeu 10,51%, pagando ao investidor 85,1% do seu
Benchmark.
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4.1.16 – HSBC FI Referenciado DI Longo Prazo Títulos Públicos
O HSBC FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS é um fundo de investimento, cujo
parâmetro de rentabilidade é o desempenho do CDI. Dessa forma, o seu desempenho possui
pequena variação sobre o juro pago pelo mercado, sempre buscando o desempenho do
índice CDI.
Pior rendimento: Março - Valorização de 0,75%, (99% do Benchmark).
Melhor rendimento: Dezembro - Valorização de 0,94%, (98% do Benchmark).
Oscilação: 0,1%. Oscilação do Benchmark: 0,1%.
No Acumulado do ano, rendeu 10,54%, pagando ao investidor 97,3% do seu
Benchmark.
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4.1.17 – FIDC Premium
O RURAL FIDC PREMIUM é um fundo de investimento em Direito Creditório, cujo
parâmetro de rentabilidade é render o equivalente á 112% do índice CDI.
Pior rendimento: Agosto - Valorização de 0,53%, (61% do Benchmark).
Melhor rendimento: Abril - Valorização de 1,32%, (161% do Benchmark).
Oscilação: 0,2%. Oscilação do Benchmark: 0,1%.
No Acumulado do ano, rendeu 12,54%, pagando ao investidor 115,8% do seu
Benchmark.
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4.1.18– Safra Ima FIC Fundo de Investimento Renda Fixa
O SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um fundo de
investimento, cujo parâmetro de rentabilidade é um dos subíndices Anbima (IMA - B). Dessa
forma, o seu desempenho possui uma elevada variação, rendendo no acumulado acima do
CDI e do subíndice IRF-M, mas podendo apresentar rentabilidades negativas em alguns
meses.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de – 1,02%, (29% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 2,19%, (45% do Benchmark).
Oscilação: 0,9%. Oscilação do Benchmark: 2,8%.
No Acumulado do ano, rendeu 10,85%, pagando ao investidor 74,6% do seu
Benchmark.
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4.1.19 – BNP Paribas Inflação FI RF
O BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF é um fundo de investimento, cujo parâmetro de
rentabilidade é um dos subíndices Anbima (IMA - B). Dessa forma, o seu desempenho possui
uma elevada variação, rendendo no acumulado acima do CDI e do subíndice IRF-M, mas
podendo apresentar rentabilidades negativas em alguns meses.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de – 3,62%, (102% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 4,70%, (98% do Benchmark).
Oscilação: 2,8%. Oscilação do Benchmark: 2,8%.
No Acumulado do ano, rendeu 13,74%, pagando ao investidor 94,5% do seu
Benchmark.
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4.1.20 – Quest Yield FIC Renda Fixa Longo Prazo
O QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de investimento, cujo
parâmetro de rentabilidade é o desempenho do CDI. Dessa forma, o seu desempenho possui
pequena variação sobre o juro pago pelo mercado, sempre buscando o desempenho do
índice CDI.
Pior rendimento: Dezembro - Valorização de 0,30%, (31% do Benchmark).
Melhor rendimento: Fevereiro - Valorização de 1,82%, (233% do Benchmark).
Oscilação: 0,4%. Oscilação do Benchmark: 0,1%.
No Acumulado do ano, rendeu 10,56%, pagando ao investidor 97,5% do seu
Benchmark.
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116
4.2 - Rentabilidades MENSAIS dos Investimentos em RENDA VARIÁVEL comparado a
índices de Benchmark
O índice de Benchmark funciona como um Índice de comparação para melhor
analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser
caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de
Benchmark, que no nosso caso utilizamos o IBOVESPA.
Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o
longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de
investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servido totalmente como base
para aplicações.
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4.2.1 – BB Previdenciário Ações Governança
O BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA é um fundo referenciado em Ações.
Resumindo, é um fundo que possui um “mix” de ações de vários setores (que fazem parte do
índice Ibovespa) e busca refletir o desempenho do índice IBOVESPA.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de -9,83%, (84% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 8,76%, (90% do Benchmark).
Oscilação: 5,8%. Oscilação do Benchmark: 6,5%.
No Acumulado do ano, rendeu 2,03%.
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4.2.2 – Caixa FI Ações Brasil IBX – 50
O CAIXA AÇÕES BRASIL IBX - 50 é um fundo referenciado em índices de Ações.
Resumindo, é um fundo que possui um “mix” de ações de vários setores (que fazem parte do
índice IBr- X) e busca refletir o desempenho do índice IBr - X.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de -13,12%, (114% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 9,28%, (95% do Benchmark).
Oscilação: 6,5%. Oscilação do Benchmark: 6,6%.
No Acumulado do ano, rendeu -3,59%.
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4.2.3 – Sicredi FI Em Ações Institucional IBRX
O SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX é um fundo referenciado em índices de
Ações. Resumindo, é um fundo que possui um “mix” de ações de vários setores (que fazem
parte do índice IBr- X) e busca refletir o desempenho do índice IBr - X.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de -10,68%, (93% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 9,60%, (98% do Benchmark).
Oscilação: 6,1%. Oscilação do Benchmark: 6,6%.
No Acumulado do ano, rendeu -7,26%.
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120
4.2.4 – Carteira Institucionl FI MM
O CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM é um fundo de investimento em Multimercados,
ou seja, ele possui tanto ativos de renda variável, quanto de renda fixa.
Pior rendimento: Março - Desvalorização de 0,38%, (54% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 1,43%, (30% do Benchmark).
Oscilação: 0,3%. Oscilação do Benchmark: 2,8%.
No Acumulado do ano, rendeu 11,55%.
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121
4.2.5 – Daycoval Dividendos Adimp FIA
O DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA é um fundo referenciado em Ações.
Resumindo, é um fundo que possui um “mix” de ações de vários setores (que fazem parte do
índice Ibovespa) e busca refletir o desempenho do índice IBOVESPA.
Pior rendimento: Dezembro - Desvalorização de -9,29%, (108% do Benchmark).
Melhor rendimento: Junho - Valorização de 5,60%, (149% do Benchmark).
Oscilação: 4,5%. Oscilação do Benchmark: 6,5%.
No Acumulado do ano, rendeu -18,12%.
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4.2.6 – Schroder Previdenciãrio FIA IBRX -50
O SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50 é um fundo referenciado em índices de
Ações. Resumindo, é um fundo que possui um “mix” de ações de vários setores (que fazem
parte do índice IBr- X) e busca refletir o desempenho do índice IBr - X.
Pior rendimento: Setembro - Desvalorização de -12,56%, (109% do Benchmark).
Melhor rendimento: Agosto - Valorização de 9,57%, (97% do Benchmark).
Oscilação: 6,3%. Oscilação do Benchmark: 6,6%.
No Acumulado do ano, rendeu -5,54%.
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4.2.7 –Fundo de Investimento Imobiliário BR Hoteis
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTEIS é um fundo de investimento
Imobiliário.
Pior rendimento: Junho - Valorização de 0,98%, (-26% do Benchmark).
Melhor rendimento: Março - Valorização de 7,27%, (103% do Benchmark).
Oscilação: 2,2%. Oscilação do Benchmark: 6,5%.
No Acumulado do ano, rendeu 9,20%.
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4.3. Análise dos Investimentos de Longo Prazo
4.3.1. – Análise das aplicações do NAVIRAIPREV em fundos de Renda Variável
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2014 do NAVIRAIPREV, os
investimentos em Renda Variável ficarão no mínimo, aplicados nos próximos 5 anos, caso o
fundo de investimento apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda
Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.
O NAVIRAIPREV possui atualmente R$ 11.152.298,98, ou 13% do patrimônio do
NAVIRAIPREV, encontra-se aplicado em sete fundos de investimentos em Renda Variável. Os
fundos de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANCA, SICREDI FI EM AÇÕES
INSTITUCIONAL IBRX, CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM, CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX – 50,
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA, SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50 e FUNDO DE
INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII.
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CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL
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CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL: Início da aplicação: Janeiro/2014 – R$ 9.353.764,40.
Aporte: Janeiro 2014 = 1.598.759,65
Resgate: 0,00
Desempenho 2014: R$ 199.774,93 = 1,03% de retorno.
Ibovespa 2014: - 2,91%
Saldo Final do ano/2014: R$ 11.152.298,98.
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1 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANCA
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128
CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL: Janeiro/2014 – R$ 1.963.462,43.
Aporte: 0,00
Resgate: 0,00
Desempenho 2014: R$ 39.931,67 = 2,03% de retorno.
Ibovespa 2014: - 2,91%
Saldo Final do ano/2014: R$ 2.003.394,10.
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129
2 - SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX
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130
CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL: Janeiro/2014 – R$ 433.131,48.
Aporte: 0,00
Resgate: 0,00
Desempenho 2014: R$ (31.393,92)= -7,25% de retorno.
Ibovespa 2014: - 2,91%
Saldo Final do ano/2014: R$ 401.737,56.
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131
3 - CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM
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132
CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL: Janeiro/2014 – R$ 2.082.239,61.
Aporte: 0,00
Resgate: 0,00
Desempenho 2014: R$ 240.583,20 = 11,55% de retorno.
Ibovespa 2014: - 2,91%
Saldo Final do ano/2014: R$ 2.322.822,81.
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133
4 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX – 50
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134
CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL: Janeiro/2014 – R$ 2.017.926,08.
Aporte: 0,00
Resgate: 0,00
Desempenho 2014: R$ (72.552,53)= -3,60% de retorno.
Ibovespa 2014: - 2,91%
Saldo Final do ano/2014: R$ 1.945.373,55.
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135
5 - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
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136
CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL: Janeiro/2014 – R$ 471.293,46.
Aporte: 0,00
Resgate: 0,00
Desempenho 2014: R$ (85.375,47)= -18,12% de retorno.
Ibovespa 2014: - 2,91%
Saldo Final do ano/2014: R$ 385.917,99.
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137
6 - SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50
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138
CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL: Inicio da Aplicação: Janeiro/2014 – R$ 1.598.759,65.
Aporte: 0,00
Resgate: 0,00
Desempenho 2014: R$ (88.848,01)= -5,56% de retorno.
Ibovespa 2014: - 2,91%
Saldo Final do ano/2014: R$ 1.509.911,64.
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139
7 - FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
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140
CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL: Janeiro/2014 – R$ 2.385.711,34.
Aporte: 0,00
Resgate: 0,00
Desempenho 2014: R$ 197.429,99 = 8,28% de retorno.
Ibovespa 2014: - 2,91%
Saldo Final do ano/2014: R$ 2.583.141,33.
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141
5 - ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DO NAVIRAIPREV EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO CMN 3.922/10
3,0% SIMSIM2,7%
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
Art 8, VI(Até 5% - F.I. 2.583.141,33 3,0%
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM
Art 8, IV(Até 5% - F.I. 2.322.822,81 2,7%
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
Art 8, III(Até 15% - F.I. Ref. em
Ações) 385.917,99 0,4%
SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50 1.509.911,64 1,8%
Art 8, I(Até 30% - F.I.
Referenciado em
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX – 50 1.945.373,55 2,3%
HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS 787.494,43 0,9%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 105.429,12 0,1%
27,1% SIM1.722.695,57 2,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RF T.P. IPCA III 541.481,57 0,6%
SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LP 12.675.797,87 14,7%
SIM
SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B LP 6.267.654,55 7,3%
SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.240.262,04 2,6%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B 5+ TP 965.207,33 1,1%
HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA
Art 7, I, b(Até 100% para o F.I.,
cujas carteiras estejam representadas por Títulos Públicos)
525.648,13 0,6%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T.P. 5.996.975,99 7,0%
4,0%
100%
38,5%
SIM
2,9%
16,6%
422.742,37
Fundo de Investimento
CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 T.P. RF
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 T.P. 14.266.580,92
1,9%
5.858.150,51
CAIXA FI BRASIL IMA B T.P. 8.975.049,44 10,4%
Valor Aplicado
2.477.626,60
Enquadramento Legal
Enquadrado
Percentual sobre patrim
ônio líquido
Percentual sobre cada fundo
0,5%0,5%FIDC PREMIUM Art 7, VI, a(Até 5% - FIDC
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
CAIXA BRASIL 2018 I T.P. RF
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA – B RF 8.447.120,69 9,8%
6,8%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 444.276,97 0,5%
1.621.678,50 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL
Art 7, IV(Até 30% - F.I. Renda
Fixa)
86.143.559,60 TOTAL
SIM
100%
3,2% SIMSICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX 401.737,56 0,5%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANCA 2.003.394,10 2,3%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF - M LP
Art 7, III(Até 80% - F.I.
Referenciado em Indicadores)
649.388,02 0,8%
21,0% SIM
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142
5.1 - Enquadramento da carteira de investimento do NAVIRAIPREV por limite de
aplicação em Dezembro de 2014
RENDA FIXA
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO / SEGMENTO
87%74.991.260,62
TOTAL 86.143.559,60 100%
SEGMENTO Valor Aplicado(em R$)
Percentual sobre patrimônio
líquido
RENDA VARIÁVEL 11.152.298,98 13%
87%
13%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA - POR SEGMENTO
RENDA FIXA (100%) RENDA VARIÁVEL (30%)
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143
- 0%
74.991.260,62 87%
18.048.702,27
23.312.727,57 F. I. Renda Fixa (30%)
-
0%
39%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO /
Valor Aplicado(em R$)
Percentual sobre patrimônio
líquido
-
0%
33.207.088,41
F. I. Ref. em índices (80%)
FIDC (Condom. Aberto) (15%)
FIDC (Condom. Fechado) (5%)
F. I. Crédito Privado (5%)
Poupança (20%)
21%
27%
0%
Segmento - Renda Fixa
422.742,37
0%
POR LIMITE DE APLICAÇÃO – RENDA FIXA
Títulos Públicos (100%)
F. I. em Títulos Públicos (100%)
-
TOTAL
39%
21%
27%
13%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXATítulos Públicos (100%) F.I. em Títulos Públicos (100%) F.I. em índices (80%)
F.I. em Renda Fixa (30%) Poupança (20%) FIDC (Aberto) (15%)
FIDC (Fechado) (5%) F.I. em Crédito Privado (5%) RENDA VARIÁVEL (30%)
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144
F. I. em Ações (15%)
POR LIMITE DE APLICAÇÃO – RENDA VARIÁVEL
Segmento - Renda Variável Valor Aplicado(em R$)
Percentual sobre patrimônio
líquido
F. I. Multimercado (5%) 2.322.822,81 3%
2.791.049,65 3%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO /
- 0%
TOTAL 11.152.298,98 13%
F. I. Referenciado Ações (30%) 3.455.285,19 4%
F. I. Índice de Ações (20%)
F. I. Participação (5%) - 0%
F. I. Imobiliário (5%) 2.583.141,33 3%
87%
4%3%
3%
3%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA - RENDA VARIÁVELRENDA FIXA (100%)F.I. referenciado em ações (30%)F.I. referenciado em índices de ações (20%)F.I. em ações (15%)F.I. Multimercados (5%)F.I. em Participações (5%)F.I. Imobiliário negociado em bolsa (5%)
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145
Valor Aplicado(em R$)
7%0%
26.900.011,82 965.207,33
5.996.975,99
0%
1%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO /
21.149.567,50 25%
17%31%
2.477.626,60 649.388,02
POR ÍNDICE DE BENCHMARK
índice Benchmark
0%0%0%3%
Percentual sobre patrimônio
líquidoDI
IMA - B 5IMA - B
IMA - B 5+
14.266.580,92
IBOV 4.972.453,42 6%
- - -
2.585.902,44
IDKA 3IDKA 20
F.I. - IPCA + 6% a.aMultimercado 2.322.822,81 3%
- - -
0%0%3%
- 1%0%
4%
T.P. FixadoSelic pós-fixado
T.P. - IPCA + 6% a.aIRF - M 1IRF - M
IRF - M 1+
IMA - GERALIMA - SIDKA 2
-
TOTAL 86.143.559,60 100%
IBr-X 3.857.022,75
DI25%IRF - M 1
3%IRF - M
1%
IMA - B 517%
IMA - B31%
IMA - B 5+1% IMA - GERAL
7%F.I. - IPCA +
6% a.a3%
Multimercado3%
IBOV6%
IBr-X4%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA - POR ÍNDICE
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146
Banco do Brasil 5.232.778,57 6%58%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Instituição Financeira Valor Aplicado(em R$)
Percentual sobre patrimônio
líquido
422.742,37 0,5%
Caixa Econômica Federal 49.588.556,20
Safra 4.563.084,85 5%
HSBC 1.313.142,56 2%Petra
Sicredi 19.994.578,00 23%BNY MELLON 2.583.141,33 3%
BTG Pactual 105.429,12 0,1%
Daycoval 385.917,99 0,4%Schroder 1.509.911,64 2%
BNP Paribas 444.276,97
TOTAL 86.143.559,60 100%
1%
Banco do Brasil6%
Caixa Econômica
Federal58%
HSBC2%
Petra0,5% Sicredi
23%
BNY MELLON3% Safra
5% Daycoval0,4%
Schroder2%
BTG Pactual0,1%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA - POR BANCO
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147
6 - DESEMPENHO DA CARTEIRA DO INSTITUTO NO ANO DE 2014
6.1. Desempenho da rentabilidade MENSAL da carteira no ano de 2014
Valorização /
Desvalorização dos Títulos
Públicos (R$)
Rentabilidade Carteira (R$)
GANHO DA CARTEIRA (R$)
PATRIMÔNIO FINAL (R$)
Rentab.
Carteira
Mensal (%)
META
ATUARIAL CDI
JANEIRO R$ - R$ (1.111.881,31) R$ (1.111.881,31) R$ 72.664.033,18 -1,56% 1,04% 0,84% FEVEREIRO R$ - R$ 1.713.496,06 R$ 1.713.496,06 R$ 74.711.577,56 2,36% 1,18% 0,78%
MARÇO R$ - R$ 992.432,59 R$ 992.432,59 R$ 76.025.021,66 1,33% 1,41% 0,76% ABRIL R$ - R$ 1.239.100,37 R$ 1.239.100,37 R$ 77.547.131,98 1,63% 1,16% 0,82% MAIO R$ - R$ 1.557.394,88 R$ 1.557.394,88 R$ 79.237.526,86 2,01% 0,95% 0,86%
JUNHO R$ - R$ 710.870,28 R$ 710.870,28 R$ 80.346.462,71 0,90% 0,89% 0,82% JULHO R$ - R$ 916.019,90 R$ 916.019,90 R$ 81.663.773,32 1,14% 0,50% 0,94%
AGOSTO R$ - R$ 2.401.214,24 R$ 2.401.214,24 R$ 84.490.987,56 2,94% 0,74% 0,87% SETEMBRO R$ - R$ (1.635.003,73) R$ (1.635.003,73) R$ 83.237.015,13 -1,94% 1,06% 0,90% OUTUBRO R$ - R$ 1.164.766,90 R$ 1.164.766,90 R$ 84.673.034,03 1,40% 0,91% 0,94%
NOVEMBRO R$ - R$ 1.092.339,21 R$ 1.092.339,21 R$ 86.097.353,24 1,29% 1,00% 0,84% DEZEMBRO R$ - R$ (736.348,64) R$ (736.348,64) R$ 86.143.559,60 -0,86% 1,27% 0,96%
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149
6.2. Gráfico da rentabilidade MENSAL da carteira no ano de 2014
Podemos observar que durante o ano de 2014, a carteira de Investimento do
NAVIRAIPREV apresentou uma variabilidade muito grande ao longo do ano, mas necessária
para o cumprimento da Meta Atuarial. Esse fato é devido à carteira de investimento do
NAVIRAIPREV possuir uma enorme distribuição em fundos de investimento, cujo
parâmetro de rentabilidade era um dos subíndices da Anbima, que rentabilizaram
negativamente. Assim, a rentabilidade mensal obtida pelo NAVIRAIPREV foi insuficiente
para alcançar a Meta Atuarial.
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Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 7 meses do ano, a carteira de
investimentos do NAVIRAIPREV, conseguiu cumprir a Meta Atuarial.
A rentabilidade mensal do NAVIRAIPREV, oscilou entre -3,5% e 2,0%, devido a
oscilação dos fundos atrelados a inflação (Fundos IMA) .
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6.3. Desempenho da rentabilidade ACUMULADA da carteira no ano de 2014
Valorização /
Desvalorização dos Títulos
Públicos (R$)
Rentabilidade Carteira (R$)
GANHO DA CARTEIRA (R$)
PATRIMÔNIO FINAL (R$)
Rentab.
Carteira
Mensal (%)
META
ATUARIAL CDI
JANEIRO R$ - R$ (1.111.881,31) R$ (1.111.881,31) R$ 72.664.033,18 -1,56% 1,04% 0,84% FEVEREIRO R$ - R$ 601.614,75 R$ 601.614,75 R$ 74.711.577,56 0,76% 2,23% 1,63%
MARÇO R$ - R$ 1.594.047,34 R$ 1.594.047,34 R$ 76.025.021,66 2,10% 3,66% 2,40% ABRIL R$ - R$ 2.833.147,71 R$ 2.833.147,71 R$ 77.547.131,98 3,76% 4,86% 3,24% MAIO R$ - R$ 4.390.542,59 R$ 4.390.542,59 R$ 79.237.526,86 5,85% 5,86% 4,13%
JUNHO R$ - R$ 5.101.412,87 R$ 5.101.412,87 R$ 80.346.462,71 6,80% 6,80% 4,98% JULHO R$ - R$ 6.017.432,77 R$ 6.017.432,77 R$ 81.663.773,32 8,01% 7,33% 5,97%
AGOSTO R$ - R$ 8.418.647,01 R$ 8.418.647,01 R$ 84.490.987,56 11,19% 8,12% 6,89% SETEMBRO R$ - R$ 6.783.643,28 R$ 6.783.643,28 R$ 83.237.015,13 9,04% 9,26% 7,85% OUTUBRO R$ - R$ 7.948.410,18 R$ 7.948.410,18 R$ 84.673.034,03 10,56% 10,25% 8,86%
NOVEMBRO R$ - R$ 9.040.749,39 R$ 9.040.749,39 R$ 86.097.353,24 11,99% 11,35% 9,78% DEZEMBRO R$ - R$ 8.304.400,75 R$ 8.304.400,75 R$ 86.143.559,60 11,03% 12,76% 10,83%
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6.4. Gráfico da rentabilidade ACUMULADA da carteira no ano de 2014
O NAVIRAIPREV conseguiu uma rentabilidade de 11,03% acumulado no ano,
representando uma rentabilidade de 101,8% sobre o índice CDI. Como a Meta Atuarial
ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), o NAVIRAIPREV conseguiu cumprir 86,5%
da Meta Atuarial, finalizando o ano com uma diferença nominal de -1,73%.
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme dispõe o §1º, do art. 43 da LRF, as disponibilidades de caixa dos regimes
próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do ente e
aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e
prudência financeira, seguindo a Resolução 3.922/10 da CMN.
A Reavaliação Atuarial realizada no ano de 2014 do NAVIRAIPREV é elaborada baseada
na expectativa de que no ano subseqüente, ocorra um aumento das Reservas Matemáticas
Previdenciárias de Benefício á Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta
Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.
7.1 - META ATUARIAL
Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria 403/08, as reservas
previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que
essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam
seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo
para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos
financeiros, chamamos de META ATUARIAL.
Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a
Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo
Atuarial. A Portaria 403/08, no artigo 9, estabelece que as aplicações financeiras devam
observar as hipóteses de uma taxa real de Juros máxima de 6% ao ano, ou seja, uma
rentabilidade máxima de 6,00% a.a, acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso
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é o IPCA – Índice de Preço ao Consumidor por Atacado.
Assim, a Meta Atuarial ao final do ano de 2014 para o NAVIRAIPREV foi de 12,76% a.a.
referente á acumulação da inflação (IPCA.), mais 6,00% a.a de rentabilidade real.
7.2 - INFLAÇÃO
Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a
Portaria 403/08 não definir qual o índice inflacionário á ser utilizado pelos Institutos
Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo governo federal como o
índice oficial de inflação do país.
A acumulação do IPCA registrou uma alta de 6,41% a.a em 2014, segundo o IBGE.
O grupo que causou maior impacto no IPCA em 2014 foi o grupo ALIMENTAÇÃO E
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BEBIDAS, representando 31% do IPCA, puxado mais uma vez pelos alimentos consumidos
fora do domicílio.
Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo COMUNICAÇÃO, que
apresentou na verdade deflação.
7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA
Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos
do NAVIRAIPREV apresenta-se com uma rentabilidade de 11,03% acumulado a.a.
Essa rentabilidade de 11,03% a.a da carteira de investimentos do NAVIRAIPREV foi uma
rentabilidade acima do que foi pago pelo mercado, se compararmos com o desempenho do
indicador CDI, que obteve um rendimento de 10,83% acumulado no mesmo período. Com
isso, a carteira de investimento do NAVIRAIPREV alcançou uma rentabilidade de 101,8% do
nosso índice de referência. Um rendimento EXCELENTE das reservas do instituto.
7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT
A busca de títulos de renda fixa com adequada relação retorno-risco, com vencimentos
que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios, representa um dos grandes
desafios da gestão da carteira de investimentos.
A tarefa mais árdua para um administrador de um Plano de Benefício Definido (BD), que
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é o caso dos RPPS é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado,
no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o beneficio
está previamente definido.
Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos
desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por
muitos de "Asset Liability Management" (ALM).
Os modelos de ALM buscam um casamento entre os ativos e os passivos futuros, ou
seja, o casamento de fluxos de caixa futuro, no intuito de obter investimentos que
acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não
cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de
caixa do instituto para os próximos anos.
Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como
Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de
condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de
investimento atrelados á subíndices Anbima.
O mercado de renda variável possui um alto nível de risco, mas em compensação,
quanto maior o risco de suas aplicações, maior a chance de rentabilidades excelentes. Os
analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação,
estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld1, o
mais aconselhável aos POUPADORES, para aplicar seus recursos financeiros em renda
variável é estabelecer prazos de no mínimo 5 anos. A História nos mostra, que aqueles que
1 Pós-Doutorado em Massachussets e autor de livros sobre investimentos. Possui mais de 20 anos de
experiência no Mercado Financeiro. É professor da Universidade Federal do Paraná e colunista da revista
época. Diariamente, possui um quadro as 18:00 (Brasília) na rádio CBN onde responde dúvidas sobre
investimentos.
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aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais
rentabilidades, devido possuírem mais períodos positivos do que períodos negativos de
rentabilidade. Resumindo, para termos a certeza de uma rentabilidade excelente e
positiva, a aplicação nos fundos de ação deve permanecer sem movimentação, até o ano
de 2018. Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como
determina a Resolução CMN 3.922/10, esse tipo de investimento, no qual estabelecemos
que ficará aplicada até o ano de 2018, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do
RPPS, anterior a essa data. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2018
obrigará o NAVIRAIPREV a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de
absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo torna-se maior, devido à necessidade
de caixa e do pagamento de benefícios.
Conforme o estudo de ALM realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2014, a partir do ano
de 2028, o NAVIRAIPREV possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o instituto a
consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme
descrito na Projeção Atuarial de 2014, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não
levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.
Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de
estudo precisam buscar horizontes de no máximo 14 anos, para não coincidirem com o fluxo
de pagamento de benefícios.
Assim, a aplicação em Fundo Referenciado em Ações, Fundo de Ações, Fundos
Multimercado e Fundo Imobiliário negociado em bolsa pelo NAVIRAIPREV se fez em
consonância com ao fluxo de caixa para o pagamento de benefícios, levando em
consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência,
conforme exige a Resolução CMN 3.922/10, não agravando os riscos em investimentos dessa
magnitude.
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7.5 - CONCLUSÃO
Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício,
observou-se que a NAVIRAIPREV necessitava de uma rentabilidade mínina de 12,76% a.a.
referente à Meta Atuarial e infelizmente essa meta não foi alcançada em 2014.
Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que
a NAVIRAIPREV conseguiu uma rentabilidade de 11,03% a.a contra 10,83% a.a do Índice
CDI.
Em valores monetários, o NAVIRAIPREV conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2014, uma
rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R$ 8.304.400,75, enquanto a necessidade
da Meta Atuarial era uma rentabilidade de R$ 9.546.458,68, referente aos 12,76% a.a da
Meta Atuarial.
Portanto, houve uma redução nominal dos ativos líquidos do NAVIRAIPREV em -1,73%.
Ou seja, dos R$ 86.143.559,60 do patrimônio líquido ao final do ano, nominalmente, esses
ativos líquidos possuem um valor de R$ 84.901.501,67 devido R$ (1.242.057,93) ser
referente á diferença entre a rentabilidade alcançada com o cumprimento da Meta Atuarial.
Essa diferença de R$ (1.242.057,93) terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial do
NAVIRAIPREV e principalmente sobre as alíquotas de contribuição da Avaliação Atuarial do
ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre
RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta
Atuarial). Na Reavaliação Atuarial de 2015, caso não haja nenhuma mudança significativa da
massa, provavelmente ocorrerá uma elevação das alíquotas, para a manutenção do poder
de compra do patrimônio líquido do Instituto Previdenciário, referente à diferença não
alcançada.
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O não cumprimento da Meta Atuarial deve-se a oscilação dos fundos atrelados ao
subíndice IMA – B, a partir do 2º semestre de 2014, devido o fraco desempenho da
economia brasileira e a expectativa de aumento da Taxa Selic.
Outro fato que deve ser levado em consideração é a alta da inflação, que gera um
impacto significativo para os Institutos de Previdência, devido à composição da Meta
Atuarial. Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança em 0,50% a.m e a
alta média do IPCA em 0,52% a.m., vemos que é uma inflação bastante elevada.
Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações
financeiras do NAVIRAIPREV as condições de segurança, rentabilidade, solvência e
transparência, conforme exige a Resolução CMN 3.922/10.
É a análise.