Método Cholesky
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20
1.5- O Método de Cholesky 1.5.1- O Processo de Decomposição de Cholesky
O Processo de Cholesky é definido para a resolução de sistemas lineares (n x n) cuja
matriz do Sistema é Simétrica e Definida Positiva (ver livro de Ruggiero, M.A.G.) A decomposição feita a seguir considera estas hipóteses.
Seja:
=
nn
2n22
1n2111
nn2n1n
2221
11
nn2n1n
n22221
n11211
g0...........
g.....gg.....gg
g...gg.........
gg0g
a.....aa..........
a.....aaa.....aa
Aplicando a definição de produtos de matrizes obtemos:
a) Elementos diagonais.
2nn
22n
21nnn
222
22122
21111
ggga
gga
ga
+++=
+=
=
L
M
Assim:
( )
=
−=
=
∑−
=
n,,3,2i,gag
ag
I 2/11i
1k
2ikiiii
1111
L
b) Elementos não diagonais. b.1) 1ª coluna
111n1n
113131
112121
gga
gga
gga
=
=
=
M
21
b.2) 2ª coluna
222n211n2n
2242214142
2232213132
gggga
gggga
gggga
+=
+=
+=
K
b.3) Para a j-ésima coluna , teríamos:
jjnj2j2n1j1nnj
jjj,2j2j2,2j1j1,2jj,2j
jjj,1j2j2,1j1j1,1jj,1j
gggggga
gggggga
gggggga
+++=
+++=
+++=
++++
++++
LL
K
K
Assim
( )
⟨⟨
−=
==
∑−
=ij2,gggag
n,,3,2i,ga
g
II
jj
1j
1kjkikijij
11
1i1i K
Utilizadas numa ordem conveniente as fórmulas (I) e (II) determinam os gij. Uma ordem conveniente pode ser:
g11, g21, g31, ..., gn1; g22, g32, ..., gn2; ..., gnn
Observação: 1.) Vimos no caso da decomposição LU, que det(A) = u11.u22...unn, uma
vez que os elementos diagonais de L eram unitários. No caso do método de Cholesky temos:
A = G.Gt ∴ det (A) = (det G)2 = (g11 g22 ......gnn)2
2.) Uma vez calculado G, a solução de Ax = b fica reduzida à solução
do par de sistemas triangulares: Gy = b Gtx = y
22
Exemplo 1.5.1: Seja:
−
−=
310
121011
A
a.) Verificar se A pode ser decomposta em G.G t b.) Decompor A em G.G t c.) Calcular o determinante de A.
d.) Resolver o sistema Ax = b onde
=
5
12
b
Solução:
a.) A é simétrica. Devemos verificar se é positiva definida. Temos: det (A1) = 1 > 0 det (A2) = 1 > 0 det (A3) = det (A) = 2 > 0
Logo A pode ser decomposta em G.G t
b.)
( )
( ) 2gggag
1gg
ggag
1ggag
0gga
g
1gga
g
1gag
332/12
322313333
3222
21313232
222/12
212222
3111
3131
2111
2121
111111
=⇒−−=
−=⇒−
=
=⇒−=
=⇒=
=⇒=
=⇒=
∴
−
−
=
−
−
200
110011
210
011001
310
121011
c.) det (A) = (g11 g22 g33)2 = 2
23
d.) Devemos resolver dois sistemas:
d1.) Gy = b
=
− 512
yyy
210011001
3
2
1
Portanto:
22y7y2y
1y1yy
2y
332
221
1
=⇒=+−
−=⇒=+
=
d.2.) G t. x = y
−=
−
221
2
xxx
200110
011
3
2
1
Portanto:
1x2xx
1x1xx
2x22x2
121
232
33
=⇒=+
=⇒−=−
=⇒=
Logo a solução de
=
−−
512
xxx
310121
011
3
2
1
é
=
211
x
1.5.1- Exercícios
1.5.1.1) Sejam as matrizes:
−
−=
944
4102424
A ;
=
020
231013
B
24
Escolha adequadamente e resolva um dos sistemas Ax = b, Bx = b, pelo processo de
Cholesky, onde
=
9
162
b
1.5.1.2) Resolva o sistema abaixo pelo processo de Cholesky, completando adequadamente os espaços em branco.
−=++
=++=−+
6x4x2x
6xx10x3xxx2
321
321
321
K
KK
1.5.1.3) Considerando-se que, o sistema de equações lineares algébricas Ax = b onde A
é a matriz não singular, é transformado no sistema equivalente Bx = c, com B = At.A; c = At.b onde At é a transposta de A, então, o último sistema pode sempre ser resolvido pelo processo de Cholesky (isto é, a matriz B satisfaz às condições para a aplicação do método).
Aplicar a técnica acima para achar, pelo processo de Cholesky, a solução do sistema:
=
− 022
xxx
011011101
3
2
1