Multicolinearidade Testes De
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Procedimetentos e comandos para realizar testes de multicolineariadade no Stata 10
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*Prova do dia 29 de setembro de 2009 - No houve prova de fato *Questo 1 *Letra b - Testes de Multicolinearidade *CORRELAO SIMPLES--------------------------------------------------------------correlate ltc- lpk *INTERPRETAO *Segundo Gujarati, correlao simples maior que 0,8 pode ser considerado como um problema srio de correlao *INSPEO VISUAL--------------------------------------------------------------------*Se temos R2 alto, mas poucas razes t significativas, este pode ser um simtoma classico de multicolinearidade regress ltc lq lpl lpf lpk *Fator de Inflao da Varincia *****Forma terica ***** VIF = 1/(1 - r2 23) *Para calcular a FIV no stata quietly regress ltc lq lpl lpf lpk vif *Segundo Gujarati, se o FIV de uma dada varivel for FIV > 10, o que acontece qu ando o R2j maior que 0,90, diz-se que esta varivel altamente colinear *Indice Condicional--------------------------------------------------------------------*****Teoricamente *****Obtem-se os autovalores da matriz XX'; *****k = (autovalor mximo)/(autovalor mnimo) *****Se 100
