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NEGOCIAÇÃO ELETRONICA DE EMPRESTIMO DE ATIVOSRoteiro de Certificação

25/04/2019

negociação eletronica de emprestimo de ativosRoteiro de Certificação

2 INFORMAÇÃO DE USO PÚBLICO

SUMÁRIO

CONTATOS........................................................................................................5

HISTÓRICO DE REVISÃO.................................................................................6

1 INTRODUÇÃO...............................................................................................7

2 PRÉ-REQUISITOS........................................................................................7

3 DADOS DE REFERENCIA PARA TESTE....................................................9

4 CENÁRIOS..................................................................................................10

4.1 Empréstimo de Ativos............................................................................10

4.1.1Participante Executor................................................................................10

4.1.2Participante Carrying................................................................................26

4.1.3Custodiante...............................................................................................31

4.1.4Buyside via tela.........................................................................................34

4.1.5BuySide via API........................................................................................42

4.2 Alocação..................................................................................................50

4.2.1Consulta Negócio Realizado.....................................................................50

4.2.2 Inclusão de Alocação................................................................................50

4.2.3Repasse do Negócio.................................................................................51

4.2.4Alocação Fora da Grade...........................................................................51

4.2.5Repasse Fora da Grade...........................................................................52

4.2.6Exclusão de Alocação...............................................................................52

4.2.7Aceitação de Repasse..............................................................................52



4.2.8Reprovação de Repasse..........................................................................52

4.2.9Cancelamento de Repasse.......................................................................53

4.2.10 Cancelamento de Negócio...................................................................53

4.2.11 Arquivos de Hash e Conciliação..........................................................53

4.2.12 Aceite do Custodiante..........................................................................54

4.3 Posições..................................................................................................56

4.3.1Empréstimo de Ativos...............................................................................56

4.3.2Eventos Corporativos................................................................................58

4.4 Liquidação...............................................................................................59

4.4.1Liquidação de Ativos.................................................................................59

4.5 Garantias.................................................................................................60

4.4.1 Inclusão de Oferta Total com Fechamento Total.....................................60

4.5.2 Inclusão de Oferta Total com Fechamento Parcial...................................60

4.5.3 Inclusão de Oferta Total com Fechamento em duas etapas....................61

4.5.4 Inclusão de Oferta Total com Fechamento Durante a janela de Liquidação

..................................................................................................................61

4.6 Risco........................................................................................................62

4.6.1Monitor de Risco Intradiario e Simulador de Risco...................................62

4.7 iMercado..................................................................................................66

4.7.1 IMBARQ001..............................................................................................66

4.7.2 IMBARQ002..............................................................................................66



4.7.3 IMBARQ004..............................................................................................67

4.7.4 IMBARQ005..............................................................................................67

4.7.5Mensageria iMercado...............................................................................67



CONTATOS

Atendimento Certificação

[email protected]

+55 (11) 2565-5000 Opção 1 – 7 ou 2565-5017 para acesso direto

mailto:[email protected]



HISTÓRICO DE REVISÃO



1 INTRODUÇÃO

A certificação deverá ser realizada pelos participantes para avaliar as

modificações de processos decorrentes da alteração do processo de

negociação eletrônica de empréstimo de ativos, além de validar as

adaptações efetuadas nos sistemas da Câmara BM&FBOVESPA e dos

próprios participantes para viabilizar esta mudança.

Desta forma, deverão efetuar os testes em certificação:

Participantes de Negociação Pleno.

Participantes de Liquidação.

Agentes de Custódia.

Buy-side

A obrigatoriedade da certificação se aplica aos critérios abaixo:

• Participantes dos tipos 1 a 3: Certificação obrigatória para a modalidade

registro, as modalidades D+0 e D+1 são opcionais.

• Participantes do tipo 4: Certificação obrigatória sendo aplicável apenas as

modalidades D+0 e D+1



2 PRÉ-REQUISITOS

Os pré-requisitos necessários ao ambiente são os seguintes:

Acesso a infraestrutura do ambiente de Certificação;

Usuários comuns e de serviço do ambiente de Certificação

válidos e ativos;

Sessões de SMP-ISO, SMP-ISO de Risco, SMP Legado e

iMercado Flash para envio e recebimento de Mensagens;

Secure Client Clearing, Secure Client de Risco e MTA para envio

e recebimento de Arquivos;



3 DADOS DE REFERENCIA PARA TESTE

Os instrumentos disponíveis para os testes estão listados abaixo:

Empréstimo de Ativos

Símbolo SecId ISIN DistribuiçãoLAME4 100000108209 BRLAMEACNPR6 207BBSE3 100000108099 BRBBSEACNOR5 116



4 CENÁRIOS

4.1Empréstimo de Ativos

Os cenários de contratação de empréstimo de ativos, estão divididos em

conformidade com a atuação no sistema BTB :

- Participante Executor

- Participante Carrying

- Custodiante

- BuySide via tela

- BuySide via API

4.1.1 Participante Executor

Cenários devem ser realizados pelo participante de negociação pleno (PNP) ou

participante de liquidação (PL) que atuarem como participante executor no

sistema de negociação eletrônica.

Ressaltando que o participante de liquidação (PL) não deve executar os

cenários de inclusão de oferta tomadora e fechamento de negócio do tipo

tomador e direto.

Cenário Descrição Resultado Esperado

1

Inclusão de Oferta Tomadora D+1

Tela e Mensagem: A oferta deve ficar disponível.

1. Inserir Oferta Tomadora, via tela ou mensageria (bvmf.119.01 OfferInclusionRequest), com as seguintes características:

- Data de Vencimento da oferta: D+30

- Carteira: 21016,

-Taxa: escolha livre.

- Com direcionamento de custódia tomador

- Conta normal

2. Tela: Validar tela de resultado e consultar oferta inserida.Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

2 Inclusão de Oferta Tomadora D+1





1. Inserir Oferta Tomadora utilizando conta investidor, via tela ou mensageria (bvmf.119.01 OfferInclusionRequest), com as seguintes características:- Data de Vencimento da oferta: D+30

- Carteira: Em branco


- Conta com vínculo de repasse- Não preencher os dados do custodiante e investidor do custodiante2. Tela: Validar tela de resultado e consultar oferta inserida.Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

3






Taxa: escolha livre.

- Conta máster- Não preencher os dados do custodiante e investidor do custodiante2. Tela: Validar tela de resultado e consultar oferta inserida.Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

4

Inclusão de Oferta Doadora D+1


1. Inserir Oferta Doadora, via tela ou mensageria (bvmf.119.01 OfferInclusionRequest), com as seguintes características:


- Carteira: 21016,


- Conta normal, sem direcionamento de custódia doador

- Certificada: SIM


5





- Carteira: 23906



- Certificada: SIM


6


Tela e Mensagem: A oferta deve "aguardando autorização custodiante".



- Carteira: 21016,





- Conta normal, com direcionamento de custódia doador

- Certificada: SIM


7


Tela e Mensagem: A oferta deve ficar "aguardando autorização carrying"



- Carteira: 21016,


- Conta normal com vínculo de repasse

- Certificada: SIM


8





- Carteira: 21016,

- Taxa: escolha livre.

- Conta normal, sem direcionamento de custódia doador (os campos que referem se ao custodiante devem ficar em branco).

- Certificada: NÃO


9








- Certificada: NÃO


10




Data de Vencimento da oferta: D+30



- Conta máster

- Certificada: NÃO





11







- Conta captura

- Certificada: NÃO


12

Cancelamento de ofertas D+1

Tela e Mensagem: A oferta deve ser cancelada.

1. Cancelar Oferta Tomadora que não tenha direcionamento de custódia (custódia dentro de casa), via tela ou mensageria (bvmf.126.01 OfferCancelationRequest).2. Tela: Validar tela de resultado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

13



1. Cancelar Oferta Tomadora conta com vínculo de repasse, via tela ou mensageria (bvmf.126.01 OfferCancelationRequest).

2. Tela: Validar tela de resultado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

14



1. Cancelar Oferta doadora certificada que não tenha direcionamento de custódia (custódia dentro de casa), via tela ou mensageria (bvmf.126.01 OfferCancelationRequest).2. Tela: Validar tela de resultado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

15



1. Cancelar Oferta doadora não certificada que tenha direcionamento de custódia (custódia fora de casa), via tela ou mensageria (bvmf.126.01 OfferCancelationRequest).2. Tela: Validar tela de resultado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

16

Consulta de Ofertas D+1 Validar as ofertas pesquisadas,

verificar se as informações apresentadas estão em conformidade com os filtros selecionados.

1. Pesquisar Ofertas Tomadoras - pesquisa com perfil de Participante, via tela.2. Utilizar o filtro de liquidação D+1

3. Validar as ofertas pesquisadas.

17

Consulta de Ofertas D+1

Validar as ofertas pesquisadas, verificar se as informações apresentadas estão em conformidade com os filtros selecionados.

1. Pesquisar Ofertas doadoras Não Certificadas e Certificadas - pesquisa com perfil de Participante, via tela. 2. Utilizar o filtro de liquidação D+1


18

Fechamento de negócio D+1

Tela e mensagem: O negócio deve ser fechado

1. Fechar Negócio do tipo Doador, via tela ou mensageria (bvmf.127.01 SecurityLending MatchInstruction).

- Conta do tipo máster

- Sem direcionamento de custódia tomador

- Carteira em branco




2. Tela: Validar tela de resultado e consultar pré-contrato fechado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

19








20




- Conta normal


- Carteira 21012. Tela: Validar tela de resultado e consultar pré-contrato fechado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

21


Tela e mensagem: O negócio deve ficar "aguardando autorização"

1. Fechar Negócio do tipo Tomador, via tela ou mensageria (bvmf.127.01 SecurityLending MatchInstruction).

- Conta com vínculo de repasse

- Sem direcionamento de custódia doador

- Certificada: SIM



22




- Conta normal

- Com direcionamento de custódia doador

- Certificada: SIM

- Carteira 2101


23


Tela e mensagem: O negócio deve ficar "fechado"


- Conta normal


- Certificada: SIM





24






- Certificada: NÃO

- Carteira em branco2. Tela: Validar tela de resultado e consultar pré-contrato fechado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

25




- Conta normal


- Certificada: NÃO


26




- Conta normal, com vínculo de custódia opcional


- Certificada: NÃO


27



1. Fechar Negócio do tipo Direto via tela ou mensageria (bvmf.127.01 SecurityLending MatchInstruction).

- Conta doador normal


- Carteira doador: Em branco

- Certificada: NÃO

- Conta tomador normal


- Carteira tomador: 22012. Tela: Validar tela de resultado e consultar pré-contrato fechado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

28




- Conta doador máster



- Certificada: NÃO




- Conta tomador máster


- Carteira tomador: Em branco2. Tela: Validar tela de resultado e consultar pré-contrato fechado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

29




- Conta doador com vínculo de repasse



- Certificada: NÃO

- Conta tomador com vínculo de repasse



30







- Certificada: NÃO

- Conta tomador captura



31






- Carteira doador: 2101

- Certificada: SIM




32










- Certificada: SIM




33




- Conta doador normal com vínculo de repasse



- Certificada: SIM




34







- Certificada: SIM

- Conta tomador normal com vínculo de repasse



35

Consulta de Negócios D+1 Validar os negócios pesquisadas,


1. Pesquisar Negócios - pesquisa com perfil de Participante, via tela.2. Utilizar o filtro de liquidação D+1

3. Validar os negócios pesquisados.

36





- Carteira: 21016,


- Conta normal- Não preencher os dados do custodiante e investidor do custodiante2. Tela: Validar tela de resultado e consultar oferta inserida.




Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

37



1. Inserir Oferta Tomadora utilizando conta investidor com vínculo de custodiante opcional via tela ou mensageria (bvmf.119.01 OfferInclusionRequest), com as seguintes características:- Data de Vencimento da oferta: D+30



- Conta com vínculo de repasse- Não preencher os dados do custodiante e investidor do custodiante2. Tela: Validar tela de resultado e consultar oferta inserida.Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

38





- Carteira: 21016



- Certificada: SIM


39





- Carteira: 23906



- Certificada: SIM


40





- Carteira: 21016



- Certificada: SIM


41 Inclusão de Oferta Doadora D+0










- Certificada: SIM


42





- Carteira: 21016,



- Certificada: NÃO


42








- Certificada: NÃO


43



1. Cancelar Oferta Tomadora que não tenha direcionamento de custódia (custódia dentro de casa), via tela ou mensageria (bvmf.126.01 OfferCancelationRequest).2. Tela: Validar tela de resultado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

44



1. Cancelar Oferta Tomadora conta com vínculo de repasse, via tela ou mensageria (bvmf.126.01 OfferCancelationRequest).


45




46 Cancelamento de ofertas D+0 Tela e Mensagem: A oferta deve ser




cancelada.

1. Cancelar Oferta doadora não certificada que tenha direcionamento de custódia (custódia fora de casa), via tela ou mensageria (bvmf.126.01 OfferCancelationRequest).2. Tela: Validar tela de resultado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

47

Consulta de oferta D+0 Validar as ofertas pesquisadas,


1. Pesquisar Ofertas Tomadoras - pesquisa com perfil de Participante, via tela.2. Utilizar o filtro de liquidação D+1


48

Consulta de ofertas D+0




49




- Conta normal



50




- Conta normal com vínculo de repasse- Dados do custodiante tomador e investidor do custodiante tomador em branco- Carteira em branco2. Tela: Validar tela de resultado e consultar pré-contrato fechado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

51






- Certificada: SIM


52




- Conta normal


- Certificada: SIM





53




- Conta normal


- Certificada: SIM


54






- Certificada: NÃO


55







- Certificada: NÃO




56







- Certificada: NÃO




57










- Certificada: SIM




58







- Certificada: SIM




59





60

Inclusão de Oferta Doadora Registro



- Data de vencimento da oferta: D+30

- Carteira: 21016,



- Participante para fechar: Qualquer um válido


61





- Carteira: 23906








62





- Carteira: 21016,





63










64

Cancelamento de ofertas Registro



65

Cancelamento de ofertas Registro


1. Cancelar Oferta doadora certificada com direcionamento de custódia (custódia fora de casa), via tela ou mensageria (bvmf.126.01 OfferCancelationRequest).2. Tela: Validar tela de resultado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

66

Consulta de oferta Registro Validar as ofertas pesquisadas,


1. Pesquisar Ofertas Doadoras - pesquisa com perfil de Participante, via tela.2. Utilizar o filtro de liquidação Registro


67

Fechamento de negócio Registro

Tela e mensagem: O pré-contrato deve ser fechado


- Conta normal



68


Tela e mensagem: O pré-contrato deve ficar "aguardando autorização".






- Dados do custodiante e investidor do custodiante tomador: em branco- Carteira em branco2. Tela: Validar tela de resultado e consultar pré-contrato fechado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

69


Tela e mensagem: O pré-contrato deve ficar "fechado"








70


Tela e mensagem: O pré-contrato deve ficar na situação "aguardando autorização".



- Dados do custodiante doador e investidor doador em branco



- Dados do custodiante tomador e investidor tomador em branco


71


Tela e mensagem: O pré-contrato deve ficar na situação "aguardando autorização".








72













73

Consulta de Negócios Registro Validar os negócios pesquisadas,


1. Pesquisar Negócios - pesquisa com perfil de Participante, via tela.2. Utilizar o filtro de liquidação Registro


74

Cadastrar conta Buy Side 1. Acessar o menu BuySide >Autorizar contas > Pesquisar2. Deverão ter contas pendentes de autorização do SellSide que efetuou a pesquisa, este deverá selecionar a opção “Rejeitar”> Salvar

Tela: O sistema deverá permitir a rejeição da conta pelo SellSide.

75

Cadastrar conta Buy Side 1. Acessar o menu BuySide >Autorizar contas > Pesquisar2. Deverão ter contas pendentes de autorização do SellSide que efetuou a pesquisa, este deverá selecionar a opção “Autorizar”> Salvar

Tela: O sistema deverá permitir a autorização da conta pelo SellSide.

4.1.2 Participante Carrying

Cenários devem ser realizados pelo participante de negociação pleno (PNP) ou

participante de liquidação (PL) indicado como participante destino no vínculo de

repasse.


1

Autorização Carrying doador- D+0


1. Realizar autorização como carrying doador, via tela ou mensageria (bvmf.124.01CarryingApprovalResponse), com as seguintes características:- Carteira: 21016

- Sem direcionamento de custódia

- Não terá negócio vinculado


2







3 Autorização Carrying doador- D+0 Tela e Mensagem: A oferta deve ficar "aguardando autorização do custodiante".

1. Realizar autorização como carrying doador, via tela ou mensageria (bvmf.124.01CarryingApprovalResponse), com as seguintes características:




- Carteira: 21016




4


Tela e Mensagem: A oferta deve ficar rejeitada

1. Realizar a rejeição como carrying doador, via tela ou mensageria (bvmf.124.01CarryingApprovalResponse), com as seguintes características:- Carteira: Em branco




5


Tela e Mensagem: A oferta deve ficar fechada, o negócio deve ficar "fechado".



- Terá negócio vinculado


6


Tela e Mensagem: A oferta deve ficar "aguardando autorização do custodiante" e o negócio permanecerá "aguardando autorização".





7


Tela e Mensagem: A oferta deve ficar "rejeitada" e o negócio ficar na situação "rejeitado".





8










9







10


Tela e Mensagem: A oferta deve ficar "aguardando autorização do custodiante".





11







12







13






2. Tela: Validar tela de resultado e consultar oferta inserida.



Cenário Descrição Resultado EsperadoMensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

14







15

Autorização Carrying Doador - Registro




- Não terá pré-contrato vinculado


16







17


Tela e Mensagem: A oferta deve ficar "aguardando autorização do custodiante".





18







19 Autorização Carrying Doador - Registro









20







21







22

Autorização Carrying Tomador - Registro

Tela e Mensagem: O pré-contrato deverá ficar na situação "fechado".

1. Realizar autorização como carrying tomador, via tela ou mensageria (bvmf.124.01CarryingApprovalResponse), com as seguintes características:- Carteira: 21016


2. Tela: Validar tela de resultado e consultar negócio inserido.Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.

23


Tela e Mensagem: O negócio ficar na situação "fechado".

1. Realizar autorização como carrying tomador, via tela ou mensageria (bvmf.124.01CarryingApprovalResponse), com as seguintes características:- Carteira: 21016

- Com direcionamento de custódia tomadora


24



1. Realizar a rejeição como carrying tomador, via tela ou mensageria (bvmf.124.01CarryingApprovalResponse), com as seguintes características:- Carteira: Em branco






4.1.3 Custodiante

Cenários devem ser realizados pelo agente de custódia que atuar como

custodiante no sistema de negociação eletrônica.


1

Autorização Custodiante doador - D+0


1. Realizar autorização como custodiante doador, via tela ou mensageria (bvmf.122.01OfferInclusionApprovalResponse), com as seguintes características:- Carteira: 21016



2






3


Tela e Mensagem: A oferta deve ficar "rejeitada"

1. Realizar a rejeição como custodiante doador, via tela ou mensageria (bvmf.122.01OfferInclusionApprovalResponse), com as seguintes características:- Carteira: em branco



4


Tela e Mensagem: A oferta e o negócio deverão ficar "fechados"




5 Autorização Custodiante doador - D+0 Tela e Mensagem: A oferta e o negócio deverão ficar "rejeitados"

1. Realizar a rejeição como custodiante doador, via tela ou mensageria (bvmf.122.01OfferInclusionApprovalResponse), com as seguintes características:







6






7






8






9






10


Tela e Mensagem: A oferta e o negócio deverão ficar "rejeitados"

1. Realizar a rejeição como custodiante doador, via tela ou mensageria (bvmf.122.01OfferInclusionApprovalResponse), com as seguintes características:- Carteira: Em branco



11 Autorização Custodiante doador - Registro Tela e Mensagem: A oferta deve ficar disponível.

1. Realizar autorização como custodiante doador, via tela ou mensageria (bvmf.122.01OfferInclusionApprovalResponse), com as seguintes características:




- Carteira: 21016



12

Autorização Custodiante doador - Registro





13






14






15


Tela e Mensagem: A oferta e o negócio deverão ficar "rejeitados"

1. Realizar a rejeição como custodiante doador, via tela ou mensageria (bvmf.122.01OfferInclusionApprovalResponse), com as seguintes características:- Carteira: Em branco



16

Consulta de Ofertas D+1, D+0 e Registro Validar as ofertas pesquisadas,


1. Pesquisar Ofertas Doadoras - pesquisa com perfil de Custodiante, via tela.2. Utilizar o filtro de liquidação D+1


17

Consulta de Ofertas D+1, D+0 e Registro Validar as ofertas pesquisadas,


1. Pesquisar Ofertas Doadoras - pesquisa com perfil de Custodiante, via tela.2. Utilizar o filtro de liquidação D+0


18Consulta de Ofertas D+1, D+0 e Registro Validar as ofertas pesquisadas,


1. Pesquisar Ofertas Doadoras - pesquisa com perfil de Custodiante, via tela.



Cenário Descrição Resultado Esperado2. Utilizar o filtro de liquidação Registro


4.1.4 Buyside via tela

Cenários devem ser realizados pelos gestores ou fundação que atuarem como

BuySide no sistema negociação eletrônica de empréstimo.


1



1. Inserir Oferta Tomadora, via tela com as seguintes características:


- Carteira: 21016,



- Conta normal


2



1. Inserir Oferta Tomadora utilizando conta investidor, via tela com as seguintes características:- Data de Vencimento da oferta: D+30




- Não preencher os dados do custodiante e investidor do custodiante


3



1. Inserir Oferta Tomadora utilizando conta investidor, via tela com as seguintes características:- Data de Vencimento da oferta: D+30



- Conta máster



4



1. Inserir Oferta Doadora, via tela com as seguintes características:


- Carteira: 21016,



- Certificada: SIM


5 Inclusão de Oferta Doadora D+1







- Carteira: 23906



- Certificada: SIM


6





- Carteira: 21016,



- Certificada: SIM


7





- Carteira: 21016,



- Certificada: SIM


8





- Carteira: 21016,



- Certificada: NÃO


9








- Certificada: NÃO


10

Inclusão de Oferta Doadora D+1 Tela e Mensagem: A oferta deve ficar

disponível.1. Inserir Oferta Doadora, via tela com as seguintes características:







- Conta máster

- Certificada: NÃO


11







- Conta captura

- Certificada: NÃO


12



1. Cancelar Oferta Tomadora que não tenha direcionamento de custódia (custódia dentro de casa), via tela.

2. Tela: Validar tela de resultado.

13

Cancelamento de ofertas D+1 Tela e Mensagem: A oferta deve

ser cancelada.1. Cancelar Oferta Tomadora conta com vínculo de repasse, via tela


14



1. Cancelar Oferta doadora certificada que não tenha direcionamento de custódia (custódia fora de casa), via tela.


15



1. Cancelar Oferta doadora não certificada que não tenha direcionamento de custódia (custódia fora de casa), via tela.


16

Consulta de Ofertas D+1 Validar as ofertas pesquisadas,


1. Pesquisar Ofertas Tomadoras - pesquisa com perfil de Participante, via tela.2. Utilizar o filtro de liquidação D+13. Validar as ofertas pesquisadas.

17

Consulta de Ofertas D+1




18



1. Fechar Negócio do tipo Doador, via tela com as seguintes características:- Conta do tipo máster



2. Tela: Validar tela de resultado e consultar pré-contrato fechado.

19Fechamento de negócio D+1 Tela e mensagem: O negócio deve

ser fechado1. Fechar Negócio do tipo Doador, via tela com as seguintes




características:- Conta normal com vínculo de repasse




20



1. Fechar Negócio do tipo Doador, via tela com as seguintes características:- Conta normal


- Carteira 2101


21



1. Fechar Negócio do tipo Tomador, via tela com as seguintes características:- Conta com vínculo de repasse


- Certificada: SIM



22



1. Fechar Negócio do tipo Tomador, via tela com as seguintes características:- Conta normal


- Certificada: SIM

- Carteira 2101


23





- Certificada: SIM

- Carteira 2101




24





- Certificada: NÃO



25





- Certificada: NÃO



26



1. Fechar Negócio do tipo Tomador, via tela com as seguintes características:- Conta normal, com vínculo de custódia opcional


- Certificada: NÃO



27





28





- Carteira: 21016,


- Conta normal



29



1. Inserir Oferta Tomadora utilizando conta investidor com vínculo de custodiante opcional via tela com as seguintes características:







30 Inclusão de Oferta Doadora D+0 Tela e Mensagem: A oferta deve ficar



disponível.



- Carteira: 21016



- Certificada: SIM


31





- Carteira: 23906



- Certificada: SIM


32





- Carteira: 21016



- Certificada: SIM


33








- Certificada: SIM


34





- Carteira: 21016,



- Certificada: NÃO


35

Inclusão de Oferta Doadora D+0 Tela e Mensagem: A oferta deve ficar

disponível.1. Inserir Oferta Doadora, via tela com as seguintes características:







- Certificada: NÃO


36



1. Cancelar Oferta Tomadora que não tenha direcionamento de custódia (custódia dentro de casa), via tela.


37



1. Cancelar Oferta Tomadora conta com vínculo de repasse, via tela.


38



1. Cancelar Oferta doadora certificada que não tenha direcionamento de custódia (custódia fora de casa), via tela.


39



1. Cancelar Oferta doadora não certificada que não tenha direcionamento de custódia (custódia fora de casa), via tela.


40

Consulta de oferta D+0 Validar as ofertas pesquisadas,


1. Pesquisar Ofertas Tomadoras - pesquisa com perfil de Participante, via tela.2. Utilizar o filtro de liquidação D+13. Validar as ofertas pesquisadas.

41

Consulta de ofertas D+0




42






43



1. Fechar Negócio do tipo Doador, via tela com as seguintes características:- Conta normal com vínculo de repasse- Dados do custodiante tomador e investidor do custodiante tomador em branco- Carteira em branco2. Tela: Validar tela de resultado e consultar pré-contrato fechado. Mensagem: Validar mensagens de saída conforme catálogo de mensagens.



44





- Certificada: SIM


45





- Certificada: SIM


46





- Certificada: SIM


47





- Certificada: NÃO


48





49

Cadastrar conta Buy Side 1. Acessar o menu BuySide >Autorizar contas > Incluir solicitação2. Preencher com os dados do participante e conta ( tipo máster) e finalizar a inclusão da solicitação

A solicitação deverá ficar pendente de autorização do participante.

50

Cadastrar conta Buy Side 1. Acessar o menu BuySide >Autorizar contas > Incluir solicitação2. Preencher com os dados do participante e conta (tipo normal sendo destino do vínculo da conta máster) e finalizar a inclusão da solicitação

A solicitação deverá ficar pendente de autorização do participante.



4.1.5 BuySide via API

Cenários devem ser realizados pelos gestores ou fundação que atuarem como

BuySide no sistema negociação eletrônica de empréstimo via API.


1


Parâmetro de retorno: A oferta deve ficar disponível.

1. Inserir Oferta Tomadora, via API com as seguintes características:


- Carteira: 21016,



- Conta normal

2. Parâmetro de retorno: Validar parâmetro de retorno.

2









3






- Conta máster



4





- Carteira: 21016



- Certificada: SIM


5





- Carteira: 23906



- Certificada: SIM





6


Parâmetro de retorno: A oferta deve "aguardando autorização custodiante".



- Carteira: 21016



- Certificada: SIM


7


Parâmetro de retorno: A oferta deve ficar "aguardando autorização carrying"





- Certificada: SIM


8





- Carteira: 21016



- Certificada: NÃO


9







- Certificada: NÃO


10






- Conta máster

- Certificada: NÃO


11






- Conta captura




- Certificada: NÃO

2. Parâmetro de retorno: Validar Parâmetro de retorno.

12


Parâmetro de retorno: O negócio deve ser fechado

1. Fechar Negócio do tipo Doador, via tela com as seguintes características:- Conta do tipo máster



13



1. Fechar Negócio do tipo Doador, via tela com as seguintes características:- Conta normal com vínculo de repasse



14





- Carteira 2101


15


Parâmetro de retorno: O negócio deve ficar "aguardando autorização"



- Certificada: SIM


16





- Certificada: SIM

- Carteira 2101


17


Parâmetro de retorno: O negócio deve ficar "fechado"



- Certificada: SIM

- Carteira 2101


18

Fechamento de negócio D+1 Parâmetro de retorno: O

negócio deve ficar "fechado"1. Fechar Negócio do tipo Tomador, via tela com as seguintes características:- Conta com vínculo de repasse





- Certificada: NÃO


19





- Certificada: NÃO


20



1. Fechar Negócio do tipo Tomador, via tela com as seguintes características:- Conta normal, com vínculo de custódia opcional


- Certificada: NÃO


21





- Carteira: 21016


- Conta normal



22



1. Inserir Oferta Tomadora utilizando conta investidor com vínculo de custodiante opcional via tela com as seguintes características:






23





- Carteira: 21016



- Certificada: SIM


24





- Carteira: 23906






- Certificada: SIM


25


Parâmetro de retorno: A oferta deve ficar "aguardando autorização custodiante".



- Carteira: 21016



- Certificada: SIM


26


Parâmetro de retorno: A oferta deve ficar "aguardando autorização carrying".





- Certificada: SIM


27







- Certificada: NÃO


28







- Certificada: NÃO


29





- Carteira 2101


30

Fechamento de negócio D+0 Parâmetro de retorno: O negócio

deve ser fechado1. Fechar Negócio do tipo Doador, via tela com as seguintes características:- Conta normal com vínculo de repasse



Cenário Descrição Resultado Esperado- Dados do custodiante tomador e investidor do custodiante tomador em branco


31





- Certificada: SIM


32





- Certificada: SIM

- Carteira 2101


33





- Certificada: SIM

- Carteira 2101


34





- Certificada: NÃO


35

Cancelar Oferta - D+0 Parâmetro de retorno: A oferta

deverá ser cancelada com sucesso.1. Efetuar o cancelamento de oferta via API


36

Cancelar Oferta - D+1 Parâmetro de retorno: A oferta

deverá ser cancelada com sucesso.1. Efetuar o cancelamento de oferta via API


37

Cancelar Oferta - Todas as ofertas Parâmetro de retorno: O

sistema deverá cancelar todas as ofertas disponíveis do BuySide.

1. Efetuar o cancelamento de oferta via API


38

Consulta Ofertas Disponíveis - Doador D+0 Parâmetro de retorno: Validar

o resultado se está em conformidade com os Parâmetros de entrada informados.

1. Pesquisar as 100 melhores ofertas, de um determinado instrumento de D+0


39 Consulta Ofertas Disponíveis - Tomador D+1




Parâmetro de retorno: Validar o resultado se está em conformidade com os Parâmetros de entrada informados.

1. Pesquisar as 100 melhores ofertas, de um determinado instrumento de D+0


40

Consulta Melhores ofertas - Doador D+0 Parâmetro de retorno: Validar


1. Pesquisar as 100 melhores ofertas, de três instrumentos de D+0


41

Consulta Melhores ofertas - Tomador D+1 Parâmetro de retorno: Validar


1. Pesquisar as 100 melhores ofertas, de três instrumentos de D+0


42

Consulta Oferta Própria - Doador D+0 Parâmetro de retorno: Validar


1. Consulta uma oferta própria


43

Consulta Oferta Própria - Doador D+1 Parâmetro de retorno: Validar


1. Consulta uma oferta própria


44

Consulta Lista de Oferta Própria Disponíveis- Tomador D+0 Parâmetro de retorno: Validar o resultado demonstrado, o sistema deverá retornar a lista de ofertas disponíveis incluídas pelo BuySide

1. Parâmetro de entrada: Prazo de liquidação D+0 e Parte da oferta: Tomador


45

Consulta Lista de Oferta Própria Disponíveis- Doador D+1 Parâmetro de retorno: Validar o resultado demonstrado, o sistema deverá retornar a lista de ofertas disponíveis incluídas pelo BuySide

1. Parâmetro de entrada: Prazo de liquidação D+1 e Parte da oferta: Doador


46

Consulta Lista de Oferta Própria Disponíveis- Tomador D+1 Parâmetro de retorno: Validar o resultado demonstrado, o sistema deverá retornar a lista de ofertas disponíveis incluídas pelo BuySide

1. Parâmetro de entrada: Prazo de liquidação D+1 e Parte da oferta: Doador


47

Consulta Situação da oferta - Doador D+0 Parâmetro de retorno: Validar o resultado demonstrado, o sistema deverá retornar a lista de ofertas disponíveis incluídas pelo BuySide

1. Parâmetro de entrada: Informar oferta doadora disponível


48

Consulta Situação da oferta - Tomador D+1 Parâmetro de retorno: Validar


1. Parâmetro de entrada: Informar oferta tomadora disponível


49

Consulta Negócios Realizados- D+1 Parâmetro de retorno: Validar


1. Parâmetro de entrada: Informar um instrumento válido e prazo de liquidação D+1


50

Consulta Negócios Próprio - D+0 Parâmetro de retorno: Validar


1. Parâmetro de entrada: Informar um número de negócio com prazo de liquidação D+0


51

Consulta Lista de Negócios Próprio - Doador D+0 Parâmetro de retorno: Validar


1. Parâmetro de entrada: Informar prazo de liquidação D+0, tipo de negócio doador e data de negociação D+0


52 Consulta Lista de Negócios Próprio - Tomador D+0 Parâmetro de retorno: Validar o resultado se está em conformidade com os Parâmetros de entrada informados.1. Parâmetro de entrada: Informar prazo de liquidação D+0, tipo de

negócio tomador e data de negociação D+0





53

Consulta Lista de Negócios Próprio - Doador D+1 Parâmetro de retorno: Validar


1. Parâmetro de entrada: Informar prazo de liquidação D+1, tipo de negócio doador e data de negociação D+0


54

Consulta Situação do Negócio - D+0 Parâmetro de retorno: Validar


1. Parâmetro de entrada: informar um negócio especifico com liquidação D+0




4.2Alocação

4.2.1 Consulta Negócio Realizado

Passo Descrição Resultado Esperado RTC

1Teste1. Consulta de operação realizada em conta normal sem vínculo de repasse.

1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado nas telas de Alocação.

1. Mensagem: Participante recebe bvmf.145 com informação da operação realizada.

Execução obrigatória: PNP/PL

2

Teste1. Consulta de operação realizada com indicador de buy side (DMA) realizada em conta máster sem vínculo de repasse.


1. Mensagem: Participante recebe bvmf 145 com informação da operação realizada.

Execução obrigatória: PNP/PL

3

Teste1. Consulta de operação realizada em conta normal com vínculo de repasse (origem) com outra conta normal (destino) sob um PL.


1. Mensagem: Participante origem recebe bvmf.145 e participante destino recebe bvmf.146.

Execução obrigatória: PNP; PL.

4.2.2 Inclusão de Alocação


1 Teste1. Inclusão de Alocação dentro da grade de alocação permitida.De: Conta Máster.Para: Conta filhote com direcionamento de custódia.2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação.Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação.

2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação via tela do sistema RTC.

2. Mensagem: Participante recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.

Execução obrigatória: PNP/PL.




OBS: As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.

2

Teste1. Inclusão de Alocação dentro da grade de alocaçãoDe: Conta Máster.Para: Parcial Conta filhote- Conta MásterParcial Conta filhote 2 - Conta Máster.2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação.Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação.OBS: As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.




4.2.3 Repasse do Negócio


1

Teste1. Inclusão de alocação dentro da grade permitida para indicação de repasseDe: conta máster.Para: conta Normal com vínculo de repasse para outra conta Normal sob um PL.2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação.Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação.OBS: As grades de repasse devem ser observadas neste cenário.

2. Tela: Participante realiza com sucesso indicação de repasse via tela do sistema RTC.

2. Mensagem: Participante Origem recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação. Participante destino recebe mensagem bvmf.146.


4.2.4 Alocação Fora da Grade


1 Teste1. Inclusão de Alocação Parcial a partir da conta Erro.De: Conta Erro.Para: Conta Normal.2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação parcial.Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação parcial.OBS: i) as grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas. ii) Inclusão de







alocação a partir da conta erro são consideradas quebra de regra.

4.2.5 Repasse Fora da Grade


1

Teste1. Inclusão de alocação fora da grade permitida para indicação de repasse:De: Conta erro.Para: Conta normal com vínculo de repasse para outra conta normal sob um PL.2. Tela: Participante seleciona operação capturada em Conta Captura e realiza solicitação de inclusão de alocação para Conta Normal com vínculo de repasse. Participante deve informar Indicação fora da grade, Responsabilidade pelo atraso e justificativa no momento da alocação.OBS: As grades de repasse devem ser observadas neste cenário.

2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação fora da grade via tela do sistema RTC.

Execução obrigatória: PNP.

4.2.6 Exclusão de Alocação


1

Teste1. Solicitação de exclusão de alocação via mensagem:De: Conta normal.Para: Conta Erro.2. Tela: Participante seleciona operação capturada em Conta Captura e realiza solicitação de exclusão de alocação.3. Mensagem: Participante realiza envio bvmf.015 com informação de exclusão.

2. Tela: Participante realiza solicitação de exclusão de alocação com sucesso.

2. Mensagem: Participante realiza envio bvmf.015 com informação de exclusão.


4.2.7 Aceitação de Repasse


1 Teste1. Aceitação do Participante dentro da grade de repasse realizado para conta normal.2. Tela: Participante seleciona a operação na tela de

2. Tela: Aceite de Repasse realizado com sucesso.




"Repasses Pendentes e Aprovados" e realiza o aceite do Repasse.OBS: As grades de repasse devem ser observadas neste cenário.


4.2.8 Reprovação de Repasse


1

Teste1. Rejeição do Participante dentro da grade de repasse realizado para conta normal.2. Tela: Participante seleciona a operação na tela de "Repasses Pendentes e Aprovados" e realiza o Rejeite do Repasse.OBS: As grades de repasse devem ser observadas neste cenário

2. Tela: Rejeite de Repasse realizado com sucesso.


4.2.9 Cancelamento de Repasse


1

TesteCancelamento de repasse – aprovado pelo Origem.OBS: Para execução deste cenário, previamente à rejeição fora da grade, o participante destino deve ter aceitado o repasse dentro da grade.1. Mensagem: Participante destino envia a mensagem bvmf.016 rejeitando o repasse fora da Grade.2. Mensagem: Participante origem recebe a mensagem bvmf.146 com solicitação de aceite/rejeite de repasse.3. Mensagem: Participante origem envia a mensagem bvmf.016 aprovando o cancelamento do repasse fora da Grade

3. Mensagem: Cancelamento de Repasse é aprovado com sucesso.


4.2.10 Cancelamento de Negócio


1 Teste1. Consulta de cancelamento de operação que tenha sido repassada.

1. Tela: Consulta de operação cancelada realizada com sucesso.

1. Mensagem: Participante recebe com




sucesso mensagem bvmf.017 de Cancelamento de operação.


4.2.11 Arquivos de Hash e Conciliação

Passo Descrição Resultado Esperado

1

Teste1. Mensagem: Participante solicita arquivo BVBG.081 (AllocationHashResponse). Usuário realiza solicitação do arquivo através da mensagem bvmf.186.012. Mensagem: Participante solicita arquivo BVBG.081 (AllocationHashResponse) através da mensagem de solicitação bvmf.186, preenchendo os seguintes filtros obrigatórios:1) Report Type = SecuritiesAllocationDetails2) Participant ID (Código do Participante)3) Participant Category (Categoria do Participante)4) Trade Date (Data do Pregão)

2. Mensagem: Solicitação e geração de arquivos realizada com sucesso.


2

Teste1. Participante solicita os arquivos BVBG.012 (TradeLegNotification), BVBG.013 (SecuritiesAllocationDetails), BVBG.014 (GiveUpTradeDetails), BVBG.015 (TakeUpTradeDetails). Usuário realiza solicitação dos arquivos através de mensagens bvmf.018.OBS: Participante deve realizar a solicitação dos arquivos após a utilização do arquivo hash para identificação das divergências de alocação.OBS2: PL´s estão dispensados de solicitar o arquivo BVBG.012, pois este é pertinente apenas a PNP´s.2. Participante solicita arquivos BVBG.012, BVBG.013, BVBG.014 e BVBG.015 através da mensagem de solicitação bvmf.018, preenchendo os seguintes filtros obrigatórios:1) Report Type = SecuritiesAllocationDetails2) Participant ID (Código do Participante)3) Participant Category (Categoria do Participante)4) Trade Date (Data do Pregão)5) Account ID (Conta do Investidor)

1. Mensagem: Solicitação e geração de arquivos realizada com sucesso.


4.2.12 Aceite do Custodiante


1 Teste1. Aceite de direcionamento de custódia realizado via

2. Tela: Participante realiza com sucesso o aceite do direcionamento da custódia




tela/mensagem.Alocação: Conta filhote com direcionamento de custódia.2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza o aceite do direcionamento da custódia.Mensagem: Participante envia bvmf.148 o aceite do direcionamento da custódia.OBS: As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.

via tela do sistema RTC.


Execução obrigatória: CST.

2

Teste1. Rejeição de direcionamento de custódia realizado via tela/mensagem.Alocação: Conta filhote com direcionamento de custódia.2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza a rejeição do direcionamento da custódia.Mensagem: Participante envia bvmf.148 a rejeição do direcionamento da custódia.OBS: As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.

2. Tela: Participante realiza com sucesso a rejeição do direcionamento da custódia via tela do sistema RTC.



3

Teste1. Lado doador: Rejeição de direcionamento de custódia realizado automaticamente.Alocação: Conta filhote com direcionamento de custódia.OBS: As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.

2. Tela: Participante rejeita automaticamente o direcionamento da custódia após prazo limite no RTC.



4

Teste1. Lado tomador: Aceite de direcionamento de custódia realizado automaticamente.Alocação: Conta filhote com direcionamento de custódia.OBS: As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.

2. Tela: Participante aceita automaticamente o direcionamento da custódia após prazo limite no RTC.





4.3Posições

4.3.1 Empréstimo de Ativos


1

Consulta de PosiçãoPré-condição: que existem posições de empréstimo (tela D+0 ou D+1) de ativos em aberto.1. Em D+0, consulta das informações de posição de empréstimo de ativos em aberto. Validar atributos na tela.

1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.

2

Manutenção de Empréstimo de AtivosPré-condição: que existe posição de empréstimo (tela D+0 ou D+1) como tomador.1. Efetua uma alteração de contrato em um dos seguintes atributos: data de carência, reversibilidade ao doador ou reversibilidade ao doador em caso de OPA. – Tela ou por mensagem bvmf.129.012. Solicita ao PNP doador que efetue no RTC a aprovação da alteração. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01.3. Validar se a alteração foi realizada.

1. Tela: Alteração efetuada com sucesso.

2. Tela: Aprovação efetuada com sucesso.

3. Tela: Alteração realizada com sucesso.

Mensagem bvmf.133.01 com status.

3

Manutenção de Empréstimo de AtivosPré-condição: que existe posição de empréstimo (tela D+0 ou D+1) como doador.1. Solicita a liquidação antecipada do contrato até as 09:30hs. – Tela ou por mensagem bvmf.131.012. Valida se pedido de liquidação foi para D+2. – Tela3. Em D+2, validar o netting de liquidação de ativos e o cálculo de taxas. – Tela


2. Tela: Instruções geradas com sucesso.

3. Tela: Netting e cálculo de taxas validados.


4

Manutenção de Empréstimo de AtivosPré-condição: que existe posição de empréstimo (tela D+0 ou D+1) como doador.1. Solicita a liquidação antecipada do doador após as 09:30hs. – Tela ou por mensagem bvmf.131.012. Valida se as instruções de liquidação são geradas para D+3. - Tela3. Em D+3, validar o netting de liquidação de ativos e o cálculo de taxas. - Tela





5

Manutenção de Empréstimo de AtivosPré-condição: que existe posição de empréstimo (tela D+0 ou D+1) como tomador.1. Solicita a liquidação antecipada do contrato. Se custodiante diferente, este deve efetuar a aprovação. – Tela ou por mensagem bvmf.131.012. Valida se as instruções de liquidação são geradas para D+1. - Tela3. Validar o netting de liquidação de ativos e o cálculo de taxas. - Tela




Mensagem bvmf.133.01 com status. E bvmf.136.01 para custodiante

6 Manutenção de Empréstimo de AtivosPré-condição: que existe posição de empréstimo (tela D+0

1. Tela: Liquidação antecipada solicitada




ou D+1) como tomador.1. Solicita a liquidação antecipada do contrato. – Tela ou por mensagem bvmf.131.012. Se custodiante diferente, este deve efetuar a reprovação da solicitação. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01

com sucesso.

2. Tela: Processo cancelado.


7

Manutenção de Empréstimo de AtivosPré-condição: que existe posição de empréstimo (tela D+0 ou D+1) como tomador com direcionamento de custódia.1. Solicita a liquidação antecipada do contrato. – Tela ou por mensagem bvmf.131.012. Antes da aprovação do custodiante, efetuar o cancelamento do pedido. – Tela ou por mensagem bvmf.132.013. Validar se a liquidação do contrato foi cancelada. – Tela ou por mensagem bvmf.133.01.

1. Tela: Liquidação antecipada solicitada com sucesso.

2. Tela: Pedido cancelado.

3. Tela: Liquidação do contrato cancelada.


8

Manutenção de Empréstimo de AtivosPré-condição: que existe posição direta de empréstimo (tela D+0 ou D+1), ou seja, como tomador e doador.1. Solicita a liquidação antecipada do contrato como doador depois das 9:30hs. – Tela ou por mensagem bvmf.131.012. Valida se pedido de liquidação é gerado para D+3. - Tela3. Em D+1, no papel de tomador, atender a liquidação antecipada solicitada pelo doador. – Tela ou por mensagem bvmf.138.014. Valida se as instruções de liquidação foram geradas para D+2. - Tela5. Validar o netting de liquidação de ativos e o cálculo de taxas em D+2. - Tela

1. Tela: Liquidação antecipada solicitada com sucesso.


3. Tela: Liquidação antecipada atendida.




9

Manutenção de Empréstimo de AtivosPré-condição: que existe posição de empréstimo (tela D+0 ou D+1) como tomador e que exista ao menos um contrato, cujo vencimento seja superior a 3 dias.1. Solicita renovação de contrato, alterando no contrato os seguintes atributos: quantidade, data de carência, data de vencimento, reversibilidade ao doador, reversibilidade em caso de OPA e taxas. – Tela ou por mensagem bvmf.130.012. Solicita que o doador que aprove no sistema a renovação do contrato, informando sua comissão. – Tela ou por mensagem bvmf.138.013. Solicitar a aprovação dos custodiantes. – Tela ou por mensagem bvmf.138.014. Após a aprovação, verifica no RTC se novo contrato foi criado. - Tela

1. Tela: Renovação solicitada com sucesso.

2. Tela: Solicitação aprovada com sucesso.

3. Tela: Aprovações realizadas com sucesso.

4. Tela: Novo contrato gerado com sucesso.


10

Manutenção de Empréstimo de AtivosPré-condição: que existe posição de empréstimo (tela D+0 ou D+1) como tomador e que exista ao menos um contrato, cujo vencimento seja inferior a 3 dias. - Tela ou por mensagem bvmf.130.011. Renovação é negada. - Tela ou Mensagem bvmf.133.01 com status.

Pré-condição: Renovação rejeitada.

1. Mensagem bvmf.133.01 com status. E bvmf.192.01 para custodiante.

11 Manutenção de Empréstimo de AtivosPré-condição: que existe posição de empréstimo (tela D+0 ou D+1) como tomador ou doador e que exista ao menos um contrato, cujo vencimento seja igual a 3 dias.

1. Tela: Renovação realizada automaticamente com sucesso.

2. Tela: Novo contrato gerado com




1. RTC realiza a renovação de contrato automaticamente.2. Após a renovação, verificar no RTC se novo contrato foi criado. - Tela

sucesso.

Mensagem bvmf.133.01 com status no fechamento da grade de renovação.

4.3.2 Eventos Corporativos


1

Eventos Corporativo em Recursos FinanceirosPré-condição: que existe posição de empréstimo de ativos e evento corporativo em dinheiro ocorrendo para o ativo (dividendo).1. Na data posterior a atualização na depositária, participante verifica se a o número da distribuição do ativo objeto da posição de empréstimo de ativos mudou e se o evento foi provisionado.2. Verificar a liquidação do evento para data provisionada.

Pré-condição: Alterações ocorreram.

2. Tela: Liquidação OK.

2

Evento Corporativo no mesmo ativoPré-condição: que existe posição de empréstimo de ativos e evento corporativo em quantidade de ações, do mesmo ativo (desdobro).1. Participante verifica se o número da distribuição da posição mudou no dia seguinte a virada da depositária.2. Participante verifica se o evento de desdobro impactou corretamente suas posições (aumento da posição conforme proporção do desdobro).

1. Tela: Alterações ocorreram.

3

Evento Corporativo em Direito de SubscriçãoPré-condição: que existe posição de empréstimo de ativos direto, doador e tomador na mesma instituição e evento corporativo em direito (Subscrição).1. Participante verifica se o número da distribuição da posição mudou no dia seguinte a virada da depositária2. Comitente doador manifesta o desejo de subscrição de sua posição.3. Comitente tomador devolve direito na data estipulada de devolução.

1. Tela: Alterações ocorreram.

2. Tela: Desejo manifestado.

3. Tela: Direito devolvido.



4.4 Liquidação

4.4.1 Liquidação de Ativos


1

Ensaio Empréstimo TurbinadoTroca de carteira

1. Posição de empréstimo não certificada com liquidação em D+1.2. Em D+1, após o horário final da alocação, custodiante doador faz a troca de carteira de uma instrução de liquidação.

Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a instrução atualizada para a nova carteira.

2

Ensaio Empréstimo TurbinadoPrevisão de Falhas

1. A partir de D+0 consultar a previsão de falhas dos contratos de empréstimo com liquidações em D+0/ D+1. Os contratos podem ser certificados ou não certificados.Observação: em caso de realocação, o resultado da consulta de previsão de falhas poderá sofrer atualizações.

Tela Previsão de Falhas: Mostra as instruções referentes aos contratos de empréstimo com liquidação em D+0 e D+1.

3

Ensaio Empréstimo TurbinadoConsulta de negócio1. A partir de D+0, consultar as instruções de liquidação liquida dos empréstimos contratos com liquidação em D+0/D+1.

Tela Gestão de Liquidação: Consulta as instruções de liquidação na tela segregadas por data de negociação.

4

Ensaio Empréstimo TurbinadoRestrição de Ativos

1. No dia da liquidação, CST restringe a entrega dos ativos do cliente. Instruções com data de negociação D0/D-1.

Tela Restrição de Ativos: CST consulta as instruções restritas com sucesso.

5

Ensaio Empréstimo TurbinadoRestrição de Ativos

1. No dia da liquidação, liberar as instruções de ativos que foram restritas pelo CST – após o SPB15

Tela Restrição de Ativos: Após liberar não aparecem mais na tela.

Tela Gestão de Liquidação: A quantidade que estava a liquidar vai para coluna de quantidade liquidada.



4.5Garantias

4.5.1 Inclusão de Oferta Total com Fechamento Total


1Participante solicita no Sistema do BTB uma inclusão de oferta de ativo depositado em garantia (carteira 2390-6), na quantidade total.

O Sistema de Garantias recebe a solicitação de retirada para oferta e após verificado a existência das quantidades na conta, autoriza a retirada, gerando um movimento no Monitor de Garantias com status pendente de fechamento.

2Participante Tomador fecha oferta com o Participante Doador, na quantidade total ofertada.

O Sistema de Garantias recebe a confirmação do fechamento do empréstimo e conclui a retirada na conta do investidor.Participante consulta a tela “Totais por conta” no Sistema de garantias e verifica o Saldo de Garantias atualizado com a posição doadora (recurso de liquidez).

4.5.2 Inclusão de Oferta Total com Fechamento Parcial


1Participante solicita no Sistema do BTB uma inclusão de oferta de ativo depositado em garantia (carteira 2390-6), na quantidade total.

O Sistema de Garantias recebe a solicitação de retirada para oferta e após verificado a existência das quantidades na conta, autoriza a retirada, gerando um movimento no Monitor de Garantias com status pendente de fechamento.

2Participante Tomador fecha oferta com o Participante Doador, na quantidade parcial da ofertada.

O Sistema de Garantias recebe a confirmação do fechamento do empréstimo parcialmente e realiza a retirada na conta do investidor e finaliza a retirada no Monitor de Garantias.Participante consulta a tela “Totais por conta” no Sistema de garantias e verifica o Saldo de Garantias atualizado com a posição doadora (recurso de liquidez).

3No encerramento do Sistema de garantias o sistema verifica que existe operação de oferta pendente de fechamento e cancela.

O Sistema de Garantias retorna o saldo do ativo para a conta do investidor e retorna as quantidades pendente de fechamento para a carteira de garantia na Central Depositaria (CAC).



4.5.3 Inclusão de Oferta Total com Fechamento em duas etapas


1

Participante solicita no Sistema do BTB inclusão de oferta de ativo depositado em garantia (carteira 2390-6), na quantidade parcial. Em seguida solicita uma nova oferta com o remanescente das quantidades em garantias.

O Sistema de Garantias recebe a primeira solicitação de retirada para oferta e após verificado a existência das quantidades na conta, autoriza a retirada, gerando um movimento no Monitor de Garantias com status pendente de fechamento (1).O Sistema de Garantias recebe a segunda solicitação de retirada para oferta e após verificado a existência das quantidades na conta, autoriza a retirada, gerando um movimento no Monitor de Garantias com status pendente de fechamento (2).

2Participante Tomador fecha oferta com o Participante Doador, na quantidade total dos ativos em garantias, tomando as duas ofertas.

O Sistema de Garantias recebe as confirmações dos fechamentos dos empréstimos e conclui as retiradas na conta do investidor e finaliza as duas retiradas no Monitor de Garantias.Participante consulta a tela “Totais por conta” no Sistema de garantias e verifica o Saldo de Garantias atualizado com a posição doadora (recurso de liquidez).

4.5.4 Inclusão de Oferta Total com Fechamento Durante a janela de

Liquidação


1Participante solicita no Sistema do BTB uma inclusão de oferta de ativo depositado em garantia (carteira 2390-6), na quantidade total, durante o período da janela de liquidação.

O Sistema de Garantias recebe a solicitação de retirada para oferta e após verificado a existência das quantidades na conta, deixa a operação pendente até o término da janela de liquidação para autorizar a retirada. No Monitor de Garantias ficará com status “Aguardando Encerramento Janela Liquidação”.

2 A janela de liquidação é finalizada.O Sistema de Garantias autoriza a retirada, atualizando no Monitor de Garantias com status de “pendente de fechamento”.

2Participante Tomador fecha oferta com o Participante Doador, na quantidade total ofertada.

O Sistema de Garantias recebe a confirmação do fechamento do empréstimo e conclui a retirada na conta do investidor.Participante consulta a tela “Totais por conta” no Sistema de garantias e verifica o Saldo de Garantias atualizado com a posição doadora (recurso de liquidez).



4.6Risco

4.6.1 Monitor de Risco Intradiario e Simulador de Risco


1

Monitor de Risco Intradiário – CORE01. Consulta de atualização de risco no investidor final no Monitor de Risco Intradiário após alocação de oferta doadora certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 gerado via tela do BTB2. Consulta de atualização de risco no investidor final no Monitor de Risco Intradiário após alocação de oferta doadora não-certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 gerado via tela do BTB3. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios. Para oferta doadora certificada: antes da liquidação de ida, os riscos de ambas as pernas de ida coberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 gerado via tela do BTB são devidamente calculados. Para oferta doadora não-certificada: antes da liquidação de ida, os riscos de ambas as pernas de ida descoberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 gerado via tela do BTB são devidamente calculados- Mensagem: Participante recebe bvmf 102 com informação da operação realizada- Mensagem: Participante envia bvmf 085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela

2

Monitor de Risco Intradiário – CORE01. Consulta de atualização de risco no investidor final no Monitor de Risco Intradiário após alocação de oferta doadora certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB2. Consulta de atualização de risco no investidor final no Monitor de Risco Intradiário após alocação de oferta doadora não-certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB3. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios. Para oferta doadora certificada: antes da liquidação de ida, os riscos de ambas as pernas de ida coberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB são devidamente calculados. Para oferta doadora não-certificada: antes da liquidação de ida, os riscos de ambas as pernas de ida descoberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB são devidamente calculados- Mensagem: Participante recebe bvmf 102 com informação da operação realizada- Mensagem: Participante envia bvmf 085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela

3 Monitor de Risco Intradiário – CORE11. Consulta de atualização de risco não-alocado no Monitor de Risco Intradiário de operação de oferta doadora certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB2. Consulta de atualização de risco não-alocado no Monitor de Risco Intradiário de operação de oferta doadora não-certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB3. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios. Para oferta doadora certificada: antes da liquidação de ida, os riscos de ambas as pernas de ida coberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB são devidamente calculados. Para oferta doadora não-certificada: antes da liquidação de ida, os riscos de ambas as pernas de ida descoberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado




via tela do BTB são devidamente calculados. Risco tomador não-alocado de ambas as pontas curta e longa não é relevante ao risco não-alocado.- Mensagem: Participante recebe bvmf 086 com informação da operação realizada

4

Monitor de Risco Intradiário – CORE01. Consulta de atualização de risco no investidor final no Monitor de Risco Intradiário após alocação de oferta doadora certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 gerado via tela do BTB e geração de contrato de BTB via registro2. Consulta de atualização de risco no investidor final no Monitor de Risco Intradiário após alocação de oferta doadora não-certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 gerado via tela do BTB e geração de contrato de BTB via registro3. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios. Para contrato padronizado gerado via tela do BTB: antes da liquidação de ida, os riscos de ambas as pernas de ida e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 gerado via tela do BTB são devidamente calculados. Para contrato de BTB via registro, somente perna longa é considerada para fins de cálculo de risco.- Mensagem: Participante recebe bvmf 102 com informação da operação realizada- Mensagem: Participante envia bvmf 085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela

5

Monitor de Risco Intradiário – CORE01. Consulta de atualização de risco no investidor final (de tipo de colateralização do mercado vista pelo Participante) após alocação de operação de oferta doadora não-certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 gerado via tela do BTB em portfolio que já possua previamente posição de vista a ser liquidado no D+0 sendo calculado no Risco de Ciclo de Liquidação (CORE2)2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios. Antes da liquidação de ida, há compensação entre risco do mercado vista a ser liquidado em D+0 e da perna de ida do contrato padronizado de BTB de liquidação T+0, sendo ambos calculados para o investidor final.- Mensagem: Participante recebe bvmf 102 com informação da operação realizada- Mensagem: Participante envia bvmf 085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela

6

Monitor de Risco Intradiário – CORE01. Consulta de atualização de risco no investidor final (de tipo de colateralização do mercado vista pelo Participante) após alocação de operação de oferta doadora não-certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB em portfolio que já possua previamente posição de vista a ser liquidado no D+1 sendo calculado no Risco de Ciclo de Liquidação (CORE2)2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios. Antes da liquidação de ida, há compensação entre risco do mercado vista a ser liquidado em D+1 e da perna de ida do contrato padronizado de BTB de liquidação T+1, sendo ambos calculados para o investidor final.- Mensagem: Participante recebe bvmf 102 com informação da operação realizada- Mensagem: Participante envia bvmf 085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela

7 Monitor de Risco Intradiário – CORE01. Consulta de atualização de risco no investidor final após liquidação de operação de ida de oferta doadora não-certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 gerado via tela do BTB. Esta carteira deve apresentar falha de entrega na ida da

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios. Após liquidação de ida, deve ser gerada posição de falha de entrega.- Mensagem: Participante recebe bvmf 102 com




operação.2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

informação da operação realizada- Mensagem: Participante envia bvmf 085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela

8

Monitor de Risco Intradiário – CORE01. Consulta de atualização de risco no investidor final após liquidação de operação de ida de oferta doadora não-certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB. Esta conta deve apresentar falha de entrega na ida da operação.2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios. Após liquidação de ida, deve ser gerada posição de falha de entrega.- Mensagem: Participante recebe bvmf 102 com informação da operação realizada- Mensagem: Participante envia bvmf 085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela

9

Simulador de Risco – CORE01. Realização de simulação de risco alocado de oferta doadora certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 e T+1 gerado via tela do BTB, incluindo a perna curta do contrato2. Realização de simulação de risco alocado de oferta doadora não-certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 e T+1 gerado via tela do BTB, incluindo a perna curta do contrato3. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco simulado. Para oferta doadora certificada: os riscos de ambas as pernas de ida coberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 e T+1 gerado via tela do BTB são devidamente calculados. Para oferta doadora não-certificada: os riscos de ambas as pernas de ida descoberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 e T+1 gerado via tela do BTB são devidamente calculados- Mensagem: Participante envia bvmf 108 solicitando simulação de risco e recebe BVBG 036 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela

10

Simulador de Risco – CORE11. Realização de simulação de risco não-alocado de oferta doadora certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB, incluindo a perna curta do contrato2. Realização de simulação de risco não-alocado de oferta doadora não-certificada de contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB, incluindo a perna curta do contrato3. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco simulado. Para oferta doadora certificada: os riscos de ambas as pernas de ida coberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB são devidamente calculados. Para oferta doadora não-certificada: os riscos de ambas as pernas de ida descoberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação e T+1 gerado via tela do BTB são devidamente calculados- Mensagem: Participante envia bvmf 208 solicitando detalhamento de risco simulado e recebe BVBG 093 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela

11 Simulador de Risco – CORE01. Realização de simulação de risco alocado com cópia de portfólio que tenha contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 e T+1 gerado via tela do BTB incluindo a perna curta e contrato de BTB via registro2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco simulado. Para contrato padronizado gerado via tela do BTB: antes da liquidação de ida, os riscos de ambas as pernas de ida e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+0 gerado via tela do BTB são devidamente calculados. Para contrato de BTB via registro, somente perna longa é considerada para fins de cálculo de risco. Valor de risco




simulado deve ser igual ao risco de investidor final mostrado no Monitor de Risco Intradiário- Mensagem: Participante envia bvmf 108 solicitando a simulação de risco com cópia de portfólio e recebe BVBG 036 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela

12

Simulador de Risco – CORE11. Realização de simulação de risco não-alocado com cópia de portfólio não-alocado que tenha contrato padronizado de BTB de liquidação e T+1 gerado via tela do BTB incluindo a perna curta2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem

- Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco simulado. Para oferta doadora certificada: os riscos de ambas as pernas de ida coberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação T+1 gerado via tela do BTB são devidamente calculados. Para oferta doadora não-certificada: os riscos de ambas as pernas de ida descoberta e volta do contrato padronizado de BTB de liquidação e T+1 gerado via tela do BTB são devidamente calculados- Mensagem: Participante envia bvmf 208 solicitando detalhamento de risco simulado e recebe BVBG 093 com as informações atualizadas contendo mesmas informações visualizadas via tela



4.7iMercado

4.7.1 IMBARQ001


1Solicita IMBARQ0011. Participante Solicitante (ACST) inclui solicitação para Participante Solicitado (PNP/PL ou ACST).

1. Por meio da tela Solicitações, Inclusão Manual, o Participante Solicitante (ACST) solicita recebimento do IMBARQ001;

2Aprova envio do IMBARQ0011. Participante solicitado (PNP/PL ou ACST) aprova solicitação do Participante Solicitante.

1. Por meio da tela Aprovações, Participantes, o Participante Solicitado (PNP/PL ou ACST) aprova envio do arquivo IMBARQ001 (registro 01 a 31) para o Participante Solicitante (ACST).

3Recebimento e tratamento do IMBARQ0011. Participante Solicitante recebe arquivo IMBARQ001 para tratamento.

1. Em D+1 da aprovação, a B3 disponibiliza o arquivo IMBARQ001 após processamento noturno com dados de posições, liquidações, garantias, ofertas de empréstimos de ativos, eventos corporativos e saldo na depositária.

OBSERVAÇÃO: O layout dos registros 06, 14, 15 e 20 do IMBARQ001 terão novos

campos com a entrada do projeto Negociação Eletrônica de Empréstimos de Ativos

em Produção

4.7.2 IMBARQ002





1. Por meio da tela Aprovações, Participantes, o Participante Solicitado (PNP/PL ou ACST) aprova envio do arquivo IMBARQ002 (registro 50) para o Participante Solicitante (ACST).


1. Em D+1 da aprovação, após a janela de liquidação de renda fixa e ouro, a B3 disponibiliza o arquivo IMBARQ002 contendo os dados das liquidações ocorridas para o Participante Solicitante (ACST).



4.7.3 IMBARQ004





1. Por meio da tela Aprovações, Participantes, o Participante Solicitado (PNP/PL ou ACST) aprova envio do arquivo IMBARQ004 (registro 12 e/ou 13) para o Participante Solicitante (ACST).


1. Em D+1 da aprovação, a B3 disponibiliza o arquivo IMBARQ004 com informações de lançamentos financeiros complementares ao longo do dia (11h, 14h e 18h) para o Participante Solicitante (ACST).

4.7.4 IMBARQ005





1. Por meio da tela Aprovações, Participantes, o Participante Solicitado (PNP/PL ou ACST) aprova envio do arquivo IMBARQ005 (registro 17) para o Participante Solicitante (ACST).


1. Em D+1 da aprovação, a B3 disponibiliza o arquivo IMBARQ005 após mini processamento com dados de liquidações de ativos a serem realizadas para o Participante Solicitante (ACST).

4.7.5 Mensageria iMercado


1

Envio de novos contratos com corretagem – sem repasse1. Participante de Negociação Pleno Executor (PNP) informa novo contrato de empréstimo de ativos com corretagem para Custodiante e Gestor (ACST e GEST).

1. Envio da mensagem imb.523 pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) informando novos contratos de empréstimos de ativos com respectiva corretagem para Custodiante e Gestor (ACST e GEST).

2 Envio de novos contratos com corretagem – com repasse e aprovação da corretagem pelo Carrying1. Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP) informa

1. Envio da mensagem imb.525 pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) informando os valores de corretagem de novos




corretagem de novos empréstimos de ativos para Carrying (PNP ou PL).

2. Carrying (PNP ou PL) aprova informação de corretagem do Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP).

3. Carrying (PNP ou PL) informa novos contratos de empréstimo de ativos com corretagem para Custodiante e Gestor (ACST e GEST).

contratos de empréstimos de ativos para o Carrying (PNP ou PL);

2. Envio da mensagem imb.526 pelo Carrying (PNP ou PL) aprovando os valores de corretagem de novos contratos de empréstimos de ativos para o Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP);

3. Envio da mensagem imb.523 pelo Carrying (PNP ou PL) informando novos contratos de empréstimos de ativos com respectiva corretagem para Custodiante e Gestor (ACST e GEST).

3

Envio de novos contratos com corretagem – com repasse e rejeite da corretagem pelo Carrying1. Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP) informa corretagem de novos empréstimos de ativos para Carrying (PNP ou PL).

2. Carrying (PNP ou PL) rejeita informação de corretagem do Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP).

1. Envio da mensagem imb.525 pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) informando os valores de corretagem de novos contratos de empréstimos de ativos para o Carrying (PNP ou PL);

2. Envio da mensagem imb.526 pelo Carrying (PNP ou PL) rejeitando os valores de corretagem de novos contratos de empréstimos de ativos para o Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP);

4

Envio de correção de dados dos novos contratos com corretagem – sem repasse1. Participante de Negociação Pleno Executor (PNP) informa correção de novo contrato de empréstimo de ativos com corretagem para Custodiante e Gestor (ACST e GEST).

1. Envio da mensagem imb.523 pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) informando novos contratos de empréstimos de ativos com respectiva correção de corretagem para Custodiante e Gestor (ACST e GEST).

5

Envio de correção de dados novos contratos com corretagem – com repasse e aprovação da corretagem pelo Carrying1. Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP) informa correção da corretagem de novos contratos de empréstimos de ativos para Carrying (PNP ou PL).

2. Carrying (PNP ou PL) aprova correção da informação de corretagem do Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP).

3. Carrying (PNP ou PL) informa correção de dados dos novos contratos de empréstimo de ativos com corretagem para Custodiante e Gestor (ACST e GEST).

1. Envio da mensagem imb.525 pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) informando correção dos valores de corretagem de novos contratos de empréstimos de ativos para o Carrying (PNP ou PL);

2. Envio da mensagem imb.526 pelo Carrying (PNP ou PL) aprovando novos os valores de corretagem de novos contratos de empréstimos de ativos para o Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP);

3. Envio da mensagem imb.523 pelo Carrying (PNP ou PL) informando novos contratos de empréstimos de ativos com respectiva correção de corretagem para Custodiante e Gestor (ACST e GEST).

6 Envio de correção de dados novos contratos com corretagem – com repasse e rejeição da corretagem pelo Carrying1. Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP) informa correção da corretagem de novos contratos de empréstimos de ativos para Carrying (PNP ou PL).

1. Envio da mensagem imb.525 pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) informando correção dos valores de corretagem de novos contratos de empréstimos de ativos




2. Carrying (PNP ou PL) rejeita correção da informação de corretagem do Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP).

para o Carrying (PNP ou PL);

2. Envio da mensagem imb.526 pelo Carrying (PNP ou PL) rejeitando novos os valores de corretagem de novos contratos de empréstimos de ativos para o Participante de Negociação Pleno - Executor (PNP);

7

Envio de valores a liquidar de empréstimos de ativos1. Carrying (PNP ou PL) informa valores a liquidar de contratos de empréstimos de ativos com corretagem para Custodiante e Gestor (ACST e GEST).

1. Envio da mensagem imb.524 pelo Carrying (PNP ou PL) informando valores a liquidar de contratos de empréstimos de ativos com respectiva corretagem para Custodiante e Gestor (ACST e GEST).

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