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OutlinePor que decidimos usar o R?

Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br)BETS package

Comentários �nais

Pesquisa aplicada com o R: BETS package eIndicador de Incerteza da Economia (IIE-Br)

Pedro Costa Ferreira

Núcleo de Métodos Estatísticos e Computacionais (FGV|IBRE)

[email protected]

Pedro Costa Ferreira Instituto Brasileiro de Economia (FGV|IBRE)




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I Por que decidimos usar o R?

I BETS package

I Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br)

I Comentários Finais





Por que decidimos usar o R?







Por que o R é cada vez mais usado por Data analysts eEmpresas?

I O R foi desenvolvido, especialmente por Analístas Estatísticos,o que signi�ca que os códigos em R requerem poucas linhas decomando (logo, menos trabalho) que códigos escritos em java,Python ou C++;

I O R é um projeto "aberto", o que signi�ca ser continuamentemelhorado, atualizado e expandido pela comunidade global dedesenvolvedores e usuários incrivelmente apaixonados.

David Smith, Chief Community O�ce, Revolution Analytics






R #6 in IEEE 2015 Top Programming Languages, Rising 3Places

IEEE Spectrum ranks

1. Google searchrankings and trends

2. Social media chatter

3. GitHub andStackOver�ow

4. Job opportunities

5. Academic citations






Claro que o mais importante foi que o R resolveu o nossoproblema

I Gratuito (burocracia para comprar pacote Matlab)

I Pacotes econométricos/estatísticos: Christoph Sax.seasonal: R Interface to X-13-ARIMA-SEATS, 2015b. URLhttp://cran. r-project.org/package=seasonal.

I Rshiny





Porque o IIE-Br é importanteO que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil (IIE-Br)IIE-Br-MídiaIIE-Br-ExpectativaIIE-Br-MercadoIIE-Br e outras variáveis

Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br)






Você pode achar que a incerteza é importanteporque...






A mídia internacional e nacional está dando importânciapara o tema






Ou, talvez, porque ....






o Paul Krugman pense que esse não é um tema tãoimportante






O que diz a literatura internacional ...

I Incerteza está associada a inabilidade das pessoas em prever aprobabilidade associada a certos eventos (Frank Knight(1921));

I A incerteza afeta diretamente o crescimento da economia ereduz investimentos, contratações, consumo e comércio;

I A incerteza é maior em países em desenvolvimentoI Setor industrial mais concentrado;I Mais dependentes de commodities;I Mais suscetíveis a desastres naturais.






O que diz a literatura internacional ...I �rms may, when facing increased uncertainty, prefer to

wait-and-see rather than to engage in partially irreversibleinvestment activities which with hindsight might turn out tohave been wrong (Bernanke (1983));






O que é o Indicador de Incerteza da Economia � Brasil(IIE-Br)

I É uma medida proxy do grau de incerteza econômica do paísao longo do tempo;

I O IIE-Br é composto por 3 medidas de incerteza:

I IIE-Br-Mídia: baseado na �frequência de notícias relacionadasa incerteza econômica nos principais jornais do país�

I IIE-Br-Expectativa: baseado no �grau de dispersão nasexpectativas de mercado, calculadas pelo Banco Central epesquisas de sondagem, calculados pela FGV�

I IIE-Br-Mercado: baseado na �volatilidade do mercado eprêmio do Credit Default Swap�.






O IIE-Br-Mídia

De�niçãoMedida de incerteza baseada nas publicações dos principais jornais dopaís. Para ser calculado, ele leva em conta a frequência de notíciascontendo determinados termos, que remetem a incerteza econômica.

Trabalhos Relacionados

I Scott R Baker, Nicholas Bloom, and Steven J Davis. Measuring

economic policy uncertainty. Chicago Booth research paper,(13-02), 2015.

I M. Alexopoulos and J. Cohen. Uncertain times, uncertain

measures. Working Paper 352, 2009.

I Adonias Evaristo da Costa Filho.Incerteza e atividade econômica

no brasil. Economia Aplicada, 18 (3):421-453, 2014.






Etapas






R for All

Captura

- RSelenium

- Rvest

- RCurl

- boilepipeR

Banco de Dados

- RSQLite

- DBI

Manipulação de Textos

- stringeR






O IIE-Br Expectativa

O IIE-Br- Expectativa é um indicador que objetiva calcular o grau de dis-

persão nas expectativas de mercado do Boletim Focus, geradas peloBanco Central e pesquisas dasSondagem Empresariais, calculadas pelaFGV-IBRE


I Scott R Baker, Nicholas Bloom, and Steven J Davis. Measuringeconomic policy uncertainty. Chicago Booth research paper, (13-02),2015.

I Rudiger Bachmann, Ste�en Elstner, and Eric R Sim. Uncertainty andeconomic activity: Evidence from business survey dataTechinical report,National Bureau of Economic Research, 2010.






Fontes de Dados

I Expectativas do Banco Central

I Sondagens Empresariais-IBRE/FGV

Etapas de Cálculo

1. Coleta\Extração dos dados

2. Cálculo da Série Histórica

3. visualização dos dados






R for All

Captura

- RSelenium

- tidyr

Cálculo da Série Histórica

- zoo

- xlsx

- RDS

Vizualização

- dygraphs






O IIE-Br MercadoO IIE-Br-Mercado visa mensurar variabilidade do mercado acionáario Bra-sileiro e seu grau de risco, ou seja, diferente IIE-Br-expectativa busca men-surar a variabilidade do sentimento do mercado no tempopresente.


I Scott R Baker, Nicholas Bloom, and Steven J Davis. Measuringeconomic policy uncertainty. Chicago Booth research paper, (13-02),2015.

I Chicago Board Options Exchange. The cboe volatility index-vix. WhitePaper, pages 1-23,2014.






Fontes de Dados

I Credit Default Swap - PrêmioCinco Anos

I Série diária do IBOVESPA

Etapas de Cálculo

1. Coleta\Extração dos dados

2. Cálculo da Série Histórica

3. visualização dos dados






R for All

Captura

- quantmod

Cálculo da Série Histórica

- zoo

- dplyr

- xlsx

Vizualização

- dygraphs






Parece que a incerteza realmente afeta investimento






Parece que o aumento da dívida bruta causa um pouco deincerteza






RShiny - App de Incerteza

I RShiny - App de Incerteza disponível em:https://pedroferreira.shinyapps.io/incerteza/;


https://pedroferreira.shinyapps.io/incerteza/




BETS packagePor que o BETS é importante?Instale agora mesmoUm pouco do BETS ...O IIE-Br está no BETS

BETS package






Brazilian Economic Time Series (BETS)

I O BETS package fornece informações sobre as maisimportantes séries temporais econômicas do Brasil, produzidaspor três importantes centros:

I Banco Central do Brasil (BCB)I Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatísticas (IBGE)I Instituto Brasileiro de Economia (FGV|IBRE)

I São mais de 15.000 séries temporais livres em frequênciasdiárias, mensais e anuais;







I Além das séries temporais livres divulgadas por esses trêsinstitutos, estão disponibilizadas nesse pacote mais de 16.000séries temporais pagas produzidas pelo Instituto Brasileiro deEconomia (FGV|IBRE) com defasagem de seis meses,perfazendo um total de mais de 31.000 séries temporais nopacote;

I Além do acesso a esse imenso banco de dados, o pacotepermite que o usuário pesquise e interaja com o banco dedados de maneira fácil e amigável, por exemplo, procurandopor uma série temporal por palavras-chave;







I Permite também a instalação automática de importantespacotes de análise de séries temporais, permitindo uma análiseprofunda das séries sem ter que se preocupar com a instalaçãode outros pacotes;

I E a publicação de exercícios estatísticos/econométricos quepermitirão aos usuários entender melhor o comportamento dasséries temporais brasileiras, como por exemplo, exercícios deajuste sazonal.






Por que o BETS é importante ???

I É uma tendência mundial a "liberação"de ST (e.g. FederalReserve (API), World Development Bank (API e pacote));

I Facilita o contato do pesquisador com as mais diversar STeconômicas produzidas no Brasil;

I Permite que pessoas do mundo inteiro utilizem as STeconômicas do Brasil em suas pesquisas.






Instale agora mesmo

requ i re ( d e v t o o l s )i n s t a l l_g i t hub ( " p e d r o c o s t a f e r r e i r a /BETS" )requ i re (BETS)






Um pouco do BETS ...

BETSsearch (name = "gdp" )






O IIE-Br está no BETS : ))

I I E_Br <− BETSget ( " 100 .0 " )plot ( decompose ( I I E_Br ) )







I RShiny - App de Séries Temporais disponível em:https://pedroferreira.shinyapps.io/SeriesTemporais/;

I Livro: Análise de Séries Temporais em R: um cursointrodutório

I Textos para discussão NMEC disponíveis em FGV|IBRE


https://pedroferreira.shinyapps.io/SeriesTemporais/

http://portalibre.fgv.br/





[email protected] Costa Ferreira Instituto Brasileiro de Economia (FGV|IBRE)

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