3T15APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

2

Crescimento do Crédito/PIB

Reservas Internacionais (USD Bilhões)

Crédito/PIB – Por Tipo de Instituição Financeira

Fonte: Banco Central do Brasil – BCB e Daycoval. Metodologia alterada em Ago15.

Mercado de Crédito no Brasil

288,6

352,0

373,1358,8 363,6 361,4

2010 2011 2012 2013 2014 set/15

Reservas Internacionais (USD Bilhões)

44,1%46,5%

50,3%52,6% 54,7% 55,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010 2011 2012 2013 2014 set/15

PIB e Crescimento do crédito

Crédito/PIB Crescimento

Crescimento do Crédito – Daycoval e Sistema Financeiro (%)

53%

42%

-1%

19%23%

2%

21% 19% 16% 15%11%

5%

2010 2011 2012 2013 2014 Set/15

Crescimento do Crédito-Daycoval e Sistema Financeiro

Daycoval Sistema Financeiro

20,3% 24,1% 27,0% 29,4% 30,6%

18,1%18,0%

17,4%17,3% 16,6%

8,1%8,2%

8,2% 8,0% 7,9%

2011 2012 2013 2014 set/15

Crédito/PIB-Por Tipo de Instituição Financeira

Públicos Privados Estrangeiros

3

I.P.O.

2011 20131968 1994 2004 2006 2007 1952 1989

Maison Bancaire é

fundada por Salim

Dayan no Líbano

Início das

atividades no

Brasil através do

Daycoval DTVM

Início da Carteira Comercial

Criação da Daycoval Asset

Management.

Início de atividades de dedução

de folha de pagamentos

Início das operações de

financiamento de veículos

Inauguração da primeira

agência Daycoval

2009

Melhoria do rating para Baa3 pela

Moody’s

Emissão de USD300mm em

Eurobonds

Daycoval é o primeiro banco a

emitir Letras Financeiras públicas1

Melhora do rating para

BBB - pela Fitch

Migração para Nível 2 de

Governança Corporativa

Segunda emissão de

Letras Financeiras1

2008 2010

Emissão de BRL 410 mm

em títulos conversíveis

Emissão de USD225 mm em

Eurobonds

Emissão de USD 300

mm em Eurobonds

2014

Captação de US$ 500

milhões em bônus no exterior

4º Emissão de Letras

Financeiras de R$ 350mm

Aquisição do Banco CIT

Brasil

2015

Oferta Pública Aquisição Ações

e Saída do Nivel 2

Empréstimo Sindicalizado (A/B

Loan)de aproximadamente

US$ 200 mm

Histórico Banco Daycoval

Nota: 1. Letras Financeiras são um tipo de títulos do mercado local de emissão exclusiva das instituições financeiras.

Governança Corporativa

Conselho de Administração Diretoria

Estrutura de Capital – Set/15 (%)

Total De Ações Ações OrdináriaAções

PreferenciaisFree-Float

245.355.789 160.869.792 84.485.997 61.731.467 4

72,1%

2,1%

0,7%

25,1%

Estrutura Acionária - 1T15 (%)

Acionistas Controladores (Família)

Diretores/ Conselheiros + Daycoval

Expert

Tesouraria

Free-Float

Nome / CargoAnos no Daycoval

Salim Dayan, Diretor Executivo Superintendente 21

Morris Dayan, Diretor Executivo 20

Carlos Moche Dayan, Diretor Executivo 19

Maria Regina R.M.Nogueira, Diretora de Controladoria

22

Albert Rouben, Diretor de Operações 21

Nilo Cavarzan, Diretor Consignado 10

Alexandre Rhein, Diretor de TI 9

Alexandre Teixeira, Diretor Veículos 9

Ricardo Gelbaum , Diretor de RI e Institucional 3

O Daycoval tem como objetivo ser reconhecido comouma instituição economicamente forte, socialmenteresponsável e ambientalmente sustentável.

O projeto de sustentabilidade do Daycoval se inicioutraduzido em estratégias bem definidas e começou aser colocado em prática na forma de um planoestratégico.

O plano está sustentado em cinco grandes pilares.

5

Cinco Pilares : Lançamento do novo site institucional do banco Daycoval

Lançamento do novo site institucional do banco Daycoval - www.bancodaycoval.com.br

Conhecimento

Sustentabilidade

Solidariedade

Qualidade de Vida

Eficiência

6

Destaques

R$ 101,6 milhõesR$ 263,6 milhões

Lucro Líquido Recorrente

26,1% (3T15/2T15)

15,2%

ROAE Recorrente (a.a.)

3,0 p.p. (3T15/2T15)

11,8%

NIM-AR(1) (a.a.)

-1,9 p.p. (3T15/2T15)

R$ 13,1 bilhões

Carteira de Crédito Ampliada

-1,3% (3T15/2T15)

R$ 2,7 bilhões

Patrimônio Líquido

0,7% (3T15/2T15)

26,8% (9M15/9M14)

2,2 p.p. (9M15/9M14)

0,4 p.p. (9M15/9M14)

12,6% (9M15/9M14)

7,4% (9M15/9M14)

(1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera o resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e operações compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.

Anualizado 9M15 : 13,4%

Anualizado 9M15: 12,8%

Lucro Líquido de R$ 85,6 milhões no trimestre, aumento de 2,8 % frente ao 2T15.No acumulado do ano o Lucro foi de R$ 274,0 milhões, 48,6% maior que o 9M14.

O ROAE foi de 12,8 % a.a. e no 9M15 de 13,9% a.a.

A Captação atingiu o saldo de R$ 16,2 bilhões, aumento de 10,9% em relação ao2T15 e 25,7% versus 3T14.

Em Julho/15 captamos um Empréstimo sindicalizado (A/B Loan) junto ao IIC e 12bancos no montante de aproximadamente US$ 200 milhões com prazo de até 5anos.

Encerramos o trimestre com 110,6% de nível de cobertura da carteira de ratingE-H (saldo de PDD/Carteira E-H).

Redução das despesas de pessoal e administrativas em 5,7% no trimestre.

Lançamento do novo site institucional do banco - www.bancodaycoval.com.br

Carteira de crédito ampliada atinge 13,1 bilhões, redução de 1,3% no trimestre.

Distribuição da Carteira de Crédito 3T15 Carteira de Crédito Ampliada – R$ Milhões

Carteira de Crédito Ampliada - R$ Milhões

7

11.627

12.78013.384 13.263 13.093

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Carteira de Crédito Ampliada - (R$ MM)

55%39%

5%

1%

Distribuição da Carteira de Crédito (*) 3T15

Empresas

Consignado

Veículos

CDC Lojista

Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 3T15 2T15 Var. % 3T14 Var. %

Crédito Empresas 5.858,3 5.861,6 -0,1% 4.883,0 20,0%

Compra de Direi tos Creditórios 884,4 1.066,1 -17,0% 1.326,3 -33,3%

Avais e Fianças Concedidos 406,4 400,2 1,5% 369,6 10,0%

Total Crédito Empresas Ampliada 7.149,1 7.327,9 -2,4% 6.578,9 8,7%

Total Crédito Consignado 5.047,9 5.031,3 0,3% 4.188,6 20,5%

Total Crédito Veículos 787,9 796,6 -1,1% 743,8 5,9%

Total Crédito Lojista/Outros 108,4 107,2 1,1% 115,3 -6,0%

Total Carteira de Crédito Ampliada 13.093,3 13.263,0 -1,3% 11.626,6 12,6%

Crédito Empresas: 94% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano

Evolução do Crédito Empresas – R$ MM

Garantias

Destaques

Vencimento de 52% nos próximos

90 dias

Carteira de Crédito Empresas - Operações a Vencer (Setembro/15)

40 Agências –Abertura de 1 nova agência em Blumenau – SC

Carteira de empresas reduziu 2,4% no 3T15 e cresceu 8,7% em relação3T14

63% do saldo devedor, são em clientes que faturam até R$ 300 MM/ano

94% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano

86% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil

94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5 MM

Diversificação de clientes e setores:

•10 maiores clientes representam 5,4% da carteira de crédito

•50 maiores clientes representavam apenas 13,7% da carteira

•Nenhuma indústria representa mais de 10% da carteira de crédito

Provisão: 7,1% e NPL: 1,3%

8

6.5797.462 7.572 7.328 7.149

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Portfolio Empresas - (R$ MM)

52%

32%

13%3%

Carteira de Crédito Empresas - Operações a Vencer (Setembro/15)

Até 3 meses

De 3 a 12 meses

De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos

61%14%

8%

5%

6%3% 3%

Distribuição das Garantias –3T15

Recebíveis

Imóveis

Investimentos Financeiros

Veículos (Frota)

Produtos Agrícolas

Equipamentos e Bens deImportaçãoOutros

Indústria 43,1%

Usina De Açúcar E Álcool 4,3%

Produtos Eletrônicos Em Geral 2,4%

Veículos Automotores Leves 2,2%

Cimento E Clinquer 1,7%

Veículos E Peças 1,6%

Outros 30,9%

Serviços 29,4%

Transporte Rodoviário De Cargas 3,6%

Construção E Incorporação De Imóveis 3,1%

Holding 2,6%

Administradora De Bens Proprios 1,5%

Emissora De Tv 1,5%

Outros 17,1%

Comércio 20,7%

Atacadista De Gêneros Alimentícios E Cereais 4,0%

Exportação E Importação De Açúcar 1,2%

Produtos Para Agropecuária 1,1%

Veículos Novos 0,9%

Produtos Para O Vestuario 0,8%

Outros 12,7%

Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial.

Breakdown Crédito Empresas-3T15

Distribuição do Crédito Empresas (R$ MM) 3T15Var. %

2T15

Capita l de Giro 3.344,7 -2,3%

Conta Garantida 1.339,1 -1,7%

Compra de Direi tos Creditórios 884,4 -17,0%

Comércio Exterior 889,0 18,5%

Avais e Fianças Concedidos 406,4 1,5%

BNDES 285,5 -12,0%

Total Crédito Empresas 7.149,1 -2,4%

Cross-Selling

Concentração Setores

9(1) Outros representam participação menor do que o último citados no sub setor

(1) (1) (1)

66%

12%

12%

6%4%

Breakdown Crédito Empresas 3T15

Capital de Giro/Conta Garantida

Compra de Direitos Creditórios

Comércio Exterior

Avais e Fianças Concedidos

BNDES

Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 5.048 milhões.

(*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 0,6 MM no 3T15)

Carteira Consignado (*) – R$ Milhões

Breakdown Carteira de Consignado (*) R$ 5.048 MM

Originação do Consignado

Destaques

Média Mensal da Originação da Carteira

Número de contratos da carteira 3T15: 1.104 mil

Ticket médio: R$ 5 mil

Duration da Carteira: 24 meses

Taxa Média de Juros (ano): 31,35%

Número de Promotores: 1.059

Originação de Refinanciamento (Refin): 47%

46 Lojas próprias-IFP: 17,5% de participação nas vendas

Provisão: 2,3% e NPL: 0,4%

10

4.1894.441

4.908 5.031 5.048

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Carteira de Consignado (R$ MM)

41,2%

28,2%

12,2%

8,2%

6,9%

2,2%

0,7%0,3%

0,1%

Distribuição da Carteira de Consignado(inclui cessão) - 3T15

INSS

Governos

Governos Federais/SIAPE

Prefeituras

Forças Armadas

Tribunais/Legislativo

Outros

Debito Em Conta

Privados

116

194247

139103

304

522

426

255208

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Média da Originação - (R$ MM)

Originação Líquida Originação Bruta

Financiamento de Veículos: Estável em relação ao 2T15.

Destaques

Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer (Setembro/15)

Originação da Carteira de Veículos – R$ Milhões

Carteira Total Veículos – R$ MilhõesNúmero de contratos da carteira 3T15: 112,9 mil

Ticket Médio: R$ 6,9 mil com Entrada mínima de 30%

Duration da Carteira: 15 meses

Taxa Média de Juros (ano): 35,0%

Idade média do veículo: 10 anos

Número de Promotores: 100

Distribuição da carteira: 72% veículos leves

Focado no Sudeste

Provisão: 8,6% e NPL: 2,0%

11

Vencimento de97% nos próximos

3 anos

744 773 796 797 788

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Carteira de Veículos (R$ MM)

100118 113

92 86

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Originação de Financiamentos de Veículos(R$ MM)

22%

39%

36%

3%

Carteira de Crédito Veiculos - Operações a Vencer (Setembro/15)

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

154 pontos de atendimento e produtos diversificados.

Gestão de 42 fundos;

Recursos administrados

/geridos de R$ 2.1 bilhões.

31 Postos de Câmbio

110,5 mil operações e

movimento de R$ 237,2 milhões no trimestre.

46 lojas em funcionamento em todo país;

17,5% de participação nas vendas;

256 funcionários.

37 pontos de atendimento no Estado de São Paulo;

Arrecadaram 1.752 milguias no 3T15 versus

1.820 mil guias em 3T14.

12

Captação: Crescimento da captação de 10,9% no trimestre e de 25,7% em relação ao 3T14.

Captação – R$ MM

13

16% 15% 13% 15% 17%

21% 22% 23% 24% 19%

25% 24%29% 28% 29%

38% 39%35%

33% 35%

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Captação Total R$ (MM)

Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI

13.945

11.50712.881

13.636

11.092

16% 15% 13% 15% 17%

21% 22% 23% 24% 19%

25% 24%29% 28% 29%

38% 39%35%

33% 35%

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Captação Total R$ (MM)

Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI

13.945

11.50712.881

13.636

11.092

16% 15% 13% 15% 17%

21% 22% 23% 24% 19%

25% 24%29% 28% 29%

38% 39%35%

33% 35%

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Captação Total R$ (MM)

Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI

13.945

11.50712.881

13.636

11.092

16% 15% 13% 15% 17%

21% 22% 23% 24% 19%

25% 24%29% 28% 29%

38% 39%35%

33% 35%

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Captação Total R$ (MM)

Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI

13.945

11.50712.881

13.636

11.092

19%13% 15% 17% 15%

21%23% 24% 19% 20%

24%29% 28% 29% 28%

36%

35% 33% 35%37%

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Captação Total R$ (MM)

Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas

Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI

13.79514.601

12.88113.636

16.190

Captação (R$ MM) 3T15 2T15 Var. % 3T14 Var. %

Depósitos 4.787,0 4.570,0 4,7% 3.915,8 22,2%

Letras de Crédito - LCI + LCA 990,5 900,1 10,0% 594,7 66,6%

Depósitos Totais + LCI + LCA 5.777,5 5.470,1 5,6% 4.510,5 28,1%

Pessoas Físicas 168,1 161,2 4,3% 153,5 9,5%

Pessoas Jurídicas 3.158,0 2.961,1 6,6% 2.648,8 19,2%

Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 572,6 975,3 -41,3% 893,7 -35,9%

Letras Financeiras 3.898,7 4.097,6 -4,9% 3.696,0 5,5%

Bonds 3.107,6 2.515,7 23,5% 2.667,3 16,5%

Títulos emitidos no exterior (Colocação Privada) 270,4 336,1 -19,5% 263,0 2,8%

Emissões Externas 3.378,0 2.851,8 18,5% 2.930,3 15,3%

Empréstimos no Exterior 2.851,8 1.863,3 53,1% 1.453,1 96,3%

Repasses do País - Insti tuições Oficia is 284,2 318,7 -10,8% 291,5 -2,5%

Obrigações por Empréstimos e Repasses 3.136,0 2.182,0 43,7% 1.744,6 79,8%

Total 16.190,2 14.601,5 10,9% 12.881,4 25,7%

Segregação dos Depósitos Totais 3T15

43%

25%

17%

8%

4% 3%

Segregação dos Depósitos Totais 3T15

Pessoas Jurídicas + Dep. à vista

Fundos de Investimentos

LCA + LCI

Instit. Financ. + Dep.InterfinanceirosPessoas Físicas

Captação : Empréstimo sindicalizado (A/B Loan) no valor de aproximadamente US$ 200 milhões.

14

Ratings Empréstimo sindicalizado (A/B Loan)

Caixa Livre de R$ 5,1 bilhões e gap positivo de 11 dias.

Vencimento de 57% nos próximos 12

meses

Vencimento de60% nos próximos 12

meses

Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 3T15 - % Operações a Vencer (Funding) 3T15 - %

Prazo Médio das Operações de Crédito: 425

Prazo Médio das Operações de Captação: 436

15

32%

28%

26%

10%4%

Carteira de Crédito - Operações a Vencer (Setembro/15)

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anosDe 3 a 5 anos Acima de 5 anos

18%

39%

29%

14%

Captação - Operações a Vencer (Setembro/15)

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anosDe 3 a 5 anos Acima de 5 anos

2.825

6.064

4.607

2.255

24

4.1113.588

3.255

1.319

526

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos

Operações a Vencer (Setembro/15)

Captação Carteira de Crédito

Evolução PDD / Carteira por Segmento (%)

Provisão Veículos - (%)Provisão Consignado - (%)Provisão Empresas(1) - (%)

Total Provisão / Carteira(1) - (%)

Saldo de provisão da carteira de crédito 5,3%.

(1) Inclui compra de direitos creditórios 16

7,36,7

5,9 6,05,5 5,5 5,7

7,27,9

7,06,5 6,3 6,4 6,6 6,5 6,2

7,17,88,6

1T

11

2T

11

3T

11

4T

11

1T

12

2T

12

3T

12

4T

12

1T

13

2T

13

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

Total Provisão Veículos (%)

2,12,3

2,52,6 2,6

2,32,2 2,2

2,1 2,12,2

2,12,0 2,0

2,1 2,11,9

2,22,3

1T

11

2T

11

3T

11

4T

11

1T

12

2T

12

3T

12

4T

12

1T

13

2T

13

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

Total Provisão Consignado(%)

2,92,82,2 2,3

3,23,9

4,75,4

5,96,9 6,8

6,35,6 5,2 5,1

4,34,3

6,07,1

1T

11

2T

11

3T

11

4T

11

1T

12

2T

12

3T

12

4T

12

1T

13

2T

13

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

Total Provisão Empresas (%)

3,0 3,02,5 2,6

3,33,6

4,14,6

4,95,4

5,2 4,84,4 4,1 4,1

3,7 3,6

4,65,3

1T

11

2T

11

3T

11

4T

11

1T

12

2T

12

3T

12

4T

12

1T

13

2T

13

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

Total Provisão / Carteira (%)

17

Despesa de Provisão (*) - R$ MM

Saldo de PDD/Carteira EH(%) de 110,6%

(*) Não consolidado

(1) Inclui compra de direitos creditórios para crédito empresas e CDC lojista.

Carteira E-H - R$ MM 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Empresas (1) 321,0 268,1 267,2 370,3 412,6

Consignado 81,2 81,4 81,3 96,6 104,6

Veículos 51,3 50,4 65,1 73,3 78,7

CDC Lojista + Outros (1) 8,0 7,4 7,7 9,2 12,8

Total 461,5 407,3 421,3 549,4 608,7

Saldo PDD / Carteira EH (%) 99,8% 110,9% 109,9% 108,7% 110,6%

Baixa para Prejuízo - R$ MM 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15

Empresas (53,7) (72,4) (67,2) (43,7) (42,6) (283,0) (153,5)

Varejo (32,9) (35,0) (35,3) (35,5) (37,0) (95,6) (107,7)

Total (86,6) (107,4) (102,5) (79,2) (79,6) (378,6) (261,2)

Provisão Constituída(*) - R$ MM 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15

Crédito Empresas (1) 64,1 60,3 68,9 137,0 105,3 242,0 311,2

Consignado 27,4 23,5 20,5 34,6 27,5 68,4 82,6

Veículos 12,5 12,0 21,4 18,4 17,4 40,3 57,2

CDC Lojista + Outros (1) 2,4 2,5 2,9 3,5 5,7 7,5 12,0

Total 106,4 98,3 113,7 193,5 155,9 358,2 463,0

239290

339382 398

449 465 481 450 441 461452 463

597674

7484 106 102 92 130 132 125 127 125 106 98 114

194 156

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Saldo e Provisão Constituída - (R$ MM)

Saldo de Provisão

Saldo e Provisão Constituída - R$ MM

PDD – Recuperação de crédito

Créditos Recuperados

18

PDD (-) RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15

Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa 91,6 129,8 131,7 125,4 126,7 125,2 107,7 97,0 113,7 208,4 155,9 359,6 478,0

Recuperação de Créditos de Liquidação Duvidosa 4,8 20,8 8,0 17,9 30,3 18,5 19,4 17,9 14,6 58,3 36,5 68,2 109,4

PDD (Líquida de Perdas de Recuperação de Créditos)

86,9 109,0 123,7 107,5 96,4 106,7 88,3 79,1 99,1 150,1 119,4 291,4 368,6

19

Vencidos há mais de 90 dias

NPL, índice vencidos há mais de 90 dias atinge 1,0% no 3T15, bem abaixo da média do mercado.

(*) Não consolidado

(1) Inclui compra de direitos creditórios para crédito empresas e CDC lojista.

Créditos Vencidos (1) 3T14 Var. % 2T15 Var. % 3T15

Créditos Vencidos há mais de 90 dias - R$ MM 113,2 17,7% 108,3 12,6% 127,5

Crédito Empresas 79,9 20,3% 71,9 8,3% 86,5

Consignado 17,2 6,7% 18,0 11,6% 19,2

Veículos 12,0 14,7% 13,6 30,0% 15,6

CDC Lojista + Outros 4,1 29,2% 4,8 51,2% 6,2

Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 407,1% 551,4% 528,2%

Vencidos > 90 dias/Carteira de Crédito (%) 1,0% 0,8% 1,0%

Crédito Empresas 1,3% 1,0% 1,3%

Consignado 0,4% 0,4% 0,4%

Veículos 1,6% 1,7% 2,0%

Redução de 5,7% no total das Despesas de Pessoal e Administrativas no 3T15

Índice de Eficiência Recorrente%

20

39,5 33,1 35,8 32,9 32,5

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Índice de Eficiência Recorrente%

Índice de Eficiência Recorrente (R$ MM) 3T15 2T15 3T14 9M15 9M14

Despesas de Pessoal (63,3) (66,8) (56,0) (192,4) (154,1)

Despesas Administrativas (64,1) (68,3) (55,7) (197,5) (147,5)

Despesas de Pessoal e Administrativas (127,4) (135,1) (111,7) (389,9) (301,6)

Despesas de Comissões (Total) (50,1) (52,9) (65,8) (156,3) (197,0)

Consignado (37,1) (39,0) (51,3) (114,9) (156,5)

Veículos (8,9) (10,0) (8,3) (29,6) (23,9)

CDC Lojista + Outros (0,8) (0,6) (1,1) (1,9) (2,7)

Daytravel (3,3) (3,3) (5,1) (9,9) (13,9)

Total (177,5) (188,0) (177,5) (546,2) (498,6)

Índice de Eficiência Recorrente (%) 32,5% 32,9% 39,5% 33,8% 37,2%

Índice de Eficiência Recorrente considerando PPR/PLR (%) 35,5% 35,8% 41,7% 36,7% 39,3%

Índice de Basileia e Patrimônio Líquido

Índice de Basileia III % (1) - Tier I Patrimônio Líquido – R$ Milhões

Mutação do Patrimônio Líquido

(1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 11% exigido pelo Banco Central.21

18,8 17,8 17,5 18,3 17,7

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Índice de Basiléia (%)

NIM- AR de 12,8% no 9M15.

(*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior ,desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e as operações

compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.

22

11,8 12,0 12,613,4 12,6

14,112,6 13,4

13,4 12,812,2 12,5 12,1

13,611,8 12,4 12,8

1T

12

2T

12

3T

12

4T

12

1T

13

2T

13

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

9M

14

9M

15

Margem Financeira Líquida Ajustado e Recorrente (NIM-AR) - (% a.a.)

Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (*) - %

Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 3T15 2T15 3T14 9M15 9M14

Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 376.6 549.0 376.6 1,404.9 1,210.1

Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (194.3) 10.3 (45.0) (176.3) (46.1)

Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 55.9 (1.2) 3.5 62.5 2.2

Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 515.0 539.9 418.1 1,518.7 1,254.0

Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) 18,842.5 17,549.8 15,082.8 16,900.9 14,530.6

(-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de

terceiros (R$ MM)(636.2) (840.5) (743.1) (814.8) (834.9)

Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) 18,206.3 16,709.3 14,339.7 16,086.1 13,695.7

Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 11.8% 13.6% 12.2% 12.8% 12.4%

Retorno s/ PL Médio (ROAE)-Recorrente de 13,4% no 9M15.

(*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior ,desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e as operações

compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.

Retorno s/ PL Médio (ROAE)-Recorrente %

Lucro Líquido – R$ milhões

Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)-Recorrente %

Retorno s/ PL Médio (ROAE)-%

Lucro Líquido Recorrente – R$ milhõesIndicadores Recorrentes (R$ MM) 3T15 2T15 3T14 9M15 9M14Lucro Líquido 85,6 83,3 51,8 274,0 184,4

Majoração CSL 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM)

(110,8) 6,2 (27,0) (100,0) (27,7)

Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 32,0 (0,8) 2,1 35,9 1,3

Variação Cambial - Equivalência - Branch 22,8 (2,7) 6,1 34,5 2,9

Lucro Líquido Recorrente 101,6 80,6 70,6 263,6 207,9

70,6105,0 95,8

80,6101,6

207,9

263,6

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15

Lucro Líquido Recorrente - (R$ MM)

8,3

14,8

16,3

12,6 12,8

9,9

13,9

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15

Retorno sobre o PL Médio (ROAE) - (% a.a.)

51,8

93,7 105,183,3 85,6

184,4

274,0

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15

Lucro Líquido - (R$ MM)

23

11,4

17,115,6

12,2

15,2

11,2

13,4

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15

Retorno sobre o PL Médio (ROAE) Recorrente - (% a.a.)

1,7

2,42,1

1,61,9 1,7 1,7

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15

Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) Recorrente-(% a.a.)

Balanço Patrimonial

24

Ativo 3T15 2T15 3T14

Circulante 14.014.133 12.774.032 10.865.415

Disponibilidades 122.352 117.351 126.793

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4.793.997 3.644.336 2.831.578

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 530.606 607.396 529.391

Relações Interfinanceiras 192.119 165.472 166.226

Operações de Crédito 6.015.349 5.966.530 4.958.105

Outros Créditos 2.174.782 2.102.846 2.097.152

Outros Valores e Bens 184.928 170.101 156.170

Não Circulante Realizável a Longo Prazo 8.051.416 7.641.403 6.904.646

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 17.272 22.179 -

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 1.601.646 1.163.342 1.259.371

Operações de Crédito 4.679.498 4.778.296 4.104.329

Outros Créditos 1.504.597 1.414.376 1.324.208

Outros Valores e Bens 248.403 263.210 216.738

Permanente 25.317 28.469 30.900

Investimentos 818 818 806

Imobilizado de Uso 24.442 27.597 30.045

Intangível 57 54 49

Total do Ativo 22.090.866 20.443.904 17.800.961

Passivo 3T15 2T15 3T14

Circulante 10.958.548 9.731.108 8.306.275

Depósitos 3.198.376 3.115.542 2.965.536

Captações no Mercado Aberto 690.370 792.969 731.849 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 4.074.005 3.722.548 3.046.987

Relações Interfinanceiras 10.151 10.100 12.057

Relações Interdependências 25.605 29.285 23.147

Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.031.963 1.366.500 1.071.397

Instrumentos Financeiros Derivativos 47.217 16.404 10.059

Provisões Técnicas de Seguros e Previdência 40.685 40.313 35.356

Outras Obrigações 840.176 637.447 409.887

Não Circulante Exigível a Longo Prazo 8.448.242 8.053.668 7.002.213

Depósitos 1.588.653 1.454.487 950.248

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 4.193.135 4.126.957 4.173.938

Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.104.057 815.495 673.252

Instrumentos Financeiros Derivativos 6.745 3.006 4.067

Outras Obrigações 1.555.652 1.653.723 1.200.708

Resultado de Exercícios Futuros 18.670 12.074 10.999

Participação dos Minoritários 839 805 779

Patrimônio Líquido 2.664.567 2.646.249 2.480.695

Capital - de Domicil iados no País 1.892.143 1.892.143 1.892.143 Reservas de Capital 927 1.048 927

Reservas de Reavaliação - 853 971

Reservas de Lucros/Lucros Acumulados 830.541 782.634 628.821

( - ) Ações em Tesouraria (12.835) (14.779) (29.506)

Ajustes de Avaliação Patrimonial - Títulos e

Valores Mobiliários Disponíveis para Venda (46.209) (15.650) (12.661)

Total do Passivo 22.090.866 20.443.904 17.800.961

Em R$ (mil)

25

Demonstração do Resultado

Em R$ (mil)

Demonstração do Resultado 3T15 2T15 Var. % 3T14 Var. % 9M15 9M14 Var. %

Receitas da Intermediação Financeira 2.089.699 693.258 201,4% 1.017.594 105,4% 4.431.289 2.025.294 118,8%

Operações de Crédito 842.400 698.976 20,5% 595.389 41,5% 2.229.475 1.637.692 36,1%

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 204.883 123.770 65,5% 110.286 85,8% 452.739 297.365 52,3%

Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos 854.927 (144.788) n.a. 233.258 266,5% 1.396.559 (18.962) n.a.

Resultado de Operações de Câmbio 187.489 15.300 n.a. 78.661 138,4% 352.516 109.199 222,8%

Despesas da Intermediação Financeira (1.928.008) (440.812) 337,4% (814.797) 136,6% (3.744.974) (1.576.838) 137,5%

Operações de Captação no Mercado (1.219.279) (264.985) n.a. (573.879) 112,5% (2.428.480) (1.055.666) 130,0%

Operações de Empréstimos e Repasses (538.596) 41.174 n.a. (133.185) 304,4% (809.592) (161.510) n.a.

Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (14.258) (8.570) 66,4% - 100,0% (28.914) - 100,0%

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (155.875) (208.431) -25,2% (107.733) 44,7% (477.988) (359.662) 32,9%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 161.691 252.446 -36,0% 202.797 -20,3% 686.315 448.456 53,0%

Outras Receitas/Despesas Operacionais (113.747) (117.279) -3,0% (116.325) -2,2% (333.088) (139.984) 137,9%

Receitas de Prestação de Serviços 26.610 26.422 0,7% 26.819 -0,8% 80.785 73.509 9,9%

Resultado de Operações com Seguros 780 819 -4,8% 665 17,3% 2.686 2.291 17,2%

Despesas de Pessoal (63.279) (66.766) -5,2% (56.020) 13,0% (192.375) (154.084) 24,9%

Outras Despesas Administrativas (114.249) (121.258) -5,8% (121.491) -6,0% (353.777) (344.475) 2,7%

Despesas Tributárias (25.136) (27.079) -7,2% (23.266) 8,0% (80.175) (68.633) 16,8%

Outras Receitas Operacionais 113.509 123.599 -8,2% 97.712 16,2% 370.684 483.932 -23,4%

Outras Despesas Operacionais (51.982) (53.016) -2,0% (40.744) 27,6% (160.916) (132.524) 21,4%

Resultado Operacional 47.944 135.167 -64,5% 86.472 -44,6% 353.227 308.472 14,5%

Resultado Não Operacional 3.992 (2.476) n.a. (4.331) n.a. (1.417) (9.844) -85,6%

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 51.936 132.691 -60,9% 82.141 -36,8% 351.810 298.628 17,8%

Imposto de Renda e Contribuição Social 50.332 (32.662) n.a. (20.630) n.a. (31.147) (86.090) -63,8%

Provisão para Imposto de Renda (24.705) (57.743) -57,2% (33.966) -27,3% (123.420) (71.245) 73,2%

Provisão para Contribuição Social (16.641) (34.837) -52,2% (20.574) -19,1% (76.150) (43.011) 77,0%

Ativo Fiscal Diferido 91.678 59.918 53,0% 33.910 170,4% 168.423 28.166 n.a.

Participações no Resultado (16.689) (16.693) 0,0% (9.687) 72,3% (46.643) (28.056) 66,2%

Participação de Minoritários (15) (11) n.a. (15) n.a. (44) (44) n.a.

Lucro Líquido 85.564 83.325 2,7% 51.809 65,2% 273.976 184.438 48,5%

Juros sobre Capital Próprio (39.052) (36.546) 6,9% (30.384) 28,5% (109.692) (90.909) 20,7%

Lucro por Ação 0,35 0,34 n.a. 0,21 n.a. 1,12 0,75 n.a.

Quantidade de Ações 243.995.995 243.790.032 n.a. 245.228.249 n.a. 243.995.995 245.228.249 n.a.

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Erich Romanierich.romani@bancodaycoval.com.br

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Susie Cardososusie.cardoso@bancodaycoval.com.br

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Relações com Investidores

“Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros

e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas

estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no

setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central.

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As

considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento,

os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar

publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as

estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com

base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.” 26

Apresentação Institucional 3T15