Relatrio de Gerenciamento de Riscos 1 TRIMESTRE 2015...0,5%. Em relação ao cenário de...

Superintendência de Controles e Gerenciamento de Riscos Gerência de Riscos Financeiros

Primeiro Trimestre de 2015

Superintendência de Controles e Gerenciamento de Riscos Gerência de Riscos Financeiros – Gerif

Banco do Estado do Pará S.A

Superintendência de Controles e Gerenciamento de Riscos - Sucor

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DICOP/SUCOR

APRESENTAÇÃO

1. GERENCIAMENTO DE RISCOS

2. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. RISCO DE MERCADO

2.1.1. Monitoramento – VaR Proprietário

2.1.2. Evolução do Valor Exposto

2.1.3. Análise de Sensibilidade

2.2. RISCO DE LIQUIDEZ

2.2.1. Stress test

2.3. RISCO DE CRÉDITO

2.3.1. Total da Carteira de Crédito

2.3.2. Concentração da Carteira de Crédito por Nível de Risco

2.3.3. Exposição e Cred-VaR

2.3.4. Stress da Carteira de C

2.3.5. Exposição por Cliente

2.3.6. Concentração da Carteira de C

2.3.7. Ativos Ponderados pelo Risco de Crédito (RWA(FPR)

2.3.8. Montante das Oper.

2.3.9. Prazo a Decorrer das Operações de Crédito

2.3.10. Fluxo das Operações Baixadas para Prejuízo

2.3.11. Provisão para Carteira Global de Crédito

2.3.12. Instrumentos mitigador

2.3.13. Metodologia para estabelecer limites às exposições sujeitas ao risco de contraparte

2.4. RISCO OPERACIONAL

2.4.1. Identificação e Gerenciamento de Eventos de Risco

2.4.2. Base de Perdas Operacionais

2.4.3. Metodologia de Alocação de Capital

3. GERENCIAMENTO DE CAPITAL

3.1 . DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)

3.2 . CAPITAL REGULATÓRIO

3.2.1. Detalhamento dos

3.3. ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE BASILEI

4 . CONCLUSÃO

RReellaattóórriioo ddee GGeerr PPrriimmeeiirr

--------------Emitida em --------------- ---------------Alterado em------------

ÍNDICE

GERENCIAMENTO DE RISCOS

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

VaR Proprietário

Evolução do Valor Exposto

Análise de Sensibilidade


2.3.2. Concentração da Carteira de Crédito por Nível de Risco

VaR da Carteira Global de Crédito

Carteira de Crédito

2.3.5. Exposição por Cliente

Concentração da Carteira de Crédito

Ativos Ponderados pelo Risco de Crédito (RWACPAD) por Fator de Ponderação de Risco

Montante das Oper. Em Atraso, Bruto de Prov. E Excluídas as Oper. Baixadas p/ Prejuízo

2.3.9. Prazo a Decorrer das Operações de Crédito

Fluxo das Operações Baixadas para Prejuízo

Provisão para Carteira Global de Crédito

Instrumentos mitigadores do Risco de Crédito

Metodologia para estabelecer limites às exposições sujeitas ao risco de contraparte

RISCO OPERACIONAL

Identificação e Gerenciamento de Eventos de Risco

Base de Perdas Operacionais

Metodologia de Alocação de Capital

GERENCIAMENTO DE CAPITAL

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)

CAPITAL REGULATÓRIO

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

OMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE BASILEIA

rreenncciiaammeennttoo ddee RRiissccooss rroo TTrriimmeessttrree ddee 22001155

------------ -----Pag.-----

- 2 -

03

03

03

03

04

04

06

06

07

07

07

07

08

08

08

09

por Fator de Ponderação de Risco 09

Excluídas as Oper. Baixadas p/ Prejuízo 10

10

10

11

11

Metodologia para estabelecer limites às exposições sujeitas ao risco de contraparte 11

12

12

14

14

15

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) 16

16

16

17

17

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DICOP/SUCOR

Em atendimento à circular Bacen CMN nº 3.380/06, 3.464/07, 3.721/09, 3.988/11, 4.090/2012suas Circulares relacionadasTrimestre de 2015 relativas à gestão de riscos financeirosPonderados pelo Risco e à adequação do Patrimônio de Referência, definidos nos termos da Resolução 4.278/13

1. Gerenciamento de Risco

A cultura de gerenciamento de riscos no Banpará está pautada noFundamentais da Basileia bem como nas regulamentações do Banco O processo de gestão de riscos envolve todas as unidades processos/riscos, estimulando o envolvimento direto dos gestores de modo a fortalecer a disseminação da cultura de

2. Estrutura de Gerenciamento de Riscos

A Superintendência de Controles e GDiretoria de Controladoria, organograma abaixo:

2.1. Risco de Mercado

O Banpará monitora o Risco de Mercado, diariamente os níveis de risco de mercado da Instituição, referentes às suas operações da carteira de títulos para negociação (negociação (banking), para fins de proteção do capital institucional.



APRESENTAÇÃO

à circular Bacen nº 3.678/13 e em consonância 3.380/06, 3.464/07, 3.721/09, 3.988/11, 4.090/2012 e 4.281/13

suas Circulares relacionadas, o presente relatório visa apresentar informações do relativas à gestão de riscos financeiros e operacional

e à adequação do Patrimônio de Referência, definidos nos 4.278/13.

Gerenciamento de Risco

ultura de gerenciamento de riscos no Banpará está pautada nobem como nas regulamentações do Banco

processo de gestão de riscos envolve todas as unidades , estimulando o envolvimento direto dos gestores de modo a fortalecer

a disseminação da cultura de gestão de riscos na Instituição.

de Gerenciamento de Riscos

Superintendência de Controles e Gerenciamento de Riscos – S Planejamento e Relação com Investidores

O Banpará monitora o Risco de Mercado, com objetivo de identificar e gerenciar diariamente os níveis de risco de mercado da Instituição, referentes às suas operações da carteira de títulos para negociação (trading) e títulos não classificados na carteira d

), para fins de proteção do capital institucional.


------------ -----Pag.-----

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e em consonância com as Resoluções e 4.281/13, assim como

visa apresentar informações do 1º e operacional, aos Ativos

e à adequação do Patrimônio de Referência, definidos nos

ultura de gerenciamento de riscos no Banpará está pautada nos Princípios bem como nas regulamentações do Banco Central do Brasil.

processo de gestão de riscos envolve todas as unidades gerenciadoras de , estimulando o envolvimento direto dos gestores de modo a fortalecer

Sucor é vinculada à e Relação com Investidores– Dicop, conforme

com objetivo de identificar e gerenciar diariamente os níveis de risco de mercado da Instituição, referentes às suas operações

) e títulos não classificados na carteira de

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DICOP/SUCOR

2.1.1. Monitoramento – VaR Proprietário

A Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Mercado do Banpará estabelece diretrizes, limites e parâmetros que orientam a Instituição no controle e gestão de todas as operações expostas ao risco de mercado, mensurado diariamente por meio do cálculo do VaR Paramétrico, para qual o limite de exposição ao risco de mercado não deverá ultrapassar 5% do Patrimônio de Referência (PR).

Fonte: Sucor/Gerif

Os valores máximo, médio e mínimo do VaR proprietário, para os meses de janeiro/15, fevereiro/15 e março/15, estão demonstrados na tabela abaixo.percebidos no valor em risco no 1T15 são reflexos da alta volatilidade das taxas de mercado em função da conjuntura políticodas operações expostas ao fator de risco Pré

Fonte: Sucor/Gerif


2.1.2.1. Carteira Global

No decorrer do 1T15, a exposição ao risco de mercado da carteira global do Banpará apresentou-se conforme tabela abaixo. observado no valor exposto é decorrente do aumento das operações expostas ao fator de risco Pré, dentre as operações que apresentaram aumento significativo estão o consignado com 4,10% (78.476 MIL) e as (59.852 MIL).



VaR Proprietário

A Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Mercado do Banpará estabelece diretrizes, limites e parâmetros que orientam a Instituição no controle e gestão de todas as operações expostas ao risco de mercado, mensurado diariamente por meio do

lo do VaR Paramétrico, para qual o limite de exposição ao risco de mercado não deverá ultrapassar 5% do Patrimônio de Referência (PR).

No fechamento do 1º trimestre de 2015 (1T15), o VaR Proprietário apontou o valor em risco de R$ 20.638 Mil, equivalente a 3,6% do Patrimônio de Referência (PR) do Banco, mantendolimite estabelecido na Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Mercado

Os valores máximo, médio e mínimo do VaR proprietário, para os meses de janeiro/15, fevereiro/15 e março/15, estão demonstrados na tabela abaixo.percebidos no valor em risco no 1T15 são reflexos da alta volatilidade das taxas de

rcado em função da conjuntura político-econômica, bem como o aumento no saldo das operações expostas ao fator de risco Pré em 7,26%.


No decorrer do 1T15, a exposição ao risco de mercado da carteira global do Banpará se conforme tabela abaixo. No comparativo com o 4T14, o aumento no valor exposto é decorrente do aumento das operações expostas ao fator

entre as operações que apresentaram aumento significativo estão o consignado com 4,10% (78.476 MIL) e as operações compromissadas com 15,72%


------------ -----Pag.-----

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A Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Mercado do Banpará estabelece diretrizes, limites e parâmetros que orientam a Instituição no controle e gestão de todas as operações expostas ao risco de mercado, mensurado diariamente por meio do

lo do VaR Paramétrico, para qual o limite de exposição ao risco de mercado não

No fechamento do 1º trimestre de o VaR Proprietário

apontou o valor em risco de R$ 20.638 Mil, equivalente a 3,6% do Patrimônio de Referência (PR) do Banco, mantendo-se abaixo do limite estabelecido na Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Mercado.

Os valores máximo, médio e mínimo do VaR proprietário, para os meses de janeiro/15, fevereiro/15 e março/15, estão demonstrados na tabela abaixo. Os aumentos percebidos no valor em risco no 1T15 são reflexos da alta volatilidade das taxas de

, bem como o aumento no saldo

No decorrer do 1T15, a exposição ao risco de mercado da carteira global do Banpará No comparativo com o 4T14, o aumento

no valor exposto é decorrente do aumento das operações expostas ao fator entre as operações que apresentaram aumento significativo estão o

compromissadas com 15,72%

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DICOP/SUCOR

Fonte: Sucor/Gerif

2.1.2.2. Carteira Segregada

O VaR segregado por carteira apresentou-se conforme tabela abaixo. operações Trading e o aumento de comparado ao 4T14, deve-compromissadas e alta na volatilidade da taxa Pré.

Fonte: Sucor/Gerif

2.1.2.3. Efeito Diversificação

O VaR, calculado diariamente e extrapolado para outros horizontes de tempo, representa a perda potencial para prazos equivale à diferença entre o valor em risco global e o somatório das parcelas individuais de cada fator de risco, considerando a correlação entre eles, apresentou aumento de 170% em decorrência da majoração da volati18,18% quando comparado ao trimestre anteriorapresentou-se conforme abaixo:

Fonte: Sucor/Gerif



2.1.2.2. Carteira Segregada O VaR segregado por carteira trading e banking, para 1 du, no final do

se conforme tabela abaixo. O aumento observado de e o aumento de 25,18% no VaR das operações

-se, respectivamente, a majoração no sacompromissadas e alta na volatilidade da taxa Pré.

2.1.2.3. Efeito Diversificação O VaR, calculado diariamente e extrapolado para outros horizontes de tempo, representa a perda potencial para prazos definidos. O efeito diversificaçãequivale à diferença entre o valor em risco global e o somatório das parcelas individuais de cada fator de risco, considerando a correlação entre eles, apresentou

em decorrência da majoração da volatilidade da taxa Pré18,18% quando comparado ao trimestre anterior. Para o 1T15, o efeito diversificação

se conforme abaixo:


------------ -----Pag.-----

- 5 -

, para 1 du, no final do 1T15, de 1,41% no VaR das

no VaR das operações Banking, quando a majoração no saldo das operações

O VaR, calculado diariamente e extrapolado para outros horizontes de tempo, definidos. O efeito diversificação, que

equivale à diferença entre o valor em risco global e o somatório das parcelas individuais de cada fator de risco, considerando a correlação entre eles, apresentou

lidade da taxa Pré em , o efeito diversificação

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DICOP/SUCOR


É realizada a estimativa da variação do valor de classificadas na carteira de negociação, relativamente ao PR do Banco, com utilização de choque compatível com o 1º e o 99º percentil de uma distribuição histórica de variações das taxas de juros, considerando o período de manutende um ano e o período de observação de cinco anos. As simulações subsidiam a administração na avaliação comportamental do perfil de risco das carteiras e seus possíveis impactos sobre o patrimônio da Instituição.

Os cenários 1, 2 e 3 da tabela abaixo, consideram a hipótese de perdas equivalentes a 5%, 10% e 20% do PR, respectivamente, e a quantidade de para a realização dos cenários. Para os fatores de riscos IGPM e IPCA não foram demonstradas variações de patrimônio, pois os valores das exposições para cada um desses fatores não representa o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do total das exposições da carteira banking:

Fonte: Sucor/Gerif

2.2. Risco de Liquidez

Para efetuar o controle da margem de liquidezManagement (ALM) comoanálises de run-off e de profit & losse a Política Institucional de Gerentambém o Orçamento, que é uma fpara médio e longo prazos, considerando

Mediante parametrização do sistema de gerenciamento de riscos, a margem de liquidez é projetada diariamente, para o período mínimo de 90 du, o que possibilita identificar impactos na liquidez gerados pelas operações

O Limite Mínimo Liquidez (LML)Banco honre seus compromissos. Além disso, utilizamos o conceito de Pré Acionador do Plano de Contingência (Papco), cuja função é sinalizar o momento de adoção de medidas de contingência em situações em que LML estipulado pelo Banco para garantir sua liquidez. Para manter adequado o nível mínimo de liquidez, são revisados periodicamente o LML e o Papco.

A Diretoria Colegiada é informada tempestivamente das posições detidaspor meio de relatórios quinzenaisde Mercado e Liquidez.




É realizada a estimativa da variação do valor de mercado das operações não classificadas na carteira de negociação, relativamente ao PR do Banco, com utilização de choque compatível com o 1º e o 99º percentil de uma distribuição histórica de variações das taxas de juros, considerando o período de manutende um ano e o período de observação de cinco anos. As simulações subsidiam a administração na avaliação comportamental do perfil de risco das carteiras e seus possíveis impactos sobre o patrimônio da Instituição.

Os cenários 1, 2 e 3 da tabela abaixo, consideram a hipótese de perdas equivalentes a 5%, 10% e 20% do PR, respectivamente, e a quantidade de bases pointspara a realização dos cenários. Para os fatores de riscos IGPM e IPCA não foram

das variações de patrimônio, pois os valores das exposições para cada um desses fatores não representa o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do total das exposições da carteira banking:

controle da margem de liquidez, o Banpará utiliza a como ferramenta para gerenciar o fluxo de caixa e efetuar a

profit & loss (de acordo com a Resolução – nstitucional de Gerenciamento do Risco de Liquidez) daOrçamento, que é uma ferramenta de planejamento dos ativos e passivos

médio e longo prazos, considerando-se ainda, as despesas da

ão do sistema de gerenciamento de riscos, a margem de liquidez é projetada diariamente, para o período mínimo de 90 du, o que possibilita

uidez gerados pelas operações realizadas pela Instituição.

O Limite Mínimo Liquidez (LML) é o valor estipulado como necessário para que o Banco honre seus compromissos. Além disso, utilizamos o conceito de Pré Acionador do Plano de Contingência (Papco), cuja função é sinalizar o momento de adoção de medidas de contingência em situações em que a margem de liquidez se aproxime do LML estipulado pelo Banco para garantir sua liquidez. Para manter adequado o nível mínimo de liquidez, são revisados periodicamente o LML e o Papco.

A Diretoria Colegiada é informada tempestivamente das posições detidasquinzenais de riscos e de Atas das reuniões do Comitê de Risco


------------ -----Pag.-----

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mercado das operações não classificadas na carteira de negociação, relativamente ao PR do Banco, com utilização de choque compatível com o 1º e o 99º percentil de uma distribuição histórica de variações das taxas de juros, considerando o período de manutenção (holding period) de um ano e o período de observação de cinco anos. As simulações subsidiam a administração na avaliação comportamental do perfil de risco das carteiras e seus

Os cenários 1, 2 e 3 da tabela abaixo, consideram a hipótese de perdas equivalentes a bases points necessários

para a realização dos cenários. Para os fatores de riscos IGPM e IPCA não foram das variações de patrimônio, pois os valores das exposições para cada um

desses fatores não representa o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do total

o Banpará utiliza a Asset Liability ferramenta para gerenciar o fluxo de caixa e efetuar as

CMN nº 4.090/2012 ciamento do Risco de Liquidez) da Instituição, utiliza erramenta de planejamento dos ativos e passivos

se ainda, as despesas da Instituição.

ão do sistema de gerenciamento de riscos, a margem de liquidez é projetada diariamente, para o período mínimo de 90 du, o que possibilita

realizadas pela Instituição.

é o valor estipulado como necessário para que o Banco honre seus compromissos. Além disso, utilizamos o conceito de Pré Acionador do Plano de Contingência (Papco), cuja função é sinalizar o momento de adoção de

a margem de liquidez se aproxime do LML estipulado pelo Banco para garantir sua liquidez. Para manter adequado o nível mínimo de liquidez, são revisados periodicamente o LML e o Papco.

A Diretoria Colegiada é informada tempestivamente das posições detidas pelo Banco de riscos e de Atas das reuniões do Comitê de Risco

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DICOP/SUCOR

2.2.1. Stress Test

O Banpará utiliza a configuração de cenário de o comportamento da margem de liquidez do Banco em situações que possam gerar desconforto em sua liquidez. O Cenário de configuração, o acréscimo de 20% sobre a estimativa de saques de depdepósito a prazo e poupança, sem novas captações de recursos e o aumento de 10% no atraso das operações de crédito.1T15, apresentou-se confortável.

2.3. Risco de Crédito

A estrutura do gerenciamento do risco de crédito no Banpará compreende papéis e responsabilidades, organização e processos, metodologias e ferrameninfraestrutura com vistas à adoção das melhores práticas de identificação, mensuanálise, controle e monitoramentotodas as normas e procedimentos da área seguem a Política Institucional de Gerenciamento do Risco de CCentral do Brasil.

A Diretoria Colegiada e demais áreas envolvidas no processo creditício sãodas posições detidas pelo Banco por meio de relatórios reuniões do Comitê de Risco de


A informação apresentada na tabela de crédito global, quanto à concessão por segmento.

2.3.2. Concentração da Carteira de Crédito



O Banpará utiliza a configuração de cenário de stress de liquidez com vistas a observar o comportamento da margem de liquidez do Banco em situações que possam gerar

em sua liquidez. O Cenário de stress considera, para efeitos de configuração, o acréscimo de 20% sobre a estimativa de saques de depdepósito a prazo e poupança, sem novas captações de recursos e o aumento de 10% no atraso das operações de crédito. A margem de liquidez projetada para 90 du, no

se confortável.

gerenciamento do risco de crédito no Banpará compreende papéis e responsabilidades, organização e processos, metodologias e ferramen

com vistas à adoção das melhores práticas de identificação, mensutoramento da exposição ao risco de crédito.

todas as normas e procedimentos da área seguem a Política Institucional de Gerenciamento do Risco de Crédito e requerimentos legais estabelecidos pelo Banco

Diretoria Colegiada e demais áreas envolvidas no processo creditício sãodas posições detidas pelo Banco por meio de relatórios periódicos reuniões do Comitê de Risco de Crédito.

otal da Carteira de Crédito

resentada na tabela abaixo demonstra o desmembramento da c, quanto à concessão por segmento.

da Carteira de Crédito Por Nível de Risco

No fechamento do 2015, a carteira de crédito por nível de risco atingiu o montante contábil de R$ 3.132dos contratos classificados no nível de risco A.


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de liquidez com vistas a observar o comportamento da margem de liquidez do Banco em situações que possam gerar

considera, para efeitos de configuração, o acréscimo de 20% sobre a estimativa de saques de depósito à vista, depósito a prazo e poupança, sem novas captações de recursos e o aumento de 10%

uidez projetada para 90 du, no

gerenciamento do risco de crédito no Banpará compreende papéis e responsabilidades, organização e processos, metodologias e ferramentas, sistemas e

com vistas à adoção das melhores práticas de identificação, mensuração, a exposição ao risco de crédito. Cabe destacar que

todas as normas e procedimentos da área seguem a Política Institucional de estabelecidos pelo Banco

Diretoria Colegiada e demais áreas envolvidas no processo creditício são informados periódicos e de Atas das

o desmembramento da carteira

No fechamento do 1º trimestre de carteira de crédito classificada

por nível de risco atingiu o montante 3.132 bilhões, com 90%

dos contratos classificados no nível de

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DICOP/SUCOR

2.3.3. Exposição e Cred-VaR

No 1º trimestre de 2015, a carteira de crédito do Banpará registrou exposição global ao risco de crédito, no volume de em relação ao mês de dezde crédito da Instituição, representa (Expected Loss – EL) equivale à aplicação da inadimplência sobre o valor presente adimplente e a perda não esperada (entre o valor do Cred-VaR e a perda esperada.

O declínio apresentado nos indicadores de risco quando comparados ao trimestre imediatamente anterior são recuperação sobre inadimplentes da instituição

2.3.4. Stress da Carteira de Crédito

No 1º trimestre de 2015, considerando como premissa de classe de risco do cliente, a probabilidade de inadi0,5%. Em relação ao cenário de normalidade, o Prinad Efetivo percentual de 250,0%, o Credesperada em 153,6% e 203,3

Onde: Delta: diferença absoluta entre a normalidade e as informações relativas à aplicação do stress.% Delta: variação percentual entre o cenário de normalidade e o de

2.3.5. Exposição por cliente (10 e 100 Maiores)

O percentual correspondente operações com características drepresentado nas tabelas abaixo:



VaR da Carteira de Crédito

, a carteira de crédito do Banpará registrou exposição global ao risco de crédito, no volume de R$ 4.313.751.663,88 (MtM), um crescimentem relação ao mês de dez/14. O valor em risco, Cred-VaR originado nas informações

, representa 0,5% sobre a exposição. A perda esperada equivale à aplicação da inadimplência sobre o valor presente

adimplente e a perda não esperada (Unexpected Loss – UL) representa a diferença e a perda esperada.

O declínio apresentado nos indicadores de risco quando comparados ao trimestre imediatamente anterior são decorrentes do melhoramento drecuperação sobre inadimplentes da instituição.

da Carteira de Crédito

, considerando como premissa de stressclasse de risco do cliente, a probabilidade de inadimplência efetiva

m relação ao cenário de normalidade, o Prinad Efetivo de 250,0%, o Cred-Var de 174,6%, a perda esperada

esperada em 153,6% e 203,3%, respectivamente.

Delta: diferença absoluta entre a normalidade e as informações relativas à aplicação do stress.entre o cenário de normalidade e o de stress.

2.3.5. Exposição por cliente (10 e 100 Maiores)

correspondente as 10 e 100 maiores exposições, em relação ao total das operações com características de concessão de crédito, no 1º trimestre de 201

abaixo:


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- 8 -

, a carteira de crédito do Banpará registrou exposição global ao , um crescimento de 3,37% originado nas informações ão. A perda esperada

equivale à aplicação da inadimplência sobre o valor presente representa a diferença

O declínio apresentado nos indicadores de risco quando comparados ao trimestre do melhoramento do percentual de

stress a degradação da efetiva sofre aumento de

m relação ao cenário de normalidade, o Prinad Efetivo sofre variação %, a perda esperada e a perda não

Delta: diferença absoluta entre a normalidade e as informações relativas à aplicação do stress.

em relação ao total das º trimestre de 2015, está

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DICOP/SUCOR

2.3.6. Concentração da Carteira de Crédito

As tabelas a seguir apresentapessoa, no 1º trimestre de 2015

- Pessoa Física:

- Pessoa Jurídica (Por Setor Econômico

2.3.7. Ativos Ponderados pelo Risco de Crédito (RWAPonderação de Risco (FPR)

O total do RWACPAD, segregadacréscimo de aproximadamente carteira de crédito. Quando comparadoum aumento de 3,18%. Abaixo, a evolução (valor contábil), por Fator de Ponderação de Riscos (FPR)trimestre de 2015.



. Concentração da Carteira de Crédito

a seguir apresentam a concentração da carteira de crédito, no 1º trimestre de 2015:

Por Setor Econômico – CNAE):

Ativos Ponderados pelo Risco de Crédito (RWACPAD

Ponderação de Risco (FPR).

segregado por Fator de Ponderação de Risco, de aproximadamente 1,76% no trimestre, em função

Quando comparado ao RWACPAD médio do trimestre anteriorAbaixo, a evolução dos ativos ponderados pelo risco de crédito

por Fator de Ponderação de Riscos (FPR), e a média calculada no


------------ -----Pag.-----

- 9 -

a concentração da carteira de crédito, por tipo de

CPAD) por Fator de

Fator de Ponderação de Risco, apresentou um do crescimento da

do trimestre anterior houve ativos ponderados pelo risco de crédito

e a média calculada no 1º

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DICOP/SUCOR

2.3.8. Montante das operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações baixadas para prejuízo.

A seguir apresentamos o montante das operações em prazo, apurado no 1º trimestre de 2015

2.3.9. Prazo a decorrer das operações de crédito

Abaixo, demonstramos o prazo a decorrer das operações de crédito,trimestre de 2015:

2.3.10. Fluxo das operações

Abaixo, demonstramos o fluxo das operações baixadas para prejuízo, apurado no trimestre de 2015:



Montante das operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações baixadas para prejuízo.

A seguir apresentamos o montante das operações em atraso, segregada por faixas de º trimestre de 2015.

2.3.9. Prazo a decorrer das operações de crédito

prazo a decorrer das operações de crédito,

. Fluxo das operações baixadas para prejuízo

Abaixo, demonstramos o fluxo das operações baixadas para prejuízo, apurado no


------------ -----Pag.-----

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Montante das operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as

atraso, segregada por faixas de

prazo a decorrer das operações de crédito, apurado no 1º

Abaixo, demonstramos o fluxo das operações baixadas para prejuízo, apurado no 1º

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DICOP/SUCOR

2.3.11. Provisão para Carteira de

O montante de provisões para cobertura das perdas esperadastrimestre de 2015 está representado abaixo:

2.3.12. Instrumentos mitigadores do risco de crédito

Para clientes Pessoa Física considerarecebimento de proventos no Banco, a efetividade em cargos da Administração Pública Estadual, ser aposentado ou pensionista do Einativo, funcionário do Município, entre outros.

Para clientes Pessoa Jurídica são utilizadas como mitigadores garantias Fiança Bancária, Aval Solidário, Cessão de Direito Creditório entre outras, conforme estabelece a Política Institucional

2.3.13. Metodologia para estabelecer limites às exposições sujeitas ao risco de contraparte

Conforme estabelecido na Câmbio, o limite de crédito para Pessoa Física é definido considerando um percentual da renda bruta anual, devidamente comprovada. Quanto ao limite de comprometimento máximo mensal, o Banco utiliza como parâmetro um percentual da renda mensal



arteira de Crédito

O montante de provisões para cobertura das perdas esperadasestá representado abaixo:

. Instrumentos mitigadores do risco de crédito

Física considera-se como mitigadores, a condição de recebimento de proventos no Banco, a efetividade em cargos da Administração Pública

r aposentado ou pensionista do Estado, funcionário do Banco ativo ou inativo, funcionário do Município, entre outros.

entes Pessoa Jurídica são utilizadas como mitigadores garantias Fiança Bancária, Aval Solidário, Cessão de Direito Creditório entre outras, conforme

Institucional de Crédito Comercial, Fomento e Câmbio.

. Metodologia para estabelecer limites às exposições sujeitas ao risco de

Conforme estabelecido na Política Institucional de Crédito Comercial, Fomento e , o limite de crédito para Pessoa Física é definido considerando um percentual

enda bruta anual, devidamente comprovada. Quanto ao limite de comprometimento máximo mensal, o Banco utiliza como parâmetro um percentual da renda mensal


------------ -----Pag.-----

- 11 -

O montante de provisões para cobertura das perdas esperadas, apurado no 1º

como mitigadores, a condição de recebimento de proventos no Banco, a efetividade em cargos da Administração Pública

stado, funcionário do Banco ativo ou

entes Pessoa Jurídica são utilizadas como mitigadores garantias tais como Fiança Bancária, Aval Solidário, Cessão de Direito Creditório entre outras, conforme

de Crédito Comercial, Fomento e Câmbio.

. Metodologia para estabelecer limites às exposições sujeitas ao risco de

Política Institucional de Crédito Comercial, Fomento e , o limite de crédito para Pessoa Física é definido considerando um percentual

enda bruta anual, devidamente comprovada. Quanto ao limite de comprometimento máximo mensal, o Banco utiliza como parâmetro um percentual da renda mensal

----------------Área-------------------- --------------

DICOP/SUCOR

líquida comprovada, sendo até 30% destinado às operações de crédito consignado. No cálculo do limite de crédito consignado deve serde caráter provisório, pensão alimentícia, consignações compulsórias e outras já efetivadas na referida margem.

Para o cliente Pessoa Jurídica o limite de crédito é definido considerando um percentual da média do faturamento dos três últimos exercícios. Quanto ao limite de comprometimento, o Banpará utiliza como parâmetro um percentual máximo fixado sobre a rentabilidade mensal, podendo ainda, em casos previamente justificados, adotar estudos com base na capacidade de geração de resultados para definição dos limites operacionais, contudo, observadas as normas quanto à deliberação por alçadas. Os parâmetros contábeis, faturamento e rentabilidade são utilizados como informações que refletem a capacidade de endividamento e pagamento da empresa. Os critérios acima são aplicados a todas as empresas definidas no público alvo, com exceção das microempresas, que podem ainda aempresário/sócio, devidamente comprovado, para atingir o nível aceitável para cálculo do limite.

2.4. Risco Operacional

O risco operacional defineinadequado processo interno de copor eventos externos, bem como das perdas decorrentes do risco legal referente à inadequação ou deficiência em contratos firmados pelo banco, englobando as sanções aplicadas em razão de descumprimedanos a terceiros decorrentes de atividades desenvolvidas pela Instituição.

No Banpará, a estrutura de gerenciamento de risco operacional é responsável por identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigarprocessos concebidos e conduzidos por suas unidades, apresentando compatibilidade com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas, assim como disseminando a sua Política em níbase o cumprimento da Resolução CMN nº 3.380, de 2006, divulgada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, Banco Central do Brasil.

2.4.1. Identificação e Gerenciamento de Ev

Em harmonia com as melhores práticas do mercado financeiro e com a Política de Gerenciamento do Risco Operacional, nedois) planos de ação para a mitigação de eventosdiversas fontes: autoavaliação, relatório de auditoria interna/externa, revisão de normativo e outras demandas internas



líquida comprovada, sendo até 30% destinado às operações de crédito consignado. No e crédito consignado deve ser, obrigatoriamente, deduzidas verbas

de caráter provisório, pensão alimentícia, consignações compulsórias e outras já efetivadas na referida margem.

Para o cliente Pessoa Jurídica o limite de crédito é definido considerando um percentual da média do faturamento dos três últimos exercícios. Quanto ao limite de comprometimento, o Banpará utiliza como parâmetro um percentual máximo fixado

idade mensal, podendo ainda, em casos previamente justificados, adotar estudos com base na capacidade de geração de resultados para definição dos limites operacionais, contudo, observadas as normas quanto à deliberação por alçadas.

faturamento e rentabilidade são utilizados como informações que refletem a capacidade de endividamento e pagamento da empresa. Os critérios acima são aplicados a todas as empresas definidas no público alvo, com exceção das microempresas, que podem ainda acrescentar o patrimônio líquido do empresário/sócio, devidamente comprovado, para atingir o nível aceitável para cálculo

O risco operacional define-se como resultado da ocorrência de falhas ou de no de controle, podendo ser gerado por pessoa

por eventos externos, bem como das perdas decorrentes do risco legal referente à inadequação ou deficiência em contratos firmados pelo banco, englobando as sanções aplicadas em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes de atividades desenvolvidas pela Instituição.

No Banpará, a estrutura de gerenciamento de risco operacional é responsável por identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos integrantes das atividades e processos concebidos e conduzidos por suas unidades, apresentando compatibilidade com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas, assim como disseminando a sua Política em nível institucional, tendo como base o cumprimento da Resolução CMN nº 3.380, de 2006, divulgada pelo Conselho

CMN, e da Circular nº 3.640, de 04/03/2013

2.4.1. Identificação e Gerenciamento de Eventos de Risco

Em harmonia com as melhores práticas do mercado financeiro e com a Política de Gerenciamento do Risco Operacional, neste trimestre foram elaborados 22 (vinte e

) planos de ação para a mitigação de eventos de risco operacionadiversas fontes: autoavaliação, relatório de auditoria interna/externa, revisão de normativo e outras demandas internas.


------------ -----Pag.-----

- 12 -

líquida comprovada, sendo até 30% destinado às operações de crédito consignado. No obrigatoriamente, deduzidas verbas

de caráter provisório, pensão alimentícia, consignações compulsórias e outras já

Para o cliente Pessoa Jurídica o limite de crédito é definido considerando um percentual da média do faturamento dos três últimos exercícios. Quanto ao limite de comprometimento, o Banpará utiliza como parâmetro um percentual máximo fixado

idade mensal, podendo ainda, em casos previamente justificados, adotar estudos com base na capacidade de geração de resultados para definição dos limites operacionais, contudo, observadas as normas quanto à deliberação por alçadas.

faturamento e rentabilidade são utilizados como informações que refletem a capacidade de endividamento e pagamento da empresa. Os critérios acima são aplicados a todas as empresas definidas no público alvo, com exceção das

crescentar o patrimônio líquido do empresário/sócio, devidamente comprovado, para atingir o nível aceitável para cálculo

se como resultado da ocorrência de falhas ou de ntrole, podendo ser gerado por pessoa, sistema, ou

por eventos externos, bem como das perdas decorrentes do risco legal referente à inadequação ou deficiência em contratos firmados pelo banco, englobando as sanções

nto de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes de atividades desenvolvidas pela Instituição.

No Banpará, a estrutura de gerenciamento de risco operacional é responsável por os riscos integrantes das atividades e

processos concebidos e conduzidos por suas unidades, apresentando compatibilidade com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e

vel institucional, tendo como base o cumprimento da Resolução CMN nº 3.380, de 2006, divulgada pelo Conselho

e da Circular nº 3.640, de 04/03/2013, divulgada pelo

Em harmonia com as melhores práticas do mercado financeiro e com a Política de ste trimestre foram elaborados 22 (vinte e

risco operacional, oriundos de diversas fontes: autoavaliação, relatório de auditoria interna/externa, revisão de

----------------Área-------------------- --------------

DICOP/SUCOR

Fonte: Sucor/Gecro

Neste trimestre, a partir da monitoração de controles internos18 planos de ação, principalmente de origem autoavaliação das unidades e auditorias interna e externa.

Fonte: Sucor/Gecro

No 1º trimestre, os processos, riscos, controles e requisitos de controleda Matriz foram mapeadosreferentes ao 2º semestre/14dentre as quais 10 agências novas,Control and Risk Self Assessment, objetivando avaliar, de forma descentralizada e contínua, a efetividade dos controles implementados para mitigação dos riscos identificados, possibilitando a detecção de exde medidas corretivas.

Revisão de Regimento de Comitê

Controles Internos

Revisão de Política

Relatório/Demanda Auditoria

Auditoria Operacional Matriz

Auditoria Operacional Agência

Autoavaliação Agência

1° Tri 2015 = 22 Planos Ativados

Demanda Auditoria Interna


Reunião de Comitê

Relatório/Demanda Auditoria Externa

Autoavaliação Matriz

Controles Internos



1º Tri 2015 = 18 Planos Finalizados



a partir da monitoração de controles internos, ocorreu a finalização de , principalmente de origem autoavaliação das unidades e auditorias

No 1º trimestre, os processos, riscos, controles e requisitos de controleados, bem como foram elaborados 24 Ciclos de a

º semestre/14, para aplicação em 23 unidades da Matriz e 54 Agê10 agências novas, utilizando como instrumento a metodologia CRSA

Control and Risk Self Assessment, objetivando avaliar, de forma descentralizada e contínua, a efetividade dos controles implementados para mitigação dos riscos identificados, possibilitando a detecção de exposições indesejadas e a implementação

Revisão de Regimento de Comitê

Controles Internos

Revisão de Política

Relatório/Demanda Auditoria …




2

2

9

0

5

3

1

0

0

0

1

2

5

Tri 2015 = 22 Planos Ativados 4º Tri 2014 = 22 Planos Ativados

1

6

1

3

3

2

2

1

1

2

2

3

4

5

Demanda Auditoria Interna


Reunião de Comitê

Relatório/Demanda Auditoria Externa

Autoavaliação Matriz

Controles Internos



1º Tri 2015 = 18 Planos Finalizados 4° Tri 2014 = 53 Planos Finalizados


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- 13 -

, ocorreu a finalização de , principalmente de origem autoavaliação das unidades e auditorias

No 1º trimestre, os processos, riscos, controles e requisitos de controle de 09 unidades 24 Ciclos de autoavaliação

23 unidades da Matriz e 54 Agências, utilizando como instrumento a metodologia CRSA –

Control and Risk Self Assessment, objetivando avaliar, de forma descentralizada e contínua, a efetividade dos controles implementados para mitigação dos riscos

posições indesejadas e a implementação

14

4º Tri 2014 = 22 Planos Ativados

35

Tri 2014 = 53 Planos Finalizados

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DICOP/SUCOR

Fonte: Sucor/Gecro


O acompanhamento das perdas associadas ao risco operacional permite identificar as fontes de risco que afetam o resultado do Banco. Para proposição de ações mitigadoras e/ou preventivas/corretivas, as informações são apuradas mensalmente e classificadas conforme os eventos de riscos definidos na Resolução CMN nº 3.380/2006, tais como: fraudes internas; fraudes externas; demandas trabalhistas e segurança deficiente; práticas inadequadas; danos a ativos; eventos que acarretam interrupção das atividades; falhagerenciamento de atividades e; falhas em sistemas de tecnologia da informação.

O gráfico a seguir apresenta o comportamento das perdas operacionais nos últimos quatro trimestres, classificadas por eventos de risco, em

Fonte: Sucor/Gecro


O Banpará adota a metodologia da Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (APAS) com a finalidade de realizar a apuração dos ativos ponderados pelo risco operacional por abordagem padronizada (RWA(Indicador de Exposição ao Risco Operacional) e o IAE (Indicador Alternativo de




O acompanhamento das perdas associadas ao risco operacional permite identificar as fontes de risco que afetam o resultado do Banco. Para proposição de ações mitigadoras e/ou preventivas/corretivas, as informações são apuradas mensalmente e

nforme os eventos de riscos definidos na Resolução CMN nº 3.380/2006, tais como: fraudes internas; fraudes externas; demandas trabalhistas e segurança deficiente; práticas inadequadas; danos a ativos; eventos que acarretam interrupção das atividades; falha na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento de atividades e; falhas em sistemas de tecnologia da informação.

O gráfico a seguir apresenta o comportamento das perdas operacionais nos últimos quatro trimestres, classificadas por eventos de risco, em termos percentuais.


O Banpará adota a metodologia da Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (APAS) com a finalidade de realizar a apuração dos ativos ponderados pelo risco

por abordagem padronizada (RWAOPAD), considerando nos cálculos o IE (Indicador de Exposição ao Risco Operacional) e o IAE (Indicador Alternativo de


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O acompanhamento das perdas associadas ao risco operacional permite identificar as fontes de risco que afetam o resultado do Banco. Para proposição de ações mitigadoras e/ou preventivas/corretivas, as informações são apuradas mensalmente e

nforme os eventos de riscos definidos na Resolução CMN nº 3.380/2006, tais como: fraudes internas; fraudes externas; demandas trabalhistas e segurança deficiente; práticas inadequadas; danos a ativos; eventos que acarretam

na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento de atividades e; falhas em sistemas de tecnologia da informação.

O gráfico a seguir apresenta o comportamento das perdas operacionais nos últimos termos percentuais.

O Banpará adota a metodologia da Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (APAS) com a finalidade de realizar a apuração dos ativos ponderados pelo risco

), considerando nos cálculos o IE (Indicador de Exposição ao Risco Operacional) e o IAE (Indicador Alternativo de

----------------Área-------------------- --------------

DICOP/SUCOR

Exposição ao Risco Operacional), em conformidade com a Circular nº 3.640, de 04/03/2013, publicada pelo Banc

A metodologia de Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada estabelece que o capital a ser alocado para riscos operacionais deve ser obtido através da apuração do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE) pela soma dos valordas receitas de intermediação financeira e das receitas com prestação de serviços, deduzidas as despesas de intermediação financeira e do Indicador Alternativo de Exposição ao Risco Operacional (IAE) pela média aritmética dos saldos das operade crédito, de arrendamento mercantil e de outras operações com características de concessão de crédito e dos títulos e valores mobiliários não classificados na carteira de negociação, multiplicadas pelo fator 0,035.

O cálculo da parcela RWAcontabilizadas nas datas-bases 30 de junho e 31(três) últimos períodos anuaisInstrução de Preenchimento do DLO do Documentocomo conglomerado prudencialapenas o último período anual das demonstrações contábeis, aumentando os saldosresultantes do IE e do IAE e operacional (RWAOPAD) apurada no 1º trimestre/2015, de 24,05% em comparação ao 4º trimestre/2014, registrando um valor aproximado de R$ 301 milhões, conforme demonstrado no gráfico ab

Fonte: Sucor/Gecro

3. GERENCIAMENTO DE CAPITAL

Conforme a Resolução CMN n° 3.988/2011, defineprocesso contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela instituição, da avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita e do planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. Essa definição adotar uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado.

R$ 243.090.011,64



Exposição ao Risco Operacional), em conformidade com a Circular nº 3.640, de 04/03/2013, publicada pelo Banco Central do Brasil.

A metodologia de Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada estabelece que o capital a ser alocado para riscos operacionais deve ser obtido através da apuração do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE) pela soma dos valordas receitas de intermediação financeira e das receitas com prestação de serviços, deduzidas as despesas de intermediação financeira e do Indicador Alternativo de Exposição ao Risco Operacional (IAE) pela média aritmética dos saldos das operade crédito, de arrendamento mercantil e de outras operações com características de concessão de crédito e dos títulos e valores mobiliários não classificados na carteira de negociação, multiplicadas pelo fator 0,035.

O cálculo da parcela RWAOPAD é realizado semestralmente com as informações bases 30 de junho e 31 de dezembro, considerando os 03

períodos anuais. Entretanto, devido às alterações implementadas pela de Preenchimento do DLO do Documento 2061, que categorizou

como conglomerado prudencial, para a data-base de dezembro/2014o último período anual das demonstrações contábeis, aumentando os saldos

do IE e do IAE e elevando assim o valor da parcela de capital para o risco ) apurada no 1º trimestre/2015, a qual apresento

de 24,05% em comparação ao 4º trimestre/2014, registrando um valor aproximado de R$ 301 milhões, conforme demonstrado no gráfico abaixo.

GERENCIAMENTO DE CAPITAL

Conforme a Resolução CMN n° 3.988/2011, define-se como gerenciamento de capital o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela instituição, da avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita e do planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. Essa definição conclui que a instituição deve adotar uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de

s mudanças nas condições de mercado.

R$ 243.090.011,64R$ 301.551.221,55

Parcela RWAOPAD

4 Tri/2014

1 Tri/2015


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Exposição ao Risco Operacional), em conformidade com a Circular nº 3.640, de

A metodologia de Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada estabelece que o capital a ser alocado para riscos operacionais deve ser obtido através da apuração do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE) pela soma dos valores semestrais das receitas de intermediação financeira e das receitas com prestação de serviços, deduzidas as despesas de intermediação financeira e do Indicador Alternativo de Exposição ao Risco Operacional (IAE) pela média aritmética dos saldos das operações de crédito, de arrendamento mercantil e de outras operações com características de concessão de crédito e dos títulos e valores mobiliários não classificados na carteira de

lizado semestralmente com as informações de dezembro, considerando os 03

devido às alterações implementadas pela categorizou o banco

base de dezembro/2014 foi considerado o último período anual das demonstrações contábeis, aumentando os saldos

o valor da parcela de capital para o risco apresentou um aumento

de 24,05% em comparação ao 4º trimestre/2014, registrando um valor aproximado de

se como gerenciamento de capital o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela instituição, da avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita e do planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os

clui que a instituição deve adotar uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de

4 Tri/2014

1 Tri/2015

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DICOP/SUCOR

3.1. DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA

Abaixo, o detalhamento das informações relativas ao Patrimônio de Referência do Banpará e seu comportamento ao longo do deduções e o valor detalhado do Nível I do PR.

Fonte: Sucor/Gerif (DOC 2061)

3.2. CAPITAL REGULATÓRIO

3.2.1. Detalhamento Dos Ativos Ponderados Pelo Risco (

Em conformidade com Basileia III aPonderados pelo Risco (RWA)1º trimestre/15. Quando comparado ao trimestre anterioraproximadamente 3,85%, decorrência do crescimento das operações de crédito



DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA

Abaixo, o detalhamento das informações relativas ao Patrimônio de Referência do Banpará e seu comportamento ao longo do 1º trimestre de 2015, considerando deduções e o valor detalhado do Nível I do PR.

CAPITAL REGULATÓRIO

Detalhamento Dos Ativos Ponderados Pelo Risco (RWA)

Em conformidade com Basileia III apresentamos a seguir a evoluçãoPonderados pelo Risco (RWA), com crescimento médio de aproximadamente

. Quando comparado ao trimestre anterior, o crescimento ocasionado principalmente pelo aumento

crescimento das operações de crédito.


------------ -----Pag.-----

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DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)

Abaixo, o detalhamento das informações relativas ao Patrimônio de Referência do , considerando suas

a evolução dos Ativos de aproximadamente 1,30% no

o crescimento é de aumento do RWACPAD, em

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DICOP/SUCOR

Fonte: Sucor/Gerif (DOC 206

3.3. ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE BASILEIA

O Índice de Basileia do Banpará encerrou o apresentando uma reduçãoregistrou 19,42%. Tal redução devePR impactado pela alavancagem

Fonte: Sucor/Gerif (DOC 2061).

4. CONCLUSÃO

O gerenciamento dos riscos corporativos tem sido realizado em conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e adequado às melhores práticas da indústria financeira. O processo os riscos sejam proativamente reportados a Alta Administração.

Sonia Maria Souza VasconcelosSuperintendente de Controles e Gerenciamento de Riscos

Ociene Maciel Vidal da Serra FreireGerente de Riscos Financeiro



(DOC 2061)

ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE BASILEIA

Basileia do Banpará encerrou o 1º trimestre de 2015redução de 1,18% em relação ao trimestre anterior, quando

Tal redução deve-se ao crescimento maior do RWA em relação ao alavancagem nas operações de crédito.

O gerenciamento dos riscos corporativos tem sido realizado em conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e adequado às melhores práticas da indústria financeira. O processo de gerenciamento de riscos é dinâmico e permite que os riscos sejam proativamente identificados, mensurados, mitigados, acompanhados e reportados a Alta Administração.

Sonia Maria Souza Vasconcelos Superintendente de Controles e Gerenciamento de Riscos

rra Freire Financeiros


------------ -----Pag.-----

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1º trimestre de 2015 em 19,19%, % em relação ao trimestre anterior, quando

se ao crescimento maior do RWA em relação ao

O gerenciamento dos riscos corporativos tem sido realizado em conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e adequado às melhores práticas da

é dinâmico e permite que identificados, mensurados, mitigados, acompanhados e

Relatrio de Gerenciamento de Riscos 1 TRIMESTRE 2015...0,5%. Em relação ao cenário de...

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