Departamento de Tecnologia da Informação

Estudos de Inovações Tecnológicas do Banco Central do Brasil

Aristides Andrade Cavalcante Neto

Chefe-adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação

Banco Central do Brasil

Inovações Tecnológicas

Agenda

1. Inovações Tecnológicas

2. Iniciativa de Machine Learning

3. Iniciativa de Distributed Ledger

4. Considerações finais

ContextualizaçãoInovações Tecnológicas

“Inovação Tecnológica é todo processo de modificação de processos produtivos ou

modelos de negócio, revendo premissas e restrições até então existentes, por meio de tecnológica da informação, e promovendo

ganhos de eficiência e eficácia significativos.”

Hype Inovações Tecnológicas no Setor FinanceiroInovações Tecnológicas

Iniciativas Priorizadas no Banco CentralInovações Tecnológicas

Inovações Tecnológicas Priorizadas

MachineLearning

DistributedLedger

Inovações Tecnológicas

Agenda

1. Inovações Tecnológicas

2. Iniciativa de Machine Learning

3. Iniciativa de Distributed Ledger

4. Considerações finais

ContextualizaçãoInovações Tecnológicas

“Machine Learning é a utilização de algoritmos e modelos que aprendem a

identificar padrões sobre um grande volume de dados para reconhecer estes padrões em

um novo conjunto de dados.”

Machine Learning

8

RobotAdivsors

AlgorithmicTrading

FraudDetection

Data Security

Forecasting

Aplicações em Sistema Financeiro

Objetivos da Iniciativa de Machine LearningInovações Tecnológicas

✓ Testar o conceito em uma aplicação real

✓ Fugir de Provas de Conceito em ambientes customizados

✓Avaliar plataformas de diferentes fabricantes

Desafios Inovações Tecnológicas

Experimentação de plataformas

de ML

Escolha do Business Case

Nivelamento de expectativas com usuário

Abordagem ágil: Não reinventar

a roda

Treinamento: Base de perguntas e respostasInovações Tecnológicas

Treinamento: FeedbackInovações Tecnológicas

Lições AprendidasInovações Tecnológicas

✓Envolvimento da área de negócio: Não é só TI

✓ O aprendizado de máquina deve envolver um aprendizado conduzido

✓Processo feedback contínuo: Não existe solução ótima

Inovações Tecnológicas

Agenda

1. Inovações Tecnológicaxs

3. Etapa 2

4. Considerações finais

3. Iniciativa de Distributed Ledger

2. Iniciativa de Machine Learning

Tecnologia “Distributed Ledger”Inovações Tecnológicas

Tecnologia

Definição exata ainda em debate

Aplicações além de criptomoedas

Sistema de armazenamento e processamento de dados distribuído

Sincronia por consenso

Não há entidade central

Sem ponto único de falha

Cases ProspectadosEtapa 1

• Pagamentos:• SML – Sistema de Pagamentos em Moeda Local

• CCR – Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos

• Know Your Costumer (KYC)• CCS – Cadastro de Clientes do SFN

• PLD – Prevenção e Combate a lavagem de dinheiro

• Moeda Digital• Criptomoeda emitida pelo Banco Central

Inovações Tecnológicas

Critérios de SeleçãoInovações Tecnológicas

Etapa 1

• Requisitos mínimos de negócio já conhecidos

• Case ainda não atendido pelas tecnologias atuais

• Resiliência com maior peso que Escalabilidade

O Case EscolhidoInovações Tecnológicas

Etapa 1

• Sistema de contingência ao Sistema de Transferência de Reservas - STR

• Número inferior a 1.000 mensagens por dia que não possam ser atendidas pela CIP

• DLT como alternativa viável

SALT (Sistema Alternativo de Liquidação de Transações)

Caso de UsoInovações Tecnológicas

Sistema Alternativo de Liquidação de Transações

STR – Site 1 e 2

Instituição Financeira

Instituição Financeira Instituição Financeira

Instituição Financeira

STR

Banco Central

Site 1

STR

Banco Central

Site 2

Caso de UsoInovações Tecnológicas

Sistema Alternativo de Liquidação de Transações

STR – Site 2

Instituição Financeira

Instituição Financeira Instituição Financeira

Instituição Financeira

STR

Banco Central

Site 1

STR

Banco Central

Site 2

Caso de UsoInovações Tecnológicas

Sistema Alternativo de Liquidação de Transações

Cenário Extremo

Instituição Financeira

Instituição FinanceiraInstituição Financeira

Instituição Financeira

STR

Banco Central

Site 1

STR

Banco Central

Site 2

Caso de UsoInovações Tecnológicas

Sistema Alternativo de Liquidação de Transações

STR + SALT

Instituição Financeira

Instituição FinanceiraInstituição Financeira

Instituição Financeira

STR

Banco Central

Site 1

SALT

STR

Banco Central

Site 2DF

Caso de UsoInovações Tecnológicas

Sistema de Transferência de Reservas

STR + SALT

Instituição Financeira

Instituição FinanceiraInstituição Financeira

Instituição Financeira

STR

Banco Central

Site 1

SALT

STR

Banco Central

Site 2

SALT SALT SALT

SP DF RJ PE

Caso de UsoInovações Tecnológicas

Sistema de Transferência de Reservas

Comitê de Crise

Instituição Financeira

Instituição FinanceiraInstituição Financeira

Instituição Financeira

STR

Banco Central

Site 1

SALT

STR

Banco Central

Site 2

SALT SALT SALT

SP DF RJ PE

Caso de UsoInovações Tecnológicas

Sistema Alternativo de Liquidação de Transações

SALT – Operação normal

SALT SALT

Instituição Financeira

Instituição Financeira

Instituição Financeira

Instituição Financeira

SP

SALT

RJ PE

.

Caso de UsoInovações Tecnológicas

Sistema Alternativo de Liquidação de Transações

SALT – Operação normal

SALT SALT

Instituição Financeira

Instituição Financeira

Instituição Financeira

Instituição Financeira

SP

SALT

RJ PE

.

Caso de UsoInovações Tecnológicas

Sistema Alternativo de Liquidação de Transações

SALT – Operação sem BC ?

SALT SALT

Instituição Financeira

Instituição Financeira

Instituição Financeira

Instituição Financeira

SP

SALT

RJ PE

.

▪ Protótipo funcional em plataforma de nuvem

– Sigilo de saldos e transações por criptografia

– IFs operam independente da infra do BCB

– BCB pode monitorar todas as transações

– Garantia de saldos positivos na presença do BCB– Bloqueio de transações e IFs por não cumprir as regras

ProtótipoInovações Tecnológicas

▪ Requisitos:‒ Sigilo de saldos e transações ‒ Operação sob monitoramento do BCB‒ Garantia de saldos positivos‒ Sincronização entre SALT e STR, e vice versa‒ Operação independente do BCB (Desejável)

Resultado

SALT (Sistema alternativo ao STR – contingência)

Plataformas EstudadasInovações Tecnológicas

Fabric Quorum Corda

Ethereum ChainBitcoin BlockApps

Plataforma FabricInovações Tecnológicas

Resultado

▪ Protótipo na versão 0.6

▪ Mesmos resultados da plataforma Ethereum▪ Criptografia off-chain

▪ Versão 1.0 (em estudo)

Fabric

Plataforma QuorumInovações Tecnológicas

Resultado▪ Dados segregados por parte interessada

▪ Criptografia externa desnecessária

▪ BCB com acesso global

▪ Mesmo processo de verificação de saldo

▪ Maturidade da plataforma requer avaliação

Quorum

Plataforma CORDAInovações Tecnológicas

Resultado▪ Dados segregados por parte interessada

▪ Criptografia externa desnecessária

▪ Dependente de um nó especial (Notário)

▪ Baseado em UTXO (histórico X reemissão)

▪ Maturidade da plataforma requer avaliação

▪ Alterações constantes (M0.9.2)

Corda

PercepçõesInovações Tecnológicas

▪ Prova de conceito mostrou o potencial da tecnologia;

▪ Sigilo dos dados ainda precisa ser aperfeiçoado;

▪ Ainda não atingimos simultaneamente: ▪ Privacidade de saldo e transações, ▪ Garantia de saldo positivo,▪ Independência do BCB.

Pontos de atenção

Mais detalhes sobre o trabalho de DLT:

Distributed ledger technical research in Central Bank of Brazil

http://www.bcb.gov.br/htms/public/microcredito/Distributed-ledger.asp?idpai=ORDALFA

Inovações Tecnológicas

Considerações Finais

Considerações FinaisInovações Tecnológicas

As tecnologias inovadoras ainda estão em maturação

Apresentam muitas potencialidades para o setor público

O Banco Central continuará os estudos sobre as tecnologias

Colaboração como ponto chave para acelerar aprendizado

Obrigado.

Perguntas?

aristides.andrade@bcb.gov.br