*Correo da autocorrelao (GUJARATI, 2006. 384-393p.) *Dados baseados na prova de 01 de outubro de 2009 *Primeiramente deve ser verificado se a autocorrelao pura e no decorre da o misso de variveis ou forma funcional inadequada. *Para testar adicione a varivel tendncia t gen t= _n *Rode a regresso com a varivel tendncia reg y m e t *Teste novamente os resduos quietly regress y m e tt estat bgodfrey, lag (1/6) ****Ho: Ausencia de Autocorrelao ****Hi:Presena de Autocorrelao ****Se o p_valor for menor que o nvel de significancia escolhido, aceita-se Ho. ****Se p_valor for maior que o nvel de significancia escolhido, rejeita-se Ho. *Para *Yt = *Yt-1 *se p *Yt *Y* = corrigir a autocorrelao dado o modelo: b1 + b2xt+ ut = b1 + b2xt-1 + ut-1 (r) conhecido, ento pYt-1 = b1(1-p) + b2(xt - pxt-1)+ ut - put-1, ou, b1* + b2*xt* + vt

*Se p DESCONHECIDO podemos estima-lo: *1Opo *basta regredir ui = puit-1 + vi. *ateno o modelo no tem constante regress ui d1.ui, noconstant *O coeficiente de uiD1 ser o p (r) *2Opo *Durbin em dois estgios *Regrida a forma Yt = b1(1-p) + b2xt + pb2xt-1 + pY-1 + vt *Regrida a regresso corrigida Y* = b1* + b2*Xt* + et *3 Opo *Arima arima y m e, lag (1/6) *4 Opo *Cochrane - Orcutt (corc) corc lq lp ly la *O p (r) facilmente encontrado. *No stata 9 deve ser usado o comando prais com a opo corc prais y m e , corc *O teste "prais" manten o p1.

*CORREO *NEWEY - WEST *Correo da autocorrelao dos erros padres newey lq lp ly la, lag (1) *A opo lag obrigatria * necessrio tsset os dados antes de usar newey *newey produz erros padro corrigidos por Newey-West dos coeficientes de MQO. *O Erros so condiderados como heterocedasticos e possivelmente autocorrelaciona dos com alguma defasagem.