FACHESF · 2018-09-28 · 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ago/18 4.651 5.807 5.125 5.382 5.553...
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FACHESF
Acompanhamento do Desempenho
dos Investimentos da Fachesf
agosto/2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ago/18
4.651
5.807
5.125 5.382
5.553
6.195
6.585 6.799
agosto/2018
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS em R$ milhões
3,25%
1.5911.811
1.988
2.494
2.8202.967
2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_Consolidado
Em R$ milhões &5,21%
2.107 2.1062.078
1.9521.969
1.9581.976 1.983
1.953 1.953
2.014 2.005
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_BAC
Em R$ milhões
704 709 719
868 910 939 937 946 944 949 954 962
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_BCO Em R$ milhões
2.237
2.206
2.144
2.222
2.2742.292
2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano BDEm R$ milhões
0,78% &
1.112 1.1501.202
1.3241.368
1.416
2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano BS
Em R$ milhões 3,49% &
*No PGA não estão sendo considerados os recursos do Convênio CHESF
44
3733
1713 14
2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf Saúde Em R$ milhões
5,56%&
113
142 137
90
64
43
2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf Saúde Mais Em R$ milhões
-32,80%(
40 45 40
61
83
3
1,69
2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf PGA e Conv. Chesf
Plano PGA Conv. Chesf
Em R$ milhões
2,69
5,24
2017 2018
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf Saúde PAE Em R$ milhões
94,79% &
Plano CD BACR$ 2.00529,50%
Plano CD BCOR$ 96214,15%
Plano BDR$ 2.29233,71%
Plano BSR$ 1.41620,82%
Fachesf-SaúdeR$ 140,20%
Fachesf-Saúde MaisR$ 430,63%
Fachesf-Saúde PAER$ 5,20,08%
PGAR$ 610,89%
Conv. ChesfR$ 1,690,02%
AGOSTO/2018INVESTIMENTOS POR PLANO em R$ milhões
R$ 6.799Patrimônio Total
* BAC: Benefício a Conceder; BCO: Benefício Concedido.
Renda FixaR$ 5.87786,45%
Renda VariávelR$ 3685,41%
Investimentos Estruturados
R$ 911,34%
Investimentos no Exterior
R$ 360,52%
ImobiliárioR$ 951,40%
EmpréstimosR$ 3314,88%
AGOSTO/2018INVESTIMENTO POR SEGMENTO - CONSOLIDADO em R$ milhões
Patrimônio Total R$ 6.799
Rentabilidade Nominal
dos Investimentos
4,82%
-2,84%
-14,02%
25,29%
-12,76%
11,24%
4,52%
-0,27%
-4,13% -4,04%
8,80%
-2,38%
0,99%
10,54%
Renda Fixa Renda Variável InvestimentosEstruturados
Investimentosno Exterior
Imobiliário Operações comParticipantes
RentabilidadeTotal
agosto/2018
No Ano No Mês Meta Atuarial
Rentabilidade Nominal
até
Renda Fixa82,06%
Renda Variável8,50%
Investimentos Estruturados
0,12%
Investimentos no Exterior1,77%
Imobiliário1,50%
Operações com Participantes
6,05%
Alocação
Plano CD_BAC
1,69%
0,07%
-0,33%
1,01%
3,05%
0,50% 0,59% 0,38%
-2,03%
-0,37%
2,72%
-0,43%
0,92%0,64%
0,97% 1,34% 1,21%0,52% 1,09% 1,02%
1,83% 2,32%
0,96% 1,15%
set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses
Rentabilidade mensal - PLANO CD_BAC Meta
agosto/2018
6,63%
11,24%
6,75%
0,60%0,99%
10,54%
Renda Fixa Operações comParticipantes
Rentabilidade Total
agosto/2018
No Ano No Mês Meta Atuarial
Rentabilidade Nominal até
Renda Fixa97,09%
Operações com Participantes
2,91%
Alocação
agosto/2018
Plano CD_BCO
0,59%0,89% 0,83% 0,71%
0,96%0,64% 0,71% 0,68% 0,62%
0,95%1,40%
0,61%0,92%
0,64%0,97%
1,34% 1,21%
0,52%
1,09% 1,02%
1,83%
2,32%
0,96% 1,15%
set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD META
0,58%0,71%
1,34%
0,70%
1,17%
0,76%1,07%
0,91%
0,29%
0,89%
1,34%
0,47%
0,92%0,64%
0,97%
1,34%1,21%
0,52%
1,09% 1,02%
1,83%
2,32%
0,96%1,15%
set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BS META
6,75% 7,08%
38,94%
10,99%7,20%
0,55%
-1,99% -0,69%
0,99%
-4,73%
10,54%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Renda Fixa Renda Variável InvestimentosEstruturados
Operações comParticipantes
Imobiliário RentabilidadeTotal
agosto/2018
No Ano No Mês Meta Atuarial
Rentabilidade Nominal
Renda Fixa93,69%
Renda Variável1,19%
Investimentos Estruturados
2,02%
Operações com Participantes
2,48%
Imobiliário0,61%
Alocação Atualagosto/2018
Plano BS
0,91%0,50%
1,08% 1,22%
2,08%
0,84% 1,04% 0,91%
-0,61%
0,59%
1,90%
0,17%
0,92%0,64%
0,97%1,34% 1,21%
0,52%
1,09% 1,02%
1,83%
2,32%
0,96%1,15%
set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BD META
7,04%
1,23%
31,36%
1,28%
10,95%
7,16%
0,56%
-3,64%-0,57%
-1,15%0,99%
10,54%
Renda Fixa Renda Variável InvestimentosEstruturados
Imobiliário Operações comParticipantes
Rentabilidade Total
agosto/2018
No Ano No Mês Meta Atuarial
Rentabilidade Nominal
Renda Fixa80,62%
Renda Variável7,89%
Investimentos Estruturados
3,67%
Imobiliário2,45%
Operações com Participantes
6,41%
Alocação Atualagosto/2018
Plano BD
0,56% 0,58%0,48% 0,47% 0,50%
0,40% 0,46% 0,44% 0,44% 0,47% 0,50% 0,50%0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 0,58%
0,46%0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57%
set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE Rentabilidade nominal mensal CDI
BB Dedicado ANS 5 mil
98%
FIF BB Institucional (C/C 5406-2)
2%
ALOCAÇÃO ATUAL
agosto/2018
4,05%
2,66%
3,78%
CDI4,32%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional (C/C5406-2)
RENTABILIDADE NOMINALTOTAL
Rentabilidade Acumulada até agosto/2018
Fachesf Saúde
FACHESF SAÚDE MAIS
0,66% 0,66%
0,55% 0,53%0,57%
0,47%0,54% 0,51% 0,51% 0,51% 0,54% 0,56%
0,64% 0,64%0,57% 0,54%
0,58%
0,46%0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54%
0,57%
set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 mesesFACHESF SAÚDE MAIS - Rentabilidade nominal mensal CDI
4,05%4,28% 4,32%
4,55%
CDI4,32%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
BB Dedicado ANS 5mil
FIF BB Institucional- FSMais
FGI - CarteiraAdministrada
RENTABILIDADENOMINAL TOTAL
Rentabilidade Acumulada até agosto/2018
BB Dedicado ANS 5 mil
12%
FIF BB Institucional -FSMais
21%
FGI - Carteira Administrada
67%
ALOCAÇÃO ATUAL
agosto/2018
FACHESF SAÚDE PAE
4,05%4,28% 4,23%
CDI4,32%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
BB ANS Dedidado 5 mil BB Institucional Rentabilidade Total
Rentabilidade Acumulada até agosto/2018
BB ANS Dedidado 5 mil
26%
BB Institucional
74%
ALOCAÇÃO ATUAL
agosto/2018
0,34%
0,63%0,57% 0,56% 0,57%
0,47%
0,54% 0,52%0,51% 0,50% 0,53% 0,55%
0,38%
0,64%0,57% 0,54%
0,58%
0,46%0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57%
set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 mesesRentabilidade Mensal CDI
PGA
0,65% 0,66%
0,53%0,57% 0,56%
0,46%0,53% 0,51% 0,50% 0,50% 0,52% 0,55%
0,64% 0,64%0,57% 0,54%
0,58%
0,46%0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57%
set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses
PGA - Rendimento nominal mensal CDI
4,26%
2,98%
4,32%4,22%
CDI4,32%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
FI BB Institucional(C/C 5857-2)
FI BB Institucional(C/C 6189-1)
FGI - CarteiraAdministrada
RENTABILIDADENOMINAL TOTAL
Rentabilidade Acumulada até agosto/2018FI BB Institucional
(C/C 5857-2)79%
FI BB Institucional (C/C 6189-1)
3%
FGI - Carteira Administrada
18%
ALOCAÇÃO ATUALagosto/2018