CONSOLIDADOESTATÍSTICO · EVOLUÇÃO DOS ATIVOS X PERCENTUAL DO PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E...

CONSOLIDADOESTATÍSTICO

I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO

II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO

III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS X PERCENTUAL DO PIB

IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs

V. COMPARATIVO REGIONAL

VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO

VII. RENTABILIDADE ESTIMADA

VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO

IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO

X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO

XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO

XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS (BD, CD, CV e INSTITUÍDOS)

XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS

XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPC DOS SERVIDORES

XV. PASSIVO ATUARIAL

XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS

XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO

XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs

XIX. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA

XX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL (2003-2017)

XXI. RENTABILIDADE ACUMULADA POR PLANO (2010-2017)

XXII. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs

XXIII. ATIVOS DAS EFPCs NO MUNDO

XXIV. ÍNDICES DE SOLVÊNCIA - COMPARATIVO INTERNACIONAL

XXV. RENTABILIDADE DAS EFPCs NO MUNDO (2008 - 2016)

XXVI. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INTITUÍDOS

XXVII. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES

XXVIII. ENTIDADES DA REGIONAL SUDOESTE

ÍNDICE

12,7% PIBAtivos das

EFPCs

Investimentos

em Renda Fixa

74,1%

Total Ativos

R$ 808bi

10,13% 9,35%EFPCs TJP

Rentabil idade Estimada(Últimos 12 meses)

CONSOLIDADOESTATÍSTICO

Discriminação 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % jun/17 %

Renda Fixa 321.954 59,8% 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 571.230 74,1%

Títulos públicos 91.922 17,1% 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 136.466 17,7%

Créditos Privados e Depósitos 24.211 4,5% 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 23.327 3,0%

SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 136 0,0%

Fundos de investimentos - RF1 205.703 38,2% 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 411.300 53,3%

Renda Variável 174.902 32,5% 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 130.578 16,9%

Ações 88.251 16,4% 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 67.496 8,8%

Fundos de investimentos - RV2 86.651 16,1% 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 63.082 8,2%

Investimentos Estruturados 10.634 2,0% 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 14.101 1,8%

Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 354 0,0%

Participações 9.466 1,8% 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 11.834 1,5%

Fundo Imobiliário 927 0,2% 1.112 0,2% 1.908 0,3% 2.191 0,3% 2.617 0,4% 2.026 0,3% 1.906 0,3% 1.913 0,2%

Imóveis 16.197 3,0% 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 32.546 4,2%

Operações com participantes 13.412 2,5% 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.019 2,6%

Empréstimo a Participantes 11.468 2,1% 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.642 2,4%

Financiamento imobiliário 1.944 0,4% 1.914 0,3% 1.760 0,3% 1.606 0,3% 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.377 0,2%

Outros3 1.317 0,2% 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 0,3% 1.901 0,3% 2.213 0,3% 2.289 0,3% 2.483 0,3%

Total 538.417 100,0% 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 770.956 100,0%

Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros.

8,8%

8,2%

Ações

Fundos de investimentos - RV²

17,7%

3,0%0,0%

53,3%

Títulos públicos

Créditos Privados e Depósitos

SPE

Fundos de investimentos - RF¹

60,4%64,2%

70,7% 72,4% 74,1%

29,0%24,7%

18,5% 18,1% 16,9%

2013 2014 2015 2016 jun/17

Renda Fixa

Renda Variável

4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 4,2%

2,7% 2,8% 2,8%2,6% 2,6%

3,0% 3,3% 2,9%

2,2% 1,8%

0,3% 0,3% 0,3%

0,3%0,3%

10,6% 11,1%10,8%

9,4% 9,0%

2013 2014 2015 2016 jun/17

Imóveis

Operações com Participantes

Investimentos Estruturados

Outros

Total

I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões)

II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO

DESTAQUEDESTAQUES - JUNHO/17

A carteira consolidada das entidades fechadas teve rentabilidade de 0,29%, enquanto a TJP (Taxa de Juros Padrão) ficou em 0,24%. No acumulado dos últimos 12 meses, a rentabilidade das EFPC ficou em 10,13%, acima da TJP que ficou em 9,35%. Os ativos das EFPC atingiram R$ 808 bilhões, o que representa 12,7% do PIB.

DESTAQUE

O Ibovespa subiu 0,30% no mês de junho, acumulando alta de 4,44% no ano. O dólar subiu novamente em junho: 1,99%, tor-nando o acumulado no ano positivo: 1,51%. Na Renda Fixa, observamos um pequeno fechamento das taxas pré-fixadas - por conta da queda nas expectativas da inflação - e os cupons das NTN-B’s praticamente estáveis.

MERCADO - JUNHO/17

Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao II, III e IV trim/2016 e I trim/2017* Valor estimado

445 515 558 597 668 669 700 718 790 808

14,7%

15,9%

14,4%

13,7%

14,2%

13,0% 12,7%12,2%

12,6% 12,7%

1 0, 0%

1 1, 0%

1 2, 0%

1 3, 0%

1 4, 0%

1 5, 0%

1 6, 0%

1 7, 0%

1 8, 0%

1 9, 0%

2 0, 0%

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17

Ativos das EFPCs (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB

Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento

(R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos %

Centro-Norte 34 12,5% 125.494 16,3% 465.758 18,2% 883.247 22,3% 118.705 15,8%

Leste 16 5,9% 32.117 4,2% 99.154 3,9% 141.215 3,6% 49.011 6,5%

Nordeste 23 8,5% 21.911 2,8% 33.257 1,3% 91.903 2,3% 34.353 4,6%

Sudeste 47 17,3% 347.173 45,0% 541.923 21,2% 1.344.005 34,0% 311.274 41,3%

Sudoeste 107 39,5% 190.776 24,7% 1.143.280 44,7% 1.108.109 28,0% 180.814 24,0%

Sul 44 16,2% 53.485 6,9% 277.025 10,8% 386.712 9,8% 58.785 7,8%

Total 271 100,0% 770.956 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0%

* Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (mar/17) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 53 -> (Total = 307)

Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento

(R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos %

Instituidor 19 7,0% 7.153 0,9% 189.983 7,4% 352.789 8,9% 887 0,1%

Privado 169 62,4% 306.501 39,8% 1.614.808 63,1% 1.973.644 49,9% 331.691 44,1%

Público 83 30,6% 457.302 59,3% 755.606 29,5% 1.628.758 41,2% 420.364 55,8%

Total 271 100,0% 770.956 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0%

* EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (mar/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 198 e Público = 88 -> (Total = 307)

66,1 51,5 48,2 55,0

38,2

27,6

13,9 18,2 19,7

11,0 6,3 7,9 9,1

21,4

31,4

76,7 71,7

77,6 -8 5 ,0

-6 5 ,0

-4 5 ,0

-2 5 ,0

-5 ,0

1 5 ,0

3 5 ,0

5 5 ,0

7 5 ,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17

SUPERÁVITDÉFICIT

88%

8%4%

10 planos

20 planos

188 planos

III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB

IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (acumulado) (R$ bilhões)

V. COMPARATIVO REGIONAL

VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO

Superávit

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17

QtdeEFPCs 152 197 196 187 186 136 138 127 138 145

Qtde Planos nd nd 580 550 516 402 417 398 438 461

Déficit

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17

QtdeEFPCs 76 34 43 48 33 92 95 92 80 84

Qtde Planos nd nd 121 153 111 257 237 239 205 220

Concentração do Déficit

Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA EFPCs

2003 17,01% 23,26% 97,34% 30,01%

2004 12,50% 16,16% 17,82% 21,07%

2005 11,35% 19,00% 27,73% 19,05%

2006 8,98% 15,03% 32,93% 23,45%

2007 11,47% 11,87% 43,65% 25,88%

2008 12,87% 12,38% -41,22% -1,62%

2009 10,36% 9,88% 82,66% 21,50%

2010 12,85% 9,77% 1,04% 13,26%

2011 12,44% 11,58% -18,11% 9,80%

2012 12,57% 8,40% 7,40% 15,37%

2013 11,63% 8,06% -15,50% 3,28%

2014 12,07% 10,82% -2,91% 7,07%

2015 17,55% 13,26% -13,31% 5,22%

2016 13,60% 14,01% 38,94% 14,56%

jun/17 0,24% 0,81% 0,30% 0,29%

2017 4,44% 5,65% 4,44% 4,24%

12 meses 9,35% 12,86% 22,07% 10,13%

Acumulado 452,80% 487,22% 458,39% 594,03%

"Acumulado anualizado"

12,52% 12,98% 12,59% 14,29%

17% 32%47% 60% 78%

101%122%

150%181%

217%

254%

296%

366%

429%453%

23%43%

70%96%

119%146%

171%197%

232%259%

288%

330%

388%

456% 487%

30%57%

87%

131%

191%187%

248%294%

333%

399% 416%

452%481%

566%594%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TMA/TJP* CDI EFPCs

Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017)

4,49% 4,74%

0,82%

-1,50%

2,21%1,75%

1,06%

3,66%

2,18%

0,03%

3,25% 3,13%

-0,73%-0,46%

5,21%

3,07%

4,30%

1,29%

3,53%

0,68%

Média: 2,14%

3T/12 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17

SegmentoBenefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável

R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento

Renda Fixa 322.535 66,5% 57,8% 86.280 92,0% 15,5% 149.414 83,5% 26,8%

Renda Variável 108.134 22,3% 83,0% 5.324 5,7% 4,1% 16.757 9,4% 12,9%

Investimentos Estruturados 10.591 2,2% 75,3% 465 0,5% 3,3% 3.004 1,7% 21,4%

Imóveis 28.661 5,9% 88,4% 462 0,5% 1,4% 3.294 1,8% 10,2%

Operações Com Participantes 13.295 2,7% 66,4% 915 1,0% 4,6% 5.811 3,2% 29,0%

Outros 1.579 0,3% 63,5% 296 0,3% 11,9% 610 0,3% 24,5%

Total 484.795 100,0% 64,0% 93.743 100,0% 12,4% 178.891 100,0% 23,6%

* São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais.

VII. RENTABILIDADE ESTIMADA

VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO

IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO*

PeríodoBenefício Definido

Contribuição Definida

Contribuição Variável

EFPCs

2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26%

2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80%

2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37%

2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28%

2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07%

2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22%

2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56%

jun/17 0,10% 0,71% 0,56% 0,29%

2017 3,72% 5,70% 4,87% 4,24%

Acumulado 94,62% 107,00% 107,03% 99,38%

94,62%

107,00% 107,03%

99,38%

BD CD CV EFPCs

X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO

CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

BENEFÍCIO DEFINIDO

Nome do Plano EFPCInvestimentos

(R$ mil)

1 PB1 PREVI 155.858.715

2 PLANO PETROS SIST. PETROBRÁS PETROS 48.129.427

3 REG/REPLAN FUNCEF 44.659.539

4 PLANO BD REAL GRANDEZA 13.250.392

5 PLANO BD VALIA 11.257.999

6 PBS-A SISTEL 11.038.255

7 PBB FAPES 10.076.040

8 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.372.402

9 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.550.596

10 PLANO V BANESPREV 6.453.725

11 PBB CENTRUS 5.995.277

12 A FORLUZ 5.860.805

13 PLANO BANESPREV II BANESPREV 5.647.440

14 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.460.799

15 PBD POSTALIS 5.393.054


(R$ mil)

1 PLANO PETROS-2 PETROS 16.086.246

2 NOVO PLANO FUNCEF 11.793.321

3 PREVI FUTURO PREVI 10.211.706

4 B FORLUZ 8.877.131

5 PLANO VALE MAIS VALIA 7.433.597

6 POSTALPREV POSTALIS 4.818.768

7 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.756.118

8 PPCPFL FUNCESP 4.527.756

9 PCV I TELOS 4.320.497

10 PLANO PREVI-GM 3.967.823

11 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 3.741.008

12 PS-II SERPROS 3.361.892

13 PACV INFRAPREV 2.993.125

14 CD FACHESF 2.681.115

15 TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 2.654.163


(R$ mil)

1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 9.662.221

2 PLANO DE BENEFÍCIOS VISÃO VISÃO PREV 4.703.032

3 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 3.841.479

4 PLANO APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.295.412

5 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.015.548

6 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.848.478

7 CEEEPREV ELETROCEEE 2.661.018

8 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.550.071

9 01-B PREVINORTE 2.459.040

10 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.373.264

11 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.358.864

12 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.155.032

13 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.087.464

14 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.714.261

15 VOTORANTIM PREV FUNSEJEM 1.619.387

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL


(R$ mil)

1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.550.071

2 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.087.464

3 UNIMED-BH UNIMED FUNDO DE PENSÃO 681.420

4 OABPREV-SP OABPREV-SP 574.673

5 ANAPARPREV PETROS 497.839

6 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 457.215

7 PBPA OABPREV-PR 267.087

8 RJPREV OABPREV-RJ 160.990

9 PLANJUS JUSPREV 160.906

10 PBPA OABPREV-MG 143.460

11 ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR 140.211

12 PBPA OABPREV-SC 137.233

13 PLANO DE BENEFÍCIOS II MÚTUOPREV 88.866

14 COOPERADO UNIMED FUNDO DE PENSÃO 83.436

15 ADV-PREV OABPREV-GO 83.361

XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS

BENEFÍCIO DEFINIDO

XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda VariávelInvestimentos Estruturados

ImóveisOperações com Participantes

Outros

Até R$ 100 mi 39 91,4% 2,8% 0,2% 2,3% 0,4% 2,9%

Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 84 90,9% 5,1% 0,4% 1,7% 0,9% 1,0%

Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 85 89,9% 4,7% 1,0% 2,2% 1,3% 0,8%

Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 50 88,5% 6,0% 1,6% 2,1% 1,4% 0,5%

Acima de R$ 10 bi 13 78,4% 11,4% 2,6% 4,4% 2,9% 0,3%

Consolidado 271 89,6% 5,1% 0,9% 2,2% 1,2% 1,1%

INSTITUÍDOS

8,6% 9,1% 10,1% 11,5% 21,6% 10,4%

Até R$ 100 mi

Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi

Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi

Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi

Acima de R$ 10 bi

Consolidado

Percentual alocado fora da Renda Fixa

66%

34%

Participantes

Masculino Feminino

75%

25%

Aposentados

Masculino Feminino

27%

73%

Beneficiários de Pensão

Masculino Feminino

XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO

Faixa EtáriaParticipantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão*

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3%

De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8%

De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0%

De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0%

De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2%

De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1%

Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1%

Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5%

*Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas

TipoQtde.

EFPCs/PlanosAté 25%

Entre 25% e 50%

Entre 50% e 75%

Entre 75% e 100%

BD 285 23% 12% 19% 47%

CD 361 91% 7% 1% 1%

CV 315 84% 10% 3% 3%

EFPCs 266 62% 20% 11% 7%

Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a Maturidade Populacional

Maturidade Populacional por Tipo de Plano

Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs

**Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos

Tipo Valor (R$ mil)¹Valor Médio Mensal2 (R$)

Aposentadoria Programada 33.655.847 5.137

Aposentadoria por Invalidez 1.323.987 2.091

Pensões 4.901.288 2.443

5.137

2.0912.443

Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões1 Valor acumulado até dezembro de 2016. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2016 (R$).

655 1.722

6.778

363

709

2.094

36

1.018

2.431

8.872

18,1

84,9

224,7

250,3

-2 0 ,0

3 0, 0

8 0, 0

1 30 ,0

1 80 ,0

2 30 ,0

2 80 ,0

0

2 00

4 00

6 00

8 00

1 00 0

1 20 0

1 40 0

1 60 0

1 80 0

2 00 0

2 20 0

2 40 0

2 60 0

2 80 0

3 00 0

3 20 0

3 40 0

3 60 0

3 80 0

4 00 0

4 20 0

4 40 0

4 60 0

4 80 0

5 00 0

5 20 0

5 40 0

5 60 0

5 80 0

6 00 0

6 20 0

6 40 0

6 60 0

6 80 0

7 00 0

7 20 0

7 40 0

7 60 0

7 80 0

8 00 0

8 20 0

8 40 0

8 60 0

8 80 0

9 00 0

9 20 0

9 40 0

9 60 0

9 80 0

1 00 0 0

1 02 0 0

1 04 0 0

1 06 0 0

2005 2010 2013 jun/17

Planos Instituídos em EFPCsMultipatrocinadas (R$ mi)

Planos Instituídos em EFPCs Instituidoras(R$ mi)

Total (R$ mi)

Participantes Ativos (mil)

80,9%

30,4% 36,0%

66,1%

19,1%

69,6% 64,0%

33,9%

BD CD CV EFPCs

Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder

TipoQtde.

EFPCs/PlanosAté 25%

Entre 25% e 50%

Entre 50% e 75%

Entre 75% e 100%

BD 271 3,7% 14,4% 22,5% 59,4%

CD 373 78,6% 13,4% 5,1% 2,9%

CV 310 44,8% 32,9% 15,5% 6,8%

EFPCs 264 28,0% 29,9% 26,9% 15,2%

Percentual das EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS

Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 40,5 bi.

Percentual das Provisões Matemáticas

*Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis

XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPC DOS SERVIDORES

50 417 774 1.280 1.564

2

5

6

8

9

3

8

9

11

13

-

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

-

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 .0 0 0

1 .2 0 0

1 .4 0 0

1 .6 0 0

1 .8 0 0

2013 2014 2015 2016 jun/17

Ativos (R$ mi) Qtd EFPC Qtd PlanosPlanos Instituídos 2005 2010 2013 jun/17

Em EFPC Instituidoras (Qtde) 18 18 22 24

Em EFPC Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 38

O ativo representa o disponível + realizável + permanente

66%

34%

Participantes

Masculino Feminino

75%

25%

Aposentados

Masculino Feminino

27%

73%

Beneficiários de Pensão

Masculino Feminino


70 PREVIBAYER 1.716.803 97 5.003 17.488 1.609

71 FUNSEJEM² 1.697.903 25 29.616 9.456 894

72 JOHNSON & JOHNSON² 1.641.944 89 6.602 6.899 848

73 ENERPREV² 1.622.044 248 - - -

74 FUNDAÇÃO PROMON² 1.503.881 161 2.011 5.500 681

75 BANESES 1.471.272 137 2.141 5.966 1.993

76 FASC² 1.439.413 84 7.560 1.090 681

77 FUNDAÇÃO CORSAN 1.415.767 82 5.463 10.917 3.270

78 PREVI-SIEMENS² 1.403.387 71 9.572 15.093 1.293

79 FUSAN 1.384.423 77 7.303 14.206 2.427

80 PRHOSPER² 1.348.853 128 3.244 2.467 1.560

81 FACEB 1.316.881 164 1.041 3.683 1.371

82 PREVIG² 1.265.249 160 2.124 2.119 620

83 GEBSA-PREV² 1.262.137 87 7.554 11.345 227

84 FIPECQ² 1.260.233 165 2.031 4.859 348

85 PRECE 1.257.233 64 4.455 12.391 7.630

86 HP PREV² 1.246.128 124 4.737 11.546 240

87 FORD² 1.245.063 58 12.625 20 698

88 PREVI-ERICSSON² 1.236.770 122 4.169 4.495 837

89 FAELCE² 1.210.642 146 1.207 4.100 2.340

90 CIBRIUS 1.209.762 154 1.637 4.310 1.322

91 BASF 1.178.753 144 3.283 10.647 461

92 PREVDATA 1.176.423 130 3.191 7.492 1.502

93 SÃO BERNARDO² 1.169.877 53 13.061 8.293 1.430

94 ACEPREV 1.147.477 141 2.538 5.218 1.314

95 PREVISC² 1.124.848 60 11.997 16.841 1.134

96 SÃO RAFAEL² 1.066.370 167 1.665 2.929 684

97 PREVUNIÃO² 1.049.742 106 4.901 8.356 759

98 BRASILETROS 1.043.773 143 1.192 3.350 2.597

99 SYNGENTA PREVI² 1.005.740 157 2.642 4.623 232

100 PREVI NOVARTIS 995.115 145 3.219 86 500

101 CARGILLPREV² 991.675 81 8.717 13.086 169

102 ISBRE 976.765 221 494 1.131 388

103 BASES² 957.977 171 814 1.827 1.390

104 WEG 941.089 35 21.920 14.440 371

105 PREVIBOSCH 927.362 69 10.134 - 910

106 DESBAN² 927.258 218 374 1.099 547

107 ABRILPREV 911.819 91 6.828 8.458 388

108 FUNDAMBRAS² 907.367 55 13.184 223 714

109 ECOS 896.993 223 117 975 738

110 IAJA² 885.772 101 5.268 9.383 970

111 AGROS 853.013 103 5.106 7.642 780

112 CELPOS² 837.228 120 1.665 4.585 3.391

113 PLANEJAR² 835.708 135 3.929 5.895 370

114 UNIMED FDO PENSÃO 824.944 nd nd nd nd

115 MBPREV² 819.621 61 11.886 2.299 781

116 FUNDIÁGUA² 772.174 112 3.881 8.898 1.450

117 CYAMPREV² 761.029 32 23.864 31.654 107

118 DUPREV 740.660 151 2.784 431 255

119 COMSHELL² 727.522 168 1.806 3.009 461

120 COMPESAPREV 725.965 123 2.733 5.358 2.254

121 SEBRAE PREVIDÊNCIA 722.206 90 7.150 6.640 127

122 ULTRAPREV² 718.655 78 9.458 2.763 170

123 SP-PREVCOM 711.069 48 15.954 6.877 -

124 SERGUS² 709.297 195 1.019 1.620 373

125 ALCOA PREVI² 703.724 100 6.110 12.226 160

126 FASCEMAR² 684.050 184 1.192 4.350 754

127 ELETRA² 660.339 155 1.702 3.800 1.251

128 FUND. SÃO FRANCISCO² 649.866 181 1.089 1.901 881

129 PREVHAB 633.982 208 456 601 617

130 PREVICAT² 631.765 248 - - -

131 OABPREV-SP² 606.382 22 35.224 57.965 94

132 CAPAF 604.187 133 2.310 3.762 2.074

133 FACEAL 601.623 188 998 - 698

134 PREVIPLAN² 596.778 159 2.322 5.464 448

135 FABASA² 590.869 114 4.729 15.735 550

136 PREVEME² 577.184 149 2.865 3.584 512

137 MSD PREV² 569.840 210 945 1.416 76

138 PREVICOKE² 569.170 211 851 39 167

1 PREVI² 167.323.081 1 100.485 248.993 92.918

2 PETROS² 68.946.236 2 96.747 338.766 64.744

3 FUNCEF 58.324.879 4 100.381 183.043 39.445

4 FUNCESP 26.306.296 14 15.534 52.641 30.964

5 FUND. ITAÚ UNIBANCO² 25.196.117 11 39.397 2.698 13.587

6 VALIA² 21.351.205 5 80.200 312.251 21.882

7 SISTEL 17.439.154 31 1.962 44.875 24.264

8 BANESPREV² 16.537.854 29 2.751 22.022 23.762

9 FORLUZ 14.778.984 37 8.702 32.780 13.191

10 REAL GRANDEZA² 14.374.557 62 4.249 20.061 8.396

11 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO² 10.500.305 27 13.905 50.757 14.812

12 FAPES 10.272.220 116 3.103 6.848 2.088

13 POSTALIS 10.263.885 3 117.057 270.902 26.139

14 FUNDAÇÃO COPEL 9.278.235 45 10.078 6.859 7.959

15 PREVIDÊNCIA USIMINAS² 8.535.226 19 20.489 58.470 20.177

16 TELOS² 7.384.654 57 6.695 24.739 6.737

17 MULTIBRA FDO PENSÃO² 6.906.183 6 70.683 2 7.136

18 CENTRUS 6.872.408 177 411 1.536 1.639

19 FACHESF 6.305.206 52 4.973 14.919 9.541

20 CERES² 6.062.573 42 12.638 33.905 6.229

21 VISÃO PREV² 5.857.056 43 13.160 14.881 5.633

22 ELETROCEEE 5.838.189 50 6.851 14.410 8.803

23 ECONOMUS² 5.624.441 41 12.126 19.561 6.892

24 SERPROS² 5.513.813 51 10.914 25.868 3.782

25 BB PREVIDÊNCIA² 5.322.964 7 70.801 64.631 1.933

26 CBS PREVIDÊNCIA 5.080.198 23 20.013 36.894 14.310

27 MULTIPREV² 4.683.623 17 40.447 61.022 1.369

28 FUNDAÇÃO IBM² 4.559.574 56 12.509 15.362 974

29 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.428.626 40 12.521 - 6.561

30 ELETROS 4.323.861 108 3.292 7.357 2.257

31 FUNBEP² 4.218.047 99 1.192 7.520 5.285

32 CAPEF² 4.194.817 66 6.742 20.278 4.730

33 PREVI-GM² 3.969.326 30 23.248 8.228 3.027

34 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.738.901 34 20.494 26.639 2.267

35 PREVINORTE 3.527.994 92 5.611 7.158 1.528

36 FIBRA 3.433.552 152 1.429 3.901 1.586

37 BRF PREVIDÊNCIA² 3.302.143 21 30.623 13.791 5.678

38 SANTANDERPREVI² 3.300.870 16 41.550 893 826

39 BRASLIGHT 3.192.839 75 4.374 12.783 5.702

40 INFRAPREV² 3.158.361 54 11.536 16.826 2.912

41 PSS² 3.011.751 96 2.641 4.388 3.977

42 FUNDAÇÃO LIBERTAS 2.952.973 36 18.792 2.915 3.386

43 UNILEVERPREV² 2.910.148 49 14.365 1.207 1.335

44 ELOS 2.875.949 132 1.501 5.372 3.003

45 CITIPREVI² 2.865.684 67 10.426 - 916

46 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.857.005 44 18.499 - 151

47 FUNSSEST 2.771.800 83 6.098 - 2.456

48 MULTIPENSIONS² 2.696.562 10 56.521 85.100 1.341

49 VWPP² 2.694.372 13 46.503 58.998 1.963

50 NUCLEOS 2.693.413 129 3.634 6.172 1.130

51 FUNDAÇÃO VIVA² 2.611.129 9 60.103 145.553 -

52 FUNDAÇÃO ITAÚSA² 2.605.167 74 9.244 14.787 918

53 FUNEPP² 2.494.401 28 27.387 19.194 5

54 CELOS² 2.449.542 79 4.187 8.474 4.769

55 ITAÚ FUNDO MULTI² 2.437.421 248 - - -

56 SABESPREV 2.385.194 38 13.876 39.321 7.134

57 EMBRAER PREV 2.376.341 46 17.074 9.607 430

58 FUSESC 2.236.121 88 2.501 9.696 5.125

59 REGIUS² 2.218.838 131 3.715 7.271 954

60 ICATUFMP² 2.206.494 15 43.268 37.124 1.825

61 QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.204.607 18 40.862 69.172 57

62 PREVIRB 2.140.038 174 491 1.845 1.597

63 METRUS 2.130.875 63 9.674 19.358 2.572

64 MÚLTIPLA² 1.886.470 33 23.123 18.221 666

65 FUNDAÇÃO REFER² 1.837.486 24 4.550 42.540 28.544

66 PREVDOW² 1.792.172 134 3.749 5.621 558

67 BANDEPREV² 1.770.285 175 290 1.922 1.796

68 FAELBA² 1.742.513 118 2.871 10.070 2.200

69 INSTITUTO AMBEV² 1.720.583 94 4.984 942 1.850

FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO (R$ mil)

CLASSIFICAÇÃOPARTIC.

ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO

(R$ mil)CLASSIFICAÇÃO

PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS

PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS


203 MERCERPREV² 213.141 228 716 1.072 11

204 CARBOPREV² 209.524 209 837 1.256 187

205 ROCHEPREV² 200.929 197 1.237 1.600 58

206 PREVIHONDA² 199.178 59 13.109 19.664 63

207 MAUÁ PREV² 194.268 158 2.702 4.052 109

208 FIOPREV² 192.603 136 3.888 5.060 284

209 BOTICÁRIO PREV² 184.816 110 5.475 7.632 26

210 TOYOTA PREVI² 175.196 248 - - -

211 FAÇOPAC² 165.196 180 1.902 2.237 121

212 CAGEPREV 164.796 198 1.248 1.670 42

213 ALPHA² 164.706 203 1.032 2.190 192

214 JUSPREV² 161.800 166 2.354 3.480 3

215 OABPREV-RJ² 161.601 119 4.926 8.306 136

216 CARFEPE² 147.773 190 1.595 3.110 38

217 FAPECE 147.039 235 290 - 155

218 OABPREV-MG² 145.335 86 7.775 14.574 28

219 OABPREV-SC 139.105 95 6.621 10.349 53

220 PREVBEP² 134.752 241 52 148 136

221 SIAS 133.692 80 8.028 7.938 891

222 FUMPRESC² 128.169 214 631 1.634 345

223 FUNPRESP-JUD 124.648 194 1.405 1.405 -

224 VISTEON² 122.396 248 - - -

225 FUNASA² 119.253 200 528 1.432 741

226 CAFBEP² 118.245 196 973 868 354

227 RECKITTPREV² 116.443 227 688 1.032 56

228 PREVYASUDA² 97.894 233 413 266 87

229 MÚTUOPREV 91.558 nd nd nd nd

230 OABPREV-GO² 84.427 126 4.913 10.207 23

231 FUNDO PARANÁ² 78.117 150 3.252 3.147 6

232 OABPREV-RS² 77.402 117 5.134 7.704 30

233 INERGUS² 77.150 207 542 2.295 570

234 INSTITUTO GEIPREV 72.915 237 82 289 311

235 MONGERAL² 71.998 170 2.219 3.585 12

236 ALBAPREV² 71.980 240 159 335 30

237 DATUSPREV² 71.431 248 - - -

238 PREVCHEVRON² 70.086 243 141 213 43

239 MM PREV² 58.866 162 2.420 26 30

240 PREVUNISUL² 54.534 199 1.186 1.763 103

241 FUNCASAL² 54.090 191 874 1.787 611

242 FUTURA II² 49.849 231 551 321 1

243 SILIUS² 42.353 238 25 295 326

244 PREVES 38.181 224 773 - -

245 SBOT PREV 36.906 nd nd nd nd

246 ALEPEPREV 35.039 242 175 208 10

247 RJPREV² 34.017 226 757 - -

248 OABPREV-NORDESTE² 25.243 234 348 588 148

249 CNBPREV 25.074 220 913 1.572 2

250 ANABBPREV² 18.257 215 932 1.814 4

251 RS-PREV 9.631 nd nd nd nd

252 SINDPD|FPA² 7.527 236 444 827 -

253 FUCAE 7.224 nd nd nd nd

254 CAVA² 6.559 176 1.483 2.309 590

255 SUL PREVIDÊNCIA² 6.444 244 149 224 -

256 MAPPIN² 3.596 147 3.463 2.895 35

257 PREVBAHIA 2.420 nd nd nd nd

258 PREVCOM-MG 2.253 nd nd nd nd

259 ORIUS² 1.379 246 - 25 47

260 SCPREV 997 nd nd nd nd

261 ACIPREV 739 229 575 965 -

262 FFMB² 126 248 - - -

263 EDS PREV² 45 247 6 - -

139 VIKINGPREV 562.377 113 5.114 78 196

140 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA² 551.795 192 1.386 2.078 76

141 FUNPRESP-EXE 544.162 85 7.926 - 3

142 ENERGISAPREV² 532.276 93 6.032 14.730 1.094

143 SICOOB PREVI² 529.860 20 37.770 28.356 12

144 PORTOPREV 513.042 107 5.466 721 106

145 FGV-PREVI² 503.925 169 2.138 2.343 126

146 PREVIM-MICHELIN² 494.604 125 4.875 56 91

147 MULTIBRA INSTITUIDOR² 487.099 148 3.170 13 258

148 PREVMON² 483.952 156 2.847 4.982 59

149 INDUSPREVI 469.535 139 3.500 4.272 534

150 GOODYEAR² 463.627 109 5.116 7.673 431

151 SUPREV 457.359 105 4.487 4.185 1.216

152 DERMINAS 449.112 70 6.853 - 4.015

153 BUNGEPREV² 447.543 68 10.847 15.757 277

154 SEGURIDADE 446.644 178 1.710 511 336

155 FAPERS² 444.839 163 1.702 3.692 741

156 GASIUS 441.453 205 65 841 1.084

157 ABBPREV 426.233 142 3.700 5.553 127

158 MENDESPREV 424.635 219 526 1.224 392

159 FAPA² 414.971 205 847 2.382 302

160 FUTURA² 410.167 232 160 201 366

161 CARREFOURPREV² 404.405 8 66.515 45.499 142

162 FACEPI² 401.801 183 972 2.237 976

163 CAPESESP 400.678 12 49.274 28.599 684

164 ALPAPREV² 390.217 26 28.749 35.502 205

165 CP PREV² 386.394 138 4.029 6.043 104

166 PFIZER PREV² 378.636 179 1.892 474 147

167 PREVINDUS 366.508 76 8.930 5.950 1.105

168 CIFRÃO 363.879 189 845 1.845 810

169 CASFAM² 363.505 115 4.300 1.364 915

170 UNISYS PREVI² 362.494 213 948 2 44

171 CABEC² 361.911 204 150 1.669 1.059

172 PREVCUMMINS² 358.515 182 1.807 2.567 146

173 PREVISCÂNIA 353.221 248 - - -

174 FUNDAÇÃO ENERSUL 348.099 217 552 1.098 374

175 LILLY PREV² 346.578 212 823 1.230 192

176 PREV PEPSICO² 346.027 47 16.887 15.615 105

177 PORTUS 343.006 73 1.777 14.641 8.940

178 P&G PREV² 338.365 104 5.677 8.433 162

179 RANDONPREV² 335.202 72 10.621 16.364 163

180 PREVIP² 329.222 153 2.832 5.456 145

181 DANAPREV² 328.230 102 6.039 9.058 112

182 POUPREV² 322.971 201 1.211 1.681 36

183 FUNTERRA 322.597 239 152 846 157

184 VOITH PREV² 317.366 173 2.047 3.058 118

185 FASERN² 308.950 202 783 148 453

186 FAECES 308.508 185 1.078 2.271 849

187 KPMG PREV² 290.700 121 4.981 7.448 52

188 EATONPREV² 278.792 127 4.763 6.517 170

189 SOMUPP² 276.800 245 - - 145

190 TETRA PAK PREV² 272.454 172 2.130 3.193 40

191 RBS PREV² 269.189 111 5.372 3.100 122

192 OABPREV-PR² 268.789 65 12.032 19.700 51

193 RAIZPREV² 267.924 39 19.283 12.865 5

194 CASANPREV² 255.163 187 1.603 4.430 220

195 SUPRE² 235.255 222 481 1.434 386

196 PREVICEL² 233.008 216 809 1.098 121

197 FUCAP² 230.188 186 1.578 1.634 255

198 PREVEME II² 229.511 140 3.874 6.791 37

199 CAPOF 224.791 230 157 613 414

200 TEXPREV² 221.772 224 623 881 150

201 AVONPREV² 221.745 98 6.413 635 133

202 MERCAPREV² 219.040 193 1.387 2.071 73



ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS

População referente a: Dezembro/2016; Dezembro/2014

TOTAL ESTIMADOInvestimentos (R$ mil) 770.956.180 Participantes Ativos 2.560.397 Dependentes 3.955.191 Assistidos 752.942



ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS

30,01%

21,07%19,05%

23,45%

25,88%

-1,62%

21,50%

13,26%

9,80%

15,37%

3,28%

7,07%5,22%

14,56%

4,24%

17,01%

12,50%11,35%

8,98%

11,47%12,87%

10,36%12,85% 12,44% 12,57%

11,63% 12,07%

17,55%

13,60%

4,44%

594,02%

452,81%

-1 0 0, 00 %

0 ,0 0%

1 00 ,0 0 %

2 00 ,0 0 %

3 00 ,0 0 %

4 00 ,0 0 %

5 00 ,0 0 %

6 00 ,0 0 %

7 00 ,0 0 %

8 00 ,0 0 %

-5 ,0 0 %

0 ,0 0%

5 ,0 0%

1 0, 00 %

1 5, 00 %

2 0, 00 %

2 5, 00 %

3 0, 00 %

3 5, 00 %

4 0, 00 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Carteira TMA/TJP* Carteira acumulada TMA/TJP* acumulada Fonte: ABRAPP

307*

2.710

495

2,5**

0,74**

US$ 244

12,7%

HistóricoAnos 70 Anos 80 Anos 90 Anos 2000 2011-2017

Base jun/2017Dólar - PTAXVenda = R$ 3,30

Base dez/2010Dólar - PTAX Venda = R$ 1,67

Base dez/2000Dólar - PTAXVenda = R$ 1,96

Base dez/1990Dólar - PTAXVenda = Cr$ 170,06

Base dez/1981Dólar - PTAXVenda = Cr$ 127,8

Entidades Autorizadas

Patrocinadoras

Instituidores

Participantes (milhões)

Assistidos (milhões)

Patrimônio (bilhões)

% PIB

118

500

1,18

nd

US$ 3,7

1,4%

-

244

1.000

1,71

0,13

US$ 12,1

2,3%

-

360

2.333

1,63

0,38

US$ 66,5

13,6%

-

368

2.884

316

2,25

0,66

US$ 335

14,8%

XIX. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA

XX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL (2003-2017)

* EFPCs ativas mar/17** Dados de dez/14

13,8%

10,0%

15,4%

4,0%

6,2%

3,1%

14,1%

3,7%

9,8%

8,6%

14,9%

0,7%

10,2%10,7%

16,4%

5,7%

11,7%

10,0%

15,6%

1,5%

8,8%9,3%

15,2%

4,9%

94,6%

107,0%107,0%

0 ,0 %

2 0, 0%

4 0, 0%

6 0, 0%

8 0, 0%

1 00 ,0 %

1 20 ,0 %

0 ,0 %

2 ,0 %

4 ,0 %

6 ,0 %

8 ,0 %

1 0, 0%

1 2, 0%

1 4, 0%

1 6, 0%

1 8, 0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BD CD CV BD acumulado CD acumulado CV acumulado

Fonte: ABRAPP

XXI. RENTABILIDADE ACUMULADA POR PLANO (2010-2017)

XXIII. ATIVOS DAS EFPCs NO MUNDO

Japão(1)

Austrália(1)

Hong Kong(1)

Índia(1)*

TOTAL OcenÁsia(1)

1.355

1.486

123

16

2.980

29,4

120,9

38,3

0,8

Brasil(2)

Colômbia(1)

Chile(1)

Peru(1)

Uruguai(1)

TOTAL AMÉRICA DO SUL

244

63

174

41

12

534

12,7

22,0

70,1

20,7

22,5

Estados Unidos

Canadá

TOTAL AMÉRICA NORTE(1)

15.040

1.316

16.356

81,0

86,0

Em bilhões de US$ Ativos % do PIB

Alemanha

Dinamarca

Finlândia

França

Holanda

Irlanda

Itália

Noruega

Reino Unido

Suécia

Suíça

Rússia

Turquia

TOTAL EUROPA(1)

224

138

111

14

1.335

112

126

37

2.274

41

817

86

34

5.349

6,8

47,3

49,1

0,6

181,8

40,0

7,2

10,2

95,3

8,6

127,9

6,1

4,7

Em bilhões de US$ Ativos % do PIB

África do Sul(1)** 306 94,8

1. ABRAPP - média ponderada dos planos BD (mar/2017); 2. OCDE - 2012; 3. OCDE - 2013; 4. DeNerlandscheBank - dez/2016; 5. Financial Services Commission of Ontario - 2015; 6. WillisTowersWatson - WTW100 - 2015; 7. WillisTowersWatson - 2015

Premissas válidas para os três cenários:

i) Rentabilidade calculada de janeiro a junho e valores estimados do INPC;ii) Consideramos o retorno verificado em julho/17 para o CDI e Ibovespa. SELIC em 7,5% até o final do ano;iii) A rentabilidade de Outros é estimada com base na média dos últimos doze meses.

Fechamento do Ibovespa (em pontos)Cenário I: 60,6 mil pontos / Cenário II: 72,5 mil pontos / Cenário III: 79,1 mil pontos

XXII. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs

CENÁRIO CENÁRIO CENÁRIORENDA FIXA 9,38% 9,38% 9,38%

RENDA VARIÁVEL -1,52% 17,75% 28,45%

OUTROS 3,95% 3,95% 3,95%

CARTEIRA 7,02% 10,36% 12,22%

TJP* 10,37% 10,37% 10,37%

*Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016)

I IIIII

XXIV. ÍNDICES DE SOLVÊNCIA - COMPARATIVO INTERNACIONAL

Fonte: (1) OCDE – 2016, *2015, **2013; (2) ABRAPP – 2017

135 128112 110 108 101 98 97 96 89 83 81 80 80

6546

Bélgica(3) Finlândia(3) Suécia(2) Noruega(2) Portugal(3) Espanha(3) Holanda(4) Áustria(1) Irlanda(3) Brasil(1) Canadá(5) ReinoUnido(2)

EUA(6) Suíça(7) Alemanha(7) Islândia(3)

Solvência (%)

Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência ComplementarProdução: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: [email protected] site: www.abrapp.org.br

135 128112 110 108 101 98 97 96 89 83 81 80 80

6546

Bélgica(3) Finlândia(3) Suécia(2) Noruega(2) Portugal(3) Espanha(3) Holanda(4) Áustria(1) Irlanda(3) Brasil(1) Canadá(5) ReinoUnido(2)

EUA(6) Suíça(7) Alemanha(7) Islândia(3)

Solvência (%)

Posição País Acumulado Anualizado

1 Holanda 89,41% 7,36%

2 Colômbia 81,33% 6,84%

3 Romênia 62,49% 5,54%

4 Albânia 43,81% 4,12%

5 Canadá 31,09% 3,05%

6 Brasil 30,42% 2,99%

7 Finlândia 28,99% 2,87%

8 Hungria 28,78% 2,85%

9 Chile 26,71% 2,67%

27

18

2730

37

4548

55 5762 62 63 65 65

12 2563

161207

356

444475 496

470493 491 502 496 496

Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/17

Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/17

XXV. RENTABILIDADE DAS EFPCs NO MUNDO (2008 à 2016)

XXVI. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INSTITUÍDOS XXVII. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES

XXVIII. ENTIDADES DA REGIONAL SUDOESTE

ENTIDADE INVESTIMENTOS(R$ mil)

1 FUNCESP 26.306.296

2 FUND ITAÚ UNIBANCO 25.196.117

3 BANESPREV 16.537.854

4 MULTIBRA FDO PENSÃO 6.906.183

5 VISÃO PREV 5.857.056

6 ECONOMUS 5.624.441

7 CBS PREVIDÊNCIA 5.080.198

8 MULTIPREV 4.683.623

9 PREVI-GM 3.969.326

10 BRF PREVIDÊNCIA 3.302.143

11 SANTANDERPREVI 3.300.870

12 PSS 3.011.751

13 UNILEVERPREV 2.910.148

14 CITIPREVI 2.865.684

15 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.857.005

16 MULTIPENSIONS 2.696.562

17 VWPP 2.694.372

18 FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.605.167

19 FUNEPP 2.494.401

20 ITAÚ FUNDO MULTI 2.437.421

21 SABESPREV 2.385.194

22 EMBRAER PREV 2.376.341

23 METRUS 2.130.875

24 MÚLTIPLA 1.886.470

25 PREVDOW 1.792.172

26 INSTITUTO AMBEV 1.720.583

27 PREVIBAYER 1.716.803


55 OABPREV-SP 606.382

56 PREVIPLAN 596.778

57 PREVEME 577.184

58 MSD PREV 569.840

59 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA 551.795

60 ENERGISAPREV 532.276

61 PORTOPREV 513.042

62 MULTIBRA INSTITUIDOR 487.099

63 PREVMON 483.952

64 GOODYEAR 463.627

65 SUPREV 457.359

66 ABBPREV 426.233

67 FUTURA 410.167

68 CARREFOURPREV 404.405

69 ALPAPREV 390.217

70 CP PREV 386.394

71 PFIZER PREV 378.636

72 PREVCUMMINS 358.515

73 PREVISCÂNIA 353.221

74 LILLY PREV 346.578

75 PREV PEPSICO 346.027

76 P&G PREV 338.365

77 PREVIP 329.222

78 VOITH PREV 317.366

79 KPMG PREV 290.700

80 EATONPREV 278.792

81 SOMUPP 276.800

Posição País Acumulado Anualizado

10 Noruega 25,23% 2,53%

11 Tailândia 22,24% 2,26%

12 Itália 18,75% 1,93%

13 Espanha 13,51% 1,42%

14 Áustria 11,24% 1,19%

15 Estônia 10,79% 1,14%

16 Portugal 5,88% 0,64%

17 Bulgária 2,89% 0,32%

Fonte: OCDE e ABRAPP (Brasil)


28 FUNSEJEM 1.697.903

29 JOHNSON & JOHNSON 1.641.944

30 ENERPREV 1.622.044

31 FUNDAÇÃO PROMON 1.503.881

32 FASC 1.439.413

33 PREVI-SIEMENS 1.403.387

34 PRHOSPER 1.348.853

35 GEBSA-PREV 1.262.137

36 HP PREV 1.246.128

37 FORD 1.245.063

38 PREVI-ERICSSON 1.236.770

39 BASF 1.178.753

40 SÃO BERNARDO 1.169.877

41 SYNGENTA PREVI 1.005.740

42 PREVI NOVARTIS 995.115

43 CARGILLPREV 991.675

44 PREVIBOSCH 927.362

45 ABRILPREV 911.819

46 PLANEJAR 835.708

47 UNIMED FDO PENSÃO 824.944

48 MBPREV 819.621

49 CYAMPREV 761.029

50 DUPREV 740.660

51 ULTRAPREV 718.655

52 SP-PREVCOM 711.069

53 ALCOA PREVI 703.724

54 PREVICAT 631.765


82 TETRA PAK PREV 272.454

83 RAIZPREV 267.924

84 PREVEME II 229.511

85 AVONPREV 221.745

86 MERCAPREV 219.040

87 MERCERPREV 213.141

88 CARBOPREV 209.524

89 ROCHEPREV 200.929

90 PREVIHONDA 199.178

91 TOYOTA PREVI 175.196

92 FAÇOPAC 165.196

93 VISTEON 122.396

94 RECKITTPREV 116.443

95 PREVYASUDA 97.894

96 MÚTUOPREV 91.558

97 PREVCHEVRON 70.086

98 MM PREV 58.866

99 FUTURA II 49.849

100 SBOT PREV 36.906

101 SINDPD|FPA 7.527

102 MAPPIN 3.596

103 ORIUS 1.379

104 ACIPREV 739

105 EDS PREV 45

CONSOLIDADOESTATÍSTICO · EVOLUÇÃO DOS ATIVOS X PERCENTUAL DO PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E...

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