Eduardo Lundberg – DEPEP/SP ECONOMIA BANCÁRIA E CRÉDITO AVALIAÇÃO DE 3 ANOS DO PROJETO JUROS E...

Eduardo Lundberg – DEPEP/SP

ECONOMIA BANCÁRIA E CRÉDITO


AVALIAÇÃO DE 3 ANOS DO PROJETO JUROS E SPREAD BANCÁRIO

Dezembro de 2002



APRESENTAÇÃO:

EVOLUÇÃO RECENTE:

- Juros & Spread Bancário

- Operações de Crédito

- Prazo Médio e Atraso

RETROSPECTO DAS MEDIDAS ADOTADAS


OPERAÇÕES DE CRÉDITO LIVRE DOMÉSTICO

20

30

40

50

60

70

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100

110

Período

Perc

en

tag

em

(%

ao

an

o)

20

40

60

80

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120

140

160

180

200

Sald

o e

m R

$ b

ilh

ões

Juros Prefixados Spreads Prefixados Crédito Doméstico


COMPOSIÇÃO DO SPREAD

0,84%

0,79%

0,41%

0,51%

1,03%

0,36%

0,63%

0,38%

0,68%

1,16%

0,34%

0,53%

0,22%

0,56%

1,08%

0,34%

0,46%

0,22%

0,51%

0,99%

0,36%

0,44%

0,21%

0,49%

0,96%

0,42%

0,51%

0,22%

0,51%

0,99%

0,48%

0,40%

0,22%

0,52%

1,01%

0,47%

0,39%

0,22%

0,57%

1,11%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

fev/1999 ago/1999 fev/2000 ago/2000 fev/2001 ago/2001 fev/2002 ago/2002

Margem Líquida do Banco

Impostos Diretos

Impostos Indiretos + FGC

Despesa ADM

Despesa de Inadimplência/Empréstimos

3,58%

3,21%

2,73%

2,52% 2,46%

2,65% 2,63%2,77%


JUROS E SPREAD BANCÁRIO - GERAL

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Período

Per

cen

tag

em (

%a.

a.)

Juros Prefixados Spread Prefixado Juros Consolidados Spread Consolidado


JUROS E SPREAD – PESSOA JURÍDICA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Período

Perc

en

tag

em

(%

a.a

.)

Juros Prefixados Spread Prefixado Juros Consolidados Spread Consolidado


JUROS – PESSOA JURÍDICA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Período

Perc

en

tag

em

(%

a.a

.)

Prefixadas Pós-fixadas Flutuante Total


SPREAD – PESSOA JURÍDICA

0

5

10

15

20

25

30

Período

Po

nto

s P

erce

ntu

ais (

%a.a

.)

Prefixado Pós-fixado Flutuante Total


TAXAS DE REPASSE - CRÉDITOS EXTERNOS

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

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30

dez/9

4

abr/9

5

ago/

95

dez/9

5

abr/9

6

ago/

96

dez/9

6

abr/9

7

ago/

97

dez/9

7

abr/9

8

ago/

98

dez/9

8

abr/9

9

ago/

99

dez/9

9

abr/0

0

ago/

00

dez/0

0

abr/0

1

ago/

01

dez/0

1

abr/0

2

ago/

02

Período

Per

cen

tag

em (

%)

ao a

no

ACC Repasses em Moeda Libor


REPASSES EXTERNOS – SPREAD S/ LIBOR

0

5

10

15

20

25

30

Período

Sp

read

(p

.p.)

ACC Repasses em Moeda


OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SFN

0

50

100

150

200

250

300

350

400

R$ b

ilh

ões

Período

Crédito Livre Total


OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SFN

0

5

10

15

20

25

30

35

out/9

6

jan/9

7

abr/9

7jul

/97

out/9

7

jan/9

8

abr/9

8jul

/98

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8

jan/9

9

abr/9

9jul

/99

out/9

9

jan/0

0

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/00

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0

jan/0

1

abr/0

1jul

/01

out/0

1

jan/0

2

abr/0

2jul

/02

out/0

2

Período

Per

cen

tag

em d

o P

IB

Crédito Livre Total


Operações de Crédito do SFN

Junho de 2000

Repasses Externos11%

Cr.Livre-P.Jurídica17%

Cr.Livre-P.Físicas13%

Cr.Habitacional18%

Crédito Rural9%

BNDES17%

Outr.Cr.Direcion.5%

Leasing5%

Setor Público5%


Operações de Crédito do SFN

Outubro de 2002

Repasses Externos13%

Cr.Livre-P.Jurídica23%

Cr.Livre-P.Físicas21%

Cr.Habitacional6%

Crédito Rural8%

BNDES23%

Outr.Cr.Direcion.0%

Leasing3%

Setor Público3%


SALDOS DE CRÉDITO NO SEGMENTO LIVRE

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Período

R$

bilh

ões

Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica ME


SALDOS DE REPASSES EXTERNOS

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

out/9

6

jan/9

7

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7jul

/97

out/9

7

jan/9

8

abr/9

8jul

/98

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8

jan/9

9

abr/9

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/99

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9

jan/0

0

abr/0

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/00

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0

jan/0

1

abr/0

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/01

out/0

1

jan/0

2

abr/0

2jul

/02

out/0

2

Período

Vo

lum

e em

US

$ b

ilhõ

es

ACC Res.63 Total


PRAZO MÉDIO CONSOLIDADO

150

200

250

300

350

400

450

Período

Pra

zo

Méd

io (

dia

s)

Total Pessoa Jurídica Pessoa Física


NÍVEIS DE ATRASO (ACIMA 15 DIAS)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Período

Perc

en

tag

em

(%

)

Total Pessoa Jurídica Pessoa Física


RETROSPECTO DAS MEDIDAS

Precondições para expansão do crédito e redução dos juros praticados:

a) estabilidade macroeconômica e do SFb) medidas fiscais, monetárias e de regulação

bancária => desonerar crédito e intermediação financeira

c) transparência e concorrência => acesso a informações

d) riscos jurídicos => minimizar prejuízos com inadimplência



Estabilidade macroeconômica e do SF:

Principal prioridade do Banco Central

– apesar de não fazer parte do escopo do Projeto Juros e Spread Bancário

Implantação do Novo Sistema de Pagamentos – além dos ganhos de estabilidade, reduz riscos e custos da intermediação financeira



Medidas fiscais, monetárias e de regulação bancária:

a) redução dos compulsórios – dependem dos resultados da política monetária

b) redução do IOF – p.física (6% p/ 1,5%)

c) flexibilização dos direcionamentos de crédito – não implementado (depende de alternativas para o crédito rural)

(cont.)



Medidas fiscais, monetárias e de regulação bancária:

d) regras de classificação e provisionamento de operações de crédito (Res. 2.682/1999) – disseminação de uma nova cultura de crédito

e) tratamento dedução IR/CSLL sobre provisionamento – não implementado

f) redução de exigências burocráticas – ação permanente



Transparência e Concorrência:

a) transparência das operações – coleta e divulgação pela internet de informações s/ crédito e taxas de juros

b) Central de Risco de Crédito:- ampliação da base de cobertura- aumento de informações (em implantação)- divulgação institucional – internet

(cont.)



Transparência e Concorrência:

c) aperfeiçoamento do COSIF

d) portabilidade de informações cadastrais

e) informações mais detalhadas no cheque especial

f) securitização e negociação de recebíveis

g) derivativos de crédito



Riscos Jurídicos:a) criação da Cédula de Crédito Bancário

b) esclarecimento sobre anatocismo

c) contrato eletrônico bancário – criação da ICP-Brasil (assinaturas eletrônicas)

d) alienação fiduciária – aumento da abrangência

e) compensação de pagamentos (“netting”)

f) reforma da Lei de Falências

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