*Correo da Heterocedasticidade *---------------------------------------------------------------------------------------*CORREO DA MATRIZ VAR-COV POR WHITE * necessrio que o teste *Basta rodar a regresso normalmente com a opo vce(robust) reg reg tc q pl pf pk, vce(robust) *OBS: Se utilizarmos o comando vce apenas aps quaisquer regresso teremos a mat riz var-cov(b)

*-----------------------------------------------------------------------------------------*MNIMOS QUADRADOS PONDERADOS *Atravs dos testes de Park e Guesjer (que utilizamos para determinar uma proxy) *Supondo temos encontrado apenas UMA varivel como relacionada com a variancia d os erros, sigma. *No caso, no possuindo sigma, utilizamos ui2. *-Variancia sigma desconhecida-*Se a relao for linear da forma ui2 = a1 + a2qi *Ento devemos dividir y = b1 + b2q po raiz quadrada de qi *Fazendo no Stata *Gerando a raiz quadrada de qi gen sqq = sqrt(q) *Para o calculo basta regredir: regress tc q- pl pf pk [ pweight = 1/ sqq1] *Mesmo procedimento utilizado para outras pressuposies de "relao" entre a va riancia dos resduso (no caso sua proxy ui2) com a varivel explicativa quaisque r. *Para utlizar este procedimento necessrio que apenas uma varivel seja signif icativa pelos testes de Park e/ou Glejser. *----------------------------------------------------------------------------------------------