Introducao

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Introdução EEL 5102-47: Métodos Numéricos de Otimização I Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica Centro Tecnológico – Departamento de Engenharia Elétrica Tel. +55 (48) 3721.9731/9933 – Fax +55 (48) 3721.7538 Homepage: htto://www.labplan.ufsc.br Prof.: Erlon Cristian Finardi, D. Eng. [email protected]

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Aulas do Professor Erlon

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Introdução

EEL 5102-47: Métodos Numéricos de Otimização I

Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia ElétricaCentro Tecnológico – Departamento de Engenharia ElétricaTel. +55 (48) 3721.9731/9933 – Fax +55 (48) 3721.7538

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Técnicas para a Operação de SEE 22EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Informações Gerais

Professor: Erlon Cristian Finardi, D. Eng. – [email protected]éditos: 2Horário/Local: Terças e quintas-feiras 08h20min –10h00min, EEL001

OBJETIVO PRINCIPAL

Fornecer uma descrição compreensiva de importantes metodologiaspara a resolução de problemas de otimização não-linear e linearcontínuos e diferenciáveis

PRÉ-REQUISITOS

Conhecimentos básicos de álgebra linear, cálculo diferencial edesenvolvimento de algoritmos computacionais (básicos)

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Técnicas para a Operação de SEE 33EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Ementa

Tópico 1: Conceitos introdutórios. Fundamentos de otimização irrestrita e condições de otimalidade. Estratégia geral de algoritmos para problemas sem restrições: busca linear. Tamanho de passo: condições de Armijo e Wolfe. Direções de busca: gradiente, Newton e Quase-Newton.

Tópico 2: Fundamentos de otimização com restrições. Problemas com restrições de igualdade. Problemas com desigualdades. Condições de otimalidade primeira e de segunda para problemas restritos.

Tópico 3: Introdução à programação linear. Caracterização geométrica de problemas lineares. Métodos básicos do Simplex e de pontos interiores.

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Técnicas para a Operação de SEE 44EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Avaliação

2 provas e 1 trabalho computacional 0,85 ( 1 2) 0,15MF NP NP NT

Conceito max min

A 10,0 8,5

B 8,5 7,0

C 7,0 5,0

E 5,0 0,0

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Técnicas para a Operação de SEE 55EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Bibliografia Sugerida NOCEDAL, J., WRIGHT, S. J.; Numerical Optimization, Springer Series in

Operations Research, Second Edition, 2006. BONNANS, J. F., GILBERT, J. C., LEMARÉCHAL, C., SAGASTIZÁBAL, C.;

Numerical Optimization. Theoretical and Practical Aspects, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2002.

BERTSEKAS, D. P.; Nonlinear Programming, Athena Scientific, 2nd Edition, Belmont, MA, 1999.

FRIEDLANDER, A.; Elementos de Programação Não-Linear, Editora da UNICAMP, Campinas, SP, 1994.

Fletcher, R. Practical methods of optimization, John Wiley & Sons, 1987. GILL, P. E., MURRAY, W., WRIGHT, M. H.; Practical Optimization, Academic

Press, Stanford University, California, USA, 1981. BAZARAA, S. M., SHETTY, C. M.; Nonlinear Programming, John Wiley & Sons,

Atlanta, 1979. HIMMELBLAU, D. M., Applied Nonlinear Programming, McGraw-Hill Book

Company, University of Texas, Austin, Texas, USA, 1972. LASDON, L. S.; Optimization Theory of Large Systems, Macmillan Company, New

York, NY, 1970. RUSZCZYNSKI, A.; Nonlinear Optimization, Princeton University Press, New

Jersey, 2006. SARKER, R. A., NEWTON, C.; Optimization Modelling – A Practical Approach,

CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008.

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Técnicas para a Operação de SEE 66EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Otimização Atividades Humanas

Companhias aéreas programam operações com aeronaves e tripulações para minimizar custo

Investidores visam encontrar portfólios que maximizem o retorno financeiro, considerando um nível aceitável de risco

Natureza Sistemas físicos tendem a um estado de mínima energia Raios de luz seguem um caminho que minimiza seu tempo

de viagem

Importante instrumento metodológico para tomada de decisões e análise de sistemas físicos

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Técnicas para a Operação de SEE 77EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Utilizando a Otimização... (1)

Identificação de objetivo Medida de desempenho: lucro, custos, perdas ou qualquer

combinação de quantidades que possa ser representada numericamente

Objetivo é modelado por um conjunto de variáveis ou incógnitas

Identificação de restrições Com frequência as variáveis apresentam restrições em seus

valores – e.g., potência de uma unidade geradora de eletricidade não pode ser negativa

Variáveis + Objetivo + Restrições

Modelagem

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Técnicas para a Operação de SEE 88EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Utilizando a Otimização (2) Modelagem: pode ser o ponto mais importante

(Simplicidade x precisão) e (complexidade x dificuldade de solução)

Resolução: não existe um algoritmo universal Cada algoritmo é projetado para uma classe de problemas Escolha determina eficiência e quando uma solução será encontrada

Identificar/caracterizar uma solução Expressões matemáticas elegantes: condições de otimalidade Se essas condições não são atendidas, pode-se obter informações

importantes para melhorar a estimativa de uma nova solução candidata

Técnicas de análise de sensibilidade Detalham a sensibilidade da solução com respeito a mudanças no

modelo

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Técnicas para a Operação de SEE 99EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Formulação Matemática Definição matemática da otimização

Minimizar ou maximizar uma função objetivo sujeito a restrições em suas variáveis

Notaçãox vetor de variáveisf função objetivo, que depende de xc vetor de restrições, que depende de x

Formulação( ) 0

min ( ) sujeito a: ( ) 0i

nx i

c x if x

c x i

f e ci funções escalares de x e conjuntos de índices

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Técnicas para a Operação de SEE 1010EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Um Simples Exemplo...Caso com Restrições

Deseja maximizar o volume de uma caixa Com a base quadrada Área total limitada em 108 m2

xx

h

s.a:

* max

,

V x hx x hx h

2

2 4 1080 0

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Técnicas para a Operação de SEE 1111EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Análise do Problema Variação do volume em função de diferentes configurações

construtivas Todas com área total de 108 m2

22

13

55

4,15 0,2

10 10

V = 52 m3 V = 103,7 m3 V = 20 m3

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Técnicas para a Operação de SEE 1212EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Caso Irrestrito

* 2

2

max s.a: 4 108 0, 0

V x hx x hx h

21084xhx

2 3* 2 108max max 27

4 4x xV x xx

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Técnicas para a Operação de SEE 1313EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Ilustração – Caso Irrestrito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

20

40

60

80

100

120

x [m]

Vol

ume

[m3 ]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

20

40

60

80

100

120

x [m]

Vol

ume

[m3 ]

x = 6

2

2

1084

108 64 6

3

xhx

h

h

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Técnicas para a Operação de SEE 1414EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Problema Restrito Original

xx

h

s.a:

* max

,

V x hx x hx h

2

2 4 1080 0

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Técnicas para a Operação de SEE 1515EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Representação Geométrica

Função objetivo: Volume da caixa

1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

17

180

1

x [m]

h [m

]

0 1 2 3 4 5 60

1

2

3

4

5

6

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Técnicas para a Operação de SEE 1616EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Representação Geométrica

Restrição: Área da caixa

108

x [m]

h [m

]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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Técnicas para a Operação de SEE 1717EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Representação GeométricaFunção objetivo + restrição

x = 6 e h = 3

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Técnicas para a Operação de SEE 1818EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Algoritmos de Otimização...(1) Processo iterativo

À partir de um ponto inicial é produzido uma sequência até encontrar um candidato a solução

Estratégia de avanço entre as iterações distingue os diferentes algoritmos

Maioria das estratégias podem fazer uso de f(x), ci(x) e (possivelmente) das derivadas primeira e segunda

Podem acumular informações passadas ou utilizar apenas informações da iteração atual

Características Robustez: operar bem para vários problemas de sua classe Eficiência: não requerer muito tempo ou capacidade computacional Precisão: identificar solução com precisão, com pouca sensibilidade

a erros nos parâmetros de entrada e de arredondamento

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Técnicas para a Operação de SEE 1919EEL5102-47: Métodos Numéricos de Otimização

Algoritmos de Otimização...(2) Objetivos conflitantes

Um algoritmo com rápida convergência exige muita capacidade de armazenamento; de outra maneira, algoritmos robustos podem ser lentos

Relações entre robustez x taxa de convergência x eficiência são aspectos centrais em otimização numérica

Teoria Caracteriza uma solução Fornece a base para a construção da maioria dos algoritmos

Objetivos principais do curso Fornecer um conhecimento básico das questões práticas associadas

com as condições de otimalidade Descrição das vantagens e desvantagens de importantes algoritmos

utilizados em problemas de otimização restrita e irrestrita

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OBRIGADO!

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