Monte Carlo (1)

Preço de uma Opção por Simulação de Monte-Carlo Parâmetros preço do ativo 50 Resultados preço de exercício 50 Call Put taxa de juros anual 15% Black-Scholes #VALUE! #VALUE! volatilidade anual 30% Monte-Carlo 2.0681 1.4229 vencimento em anos 0.0833 IC inferior 2.0117 1.3801 IC superior 2.1245 1.4658 Simulação % erro #VALUE! #VALUE! no. Simulações 500 pontos da trajetória 50 Pronto Esta versão da planilha, que tem o código aberto para fins educacionais não visa a eficiência computacional, e sim a melhor forma didática de apresentação de solução do problema. Fica como desafio aos interessados acelerar o seu desempenho, que pode ser melhorado algumas vezes. Esta planilha esta disponível no site http://www.risktech.com.br, na seção Modelos de Excel, e dedica-se exclusivamente a fins educacionais. Nem o Risktech.com.br nem o Ibmec se responsabilizam por outros usos. Dúvidas: [email protected]

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Método Monte Carlo - Simulação

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Monte-CarloPreo de uma Opo por Simulao de Monte-CarloParmetrospreo do ativo50Resultadospreo de exerccio50CallPuttaxa de juros anual15%Black-Scholes2.04111.4265volatilidade anual30%Monte-Carlo2.06811.4229vencimento em anos0.0833IC inferior2.01171.3801IC superior2.12451.4658Simulao% erro-1.3%0.2%no. Simulaes500pontos da trajetria50ProntoEsta verso da planilha, que tem o cdigo aberto para fins educacionaisno visa a eficincia computacional, e sim a melhor forma didtica deapresentao de soluo do problema. Fica como desafio aos interessadosacelerar o seu desempenho, que pode ser melhorado algumas vezes.Esta planilha esta disponvel no site http://www.risktech.com.br,na seo Modelos de Excel, e dedica-se exclusivamente a finseducacionais. Nem o Risktech.com.br nem o Ibmecse responsabilizam por outros usos.Dvidas:[email protected]

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