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Séries temporais Financeiras aula 08 Processos Não Estacionários um processo estocástico importante: o passeio aleatório. Passeios aleatórios têm grande importância em econometria e finanças. Uma hipótese célebre é que os preços de ativos financeiros seguem um passeio aleatório.

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Séries temporais Financeiras

aula 08

Processos Não Estacionários

um processo estocástico importante: o passeio

aleatório.

Passeios aleatórios têm grande importância em

econometria e finanças. Uma hipótese célebre é que

os preços de ativos financeiros seguem um passeio

aleatório.

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ou

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ou seja,

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se removermos a tendência de um processo com tendência

determinística, obteremos um processo estacionário, mas não

invertível.

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Movimento Browniano

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Um outro fato importante sobre MBP é que esse processo é

autossimilar, conforme a definição a seguir.

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TLC

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Martingales

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Análise de Ondaletas - Instituto de Matemática e Estatística ...chang/home/mae325/mae5871...quatro ondas e uma funçño em forma de serra, com 32 dentes. A Figura 7.1 (b) T, 212

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Séries Temporais Financeiras aula 07 - ime.usp.brchang/home/mae325/MAE0518-Modelagem em... · onde u, 01, . 0 são constantes reais e RB(O, 02) Et Segue-se que Xt é estacionário,

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