EconometriaEconometriaP2: Atividade 2 - Gabarito Data: ______

Exercício 1)

Considere o seguinte modelo:

em que Y = consumo, X =renda e t = tempo. O modelo anterior postula que a despesa de consumo no tempo t é uma função não só da renda no tempo t, mas também da renda através dos períodos anteriores. Assim, a despesa de consumo no primeiro trimestre de 2000 é uma função da renda naquele trimestre e no quarto trimestre de 1999. Tais modelos são chamados de modelos com defasagens distribuídas e serão examinados mais a frente.

a. Você esperaria multicolinearidade em tais modelos e por que?Sim. Séries de tempo tendem a se mover na mesma direção; especialmente variáveis

de renda.

b. Se a colinearidade e esperada, como voce resolveria o problema?A transformação pela primeira diferença pode aliviar bastante o problema. O uso da

média dos valores seria uma alternativa mais drástica, mas certamente resolveria o

problema.

Exercício 2) Informe verdadeiro ou falso e justifique:

Em casos de alta multicolinearidade, não é possível avaliar o significado individual de um ou mais coeficientes parciais de regressão.Verdadeiro, pois os valores da estatística t ficam inflacionados.

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Se uma regressão auxiliar mostra que determinado R 2 é alto, há evidencias incontestáveis de elevada colinearidade.Quase sempre verdadeiro. Como R2 da regressão auxiliar é denominador no cálculo da variância do estimador, é possível, ainda que difícil, que a variância de regressão seja tão baixa que contrabalanceia os valores.

As altas correlações de pares de variáveis não sugere que haja multicolinearidadeSim, altas correlações entre as variáveis sugerem multiolinearidade

A multicolinearidade e inofensiva se o objetivo da analise for apenas de previsão.Sim, para previsão a multicolinearidade não alteraria os valores estimados.

Ceteris paribus, quanto mais alto for o FIV, maior a variância dos estimadores de MQO.Quase sempre verdadeiro. Como R2 da regressão auxiliar é denominador no cálculo da variância do estimador, é possível, ainda que difícil, que a variância de regressão seja tão baixa que contrabalanceia os valores.

A tolerância (TOL) e uma medida melhor de multicolinearidade que o FIV.

Os dois indicadores providenciam a mesma informação.