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TAREFA PROCEDIMENTO RECURSOS FUNÇÃO ENTREGA CONTROLE

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

Arquivo de cotações da Bovespa (BDIN)

Download do site da Bovespa Arquivo de preços do pregão anterior Atualização dos preços das ações Log do Phibra de atualização atualizado ou não

Arquivo de Proventos (PROD) Recebimento de emailArquivo .dat recebido de corretoras e custodiantes

Atualização de proventos Log do Phibra de atualização atualizado ou não

Arquivo com as cotações BM&F Download do site da Bovespa (Aut) Arquivo de preços do pregão anteriorAtualização das cotações da BM&F e das curvas de ativos

Log do Phibra de atualização atualizado ou não

Arquivo de índices e taxas Arquivo gerado pelo InformationPlanilha de excel atualizada pelo Bloomberg

Atualização de índices Log do Phibra de atualização atualizado ou não

Arquivo de operações de renda variável e rensa fixa

Importação de boletas de renda variável

Phibra Inclusão de operações de renda variavelLançamento nas carteiras de ações e de uma provisão de contas a pagar e receber

Integradas ou não

Relatórios de posições depositadas na CBLC

Recebimento por email das corretoras (BTC)

Phibra Inclusão de operações de aluguel de açõesImpacto na carteira e no fluxo de caixa projetado

Integradas ou não

Movimentação do passivo do dia anterior

boletagem manual Phibra Inclusão das movimentações de passivo impacto na quantidade de cotas dos fundos Boletas geradas ou não

BOLETAMENTO DE OPERAÇÕES

Boletamento das operaçõesPreenchimento e envio de arquivos em formato específico para cada administrador e custodiante

Notas de corretagem, alocações e resumo das operações do dia

Instruir as operações realizadas às corretoras e administradores

Possível necessidade de correção de boletas não batidas com as instruções dos corretores

Relatórios de batimento dos custodiantes e conferência das posições nas carteiras

CONCILIAÇÃO DE FUNDOS ON SHORE

TAREFA PROCEDIMENTO RECURSOS FUNÇÃO ENTREGA CONTROLE

Comparação com arquivos XML anbid dos administradores.

Download do site dos administradoresPhibra database Vs. Administradores

Conferência da RV na base de dados Phibra ou carteiras do

administradorOK/ Não OK Manual + Phibra AutoCheck

Calculo interno de cotas do fundo Interno PhibraCalcular as cotas dos fundos com

os dados imputadosAjuste de passivo

PL menor ou igual a 1000 BRL em comparação aos administradores

Ajuste de provisões de despesas dos fundos

Input de dados no sistema Carteiras dos administradoresAjustar despesas não

provisionadas automaticamente pelo sistema

Ajuste exato do PL Phibra Auto Check

Recalculo e liberação das cotas Liberação das cotas Phibra

Recálculo e conferência das cotaspara liberação de mercado e

travas para alterações no sistema.

Liberar cotas e bloquear alterações

Manual de acordo com parâmetros definidos pelo sistema/área

Aprovação das carteiras dos administradores e liberação das cotas para o mercado

Liberação das cotas PhibraAprovar ou reprovar as carteiras dos administradores com base

nos processos supra

Liberação das cotas nos sites dos administradores e email de desempenho para o mercado

Manual nos sites e via planilha e email para o mercado

Importação do Sistema de Gerenciamento de Ordens

Liberação de RV e PL para sistema Phibra, VMQ e SGOImportação das carteiras do

Phibra com PL e RV conferidos para utilização dos gestores

Liberação para uso via sistema + confirmação de atualizações por email

Email e Fundos liberados no SGO

Double Check das carteiras Todos Email, Phibra, Excel, IB e outros

Verificar se não houveram cancelamentos de bolsa ou

nenhum outro evento que possa impactar os fundos

Se sim, reiniciar o processo de conciliação descrito

Bloqueio do fundo no SGO e comunicado por email

TAREFA PROCEDIMENTO RECURSOS FUNÇÃO ENTREGA CONTROLE

RECONCILIAÇÃO DE FUNDOS OFFSHORE CAYMAN

Recebimento extratos de contas correntes

Recebimento de email Arquivo .pdf recebido da ApexConferência do saldo e lançamentos de conta

correnteEnvio dos extratos ao NAV calculator (Mellon)

O envio propriamente dito, bem como dúvidas que o administrador possa ter sobre lançamentos nas contas

Recebimento das carteiras LLC Recebimento de email Arquivo .pdf extraido do site da Mellon Conferência da Renda Variável OK / Não OK Em concordância com a Phibra ou não

Envio índice SMLL Envio de e-mail Arquivo de Índices da Phibra Envio indices para cálculo de performanceCarteira do fundo Victoire Investment Funds

O envio propriamente dito

Aprovação Carteiras offshore Liberação sistema da Mellon Arquivos das carteiras em .pdfConferência das contas a pagar/ receber, conta corrente, performance e patrimônio. Acerto da

Phibra por conta de variações cambiaisVerificação e correção das carteiras Em concordância com a Phibra ou não

RECONCILIAÇÃO DE FUNDOS OFFSHORE UCITS

Conferência de saldos de conta corrente

Acesso ao portal do banco online Acesso à internet + TokenConferência dos saldos e lançamentos de conta corrente

Possível necessidade de Câmbio para manutenção dos saldos

Em concordância com o Phibra

Reconciliação da carteiraRecebimento da carteira em .pdf por email

Carteira do administrador e carteira do sistema interno (Phibra)

Conferência dos dividendos, posições de renda variável, provisões, despesas e enquadramento

Aprovação ou não da carteira por email Em concordância com o Phibra

RECONCILIAÇÃO DE FUNDOS ASIA

Conferência dos relatórios de Prime Broker

Download dos relatórios em PDF do portal do Morgan Stanley

Internet + TokenConferência dos saldos em moedas extrangeiras e das operações em renda variável

Possível necessidade de Câmbio para manutenção dos saldos

Em concordância com os controles internos

Boletamento de operaçõesPreenchimento de arquivo e upload no portal do Morgan Stanley

Internet, token, notas de corretagem, resumo das operações

Instruir as corretoras e administradores em relação às operações realizadas

Possível necessidade de correção de boletas não batidas com as instruções dos corretores

Relatórios de batimento do prime broker e concordância com os controles internos

Envio mensal de notas ao administrador

Envio de todas as notas do mês via email

Internet + notas de corretagemSuprir as notas para que o administrador possa confeccionar a carteira do fundo (Mensal)

Notas de corretagemA carteira do administrador é confrontada com os controles internos

Batimento mensal da carteira do administrador

Recebimento da carteira em .pdf por email

Carteira do administrador e carteira do sistema interno (Phibra)

Conferência dos dividendos, posições de renda variável, provisões e despesas

Aprovação ou não da carteira por email Em concordância com o Phibra

TAREFA PROCEDIMENTO RECURSOS FUNÇÃO ENTREGA CONTROLE

CADASTRO DE COTISTAS

Confirmação interna do cadastro OK Boletar no SMASMA (website da BNY Mellon);E-mail de solicitação do cliente

Boletar no SMA do BNY Mellon Código de operação (boleta) confirmadoSatisfação do cliente: índice de erros

Código de operação (boleta) confirmado

E-mail (boleta eletrônica)E-mail;SMA

Confirmar a operação para o clienteConfirmação para o cliente com os detalhes do resgate que será efetuado

Satisfação do cliente: índice de erros

Download dos dados no SMAPlanilha de resgate;SMA

Inserir na planilha de programação de resgatesInformações para gestão de caixa dos fundos para efetuar pagamentos de resgates

Precisão dos dados

Checagem das operações SMA + emails dos clientes Conferencia do passivoemail para compliance confirmando se a movimentação inserida no sistema está ok com a movimentação recebida dos clientes

CADASTRO PENDENTE

Rejeição da solicitação por pendências cadastrais

Contato com o clienteE-mail;Telefone

Rejeição do pedido de resgate com a solicitação da atualização cadastral do cliente

Ciência do cliente em relação à rejeição do pedido de resgate e situação cadastral pendente

Contato realizado com cliente com pendências

MOVIMENTAÇÕES DE COTISTAS

Solicitação do cliente via telefone, fax ou e-mail

Reconhecimento da solicitaçãoTelefone;E-mail;Fax;

Recebimento da solicitação Reconhecimento interno da solicitaçãoReconhecimento ou não (insatisfação do cliente)

Reconhecimento da solicitaçãoPesquisa com os dados fornecidos na solicitação do cliente, ex.: Nome e CPF

SMA (website da BNY Mellon); Consulta a cadastro do clienteConfirmação interna da situação do cadastro ou rejeição da solicitação por pendências cadastrais

Situação cadastral do cliente correta

TAREFA PROCEDIMENTO RECURSOS FUNÇÃO ENTREGA CONTROLE

MONITORAMENTO DE RISCO

Inclusão e/ou alteração de guidelineInclusão do guideline no Sistema de Gerenciamento de Ordens (SGO)Confirmação via e-mail de inclusão e/ou alteração de guideline ao Compliance

EmailRegulamento/ Email do cliente SGO (Sistema de Gerenciamento de Ordem)

Inclusão de novos guidelines (HARD e SOFT) para monitoramento no SGO

Sistema de Ordens atualizadoSistema refletindo os guidelines dos regulamentos

Informações sobre governança corporativa e BDRs da Bovespa

Consulta do site da Bovespa e extração da listagem das BDR´s e os niveis de governança de cada companhiaAtualização do SGO

Site da BovespaSGO (Sistema de Gerenciamento de Ordem)

Atualização do SGO com eventuais novas restrições referentes às Resoluções 3792 e 3922 (governança

corporativa e BDR´s)

Email para o compliance officer confirmando atualizações

SGO capturando listagematualizada

Conferência dos guidelines no Sistema de Gerênciamento de Ordem (SGO)

Simulação de trade para checar o funcionamento do SGO (Sistema de Gerenciamento de Ordem)

Email SGO (Sistema de Gerenciamento de Ordem) Verificação do guidelines ativos

Confirmação de que está funcionando corretamente ou não

SGO capturando os novos guidelines/ ativos

Inclusão do guideline no post trade Incluir guideline na planilha de Post-TradeEmailPlanilha

Inclusão do Guideline no Post tradeEmail do analista de informação confirmando a inclusão do guideline no post trade

Pos Trade capturando os novos guidelines/ ativos

Controle de OwnershipAtualização dos ativos das CarteirasAtualização do total de ações por empresasEnvio da planilha de acompanhamento

EmailEconomáticaPhibra

Envio semanal do relatório de ownership Email com relatório de ownership atualizadoRelatório de Ownership capturando as alterações nas posições

Post TradeGerar arquivo de Post-trade do SGO (Sistema de Gerenciamento de Ordem)Atualização das Carteiras do PhibraEnvio do relatório à compliance e portfolio managers (incluindo Asia)

EmailPhibraSGO (Sistema de Gerenciamento de Ordem)

Envio diário do relatório post trade Email com planilha de post trade atualizadoPos Trade capturando os novos guidelines/ ativos

Solicitação de reenquadramento do Fundo

DESENQUADRAMENTO ATIVO, o gestor (ou seu back up) deve reenquadrar imediatamente o fundoDESENQUADRAMENTO PASSIVO o gestor terá 5 dias úteis para re enquadrar. (3 dias no caso do Virtus)No caso do Virtus gestor deve enviar email com cópia para compliance)propondo procedimentos para regularizar a situação. email a ser enviando até às 15h do dia útil subsequente.

EmailSGO

Ação de reenquadramento do fundoEnvio de ordens necessárias para reenquadramentoEmail dos gestores com ações corretivas

Fundo Enquadrado

Relatorio de Risco de Portfolio (Bloomberg)

Gerar arquivo de Risco de Portfolio da Plataforma Bloomberg Bloomberg Acompanhamento do Risco de Portfolio Relatório de Risco AtualizadoAquivo Bloomberg capturando corretamente os riscos